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文档简介

假定股票的看涨期权的执行价格为100222260,42,0,0uuudduddCCCC1uC1uC2iC12122uuuuuuuuBSC12122uuduududBSC111111(1.188)(160)60(1.188)(142)4284.18,1uuuuuu 184.18(1.1) 14047.4uC 1dC12122ddudduduBSC12122ddddddddBSC 1d(1.265)1d(100) 01d(1.265)1d(84) 01d 0,1d 010dC 0C01011uuuBSC01011dddBSC000000(1.1)(140)47.40(1.1)(80)057.5,0.79 057.50.79(100)21.3C 期初卖空57.5元的债券并购买0.79单位股票旧权重乘以新价格等于新权重乘以新价格，说明价格变化的影响被权重的变化所内部抵消了。所以就不需要任何资金的流入和流出，所以是自融资的

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