平狄克微观经济学第七版

1、w 教材：教材：微观经济学微观经济学（第七版），平狄克，（第七版），平狄克，中国人民大学出版社中国人民大学出版社w 参考教材：参考教材：w 范里安：范里安：微观经济学：现代观点微观经济学：现代观点，上海，上海三联书店、上海人民出版社三联书店、上海人民出版社w 尼克尔森：尼克尔森：微观经济理论微观经济理论，北京大学出，北京大学出版社版社w 匡特、亨德森：匡特、亨德森：中级微观经济理论：数学中级微观经济理论：数学方法方法，北京大学出版社。，北京大学出版社。w 蒋中一：蒋中一：数理经济学的基本方法数理经济学的基本方法，北京，北京大学出版社。大学出版社。w 平新乔：平新乔：微观经济学十八讲微观经济学十

2、八讲，北京大学，北京大学出版社。出版社。微观经济学导论微观经济学导论w 一、经济学的定义一、经济学的定义w 人的欲望是无限的，而经济资源却是稀人的欲望是无限的，而经济资源却是稀缺的。因此人类的欲望得不到全部满足，缺的。因此人类的欲望得不到全部满足，充其量只能得到最大满足。因此，人类充其量只能得到最大满足。因此，人类必须进行选择。必须进行选择。w 经济学的定义是：研究如何有效地利用经济学的定义是：研究如何有效地利用各种可供选择的有限资源，以求人类现各种可供选择的有限资源，以求人类现在和未来无限欲望的最大满足。在和未来无限欲望的最大满足。 经济现象经济现象经济思想经济思想经济理论经济理论经济模型经

3、济模型经济政策经济政策生产生产交换交换分配分配消费消费生产什么生产什么怎么生产怎么生产为谁生产为谁生产何时生产何时生产二、经济模型二、经济模型 w 经济理论与经济模型：对于错综复杂的经济理论与经济模型：对于错综复杂的经济现象，经济学家往往会舍弃一些比经济现象，经济学家往往会舍弃一些比较次要的因素，专门研究具有普遍性、较次要的因素，专门研究具有普遍性、决定性的因素之间的因果关系。形成系决定性的因素之间的因果关系。形成系统的经济理论。经济理论是实践经验的统的经济理论。经济理论是实践经验的高度概括，经济模型则是经济理论的简高度概括，经济模型则是经济理论的简明表达。明表达。 w 经济模型的特征：经济模

4、型的特征：（1）其他条件不变）其他条件不变假设；（假设；（2）最优化假设；（）最优化假设；（3）明确区）明确区分实证与规范问题。分实证与规范问题。w 经济模型的基本概念：经济模型的基本概念：w （1）变量）变量w 存量与流量、自变量与因变量、内生变存量与流量、自变量与因变量、内生变量与外生变量、常数与参数量与外生变量、常数与参数w （2）方程式）方程式w （3）均衡分析）均衡分析w 局部均衡与一般均衡、长期均衡与短期局部均衡与一般均衡、长期均衡与短期均衡、静态分析、比较静态分析与动态均衡、静态分析、比较静态分析与动态分析分析w 经济学的科学性经济学的科学性 w 三、微观经济学的简化模型三、微观

5、经济学的简化模型w 在一个经济社会中，消费者（家庭）、在一个经济社会中，消费者（家庭）、厂商等经济个体决策者的行为，都受到厂商等经济个体决策者的行为，都受到两种因素的支配：（两种因素的支配：（1）个体决策者的）个体决策者的目的，即目标函数；（目的，即目标函数；（2）个体决策者）个体决策者所处的特定环境，即约束条件。所处的特定环境，即约束条件。w 1、消费者经济行为模型：效用最大化、消费者经济行为模型：效用最大化 要素提供量要素提供量要素价格要素价格收入收入商品价格商品价格个人偏好个人偏好产品消费量产品消费量效用最大化效用最大化w 2、厂商经济行为模型：利润最大化、厂商经济行为模型：利润最大化

6、产品销售量产品销售量产品价格产品价格总收入总收入要素雇佣量要素雇佣量要素价格要素价格总成本总成本利润最大化利润最大化w 3、微观经济活动循环模型、微观经济活动循环模型消费者消费者厂商厂商产品市场产品市场要素市场要素市场产品供给产品供给产品需求产品需求要素供给要素供给要素需求要素需求消费支出消费支出销售收入销售收入成本支出成本支出要素收入要素收入政府政府w 4、微观经济学的基本内容、微观经济学的基本内容w 供求理论供求理论w 消费理论（效用理论）消费理论（效用理论）w 厂商理论（生产理论、成本理论）厂商理论（生产理论、成本理论）w 市场理论（完全竞争、完全垄断、垄断市场理论（完全竞争、完全垄断、

7、垄断竞争、寡头、博弈论、公共物品、外部竞争、寡头、博弈论、公共物品、外部性、信息不对称）性、信息不对称）w 要素市场理论（分配理论）（工资、利要素市场理论（分配理论）（工资、利息、地租理论）息、地租理论）w 一般均衡理论、福利经济学一般均衡理论、福利经济学w 5、微观经济分析的特点、微观经济分析的特点w 以个量分析为方法以个量分析为方法w 以边际分析为工具以边际分析为工具w 以市场价格为中心以市场价格为中心w 以均衡状态为基础以均衡状态为基础w 以个体利益为目标以个体利益为目标 w 经济学的基本假设经济学的基本假设:理性的经济人假说理性的经济人假说w 理性人假说强调经济主体对自己福利和理性人假

