《风险管理》必做.doc

1、精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。A.资产风险管理模式B. 负债风险管理模式C.全面风险管理模式D. 内部管理模式2.下列理论中 ,属于负债管理模式的是_ 。A.真实票据论B. 转换能力理论C.存款理论D. 预期收入理论3.FN 理论中 ,发球资产风险管理模式的是_ 。A.银行券理论B. 资产结构理论C.购买理论D. 销售理论4.下列理论中 ,不属于资产风险管理模式的是_A.转换能力理论B. 预期收入理论C.超货币供培理论D. 销售理论5._ 是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因

2、不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B. 市场风险C.操作风险D. 流动性风险6._ 是指因市场价格(利率、 汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险B. 市场风险C.操作风险D. 流动性风险7._ 不包括在市场风险中。A.利率风险B. 汇率风险C.操作风险D. 商品价格风险-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-8._ 是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险B . 操作风险C. 流动性风险D. 国家风险9._

3、 是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A. 流动性风险B . 国家风险C.声誉风险D. 法律风险10._ 是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A. 流动性风险B . 国家风险C.声誉风险D. 法律风险11. _ 是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A. 操作风险B . 国家风险C.声誉风险D. 法律风险12._ 是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经

4、营决策而导致损失的风险。A. 流动性风险B . 国家风险C.操作风险D. 法律风险13._ 是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A. 流动性风险B. 战略风险C.操作风险D. 法律风险14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_ 的风险管理方法。A.风险对冲B. 风险分散-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-C.风险规避D. 风险转移15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的

5、补偿，属于_ 的风险管理方式。A.风险对冲B. 风险分散C.风险规避D. 风险转移16. 在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于 _ 的风险管理方法。A.风险对冲B. 风险分散C.风险规避D. 风险转移17.下列不属于风险转移方式的是_ 。A.承担B. 保险C.转让D.客户分散18.在风险发生之前， 风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_ 的风险管理方法。A.风险补偿B. 风险分散C.风险规避D. 风险转移19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补

6、其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_ 的风险管理方法。A.风险补偿B. 风险分散C.风险规避D. 风险转移20.按照我国银监会的规定,下列 _ 不包括在核心资本中。A.实收资本B. 资本公积C.盈余公积D. 可转换债券21. 按照我国银监会的规定 ,下列 _ 不包括在附属资本中。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A.重估储备B. 长期次级债务C.优先股D. 实收资本22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_ 。A.15%

7、 B.20%C.25% D.50%23._ 是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B. 监管资本C.经济资本D. 实收资本24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和_ 及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。A.职工代表大会B. 工会C.监事会D. 同业协会25._ 负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。A.董事会B. 监事会C.股东大会D. 高级管理层26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_ 。A.风险识别B. 风险计量C.风险监测D. 风险控制27.风险识别的主要方法不包括_

8、。A.故障树法B.VaRC.专家预测法D. 流程图分析法28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括_ 。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D. 情景分析29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_A.国际结算系统B. 储蓄系统C.信用卡系统D. 互联网上下载的相关数据30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标31. 下列指标中属于风险水平类指标的是_A.正常贷款迁徙率指

9、标工作B. 操作风险指标C. 风险抵补类指标D. 准备盘充足程度指标32. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_A. 不良贷款迁徙率B. 盈利能力C.准备资金充足程度D. 资本充足程度33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取 _A.风险值较低的指标值B. 风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值D. 类似客户的指标值34._ 不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全B. 设备安全C.系统安全D. 媒介安全35._ 属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全B. 设备安全C. 媒介安全D. 应用系统安全-精品文档 -精品文档就在这里- 各类

10、专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-36. _ 属于银行信息系统的网络安全。A.安全认证B. 操作系统安全C. 媒介安全D. 应用系统安全37. _ 不属于银行信息系统的应用安全。A.内网访问控制B. 外网物理隔离C.病毒防护D. 网络结构安全38. _ 属于银行信息系统的信息系统安全。A. 操作系统安全B. 内网访问控制C.加密传输D. 媒介安全39. 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_ 。A. 媒介安全B. 管理安全C.应用安全D. 信息安全40. 银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_ 等A. 应用安全B. 媒介安全C.应

