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文档简介

1、会计学1交易系统及资金管理交易系统及资金管理第1页/共50页第2页/共50页第3页/共50页第4页/共50页第5页/共50页第6页/共50页第7页/共50页第8页/共50页账户盈亏账户盈亏每笔最大亏损每笔最大亏损连续亏损次数连续亏损次数10%2%-5%-10%1.5%4笔-5%-0-5%1%连续亏损连续亏损5笔暂停交易笔暂停交易-10%-5%0.5%10笔 注：具体数据可以根据不同的账户和交易系统来决定第9页/共50页第10页/共50页第11页/共50页第12页/共50页第13页/共50页第14页/共50页分析研讨执行下单决策操作风险控制第15页/共50页第16页/共50页第17页/共50页第

2、18页/共50页第19页/共50页第20页/共50页期货市场的套利交易是指买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。第21页/共50页第22页/共50页第23页/共50页第24页/共50页注：分析数据为2010年全年至2011年2月共4680对9360个上金所及天交所30分钟收盘价第25页/共50页第26页/共50页第27页/共50页 通过近期对日内溢价波动的跟踪发现，日内每天正常波动大概在50元左右，考虑到手续费的问题，我们的获利空间并不大，但是从对交易量的影响来看，还是有利可图的，所以只要两个对冲账户的手续费之和低于40

3、元，那么套利操作对于打量交易也是非常有利的。第28页/共50页第29页/共50页第30页/共50页第31页/共50页第32页/共50页第33页/共50页第34页/共50页第35页/共50页第36页/共50页第37页/共50页第38页/共50页第39页/共50页第40页/共50页第41页/共50页第42页/共50页第43页/共50页期货市场的套利交易是指买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。第44页/共50页第45页/共50页 通过近期对日内溢价波动的跟踪发现，日内每天正常波动大概在50元左右，考虑到手续费的问题，我们的获利空间并不大，但是从对交易量的影响来看，还是有利可图的，所以只要两个对冲账户的手续费之和低于40元，那么套利操作对于打量交易也是非常有利的。第46页/共50

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