计量经济学实验报告二

1、学生实验报告学 院：经济学院课程名称：计量经济学专业班级：11经济学1班姓 名：魏丹丹学 号：0112102学生实验报告经管类专业用学生姓名魏丹丹学号0112102同组人实验工程Eviews软件操作与应用必修 选修演示性实验验证性实验 操作性实验 综合性实验实验地点201实验仪器台号指导教师封福育实验日期及节次2021年11月22日周五567节一、实验目的及要求：1、目的利用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学2、内容及要求熟悉Eviews软件的操作与应用、仪器用具:仪器名称规格/型号数量备注三、实验方法与步骤：1经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响

2、，表中为对某地区局部家庭抽样调查得到样本数据:家庭书刊年 消费支出元丫家庭月平均收入元X户主受教育 年数年T家庭书刊年 消费支出元丫家庭月平均收入元X户主受教育 年数年T4501027.28793.21998.614507.71045.29660.8219610613.91225.812792.72105.412563.41312.29580.82147.48501.51316.47612.7215410781.51442.415890.82231.414541.81641911212611.818611.11768.8101094.23143.4161222.11981.2181253362

3、4.6201建立家庭书刊消费的计量经济模型；2利用样本数据估计模型的参数；3检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响;4分析所估计模型的经济意义和作用答：1家庭书刊消费的计量经济学模型是：Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 14:36Sample: 1 18In cluded observatio ns: 18Coefficiet-StatisticProb.VariablentStd. Error-50.0163C849.46026-1.0112440.32790.08645X00.0293 6

4、32.9441860.010152.3703T15.20216710.067020.00000.95123755.122R-squared5Mea n depe ndent var2Adjusted0.94473258.720R-squared2S.D. depe ndent var660.822711.2048S.E. of regressi on3Akaike info criteri on255491.011.3532Sum squared resid7Schwarz criteri on1-97.8433146.297Log likelihood4F-statistic42.60578

5、0.00000Durb in-Wats on stat3Prob(F-statistic)0Y =-50.0163+0.0865X+52.3703T标准误 49.4603 0.0294 5.2022t 值 -1.0112 2.9442 10.0670p 值 0.32790.0101 0.0000氏=0.9512R2 =0.9447总体显著性的F统计值为146.2974 , F统计量的p值：0.0000(2) 样本数据估计的模型参数为 B 1 = 0.0865 , B 2= 52.3703(3) 由回归结果得：户主受教育年限的p值为0.0000，小于0.05，那么拒绝原假设。说明户主受教育 年数

6、对家庭书刊消费具有显著影响。(4) 模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两个变量的影响，即当受教育年限每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加52.3703个单位；家庭月平均收入每 增加1单位，家庭书刊年消费支出增加0.0865个单位。2 考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线(Expectations-augmented Phillips curve )模型：其中：Yt=实际通货膨胀率(%； X2t=失业率(%； X3t=预期的通货膨胀率(% 下表为某国的有关数据，表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率 Y(%)，失业率(%)和预期通货膨胀率(%)年份实际通货膨胀率丫

7、(%)失业率X2(%)预期的通货膨胀率X3 (%19705.924.904.7819714.305.903.8419723.305.603.3119736.234.903.44197410.975.606.8419759.148.509.4719765.777.706.5119776.457.105.9219787.606.106.08197911.475.808.09198013.467.1010.01198110.247.6010.8119825.999.708.00(1) 对此模型作估计，并作出经济学和计量经济学的说明(2) 根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。(3) 计算修正的可

8、决系数(写出详细计算过程)。答：(1)对模型作估计：Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 15:14Sample: 1970 1982In cluded observatio ns: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.7.10597C51.6185554.3903210.0014-1.39311X250.310050-4.4931960.00121.48067X340.1801858.2175060.00000.872757.75692R-squ

9、ared9Mean depe ndent var3Adjusted0.847313.04189R-squared1S.D. depe ndent var2S.E. of regressi on1.18863Akaike info criteri on3.382652814.12843.51303Sum squared resid6Schwarz criteri on1-18.987234.2955Log likelihood8F-statistic92.254850.00003Durb in-Wats on stat1Prob(F-statistic)3Yt=7.1060-1.3931X 2t

