第三派期货交易策略

1、第三派期货交易策略 编著：第三派qq108135815开篇对于期货交易，经典的交易策略已经有很多了，这些交易策略好多都能够给各位期货交易者带来利润。我自己也总结创造了自己的期货交易策略，我应用这个交易策略能够使自己盈利。希望读过这篇文章的期货交易者能从中得到启发，对您的期货交易策略起到借鉴作用；也希望应用我这个交易策略的期货投资者盈利。期货投资者一般都会依赖基本面分析或者技术分析进行期货交易，这两种分析很重要，而且特别重要。他们是期货投资的基础，但是只有基本面分析和技术分析应该还是不够的，成功的掌握了基本面分析和技术面分析，期货交易成功只能说成功了一半，只有掌握了成功的期货交易策略并且能够在交

2、易中彻底执行才能让期货投资彻底成功。今天我就向大家介绍一下我的期货交易策略，我期货投资成功的另一半-第三派期货交易策略。从本质上说，我的期货交易策略是以基本面分析和技术面分析为基础的，但是在我的期货交易中这两种分析并不是处于主导地位，在某种程度上抛开了这两种分析。因此我给它起了一个名字-第三派期货交易策略。第三派交易策略简介首先我给大家简略介绍一下第三派交易策略，然后用举例的方法详细讲解一下第三派交易策略。以下就是第三派交易策略简介：一、汇总自有可用资金。二、根据历史记录找到某一品种历史低点和高点，预估将来可能达到极端低点和极端高点。三、 据历史记录找到某一品种最常波动区间的低点和高点。四、

3、这一品种达到最常波动区间低点（或高点）时，综合权衡1、 可用资金2、 历史低点（或高点）3、 极端低点（或高点）五、 计算开仓间隔，可开数量，平仓价格。六、 在最常波动区间低点（或高点）时开仓1手。（注：可根据资金量调整）七、 价格每降低一个开仓间隔后开仓1手。八、 当期货价格达到自己可开数量后，等待，不再开仓。九、 当价格反弹并且达到自己设定的平仓价格时平仓。按照第三派期货交易策略可以做一个期货投资计划表：1可用资金2历史低点（高点）3极端低点（高点）4投资品种与方向5开仓价格6开仓间隔7开仓数量8最低开仓价格9平仓价格10最大亏损额11最大保证金额12最多需要资金额第三派交易策略详解下面我

4、用一个实例详细向大家展示我的第三派期货交易策略。首先来看一个我们熟悉的图表-K线图，这是PTA月K线图：从这张2007年4月到2012年7月的PTA月K线图上我们可以看到：期货最高历史价格为12576元，最低历史价格4250元。那么从今天开始（2012年7月）的将来的PTA的走势会不会达到最高12576元，最低4250元呢？完全有可能。那么按照将来3年以内来看他最高能达到多少，最低达到多少呢？那么我们只能预估一下了，我们用最大胆的想法预估：在3年内PTA最高可以达到15000，最低可以达到3500。有人说你的预估还是很保守的，有可能PTA最高能达到30000，最低可以达到0。那么我只能说如果真

5、的达到0或者30000万，那我也没办法了。不过我想说，PTA毕竟是一个大宗商品，商品的价格是围绕价值波动的，太过于离谱的价格发生的概率特别低，或者我们叫他小概率事件，这样小的概率我们不需要考虑。通过以上分析，PTA价格历史最高最低价格是：12576和4250。未来3年可能达到最高最低价格是：15000和3500。这两个价格只是可能达到的价格，但是我们看一看PTA达到4250的时候是一个什么时间呢，是2008年12月，也就是2008年金融危机最低点。这么一场严重的经济危机PTA的价格才达到4250，所以通常情况下PTA的价格不会再低于4250这个价格的。但是即使达到4250的情况很低我们也要充分

6、考虑。也就是说PTA有两个低位：历史低位： 4250，可能最极端低位： 3500。同样的道理我们也可以得到两个PTA高位：历史高位： 12576可能最极端高位： 15000但是对于PTA来说低位4250、3500和高位12576、15000都是极少达到的价格，它最常波动的区间在7000到10000之间。假设现在PTA价格下落到7000，我认为现在做多已经危险不大了，应该会反弹了，于是我7000做多了一手PTA1301。但是我的预测发生了错误，PTA1301继续下跌，在6800点我继续买了一手，继续下跌，我在6600，6400，6200，6000。4400各买了一手。一共下来14手。但是PTA现