8、说强调经济主体对自己福利和目标具有判断能力，但并不认定特定目目标具有判断能力，但并不认定特定目标和动机具有好坏高下之分。标和动机具有好坏高下之分。w 理性人假说强调经济主体选择行为与其理性人假说强调经济主体选择行为与其目标具有逻辑一致性，但并不假设经济目标具有逻辑一致性，但并不假设经济主体总能如愿以偿地达到预期目的。主体总能如愿以偿地达到预期目的。w 理性化是对人们行为动机的简化假设，理性化是对人们行为动机的简化假设，决定人们行为的不仅有理性动机，而且决定人们行为的不仅有理性动机，而且还有感情、信念和信仰等不属于理性的还有感情、信念和信仰等不属于理性的因素。因素。第一章第一章 供求理论供求理论

9、w 第一节第一节 需求需求w 一、欲望与需求一、欲望与需求w 二、需求函数二、需求函数w 决定需求量的因素：价格、相关商品价决定需求量的因素：价格、相关商品价格、预期价格、家庭收入、偏好、时间格、预期价格、家庭收入、偏好、时间等等w 需求函数需求函数),(tFIPPPfQerdw 需求价格函数需求价格函数需求交叉函数需求交叉函数需求的收入函数需求的收入函数需求法则：需求量与价格反方向变动需求法则：需求量与价格反方向变动需求曲线需求曲线个别需求与市场需求个别需求与市场需求个别需求曲线的斜率要大于市场需求曲线个别需求曲线的斜率要大于市场需求曲线)(IfQd )(rdPfQ )(PfQd niddP

10、qQi1)(市场需求曲线是个别需求曲线的水平加总市场需求曲线是个别需求曲线的水平加总需求曲线需求曲线pQQd从单个需求曲线到市场需求曲线从单个需求曲线到市场需求曲线PPPQQQP1P2Q1AQ2AQ1BQ2BQ1Q2DADBD第二节第二节 供给供给w 一、生产与供给一、生产与供给w 二、供给函数二、供给函数w 影响供给量的因素：产品价格、相关商影响供给量的因素：产品价格、相关商品价格、预期价格、生产成本、自然条品价格、预期价格、生产成本、自然条件等等件等等w 供给函数供给函数),(NCPPPQersw 供给的价格函数供给的价格函数)(PQs供给的成本函数供给的成本函数)(CQs供给法则：供给量

11、与价格同方向变动供给法则：供给量与价格同方向变动供给曲线供给曲线个别供给曲线与市场供给曲线个别供给曲线与市场供给曲线个别供给曲线的斜率要大于市场供给曲线个别供给曲线的斜率要大于市场供给曲线nissPqQi1)(市场供给曲线是个别供给曲线的水平加总市场供给曲线是个别供给曲线的水平加总供给曲线供给曲线pQQs从单个供给曲线到市场供给曲线从单个供给曲线到市场供给曲线PPPQQQP2P1Q1AQ2AQ1BQ2BQ1Q2SASBSw 阿尔弗雷德阿尔弗雷德马歇尔马歇尔(1842-1924)，生于英格兰，生于英格兰，1865年毕业于剑桥大学，年毕业于剑桥大学，18851908年任剑桥大学政治经济年任剑桥大学

12、政治经济学教授，近代英国最著名的学教授，近代英国最著名的经济学家，剑桥学派和新古经济学家，剑桥学派和新古典学派的创始人，典学派的创始人，19世纪末世纪末20世纪初英国乃至世界最著世纪初英国乃至世界最著名的经济学家。名的经济学家。w 马歇尔于马歇尔于1890年发表的年发表的经济学原理经济学原理，被看作是，被看作是与斯密与斯密国富论国富论、李嘉图、李嘉图赋税原理赋税原理齐名的划时代齐名的划时代著作，成为当时最有影响的著作，成为当时最有影响的专著，多年来一直被奉为英专著，多年来一直被奉为英国经济学的圣经。该书建立国经济学的圣经。该书建立了静态经济学。了静态经济学。第三节第三节 市场均衡市场均衡w 一

13、、市场机制与市场均衡一、市场机制与市场均衡w 均衡数量与均衡价格均衡数量与均衡价格w 二、均衡的变动二、均衡的变动w （1）需求的变动与需求量的变动）需求的变动与需求量的变动w （2）供给的变动与供给量的变动）供给的变动与供给量的变动w （3）供求变动对市场均衡的影响）供求变动对市场均衡的影响w 三、管制价格三、管制价格第四节第四节 弹性分析弹性分析w 一、需求弹性一、需求弹性w 1、需求的价格弹性、需求的价格弹性w 一定时期内一种商品的需求量变动对一定时期内一种商品的需求量变动对该商品价格变动的反应程度。该商品价格变动的反应程度。w 弧弹性的公式与类型弧弹性的公式与类型QPPQePPQD0,

14、PDePQDPDe,PQD1,PDePQD1,PDePQD1,PDew 点弹性的公式与类型点弹性的公式与类型QPdPdQepPQD1,PDe0,PDe1,PDePDe,1,PDew 需求的价格弹性与销售收入需求的价格弹性与销售收入w 价格弹性大的物品，降价可以提高销售价格弹性大的物品，降价可以提高销售收入；价格弹性小的物品，提价可以提收入；价格弹性小的物品，提价可以提高销售收入。高销售收入。w 决定需求的价格弹性的因素：决定需求的价格弹性的因素：w 商品的可替代性商品的可替代性w 商品用途的广泛性商品用途的广泛性w 重要程度重要程度w 支出占总支出的比重支出占总支出的比重w 调整所需时间。调整