10、+1.4807X3t标准误 1.6186 0.3101 0.1802t 值 4.3903-4.49328.2175p 值0.00140.00120.0000R2=0.87282R =0.8473总体显著性的F统计值为34.2956 , F统计量的p值：0.000033经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。且与失业率成反比，与预期通货膨胀成正比。计量经济学说明，失业率每增加1单位，实际通货膨胀率下降1.393115个单位，预期通货膨胀率每 增加1单位，实际通货膨胀率增加1.480674个单位。当预期通货膨征率和失业率均为零时实际通货 膨胀率为7.105975。2根据三个系数

11、的p值分别为0.0014，0.0012，0.0000均小于0.05可知，均不能拒绝原假设，所 以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显著性影响。3修正的可决系数R2=-RSS =0.8473TSS3某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料 如表所示：年份人均耐用消费品支 出Y 元人均年可支配收入X1 元耐用消费品价格指数X2 1990 年=1001991137.161181.4115.961992124.561375.7133.351993107.911501.2128.211994102.961700.6124.851995125.242026

12、.6122.491996162.452577.4129.861997217.433496.2139.521998253.424283.0140.441999251.074838.9139.122000285.855160.3133.352001327.265425.1126.39利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐 用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数 对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。答：回归结果如下：Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresD

13、ate: 11/27/12 Time: 15:19Sample: 1991 2001In cluded observatio ns: 11Coefficiet-StatisticProb.VariablentStd. Error158.539C8121.80711.3015640.22930.04940X140.00468410.547860.0000-0.91168X240.989546-0.9213160.38380.94798190.482R-squared9Mean depe ndent var7Adjusted0.9349879.2912R-squared6S.D. depe nde

14、nt var720.21759.07798S.E. of regressi on7Akaike info criteri on23270.009.18649Sum squared resid1Schwarz criteri on9-46.928972.9064Log likelihood0F-statistic71.035840.00000Durb in-Wats on stat0Prob(F-statistic)7AYt =158.5398+0.0494X1t-0.9117X2t标准误 121.8071 0.0047 0.9895t 值1.3016 10.5479 -0.9213p 值0.2

15、293 0.0000 0.38382 2R再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型1X1 2X2t u，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。3 比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么？答： 1Depe nde nt Variable: LNYMethod: Least Squares =0.9480R =0.9350总体显著性的F统计值为72.9065 , F统计量的p值：0.000007由回归结果可以知道，和人系数的p值分别为0.0000和0.3838 ,分别小于和大于0.05。这说明, 人均年可支配收入对人均耐用消费品支出有显著影响，而

16、人均年可支配收入对人均耐用消费品支出 影响不显著。4.下表给出的是19601982年间7个OEC国家的能源需求指数Y、实际GD指数X1、能源价格指数X2的数 据，所有指数均以1970年为基准1970=100年份能源需求指数Y实 际GDP指数X1能源价格指数X2年份能源需求指数Y实 际GDP指数X1能源价格指数X2196054.154.1111.9197297.294.398.6196155.456.4112.41973100.0100.0100.0196258.559.4111.1197497.3101.4120.1196361.762.1110.2197593.5100.5131.01964

17、63.665.9109.0197699.1105.3129.6196566.869.5108.31977100.9109.9137.7196670.373.2105.31978103.9114.4133.7196773.575.7105.41979106.9118.3144.5196878.379.9104.31980101.2119.6179.0196983.383.8101.7198198.1121.1189.4197088.986.297.7198295.6120.6190.9197191.889.8100.31建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数lnYt二 ：1lnX1tz1 n

18、X2t ut，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。Date: 11/27/12 Time: 15:26Sample: 1960 1982In eluded observatio ns: 23VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.1.54950C40.09011317.195080.00000.99692LNX130.01911052.166340.0000-0.33136LNX240.024310 -13.630860.00000.994134.41207R-squared0Mean depe ndent var7Adj

19、usted0.993540.22410R-squared3S.D. depe ndent var70.01800-5.07491S.E. of regressi on8Akaike info criteri on60.00648-4.92680Sum squared resid6Schwarz criteri on861.36151693.65Log likelihood3F-statistic20.807840.00000Durb in-Wats on stat6Prob(F-statistic)0Aln Yt =1.5495+0.9969lnX 1t-0.3314lnX 2t标准误0.09

