第1章 最小二乘法回归ols简介 计量经济学

1、计量经济学模型软件EVIEWS入门武汉大学经济学系数量经济学教研室武汉大学经济学系数量经济学教研室实践教改项目组实践教改项目组编制编制 Eviews对系统的环境要求对系统的环境要求 1.一台386,486,奔腾或其他芯片的计算机,运行Window 3.1,Window9x,Window2000或Window NT操作系统。 2.至少4M的内存。 3.VGA,super VGA显示器。4.鼠标，轨迹球或写字板。 5.至少10M以上的硬盘空间 安装步骤安装步骤 准备好Eviews的安装盘，确保第一张盘没有写保护。 1.运行Window程序，将其他应用程序关闭。 2.在软驱（例如A盘）中插入第一张安

2、装盘。 3.开始 运行 A：setup 4. 在提示下依次插入其他的盘，安装完所有后续盘后，将再次要求插入第一张盘，最后给出安装成功的信息：“Eviews has been successfully installed”Eviews窗口简介窗口简介 主窗口简介 软件安装后，启动Eviews3.1程序，进入主窗口，见图1.1 主菜单说明主菜单说明1 File:有关文件的创立（New）打开（Open）,保存（Save/Save as）,关闭（Close）,程序运行（Run）等，选择下拉菜单中的Exit将退出Eviews软件。 Edit：通常情况下仅提供复制（Copy）功能，应与粘帖（Paste）配

3、合使用，对某些特定窗口，如查看模型估计结果的表达式时，可对窗口中的内容进行剪切（Cut），删除（delete）等工作选择(Undo)表示撤消上步操作。主菜单说明主菜单说明2 View和procs：两者的下拉菜单的项目，随着当前的窗口不同而改变，功能也随之变化，主要涉及变量的多种查看方式和运算过程。 Quick: 提供快速分析过程，包括常用的统计分析方法，回归模型，时间序列模型以及各种重要的检验。 Options: 系统参数设定选项。与一般应用软件相同，Eviews运行过程中的各种状态，如窗口的显示模式，字体，图象，电子表格等都有默认的格式，用户可根据需要选择Optios下拉菜单中的项目对一些默

4、认格式进行修改 工作文件的创建和调用工作文件的创建和调用 工作文件的创建 Eviews要求数据的分析处理过程必须在特定的工作文件（Workfile）中进行，所以在录入和分析数据之前，应创建一个工作文件。 在主菜单中选择File/New/Workfile, 图图1.2在上图的空格输入数据的起止时间 ,点击OK图1.3图图1.3一元线性回归模型的一元线性回归模型的估计估计 案例：估计案例：估计 第一步：数据输入 输入数据可以有这样；两种方式：命令方式和导入方式如果数据需要自己手工输入，一般采用命令方式命令方式格式为：data DATA CONSP GDPP 输入这个命令后，按回车键就可以得到如下一

5、个数据输入窗口 图图2.1一个例子一个例子 如图2.3所示的名为nnn的Excel工作簿中，序列consp和gdpp分别代表我国1978年到2000年的人均消费支出和人均国民生产总值。Eviews未经汉化，所以在Excel中不能存在汉字，否则无法读入，现将其读入Eviews.图图2.2 按照第一章中的方法建立一个时间为1978年到2000年的工作文件，将EXCEL表格中的数据复制粘贴到group下。STEP 1 作散点图 在这个组窗口中选View/Graph/Scatter/Simple scatter就可以得到以下一个散点图：STEP 2图图2.3STEP 3 格兰杰因果关系检验 格兰杰（G

6、ranger）因果关系检验的目的是为了找出两个变量之间是否具有因果关系并且判别谁是因（自变量）谁是果（因变量）。具体操作是：仍然如前所述，先打开GDPP和CONSP的组窗口，选择View/Granger Causality出现以下一个对话框： 图图2.4STEP 4 OLS估计 在确认了两个变量之间的线形关系后就可以运用，OLS法进行估计了。在这个例子中，具体操作有两种方法，一种是命令操作法：即在Eviews命令栏中输入ls consp gdpp。另一种方法是菜单操作法：先打开GDPP和CONSP的组窗口，然后选取Procs/make equation得到如下对话框：图图2.5 点击OK后得到

7、OLS估计结果如下：图图2.6一元线性回归模型的预测一元线性回归模型的预测 要对一元线性模型进行预测，需要在已知解释变量值的条件下进行。要得到解释变量值的方法有很多，其中之一便是对时间T进行回归，再趋势外推得到解释变量的值，即利用时间序列外推预测，在以后的章节中我们还会介绍高级时间序列外推预测法。下面仍以前面的例子输入时间变量T，从1978到2000年分别赋值1到21，建立时间序列模型(略去随机项) GDPP=a+Bt进行回归得到的结果为：进行回归得到的结果为：预测步骤预测步骤 选择Procs/change workefile range 把原来的工作文件扩展为1978到2009年 扩展时间变量T的范围，在本例中扩展