15、所需时间。w 2、需求的收入弹性：需求量对收入变动的敏、需求的收入弹性：需求量对收入变动的敏感程度感程度QMdMdQeM如果如果eM0,则商品为正则商品为正常物品；在正常物品中，常物品；在正常物品中， eM1,则商品为奢侈则商品为奢侈品；品； eM1,则商品为必需品。则商品为必需品。3、需求的交叉价格弹性：需求量对其他商、需求的交叉价格弹性：需求量对其他商品价格变动的敏感程度品价格变动的敏感程度XYYXYXQPdPdQe,w 二、供给弹性：二、供给弹性：w 供给量的变动对该商品价格变动的敏感供给量的变动对该商品价格变动的敏感程度。程度。弧弹性弧弹性点弹性点弹性QPPQeSQPdPdQeS点弹性

16、的类型点弹性的类型PQS0SePQSSePQS1SePQS1SePQS1Sew 影响供给弹性的因素影响供给弹性的因素w 时间时间w 成本成本w 生产要素的供给弹性生产要素的供给弹性w （1）调整产量的难易程度：自然力、固）调整产量的难易程度：自然力、固定资产、原材料、生产周期、生产成本定资产、原材料、生产周期、生产成本w （2）供给时间的长短（极短、较短、较）供给时间的长短（极短、较短、较长）长）w三、蛛网模型三、蛛网模型w关于市场均衡动态分析的一种关于市场均衡动态分析的一种理论模型理论模型w假设：假设：w1、市场是完全竞争的，对产量、市场是完全竞争的，对产量和价格没有任何人为的控制。和价格没

17、有任何人为的控制。w2、供给的变动存在时滞，生产者、供给的变动存在时滞，生产者从开始生产到产品上市之间，有一从开始生产到产品上市之间，有一段相当长的时间差距。段相当长的时间差距。w3、市场信息不灵通，生产者以上、市场信息不灵通，生产者以上期价格作为决定产量的依据。期价格作为决定产量的依据。w4、需求的变动不存在时滞。、需求的变动不存在时滞。w5、产品本身不易储存，应尽快出、产品本身不易储存，应尽快出售。售。w模型模型)(tdtPfQ )(1tstPQstdtQQ w数学模型数学模型stdtQQ )0,(tdtPQ)0,(1tstPQw方程可以转化为一个一阶差分方方程可以转化为一个一阶差分方程程

18、1ttPPw 得得ttPP)(0w 是差分方程的特别解，可看作是差分方程的特别解，可看作模型的跨期均衡价格模型的跨期均衡价格PPPPPtt)(0w由于由于0,w可以得到蛛网现象，可能有可以得到蛛网现象，可能有三种类型的振荡三种类型的振荡w放大振荡放大振荡w单位振荡单位振荡w衰减振荡衰减振荡收敛型蛛网收敛型蛛网sdEE 发散型蛛网发散型蛛网sdEE 封闭型蛛网封闭型蛛网sdEE w 收敛型蛛网：需求弹性大于供给弹性收敛型蛛网：需求弹性大于供给弹性QPDSQ1P1Q2P2Q3P3PeQew 发散型蛛网：需求弹性小于供给弹性发散型蛛网：需求弹性小于供给弹性QPDSQ1P1Q2P2Q3P3Q4PeQe

19、w 封闭型蛛网：需求弹性等于供给弹性封闭型蛛网：需求弹性等于供给弹性QPDSQ1P1Q2PeQe第二章第二章 消费者行为理论消费者行为理论w 任何经济体制实际上都是人的集合，因此，任何经济体制实际上都是人的集合，因此，经济学很自然地从个人行为开始进行分析：经济学很自然地从个人行为开始进行分析：w 1、个人是消费者。个人需要各种消费品和服、个人是消费者。个人需要各种消费品和服务，以获得福利。务，以获得福利。w 2、个人提供生产性服务，如劳动、资本，个、个人提供生产性服务，如劳动、资本，个人还可以投资于自己的教育或健康，即人力人还可以投资于自己的教育或健康，即人力资本。资本。w 3、个人参与政治过

20、程。个人可以通过投票或、个人参与政治过程。个人可以通过投票或其他政治活动，来表达他对政府提供的商品其他政治活动，来表达他对政府提供的商品和服务的偏好。和服务的偏好。 w 研究消费者行为主要是研究需求是怎样形成研究消费者行为主要是研究需求是怎样形成的，决定条件是偏好、价格与收入。的，决定条件是偏好、价格与收入。w 作为消费者的个人，其行为的基本假定是：作为消费者的个人，其行为的基本假定是：人们总是选择他们能够负担的最佳物品。人们总是选择他们能够负担的最佳物品。w 一、消费集一、消费集 w 1、消费集与消费束、消费集与消费束w 商品与商品空间商品与商品空间nRX消费集的特点：（消费集的特点：（1）

21、非空集）非空集nRX 消费束消费束nnRxxxx),(21消费集消费集nRXx（3）X为凸。为凸。Xxxxxn),(112111Xxxxxn),(22221210Xxx21)1 (即任意两个消费束的线性组合仍包含在该消费集内即任意两个消费束的线性组合仍包含在该消费集内（4）X0即可以选择不消费即可以选择不消费（2）X为闭集，即消费集中的所有极限点都包含为闭集，即消费集中的所有极限点都包含在该集之内，因此在该集之内，因此X是连续的。是连续的。w 2、消费者偏好理性选择原理、消费者偏好理性选择原理w 假定有任意两个消费束假定有任意两个消费束A和和B消费者可消费者可以安装他们的愿望来进行排列，也就是