7、在还是继续往下掉，这时我手里已经没有多余的资金继续开仓，于是我不再开仓，而是等待PTA反弹。最后PTA落到了3500。现在把PTA价格为3500的时候我的交易盈亏情况列一个表格。序号开仓价格开仓数量亏损金额保证金金额170001175002000268001165002000366001155002000464001145002000562001135002000660001125002000758001115002000856001105002000954001950020001052001850020001150001750020001248001650020001346001550020

8、00144400145002000总计1415.4万2.8万亏损15.4万+保证金2.8万=18.2万也就是说一共需要18.2万的资金。当PTA价格达到3500点以后反弹，经过一年的时间价格达到8500点，期间由于1301合约到期，经过移仓最后合约为1405。这时我把14手PTA全部平仓。我获得收益为：（平仓价8500 开仓均价5700）×5倍×14手=19.6万以上计算的当然是最最极端的情况，比这个概率更大的情况应该大概是这样的： PTA从8000点落到5600点，然后又涨到9000点。那么我们现在计算一下从7000点开仓购买，每下降200点开仓一手，涨到8500点平仓我

9、们的盈利情况。（平仓价8500 开仓均价6300）×5倍×8手=8.8万现在我们再回过头来看一下PTA的历史走势，它能够达到或者接近达到7000点的有几次呢？1共三次。所以说我们设置的7000点是可以达到的。如果我的资金比较充裕，那么我设置下落到7500点即买入，那么我有们有大概5次机会可以买入。也就是说这个方法操作是可以赚钱的。那么现在我们从6000点开始买呢，那我们就有一次机会。相反的如果PTA达到了11000点，我每隔400点做一手空，一直买到15000点也是可行的。那么我为什么要每隔200点做一手多，并且从7000点买到4400点呢，那是因为 经过我的计算，我手里们

10、只有25万左右资金，经过我的综合计算，反复权衡，只有这样交易我才能够不至于资金不够，并且有足够大的交易机会。第三派交易策略解释1、 设定的开仓价那么低一年也基本碰不到，难道就不交易了么？答：现在的期货品种有20多个，适合开仓的价位会经常遇到的。还有就是空仓也不赔钱，为什么偏要在不合适的价位开仓。2、 按照第三派交易策略，需要的资金量要多少？答：综合考虑现有品种价格和开仓间隔，可开仓数量。最少应该10万资金，20万以上资金才会更加有操作的自由度。3、 按照第三派交易策略，每年的资金收益率大概是多少？答：长期来看20%-35%，不会更高。4、 按照第三派交易策略交易，是不是风险很大？答：严格按照这

11、个策略交易，谨慎开仓，在开仓之前认真计算。并且在开仓后纪律严明，不平仓绝不改变交易策略，风险就会很小。5、 按照第三派交易策略交易，基本面分析和技术面分析不就没有用了么？答：虽然开仓时要按照第三派交易策略，但是开仓时还是要进行基本面分析和技术面分析，分析后得出在这个价位开仓基本符合基本面分析和技术面分析结果，这样按照第三派交易策略进行期货交易会更加有把握，并且更加有盈利的信心。而且在开仓后会减小心理压力，免得因为情绪影响在亏损的情况下平仓。6、 按照第三派交易策略交易，心理压力是不是会很大？答：是的。对于一个已经习惯应用基本面分析或者技术面分析的交易者，当发生账面巨额亏损时肯定会非常大。特别是

12、对于那些习惯于短信交易，经常止损的交易者来说，能够做到纪律严明，不达到设定的平仓价格不平仓是非常非常困难的。最后我给想要应用第三派期货交易策略的各位投资者几点建议：1投资前对投资品种充分了解。不仅要熟悉合约的商品品种、数量单位，涨跌停板，主力合约等，而且要深入了解品种的波动幅度，供求关系，影响因素等，切勿盲目开仓交易。2掌握交易策略，做好投资计划。期货交易的分析方法和交易策略同样重要，不管你是技术分析还是基本面分析，都要有自己的交易策略，掌握了好的交易策略并能够坚持这个策略，即使你的分析方法错误，一样会盈利。3 坚持原则，纪律严明。期货交易纪律始终处于第一位。一些新手常常受盘面影响，跟着感觉走

