SPSS管理统计学作业

1、洪城水业2009-2013年日收盘价与大盘走势分析研究-以上证A股洪城水业（600461 ）为例 （一）个股分析本文我们将对洪城水业2009-2013年五年每日的收盘价为样本研究对象，将大盘走势用上证综合指数来表示。剔除离群值，画出图形，并进行数据分析。本文数据来源于国泰 安数据库， 利用EXCEL! SPSS21.进行分析。在我们所要分析的数据中，有时会出现个别测定值与其他数据相差甚远，这些数据被称为离群值。而离群值对统计分析会造成影响，造成参数估计的偏离，统计分布的错判，以及对统计方法的选择与结果解释都会造成一定的影响，从而得出错误的统计分析结论。常用的剔除离群值的方法有：（1）可依据常识

2、和原理直接判断；（2）箱线图观察；（3） Z值观察。箱线图法剔除离群值相对精确，因此为 提 高数据的代表性我们选择此种方法去除离群值对样本的影响。如图： 图1-120.00H L M -15 OOH1二g0 00箱线图20092010201120122013处励I期图1-2统计量交易日期日收盘价后效N缺失1192011920图中的点为疑似异常点，相应的序号为245、246、247、256、258、259、260、265、458、463、465、466、469、1177、1176代表异常点在各列对应的位置。将这些离群值去掉所得洪城水业历史五年从2009-2013年每日收盘价共1192个数据。图中

3、横轴表示时间，纵 轴表示 日收盘价。从箱线图1-1中我们可以看出2010年日收盘价相对较高，而2011年全年股 价的每 日收盘价差异较大，并在这一年股价也达到了历史最高水平，相对前几年来说2012-2013股价变化平稳。图1-3交易日期频率百分比有效百分比累积百分比200924120.220.220.2201023619.819.840.0201124020.120.160.2,效201223719.919.980.0201323820.020.0100.0合计1192100.0100.0图1-3表示洪城水业2009-2013年日收盘价的频率分析图图1-42009-2013年洪城水业个股收盘价

4、描述性分析N极小值极大值均值标准差偏度峰度统，统计量统计量统小标准误统，统计量标准误统，标准误20092415.6112.079.1080.093521.45184-.271.157-.167.312201023610.5218.6414.9551.112981.73566-.575.158.554.31620112408.0919.8713.1935.236123.65803.414.157-1.637.31320122376.119.037.4653.04368.67245.385.158-.703.31520132386.269.157.6996.03709.57222.194.158-

5、.283.314数据来源：作者手工整理根据2009-2013年洪城水业个股收盘价描述性分析图可以看到5年历史日收盘价2009年为最低值5.61在2011年达到最大值19.87，股价波动的最大差距为14.26，反映股价5年间波动 较大。2010年日收盘价均值为14.9551均高于其他年度，说明2010年洪城水业股票价格增长 势头明显，可以给投资者带来更多投资回报。而 2012年和2013年日收盘价的最小值分别为 6.11和6.26,最大值为9.03和9.15,标准差分别为0.67245和0.57222,表明这两年股价变化平 稳，相比以往年度有所下降。图1-5=10.48,1DS欢迎下载3从图1-

6、5日收盘价的直方图中可以看出2009-2013年洪城水业收盘价具有右偏趋势,不具 备 明显的正态分布图1-6正态性检验交易日期Kolmogorov-Smirnov aShapiro-Wilk统，dfSig.统，dfSig.2009.067241.010.973241.0002010.124236.000.938236.000日收盘价2011.274240.000.801240.0002012.082237.001.967237.0002013.068238.010.989238.064a. Lilliefors显著水平修正图中显示了按时间分为的5个分组的两种检验方法的正态性检验结果，包括各分组

7、的统计量、自由度及显著性水平，以 K-S方法为例分析：2009-2013年洪城水业日收盘价其自 由度sig.分别为0.01、0.000、0.000、0.001、0.010明显小于0.05，故应拒绝原假设，认为日 收 盘价分组中的数据不服从正态分布。 图1-7M聒计器交易日期Huber 的 M-估H奂aTukey的双权重bHampelil的M-估命cAndrews 波 d20099.12009.19779.15839.2043日201015.035815.092315.093215.0907仪2011 盘11.428910.274511.063510.2730价0127.39177.39547.