11、用系统安全D.环境安全41.国内少数企业在_ ，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20 世纪 60 年代B.20 世纪 80 年代后期C. .20 世纪 70 年代后期D. 20 世纪 80 年代前期42.风险管理的核心在于_ 。A.风险识别B. 风险计量C.风险监测D. 选择最佳风险管理技术组合43.风险管理的目标在于_.-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A.获得最大的安全保障B. 风险计量C.风险监测D. 选择最佳风险管理技术组合44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_A.负债业

12、务B. 资产业务C.中间业务D. 表外业务45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于_A.长期贷款B. 消费者贷款C.短期自偿性贷款D. 房地产贷款D. 不良贷款迁徙率指标46. 可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_A.商业票据B. 流动资产C.长期债券D. 国债47.预期收入理论认为 ,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以 _ 为基础的。A.实际收入B. 未来收入C.实际财富D. 投资收益48._ 容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。A.转换能力理论B. 预期收入理论C.超货币供给理论D. 销售理论49.

13、_ 是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B. 预期收入理论C.资产结构理论D.真实票据理论-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_A.销售理论B. 预期收入理论C.银行券理论D. 真实票据理论51._ 是银行券理论的核心。A.负债的适度性B. 资产的适度性C.尽可能多的负债D. 负债越少52.存款可分为 _ 和派生存款不同两类。A.信用存款B. 定期存款C.初始存款D. 企业存款53.存款理论的最主要特征是它的_A.流动性B.稳健性C.扩张性D. 冒险性54.被称为

14、“银行负债思想的创新”的是 _A.银行券理论B. 存款理论C.购买理论D. 销售理论55.销售理论的主题是_A.推销金融产品B. 主动负债C.购买负债D. 吸收存款56.全面风险管理模式强调信用风险、_ 和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。A.流动性风险B. 国家风险C.法律风险D. 市场风险57._ 提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A.资产负债表外管理理论B. 销售理论C.存款理论D. 资产结构理论58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_ 的研究。A.衍生

15、产品B. 金融技术C.风险管理技术D.工程技术59.巴塞尔委员会巴塞尔资本协议进行全面修改，并于_ 首次公布修改后的资本协议征求意见稿。A.1998年 5月 B.1999年 6月C.2001年 1月 D.2003年 4月60.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了_ 次资本协议征求意见稿。A.1 B.2C.3 D.461. 资本计量和资本标准的国际协议：修订框架于是乎2006 年底首先在 _ 的银行开始实施。A.美国B. 欧洲C.欧美D.十国集团62._ 不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B. 全面的风险管理范围C.全员的风险管理文化D. 全程的风险识别过程63.根据商

16、业银行风险的_ ，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A.属性B. 形成原因C.表现形式C. 法律变动64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_ 等造成的。A.同业拆借B. 利率波动-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-C.汇率波动D. 商品价格风险65.黄金价格变动造成的风险属于_A.操作风险B. 汇率风险C.利率风险D. 商品价格风险66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_A.期限结构风险B. 期权性风险C.流动性风险D. 价格风险67.最重大的操作在于_ 及公司治理机制的失效

17、。A.内部控制B. 风险文化C.公司策略D. 风险管理机制68._ 经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险B. 市场风险C.违约风险D. 流动性风险69._ 是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A.声誉风险B. 市场风险C.国家风险D. 操作风险70._ 交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。A.股指期货B. 金融期权C.远期交易D. 商品期货71._ 并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B. 风险规避C.风险分散D. 风险对冲-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-72._ 不属

18、于事的风险控制手段。A.风险转移B. 风险规避C.风险补偿D. 风险分散73._ 不能规避利率风险。A.金融期货B. 金融期权C.利率互换D. 定期存款74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_A.提供融资B. 使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_A.客户利益至上B. 储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者D. 金融监管机构的要求76. 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除_ 。A.商誉B. 商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D. 商业银行对非自用不对产和企业的资本投资77.商业银行的附属资本不得超过核心资

19、本的_; 计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的_ 。A.100% ， 100% B.50% ，100%C.100% ， 50% D.50% ，50%78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_ 来覆盖。A.监管资本B. 会计资本C.核心资本D. 经济资本79.1997 年亚洲金融危机发生后，_ 又被广泛讨论来对抗危机。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A.风险管理B. 公司治理C.风险文化D. 内部控制80.商业银行内部控制重心就是_A.权力制衡B. 权责明确C.风险控制D. 产权清晰81.商业银行内部控制