22、以安装他们的愿望来进行排列，也就是说，消费者可以决定其中一个消费束要说，消费者可以决定其中一个消费束要比另一个好，或者两个消费束对他来说比另一个好，或者两个消费束对他来说是无差异的。是无差异的。BA对对A的偏好严格强于的偏好严格强于B BA对对A的偏好弱强于的偏好弱强于B A的偏好与对的偏好与对B的偏好无差异的偏好无差异 BA w 关于偏好的几种假设关于偏好的几种假设w （1）完备性：消费者的认知能力、判断能力）完备性：消费者的认知能力、判断能力是无限的是无限的w （2）自返性）自返性w （3）传递性：选择具有一致性）传递性：选择具有一致性w （4）连续性）连续性w （5）弱单调性）弱单调性w

23、 （6）强单调性：多多益善，去掉了无差异曲）强单调性：多多益善，去掉了无差异曲线上任何一点的右上部分和左下部分线上任何一点的右上部分和左下部分 w （7）非饱和性）非饱和性w （8）凸性）凸性w （9）严格凸性）严格凸性w 二、无差异曲线二、无差异曲线w 1无差异曲线与边际替代率无差异曲线与边际替代率w 无差异曲线显示了个人无差别的消费组无差异曲线显示了个人无差别的消费组合集水平。合集水平。w 边际替代率：无差异曲线上某点的斜率边际替代率：无差异曲线上某点的斜率就是这些点的边际替代率，表示消费者就是这些点的边际替代率，表示消费者愿意用一种商品替代和交换另一种商品愿意用一种商品替代和交换另一种商

24、品的数量。的数量。 dXdYMRS边际替代率递减边际替代率递减 w 2无差异曲线图无差异曲线图YXU1U2U3w 3、无差异曲线与偏好的传递性、无差异曲线与偏好的传递性w 无差异曲线不可交叉无差异曲线不可交叉w 4、无差异曲线的凸性、无差异曲线的凸性w 如果集内的任何两点都可以用直线相连，如果集内的任何两点都可以用直线相连，直线完全在集内，就可以说，这个点集直线完全在集内，就可以说，这个点集是凸的。是凸的。w 边际替代率递减的假定为：优于或无差边际替代率递减的假定为：优于或无差异于特定消费组合的所有消费组合形成异于特定消费组合的所有消费组合形成一个凸集。一个凸集。 w 凸性与平衡消费凸性与平衡

25、消费w 4、消费者偏好的基本性质、消费者偏好的基本性质w （1）不同的无差异曲线不能相交）不同的无差异曲线不能相交w （2）每条无差异曲线严格凸向原点）每条无差异曲线严格凸向原点w （3）越朝向右上方，代表的偏好程度）越朝向右上方，代表的偏好程度越高越高特殊偏好的无差异曲线特殊偏好的无差异曲线厌恶品厌恶品中性商品中性商品餍足餍足 w 三、效用三、效用w 1、效用概念的演进、效用概念的演进w 边沁、穆勒、埃奇沃斯等的基数效用理边沁、穆勒、埃奇沃斯等的基数效用理论，快乐痛苦论，快乐痛苦w 帕雷托第一次对效用的可测量性表示怀帕雷托第一次对效用的可测量性表示怀疑，斯拉茨基、希克斯等人发展出了序疑，斯拉

26、茨基、希克斯等人发展出了序数效用理论数效用理论w 2、效用测度的非惟一性、效用测度的非惟一性w 人们可以用数字来表示这种次序，但这人们可以用数字来表示这种次序，但这种数字并不是惟一的。种数字并不是惟一的。 w 3其他情况不变的假定：其他情况不变的假定：w 由于效用涉及人们的总体满足程度，因由于效用涉及人们的总体满足程度，因此，对效用的测度会受到多种因素的影此，对效用的测度会受到多种因素的影响。响。w 一个人的效用不仅受其所消费的实物商一个人的效用不仅受其所消费的实物商品情况的影响，还会受到与其身份相同品情况的影响，还会受到与其身份相同的人消费所造成的压力、个人的经历和的人消费所造成的压力、个人

27、的经历和一般文化环境的影响。一般文化环境的影响。w 虽然这些因素是重要的，但经济分析通虽然这些因素是重要的，但经济分析通常将研究集中在较为狭窄的领域，假定常将研究集中在较为狭窄的领域，假定其他情况不变。其他情况不变。 w 4.效用函数：效用函数：w 若偏好具有完备性、连续性、传递性、自若偏好具有完备性、连续性、传递性、自反性和强单调性，则存在一个效用函数可反性和强单调性，则存在一个效用函数可以代表该偏好。以代表该偏好。w 定义：实值函数，如果对于所有的定义：实值函数，如果对于所有的X0、X1，有有则该函数被称为反映偏好关系的效用函数。则该函数被称为反映偏好关系的效用函数。 0101uuxxxx

28、),(21其他事物nXXXUU),(21nXXXUU),(YXUU),(HCUU),(21CCUU劳动闲暇选择劳动闲暇选择跨时期选择跨时期选择两种物品两种物品w （2）完全替代）完全替代 YXU（3）完全互补）完全互补 ),min(YXU（4）CES效用：替代弹性不变的效用函效用：替代弹性不变的效用函数数 特殊形式的效用函数特殊形式的效用函数（1）柯布道格拉斯效用函数）柯布道格拉斯效用函数YXU /121)(YXUw 特别的偏好特别的偏好w 质量质量w 利他动机利他动机习惯与成瘾习惯与成瘾),(tttSYXUU 1iittXSw 5、边际效用、边际效用w （1）如果消费者的偏好次序为）如果消费

