鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划

1、鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划2015年年度报告资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：中国工商银行股份有限公司报告期间： 2015年1月1日 - 2015年12月31日报告送出日期： 2016年3月31日一、基本信息投资组合名称：鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划合同生效时间：2014年4月29日管理人：鹏华基金管理有限公司托管人：中国工商银行股份有限公司 二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况(一)基本收益率信息本期末期末资产净值(元)246,132,955.58本期利润(元)13,630,673.86份额净值(元)1.248份额累计净值(元)1.248三

2、、资产投资组合情况(一)委托资产配置情况序号资产类别市 值 （元）占总资产的比例（%）1权益投资17,511,293.767.10其中：股票17,511,293.767.102固定收益投资27,001,882.0010.953基金178,169,952.9472.244金融衍生品投资-5买入返售金融资产-6银行存款及清算备付金19,153,634.797.777其他资产4,797,858.281.958资产合计246,634,621.77100.00(二)委托资产投资前十名股票（按市值）明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)000792盐湖股份196,0003,622

3、,080.001.47002547春兴精工269,7003,581,616.001.46002714牧原股份70,0003,294,900.001.34002477雏鹰农牧100,0001,691,000.000.69600963岳阳林纸147,9001,217,217.000.49002285世联行71,9621,167,943.260.47002246北化股份73,2001,033,584.000.42603088宁波精达20,000990,000.000.40000615湖北金环30,300477,225.000.19000671阳 光 城40,000361,200.000.15 (三)

4、委托资产投资前五名债券（按市值）明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)12271112郑新债149,99016,768,882.006.81x009po15东丽债100,00010,000,000.004.06123001蓝标转债2,330233,000.000.09注：本基金本报告期末仅持有以上债券。(四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细代码名称持仓数量(股)市值(元)市值占委托资产净值比例(%)160609鹏华货币b100,000,000100,000,000.0040.63001326鹏华弘和c29,760,91330,207,326.3912.270013

5、30鹏华弘实c23,275,60525,114,378.0310.20511880银华货币etf120,80012,095,704.004.91002019鹏华弘安c9,969,09310,038,876.374.08四、投资组合管理情况(一)投资经理（或投资经理小组成员）情况投资经理姓名学历证券从业年限主要工作经历姜山工商管理硕士八年曾任东航集团财务公司投资部经理、东航金戎控股公司资产管理部副总经理，现任鹏华基金绝对回报工作室总经理、机构投资部投资经理。于海龙经济学硕士八年曾任长江证券固定收益总部债券交易员，2008年12月加入鹏华基金管理有限公司，任集中交易室债券交易员，现任固定收益部投资

6、经理。(二)投资策略回顾与展望2015年上半年，市场表现强劲，专户的各项策略均取得了较好的收益，6月后，市场出现大幅调整，由于我们一直仓位水平较低，自回调出现以来阶段性净值回撤均较小，在两轮回调后，净值均创出新高，全年收益超过15%，较好的实现了专户预定的收益目标。 但6月后的年化收益率看，相较之前有较大的降低，目前市场整体处于低位，但人气相对不足，展望未来，我们认为未来一年指数下跌空间相对有限，2500点一线应该是指数在年内的低值，届时股票市场可能出现一波显著的回升行情，对于我们的产品运作相对有利，其他套利方面，我们认为转债/可交换债市场存在巨大空间，特别是私募可交换债有着其他品种所不可比拟

7、的优点，适宜做为规模稳定后的重要补充，而新股在制度改变后，收益有所下降，但仍可做为产品的补充收益来源。分级基金相关策略阶段性机会仍在，股指期货年内有望逐步提升交易手数，因此相比去年而言，我们认为市场的机会未来会逐步增加，只要控制好最大回撤风险，那么产品在未来一年取得8%以上的费前稳定收益的难度不大，而指数如果出现意料之外的大幅上升，则产品收益率仍有望超越10%。(三)公平交易专项说明1、公平交易制度的执行情况的专项说明报告期内，本资产管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。2、本资产管理计划与其他投资风格相似的证券投资基金之间的业绩比较的专项说明本资

8、产管理人旗下无其他投资风格相似的证券投资基金。3、异常交易行为的专项说明报告期内，本资产管理计划未发生违法违规且并对资产管理计划财产造成损失的异常交易行为。五、报告期内财务状况(一)资产负债表 单位：人民币资 产期 末负债和所有者权益期 末余 额余 额资 产 :负债: 银行存款694,082.45 短期借款 结算备付金18,459,552.34 交易性金融负债 存出保证金179,552.24 衍生金融负债 交易类金融资产222,683,128.70 卖出回购金融资产款 其中：股票17,511,293.76 应付证券清算款103,262.95 债券27,001,882 应付管理人报酬239,53

9、8.22 资产支持证券 应付托管费95,815.32 基金178,169,952.94 应付销售服务费 权证 应付交易费用63,049.70 衍生金融资产 应付税费 买入返售金融资产 应付利息 应收证券清算款3,177,750 应付利润 应收利息1,022,799.44 其他负债 应收股利417,756.60 负债合计501,666.19 其他资产 所有者权益： 实收基金197,247,094.41 未分配利润48,885,861.17 所有者权益合计246,132,955.58 资产合计246,634,621.77 负债与所有者权益总计246,634,621.77(二)利润表 单位：人民币元

10、 项目本年累计数一、收入15,074,201.361、利息收入564,008.16其中：存款利息收入306,624.30 债券利息收入100,316.73 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产利息收入157,067.132、差价收入（损失以"-"填列）16,964,674.93其中：股票差价收入7,334,454.93 债券差价收入626,130.66 资产支持证券差价收入12,920,483.18 基金差价收入3、衍生工具收益4、股利收入5、公允价值变动收益-2,462,414.676、其他收入7,932.94 其中：印花税手续费返还二、费用1,443,527.501、管理人报酬595,913.872、托管费238,365.553、交易费用609,205.084、利息支出 其中：卖出回购金融资产支出5、资产减值损失6、其他费用43三、 净收益13,63