20、的主体是_A.董事会B.监事会C.高级管理层D. 银行内部的各个部门及其人员82.有效风险管理体系建设必须以_ 为先导。A.健全的内部控制机制B. 完善的公司治理机制C.先进风险管理文化培育D. 有效的风险管理策略83._ 对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会B.党委C.纪委D.董事会84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_ 。A.同行业的平均水平B. 目前的情况C.长期的经验D. 同行业的最高水平85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_ 。A.违约概率B. 实际损失C.违约损失率D. 违约风险暴露86.风险管理最为核心、

21、最为关键的阶段是_ 。A.风险识别B. 风险计量-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-C.风险监测D. 风险控制87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_ 来完成的。A.匹配B. 分类C 对称D.集合88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_ 。A.及时性B.一致性C.完全性D. 不可不论性89._ 是风险管理的基础。A.健全的内部控制机制B. 完善的公司治理机制C.安全的信息系统D. 有效的风险管理策略90.资本融资的具体来源不包括_A.股东红利B. 原有股东

22、追加投资C.发行新股D. 留存利润91._ 必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D. 风险管理部门92._ 负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D. 董事会93.商业银行的内部控制内容上要具有_A.稳定性B.创新性C.开放性D. 一致性-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-94.董事会应定期核查其_ 能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。A.公司治理结构B. 内部控制系统C.风险控制环境D.风险监测体系95.

23、风险管理体系的灵魂是_A.风险管理文化B. 风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统96.商业银行应根据不同业务特点_ 风险偏好和风险承受度。A.确定相应B. 确定平均C.统一确定D. 确定最大97.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_ 等方法A.风险分散B. 风险对冲C.风险规避D. 风险补偿98.销售理论是 _ 崭露头角的一种银行负债理论。A.20 世纪 60 年代B. 20 世纪 70 年代C. 20 世纪 80 年代D. 20 世纪 90 年代99._ 的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。A.购买理论B. 销售理论C.资产结构理论D.存款理论100. 根据

24、_d_ ，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。A.销售理论B. 资产负债表外风险管理理论C.存款理论D. 超货币供给理论参考答案-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-1 10 DCBDA BCBAB11 20 CDBAB DDCAD21 30 DDBCD ABADC31 40 BABCD ADCBA41 50 BDABC BBCDC51 60 ACBCA DACBC61 70 DDCAB BADCB71 80 ACDBC AC

25、DBC81 90 DCACB DADCA91 100 BDCBA CCCAD2011 银行从业资格考试风险管理标准模拟题一、单选题1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.商业银行 ( ) 的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B. 风险规

26、避C. 风险补偿D. 风险对冲3. 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( ) 。A.风险管理的目标是消除风险-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度4. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( ) 。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.

27、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险5. 经风险调整的资本收益率 (RAROC) 的计算公式是 ( ) 。A.ARAROC =(收益- 预期损失 ) ÷非预期损失B.RAROC =( 收益- 非预期损失 ) ÷预期损失C. RAROC =( 非预期损失- 预期损失 ) ÷收益D. RAROC =( 预期损失- 非预期损失 ) ÷收益6. 正态随机变量 ×的观测值落在距均值的距离为2 倍标准差

28、范围内的概率约为( ) 。A.68% B.95% C.32% D.50%7. ( ) 不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险8. ( ) 是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险9. 在风险发生之前， 风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分

29、散C、风险规避D、风险转移10. 对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于( ) 业务。A.信用担保B. 贷款C.衍生品交易D. 同业交易11.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( ) 。A.不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应12. 战略风险的类型不包括 ( ) 。A.产业风险B. 技术风险C. 竞争对手风险D. 信用风险13. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金A 选项属于规避风险的措施;B 选项属于降低风险的措施;D 选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。14. ( ) 负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-A.监事会B.高级管理层C.股东大会D. 董事会15. 商业银行可以采取的风险计量方法不包括( ) 。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D. 情景分析同时作用时可能产生的影响。16. 下列关于