13、，盲目开仓平仓，用感情去交易，反反复复，缺乏一贯性，这样的交易者长期来看绝大部分会亏损的。交易者要严格按照自己的交易策略交易，不受盘面和感情的影响，按照自己的交易策略谨慎开仓，一旦开仓要严格按照既有交易策略操作，不受盘面和感情影响，平仓之前绝对不能改变既定的交易策略，要自始至终坚持自己的策略。如果方法行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。有了好的交易策略，如果不能坚持，一样不能盈利。交易实例第一个成功但不标准的第三派交易策略操作实例投资背景：玉米1209屡创新高，而基本面上来说，工业需求国家出台政策开始抑制，并且整体经济形势不利于玉米过分上涨。操作策略上，因为近期玉米是一个震荡的走势，所以没有采

14、取一次平仓的操作方法，而是采取波段操作，哪手盈利平哪手的操作方法，经过3个多月的操作，最后平仓，盈利2650元。从交易的详情我们可以看出这次操作，虽然反反复复共操作了16手，但最终只赚了2650元。与最大亏损4-5万元相比，风险明显大于收益，所以用第三派策略操作，做随波逐流的赚哪手平哪手的做法不可行。或者说收益明显小于风险。这种操作方法不好。期货投资计划表：1可用资金35万2历史高点25003极端高点26004投资品种与方向玉米1209做空5开仓价格23746开仓间隔15点7开仓数量15手8最高开仓价格25009平仓价格哪手赚钱平哪手10最大亏损额5万11最大保证金额3万12最多需要资金额8万

15、下面是操作时间段内对应的玉米1209日k线图交易详情列表序号开仓数量开仓价格开仓时间平仓价格平仓时间盈利金额1123742月17日23655月25日8521238923745月25日14531240423895月14日14541241424065月10日755124243月1日24124月16日1156124393月12日24223月30日1657124543月13日24363月29日1758124693月15日24363月29日3259124843月16日24363月29日47510124363月30日24184月16日175111245224324月11日195121246724524月6

16、19日24145月33日24145月10日9515124045月21日23895月2325日23555月25日45第二个基本标准但操作不成功的第三派交易策略操作实例投资背景：焦炭1209在6月底，现货价格屡创新低，各方面基本面分析的结果都是焦炭将继续走低渤海交易所现货价格最低1450左右，从前几期交割情况看，焦炭交割价格最低基本月渤海交易所现货相同。距离交割还有两个月，所以焦炭即使大涨或者价格持平，交割价格仍然会低于现有期货价格。从焦炭1209第一手1650开仓到第6手1760开仓，共计6手，最大浮动亏损近7万。但是

17、在价格回落到1682时，为了贪图一时的小利，以为平仓后马上开仓，赚2-3个点小利。结果市场没给我开仓机会，直接跌停。虽然这次操作盈利1万多，但是教训深刻。也就是我在几点建议上所讲：坚持原则，纪律严明。期货交易纪律始终处于第一位。一些新手常常受盘面影响，跟着感觉走，盲目开仓平仓，用感情去交易，反反复复，缺乏一贯性，这样的交易者长期来看绝大部分会亏损的。交易者要严格按照自己的交易策略交易，不受盘面和感情的影响，按照自己的交易策略谨慎开仓，一旦开仓要严格按照既有交易策略操作，不受盘面和感情影响，平仓之前绝对不能改变既定的交易策略，要自始至终坚持自己的策略。如果方法行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。

18、有了好的交易策略，如果不能坚持，一样不能盈利。期货投资计划表：1可用资金35万2历史高点3极端高点4投资品种与方向焦炭1209做空5开仓价格16506开仓间隔30点7开仓数量8手8最高开仓价格18609平仓价格155010最大亏损额1511最大保证金额10万12最多需要资金额25万下面是操作时间段内对应的焦炭1209日k线图交易详情列表序号开仓数量开仓价格开仓时间平仓价格平仓时间盈利金额1116506月2916827月19日2116656月2916827月19日31169416827月19日41171416827月19日51171616827月19日61176016827月19日第三个标准而且成功的第三派交易策略操作实例投资背景：焦炭1205在2月，现货价格屡创新低，而期货价格还在2100点左右，渤海现货市场焦炭现货价格与期货价格相差超过350元，基本面上焦炭将继续走低。从前几期交割情况看，焦炭交割价格最低基本月渤海交易所现货相同。经过近3个多月的操作，共持仓7手，最后在1830平仓，由于时间久远，