8、42617.395820137.66127.65937.67287.6590a.加权常量为1.339。b.加权常量为 4.685。c.加权常量为 1.700、3.400和8.500d.加权常量为1.340*pi。图1-7中提供了四种估计方法，每种估计方法的加权量在表下方给出，对于有异常值或极端值的数据，M均值估计有很好的稳定性，用 M估计值代替均值或中位数，结果更准 确。根据 样本值的权重不同，可以得到不同的估计量。从表中我们可以看到使用每一种方法的出来的估计量相差都不大，证明其稳定性较好。f 1W m ffj I 户-户 IY1n图1-8欢迎下载5图1-9I I >«（品优f

9、l勺式，i圻"了存P-P倒川刈飘|，内明*R制；根据图1-8和图1-9从上图中可以看出，分组中的数据日收盘价与直线的重合度不是很好,故不服从标准正态分布这与前面的正态检验表中的结果一致。卡方检验分析：图 1-10案例处理摘要案例后效的缺失合计N百分比N百分比N百分比交易日期*日收盘价1192100.0%00.0%1192100.0%图 1-11卡方检验值df渐进Sig.（ 双侧）Pearson 卡方似然比启效案例中的N3438.453 a3046.736119226762676.000.000a. 3350单元格（100.0%）的期望计数少于 5。最小期望计数为.20。表1-11中显

10、示行、列变量通过卡方检验给出的独立性检验结果。共使用了三种检验方法。上表各种检验方法显著水平sig.都远远小于0.05，所以有理由拒绝实验准备与评价结果是独立的假设，即认为日收盘价这个评价指标和时间是相关的。（二）大盘走势分析研究大盘走势选用上证综合指数进行统计分析，选取2009-2013年5年每日收盘指数共1211个数据，同样利用箱线图法剔除离群值，根据离群值的判别法大盘综合指数2009-2010年数据分布较为合理不存在大于1.5倍四分位数间距的数值，故无需剔除离群值。 如图： 图2-1欢迎下载72009-2013年上证综合指数箱线图ssQD.aDcr3000.aoo-200D.ODO-1

11、500.000-200920102011日期2012图2-2日期案例后效缺失合计N百分比N百分比N百分比2009244100.0%00.0%244100.0%2010242100.0%00.0%242100.0%攵盘指数2011244100.0%00.0%244100.0%2012243100.0%00.0%243100.0%2013238100.0%00.0%238100.0%案例处理摘要图2-3日期200920102011个效20122013合计频率百分比有效百分比24420.120.124220.020.024420.120.124320.120.123819.719.71211100.

12、0100.0累积百分比20.140.160.380.3100.0欢迎下载132009-2013年上证综合指数描述性分析N极小值极大值均值标准差偏度峰度统计量统，统，统小标准误统，统计量标准误统，标准误20092441863.3673471.4422765.3973927.450758428.794542-.416.156-.975.31020102422363.9473282.1792830.9945114.904126231.853789-.029.156-1.158.31220112442166.2053057.3292666.8918414.853909232.025474-.328.1

13、56-.915.31020122431959.7672460.6932219.135498.777490136.827520.072.156-1.290.31120132481950.0132434.4772191.699307.195867111.012435-.134.158-.529.314数据来源：作者手工整理从图2-1到图2-4中可以看出上证综合指数2009年的收盘指数变动幅度较大，且达到最大值3471.442，极小值为1863.367，两者差值为1608.075，均高于其他年度，这与洪城水业 2009年个股收 盘价走势相吻合。2010年收盘指数均值统计量达，5年中的最大值2830.

14、99451 ,反映出2010年股市 走势相对较好。而2012年和2013年上证综指的收盘指数最小值分别1959.767和1950.013,最大值分别为2460.693和2434.477，均值分别为2219.13549和2191.69930，说明相比往年股市有疲软现象 且这两年大盘走势相对稳定。这又和我们分析的个股走势不谋而合。图2-5正态性检验日期Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk统，dfSig.统，dfSig.2009.100244.000.946244.0002010.121242.000.957242.000攵盘指数2011.094244.000.959244.0002012.107243.000.945243.0002013.064238.018.985238.014a. Lilliefors 显著水平修正图2-5中显示了按时间分为的5个分组的两种检验方法的正态性检验结果，包括各分组的统计量、自由度及显著性水平，以K-S方法为例分析：2009-