29、者的偏好次序为),(21nXXXUUXi的边际效用为的边际效用为iXXUMUiw 对对U进行全微分进行全微分 nnnndXMUdXMUdXMUdXXUdXXUdXXUdU22112211表示从所有商品的微量增加中所得到的额外表示从所有商品的微量增加中所得到的额外效用是每一种商品微量增加所得到的额外效效用是每一种商品微量增加所得到的额外效用的加总，另外，它的值取决于效用用什么用的加总，另外，它的值取决于效用用什么单位来测度。单位来测度。 （2）边际替代率）边际替代率dYMUdXMUdYYUdXXUdUYX 0YXuuMUMUdXdYMRS1X对对Y的边际替代率就是的边际替代率就是X的边际效用与的

30、边际效用与Y的边际的边际效用的比率。效用的比率。 测度效用的单位在构建边际替代率时放弃了，测度效用的单位在构建边际替代率时放弃了，虽然边际效用并不独立于效用的测度单位，但边虽然边际效用并不独立于效用的测度单位，但边际替代率却独立于效用的测度单位。际替代率却独立于效用的测度单位。 w 四、效用最大化与选择四、效用最大化与选择w 1、效用最大化、效用最大化w 最优化原则：效用最大化，消费者为了最优化原则：效用最大化，消费者为了在一定收入的限制下得到最大效用，首在一定收入的限制下得到最大效用，首先必须将这些收入全部用来购买商品，先必须将这些收入全部用来购买商品，这些商品在心理上的替代比率与在市场这些

31、商品在心理上的替代比率与在市场上的交换比率必须相等。上的交换比率必须相等。w 2、两种商品的情况、两种商品的情况w （1）预算约束）预算约束 IYPXPYX斜率为斜率为YXPP /w （2）最大化的一阶条件）最大化的一阶条件 MRSdXdYPPYX/（3）最大化的二阶条件）最大化的二阶条件相切原则只是获得最大效用的必要条件，而不是相切原则只是获得最大效用的必要条件，而不是充分条件。如果假设边际替代率递减，那么相切充分条件。如果假设边际替代率递减，那么相切就既是最大化的必要条件，也是它的充分条件。就既是最大化的必要条件，也是它的充分条件。（4）角点解）角点解3、n种商品的情况种商品的情况效用函数

32、效用函数),(21nXXXU效用预算约束预算约束nnXPXPXPI2211拉格朗日方程拉格朗日方程)(),(221121nnnXPXPXPIXXXU（1）最大化的必要条件：）最大化的必要条件： 0111PXUX011nnXPXPI消费者最优解的性质一消费者最优解的性质一jijippXUXU消费者最优解的性质二消费者最优解的性质二消费者最优解的性质三消费者最优解的性质三jijippMRS,nnpXUpXUpXU2211拉格朗日乘子的含义：在效用最大化点上，支出拉格朗日乘子的含义：在效用最大化点上，支出在每一单位商品上的货币所能得到的边际效用是在每一单位商品上的货币所能得到的边际效用是相等的。相等

33、的。 w 这一等式说明，消费者购买的每一种商这一等式说明，消费者购买的每一种商品的价格，实际上就是消费者对消费的品的价格，实际上就是消费者对消费的最后一单位商品所得到的效用的评价。最后一单位商品所得到的效用的评价。价格就是消费者愿意在所得到的最后一价格就是消费者愿意在所得到的最后一单位效用上花费的货币。单位效用上花费的货币。 效用最大化的必要条件最终可以写成：效用最大化的必要条件最终可以写成：iiMUP w （2）角点解）角点解0iiiPXUX如果如果则则Xi=0iiMUP 因为因为w 消费者的基本问题消费者的基本问题)(maxxuIpxts. .求解这一问题，可以获得需求函数求解这一问题，可

34、以获得需求函数),(Ipfxiw 五、间接效用函数五、间接效用函数w 对于一个约束条件下的效用最大化问题，对于一个约束条件下的效用最大化问题，通常可以通过一阶条件来求得各变量的通常可以通过一阶条件来求得各变量的最优解，这组最优解取决于各商品的价最优解，这组最优解取决于各商品的价格水平与消费者的收入，代入效用函数格水平与消费者的收入，代入效用函数中，可得间接效用函数。中，可得间接效用函数。 ),(, 11*1IppXXn),(, 1*IppXXnnn),(),(),(),(1111*1IppVIppXIppXUXXUnnnnn最大效用在预算约束条件下，消费者希望得到最大效用，但是在预算约束条件下

35、，消费者希望得到最大效用，但是他所能得到的最大效用水平间接地取决于购买商品的他所能得到的最大效用水平间接地取决于购买商品的价格以及消费者的收入。价格以及消费者的收入。 这种依赖关系通过间接效用这种依赖关系通过间接效用函数表现出来。函数表现出来。有了间接效用函数，控制消费者的行为实质上可以由有了间接效用函数，控制消费者的行为实质上可以由可知价格可知价格p和控制收入和控制收入I来实现。控制价格，实质上就来实现。控制价格，实质上就是价格政策或价格改革，控制收入实质上就是收入政是价格政策或价格改革，控制收入实质上就是收入政策的内容。可见，间接效用函数的概念，有着明显政策的内容。可见，间接效用函数的概念