20、010.01910.0243t 值17.1951 52.1663 -13.6309p 值0.0000 0.0000 0.0000R2=0.9941R2=0.9935总体显著性的F统计值为1693.652 , F统计量的p值：0.0000回归系数0 =1.5495表示当实际GD指数和能源价格指数为1时，OEC国家的能源需求指数为1.5495 o -1=0.9969表示实际GD指数的对数每增加一个单位，OEC国家的能源需求指数增加0.9969 单位。各个系数的P值均为0.0000，小于0.05，拒绝原假设。说明具有显著性。2Depe ndent Variable: YMethod: Least S

21、quaresDate: 11/27/12 Time: 19:17Sample: 1960 1982In cluded observati ons: 23VariableCoefficie ntStd. Error t-StatisticProb.C28.255061.42148819.877090.0000X10.9808490.01945450.419000.0000X2-0.2584260.015282 -16.910310.0000Mean depe ndent84.3434R-squared0.993890var8Adjusted17.5099R-squared0.993279S.D.

22、 depe ndent var93.68198S.E. of regressi on1.435479Akaike info criteri on23.83009Sum squared resid 41.21199Schwarz criterio n0Hannan-Qu inn3.71923Log likelihood-39.34279 criter.00.97784F-statistic1626.707Durb in-Wats on stat0Prob(F-statistic)0.000000AY t =28.2551+0.9808X1t-0.2584X 2t标准误 1.4215 0.0195

23、 0.0153 t 值 19.8771 50.4190 -16.9103p值0.0000 0.0000 0.0000氏=0.9939R2=0.9933总体显著性的F统计值为1626.707, F统计量的p值：0.0000回归系数 飞=28.2551表示当实际GD指数和能源价格指数为0时，OECBI家的能源需求指数为28.2551。=0.9808表示实际GD指数的对数每增加一个单位，OEC国家的能源需求指数增加0.9808个单位。-2 =-0.2584表示能源价格指数每增加一个单位，OEC国家的能源需求指数下降0.2584个单位。各个系数的P值均为0.0000，小于0.05，拒绝原假设。说明具有

24、显著性。3通过比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，我将选择第一个模型，因为模型中的丫， Xi,X2均表示指数，对其求对数得到的结果更精确，更有说服力。5 .表中给出了 19701987年期间美国的个人消息支出PCE和个人可支配收入PDI数据，所有数字 的单位都是10亿美元1982年的美元价。年份197(1971972197319741975PCE PDI年份PCE PDI年份PCE PDI)1492.0 1668.11538.8 1728.4*1961.9 1797.41689.6 1916.31674.0 1896.6i 1711.9 1931.71976197：1978197919

25、80198,5 1803.9 2001.07 1883.8 2066.6I 1961.0 2167.4)2004.4 2212.6)2000.4 2214.32042.2 2248.6198：198,198,198,1981982 2050.7 2261.53 2146.0 2331.94 2249.3 2469.85 2354.8 2542.86 2455.2 2640.97 2521.0 2686.3估计、列模型：(1) 解释这两个回归模型的结果。(2) 短期和长期边际消费倾向(MPC是多少？ 答：(1)回归模型估计结果：第一个模型：Depe ndent Variable: PCEMeth

26、od: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 11:36Sample: 1970 1987In cluded observati ons: 18Coefficie nVariablet Std. Error t-Statistic Prob.C-31.76530 152.0670 -0.2088900.8372PDI0.931166 0.069922 13.317280.0000Mean depe ndent1974.49R-squared0.917249var4Adjusted296.249R-squared0.912077S.D. depe ndent var

27、511.8934S.E. of regressi on87.84356Akaike info criteri on311.9923Sum squared resid 123463.9Schwarz criterio n6Hannan-Qu inn11.9070Log likelihood-105.0409 criter.72.27340F-statistic177.3501Durb in-Wats on stat6Prob(F-statistic)0.000000PCEt =-31.7653+0.9312 PDI tt 值 -0.208913.3173p 值 0.83720.00002 2R2

28、 =0.9173R =0.9121总体显著性的F统计值为177.3501 , F统计量的p值：0.0000该模型说明：-1=0.9312，且其t检验的P值为0.000 ,说明个人可支配收入(PDI)对美国的个人消息 支出(PCE)有显著影响，说明个人可支配收入(PDI)每增加10亿美元，美国的个人消息支出(PCE)增加9.312亿美兀。第二个模型：Depe ndent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 11/27/12 Time: 11:40Sample (adjusted): 1971 1987In cluded observati ons: 17 after adjustme ntsCoefficie nVariablet Std. Error t-Statistic P