锐思数据支持开发的课程

1、金融(工程)教学存在的问题及创新模式探讨清华大学经济管理学院 北京聚源锐思数据科技有限公司 朱世武RESSET锐思数据支持开发的课程摘要摘要v应用软件与编程语言v金融(工程)教学存在的问题v锐思数据支持开发的课程v合作与师资培养应用软件与编程语言应用软件与编程语言vR, SAS, Matlab provide convenient environments for data analysis and graphics, are also full-featured programming languagesvC+, JAVA, Python, C#vExcel VBA欧美院校金融、金融工程、统

2、计相关专业SAS MatLab Excel PythonSAS ：综合应用，几乎所有有关数据处理、整合、复杂计算、统计计量建模、呈现等都可以使用SAS软件。首先软件；MatLab：科学计算，优化模型；Excel：比较简单的数据处理、计算、统计建模及呈现；Python ：科学计算，后起之秀。金融（工程）教学存在的问题金融（工程）教学存在的问题v本科应用软件与编程语言课程缺乏v本科软件类课程安排存在问题v金融类相关课程内容浅层化，缺乏标准v师资力量缺乏，但在逐渐好转 结果结果：金融机构认为中国没有培养出金融工程人才；研究技术支持不足等2001年金融工程专业委员会成立大会上宋逢明教授讲的第一句话：当

3、前中国金融界会讲的人很多，很算的人很少。当前中国金融界会讲的人很多，很算的人很少。锐思数据支持开发的课程锐思数据支持开发的课程v应用软件应用软件：SAS; Matlab; R; Stata; Excel VBAv开发语言开发语言：Pythonv1.SAS编程技术v2.数据处理与金融计算SAS例程v3.实证金融学v4.金融计算与建模；许多高校已开设的课程v5.固定收益计算v6.期权定价计算v7.量化研究案例v8.风险管理SAS编程技术编程技术v数据导入v常用函数vDATA步数据集操作vDATA步数据处理vSAS CONNECT并行计算v宏编程技术vSQL（RESSET数据中心SQL工具）vIML

4、v软件支持软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等数据处理与金融计算数据处理与金融计算SAS例程例程v SAS编程技术教程第二版习题解答、近3年清华、北大、人大、交大SAS课程相关试题解答v Foods增加Grocery标识v 费用汇总v 消费者网站登陆数据统计v 月累积收益计算v 移动平均MA计算v 中小板创业板市值计算v 行业收益计算v SAS/Connect并行计算v 软件支持软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等实证金融学实证金融学 v资产价格的可预测性与资本资产定价模

5、型v市场微观结构v事件研究（事件研究_控制权价值研究案例）v证券投资基金业绩评估v市场风险的预测和管理vRESSET数据库及其科研应用v实证论文_债务期限结构影响因素研究v软件支持软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等金融计算与建模金融计算与建模 (SAS Matlab)v波动率计算v指数计算vCAPM计算v最优投资组合选择v随机模拟vCopula函数及其应用vVaR度量与事后检验v软件支持软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等固定收益计算固定收益计算vSAS, Excel金

6、融函数应用v收益计算v久期和凸度计算v期限结构建模v估值v风险度量v软件支持：RESSET金融研究数据库；RESSET金融计算与建模平台等期权定价计算期权定价计算v期权收益v利率v资产价格波动vB-S模型与计算v蒙特卡罗模拟v二叉树法v软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET金融计算与建模平台等统计与计量建模统计与计量建模v时间序列建模v回归建模：OLS, Logistic, Panal, 2SLS,中位数，主成份 v软件支持软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等量化研究案例量化研究案例vRESSET量化研究平台v支持Ma

7、tlab, Pythonv软件支持：软件支持：RESSE数据中心；RESSET金融终端；vRESSET量化研究平台。风险管理风险管理v市场估值、风险因子v总体风险（波动率）、系统性风险（BETA）、流动性风险、向下波动风险、风险值（VAR），v风险调整后收益指标、Brinson归因、多因子归因、绝对收益归因、估值与盈利分解、交易归因、投资效率与流动性v软件支持：软件支持：RESSE数据中心；RESSET金融终端；vRESSET风险管理系统。Excel与与VBA金融建模金融建模v70种常用金融模型v软件支持：软件支持：RESSET金融研究数据库； RESSET高频数据系统；RESSET金融计算与建模平台等合作与师资培养合作与师资培养v老师到京进修SAS与金融计算课程；v自开SAS、Matlab、实证金融学、金融计算与建模课