36、，有着明显政策上的应用价值。策上的应用价值。w 间接效用函数的性质间接效用函数的性质w 关于（关于（p,I）是零次齐次的）是零次齐次的),(),(IpVtItpV对于是严格递增的对于是严格递增的对于对于p是严格递减的是严格递减的罗伊恒等式罗伊恒等式IIpVpIpVIpxiii),(),(),(w 六、对偶与效用最大化问题六、对偶与效用最大化问题w 效用最大化与支出最小化是一组对偶问效用最大化与支出最小化是一组对偶问题。题。w 支出函数：消费者的支出函数表明了在支出函数：消费者的支出函数表明了在一组特定的商品价格条件下，要达到某一组特定的商品价格条件下，要达到某一既定效用水平所必须的最小支出，一

37、既定效用水平所必须的最小支出， ),(21UPPPEnw 支出函数与间接效用函数互为反函数关支出函数与间接效用函数互为反函数关系，它们都取决于价格，但受到的约束系，它们都取决于价格，但受到的约束不同，一为收入，一为效用。在我们考不同，一为收入，一为效用。在我们考察消费者对价格变动的反应时，会看到察消费者对价格变动的反应时，会看到这种关系是非常有用的，它会影响到消这种关系是非常有用的，它会影响到消费者的福利水平。费者的福利水平。w 谢泼德引理谢泼德引理 ),(),(11UPPXPUPPEniinw 七、需求函数七、需求函数w 马歇尔需求函数马歇尔需求函数),(IppdXYXX希克斯需求函数或补偿

38、需求函数希克斯需求函数或补偿需求函数XYXXdpdEUpphX),(效用最大化效用最大化U（X，Y）约束条件约束条件I=PX X+PYY间接效用函数间接效用函数),(*IPPVUYX罗伊恒等式罗伊恒等式马歇尔需求马歇尔需求IVPVIPPdXXYXX),(支出最小化支出最小化E（X，Y）约束条件约束条件),(YXUU 支出函数支出函数),(*UPPEEYX谢泼德引理谢泼德引理希克斯需求（补偿性希克斯需求（补偿性需求）需求）XYXXPEUPPhX),(互为反函数互为反函数第三章第三章 收入和商品价格变动的效应收入和商品价格变动的效应w 一、需求函数一、需求函数w 原则上可以通过解出效用最大化的必要

39、原则上可以通过解出效用最大化的必要条件来求得作为全部商品的价格及其收条件来求得作为全部商品的价格及其收入的函数的商品最优需求水平。入的函数的商品最优需求水平。 ),(111IPPdXn),(1IPPdXnnnw 消费者对某商品的需求取决于效用函数消费者对某商品的需求取决于效用函数的形式、各种商品的价格与收入。假定的形式、各种商品的价格与收入。假定其他商品的价格与消费者的收入不变。其他商品的价格与消费者的收入不变。w 消费者需求曲线：假设在其他条件不变消费者需求曲线：假设在其他条件不变的情况下，说明商品的价格与商品需求的情况下，说明商品的价格与商品需求量之间关系的曲线。量之间关系的曲线。w 需求

40、曲线的移动需求曲线的移动w 收入、其他商品的价格、消费者的偏好收入、其他商品的价格、消费者的偏好发生变化，需求曲线会向新的位置移动。发生变化，需求曲线会向新的位置移动。 w 齐次性：如果将所有商品的价格和收入齐次性：如果将所有商品的价格和收入加倍，最优化的需求数量将保持不变，加倍，最优化的需求数量将保持不变，加倍只改变了计量单位，但没有改变实加倍只改变了计量单位，但没有改变实际的商品需求量。际的商品需求量。 ),(),(11*tItPtPdIPPdXninii这种特征是零次齐次的这种特征是零次齐次的 w 二、收入变化二、收入变化w 1、必需品与奢侈品、必需品与奢侈品w 恩格尔曲线恩格尔曲线w

41、恩格尔法则恩格尔法则w 2、正常物品与劣质品、正常物品与劣质品w 定义：在收入变化的某一范围内，如果定义：在收入变化的某一范围内，如果 0/IXi则该商品为劣质品则该商品为劣质品 0/IXi则该商品为正常品则该商品为正常品w 三、一种商品价格的变化三、一种商品价格的变化w 1、一种商品价格变动对自身需求量的影响、一种商品价格变动对自身需求量的影响w 价格变化对于需求量的影响要比收入变化的价格变化对于需求量的影响要比收入变化的影响复杂，因为商品价格的变化不仅使得预影响复杂，因为商品价格的变化不仅使得预算线的位置发生了改变，而且使得预算线的算线的位置发生了改变，而且使得预算线的斜率有所变化。斜率有

42、所变化。w 价格变化时，有两种不同的因素起作用：替价格变化时，有两种不同的因素起作用：替代效应与收入效应代效应与收入效应w 价格变动的几何分析价格变动的几何分析w 劣质品价格变化的效应：收入效应与替代效劣质品价格变化的效应：收入效应与替代效应的方向相反，价格变化的总效应是不确定应的方向相反，价格变化的总效应是不确定的。吉芬之谜。商品必须是劣质品，而且正的。吉芬之谜。商品必须是劣质品，而且正的收入效应必须非常大，大到可以超过负的的收入效应必须非常大，大到可以超过负的替代效应。替代效应。w 斯勒茨基方程斯勒茨基方程w 价格变动的数学分析价格变动的数学分析w 目的：检验偏导数目的：检验偏导数XPX

43、/补偿性需求函数补偿性需求函数),(UPPhYXX普通需求函数普通需求函数),(IPPdYXX支出函数，在一定的效用水平下，要使支出最小：支出函数，在一定的效用水平下，要使支出最小：最小支出最小支出 ),(UPPEYX),(,),(UPPEPPdUPPhYXYXXYXXXXXXXXPEEdPdPhXXXXXXPEEdPhPd价格变动的替代效应价格变动的替代效应常量UXXXPXPh价格变动的收入效应价格变动的收入效应IXXPEIXPEEdXXXIXXPXPdUXXX常量斯勒茨基方程斯勒茨基方程w 结论：最优化原则，对一个正常品来说，结论：最优化原则，对一个正常品来说，价格的下降导致购买量的增加，

44、这是因价格的下降导致购买量的增加，这是因为：为：w （1）替代效应使消费者购买更多的这）替代效应使消费者购买更多的这种商品，消费者的选择沿无差异曲线移种商品，消费者的选择沿无差异曲线移动；（动；（2）收入效应使消费者更多地购）收入效应使消费者更多地购买这种商品，因为价格下降增加了消费买这种商品，因为价格下降增加了消费者的购买力。者的购买力。w 对劣质品而言，替代效应与收入效应的对劣质品而言，替代效应与收入效应的方向相反，不能对其价格变化的结果做方向相反，不能对其价格变化的结果做出预测。出预测。 w 2、商品间的需求关系（一种商品价格、商品间的需求关系（一种商品价格变动对其他商品需求量的影响）变

45、动对其他商品需求量的影响）w 一种商品价格的变化如何影响消费者对一种商品价格的变化如何影响消费者对另一种商品的需求。另一种商品的需求。w 总体互补与总体替代总体互补与总体替代w 数学方法数学方法w 斯勒茨基方程斯勒茨基方程IXYPXPdPXUYYXY常量若无差异曲线为凸性，那么替代效应为一个正若无差异曲线为凸性，那么替代效应为一个正数，而对于正常物品，收入效应为负数。数，而对于正常物品，收入效应为负数。 w 总替代品与总互补品总替代品与总互补品0jiPX为总替代品为总替代品0jiPX为总互补品为总互补品总定义的非对称性，根据这个定义，也许对总定义的非对称性，根据这个定义，也许对X而言，而言，Y

46、是其替代品，而同时对是其替代品，而同时对Y而言，而言，X是其互补品。是其互补品。w 净替代品与净互补品净替代品与净互补品0常量UYPX为净替代品为净替代品0常量UYPX为净互补品为净互补品w 四、补偿性需求曲线四、补偿性需求曲线w 价格变化使消费者的实际收入或效用发生变价格变化使消费者的实际收入或效用发生变化，为消除价格下降后效用水平上升，就要化，为消除价格下降后效用水平上升，就要减少消费者的实际收入。减少消费者的实际收入。w 换言之，价格变化对购买力的效应是补偿性换言之，价格变化对购买力的效应是补偿性的，这样就使得消费者保持在同一个效用水的，这样就使得消费者保持在同一个效用水平。对价格的变化

47、仅为替代效应。平。对价格的变化仅为替代效应。w 补偿性需求曲线：说明在其他商品价格与效补偿性需求曲线：说明在其他商品价格与效用水平不变的条件下，某一商品的价格与其用水平不变的条件下，某一商品的价格与其购买量之间的关系。曲线只说明替代效应。购买量之间的关系。曲线只说明替代效应。 ),(uPPhXYXxiw 五、显示偏好五、显示偏好w 前面的分析都是以效用函数的存在为前前面的分析都是以效用函数的存在为前提的，这种理论认为，市场上可观察到提的，这种理论认为，市场上可观察到的消费行为与需求现象都存在一种逻辑的消费行为与需求现象都存在一种逻辑基础，而该基础实质上是人性的某些类基础，而该基础实质上是人性的

48、某些类型或特征，这种特征是可以归类的，甚型或特征，这种特征是可以归类的，甚至可以用数学方式加以归类，这就是效至可以用数学方式加以归类，这就是效用函数的由来。用函数的由来。w 萨缪尔森等经济学家认为，只需要从消萨缪尔森等经济学家认为，只需要从消费行为入手，就可以研究需求规律，无费行为入手，就可以研究需求规律，无须效用函数，购买行为已经显示了消费须效用函数，购买行为已经显示了消费者的偏好者的偏好w 显示偏好的合理性原则：显示偏好的合理性原则：w 若有两个商品组合若有两个商品组合A和和B，如果则某一价格与，如果则某一价格与收入水平上，消费者对收入水平上，消费者对A、B都有支付能力，都有支付能力，但选

49、择了但选择了A，则，则A具有对具有对B的显示偏好。的显示偏好。w 如果如果A是是B的直接显示偏好，的直接显示偏好，B就不可能是就不可能是A的的显示偏好这就是显示偏好的弱公理。显示偏好这就是显示偏好的弱公理。w 在任何不同的价格收入条件下，在任何不同的价格收入条件下，B都不是都不是A的的显示偏好，如果消费者的确选择了显示偏好，如果消费者的确选择了B，一定是，一定是因为他买不起因为他买不起A。w 负的替代效应负的替代效应w 显示偏好的强公理：如果显示偏好的强公理：如果A是是B的直接或间接的直接或间接显示偏好，显示偏好，B就不可能是就不可能是A的直接或间接显示的直接或间接显示偏好偏好w 违反显示性偏

50、好弱公理违反显示性偏好弱公理YXABw 满足显示性偏好弱公理满足显示性偏好弱公理YXABw 满足显示性偏好弱公理满足显示性偏好弱公理YXABw 七、消费者剩余七、消费者剩余w 消费者剩余的含义消费者剩余的含义w 用支出变动衡量消费者剩余的变化用支出变动衡量消费者剩余的变化w 支出函数：支出函数： w 价格变动使消费者的福利损失即必要支出的增加，支价格变动使消费者的福利损失即必要支出的增加，支出函数的导数为补偿性需求函数出函数的导数为补偿性需求函数， 支出函数：支出函数： ),(),(00UPPhdPUPPEYXXXYX因此支出的变化为因此支出的变化为 1010),(0XXXXPPXYXXPPd

51、PUPPhdEw 用哪一个曲线表示消费者剩余：原有的希克用哪一个曲线表示消费者剩余：原有的希克斯需求曲线、新的希克斯需求曲线、还是马斯需求曲线、新的希克斯需求曲线、还是马歇尔需求曲线。歇尔需求曲线。w 八、连带外部效应八、连带外部效应w 前面我们假设人们对于一种商品的需求都是前面我们假设人们对于一种商品的需求都是相互独立的，但对于某些商品，一个人的需相互独立的，但对于某些商品，一个人的需求取决于其他人的需求，特别是已购买这种求取决于其他人的需求，特别是已购买这种商品的人数可以影响一个人的需求。如果存商品的人数可以影响一个人的需求。如果存在这种情况，就存在着连带外部效应。这种在这种情况，就存在着

52、连带外部效应。这种效应可以为正也可以为负。效应可以为正也可以为负。w 攀比效应攀比效应w 虚荣效应虚荣效应w 攀比效应攀比效应QPD1P1Q1P2Q2D2D3DP3Q3Q2Q3w 虚荣效应虚荣效应QPD1P1Q1P2Q2D2D3DP3Q3Q2Q3w 十一、商品的家庭生产特征十一、商品的家庭生产特征w 家庭内部的生产活动，消费者并不是直家庭内部的生产活动，消费者并不是直接从市场上购买的商品中获得效用，而接从市场上购买的商品中获得效用，而是只有当这些商品与消费者的投入结合是只有当这些商品与消费者的投入结合起来时，才会获得效用起来时，才会获得效用),(21UU ),(11ZYXf),(22ZYXfI

53、ZPYPXPZYXw 家庭生产技术与条件的变化会使消费者家庭生产技术与条件的变化会使消费者对商品的需求发生改变对商品的需求发生改变w 影子价格或机会成本影子价格或机会成本第四章第四章 不确定条件下的选择不确定条件下的选择w 本章重点：本章重点：w 不确定性与风险不确定性与风险w 消费者的风险偏好消费者的风险偏好w 降低风险的手段降低风险的手段第四章第四章 不确定条件下的选择不确定条件下的选择w 在前面几章中，我们假定个人的决策是在前面几章中，我们假定个人的决策是在确定性的环境中进行的，他们清楚的在确定性的环境中进行的，他们清楚的知道商品带给他们的效用。但在现实世知道商品带给他们的效用。但在现实

54、世界中，这种假定是不成立的。界中，这种假定是不成立的。w 首先，人们购买的商品具有赌博或博弈首先，人们购买的商品具有赌博或博弈的性质，其结果是不确定的。的性质，其结果是不确定的。w 其次，人与人之间的行为相互影响，任其次，人与人之间的行为相互影响，任何人所得到的都取决于其他人的行为。何人所得到的都取决于其他人的行为。w 第三，对要解决的问题人们缺乏了解、缺乏第三，对要解决的问题人们缺乏了解、缺乏信息。信息。w 不确定性指经济行为人事先不能准确的知道不确定性指经济行为人事先不能准确的知道自己的某种决策的后果。自己的某种决策的后果。w 一、风险描述一、风险描述w 要分析风险，我们必须知道某一特定行

55、为的要分析风险，我们必须知道某一特定行为的所有可能的结果，以及每一结果发生的可能所有可能的结果，以及每一结果发生的可能性。性。w 概率概率w 期望值：对不确定事件的所有可能结果的加期望值：对不确定事件的所有可能结果的加权平均，权数就是每种结果发生的概率。权平均，权数就是每种结果发生的概率。 w 销售工作的收入销售工作的收入结果结果1结果结果2期望期望收入收入概率概率收入收入概率概率收入收入工作工作1：佣金：佣金制制0.520000.510001500工作工作2：固定：固定薪水制薪水制0.9915100.015101500w 与期望收入的离差与期望收入的离差结果结果1 离差离差 结果结果2 离差

56、离差工作工作1 20005001000 500工作工作2 151010510990离差：实际支付与期望收入之间的差额离差：实际支付与期望收入之间的差额方差与标准差方差与标准差结果结果1离差的离差的平方平方结果结果2离差的离差的平方平方方差方差标准差标准差工作工作120002500001000250000250000500工作工作21510100510980100990099.5w标准差：各个结果相对应的支标准差：各个结果相对应的支付与它们的期望值离差的平方付与它们的期望值离差的平方和，在加权平均后所得方差的和，在加权平均后所得方差的算术平方根。算术平方根。w 二、预期效用与期望值的效用二、预期

57、效用与期望值的效用w 1、预期效用、预期效用w 冯冯诺依曼摩根斯顿效用函数诺依曼摩根斯顿效用函数w 同确定性条件下的消费者行为一样，不同确定性条件下的消费者行为一样，不确定性条件下消费者行为的目标也是为确定性条件下消费者行为的目标也是为了获得效用最大化。了获得效用最大化。w 在不确定性的情况下，消费者事先不变在不确定性的情况下，消费者事先不变知道哪种结果事实上会发生，所以，他知道哪种结果事实上会发生，所以，他只是在事先做出决策，以最大化他的预只是在事先做出决策，以最大化他的预期效用。期效用。 )()(2211XUqXUqEUw 预期效用为什么是合理的？预期效用为什么是合理的？w 这些结果中只有

58、一种结果会发生，因此这些结果中只有一种结果会发生，因此在不确定性的情况下所进行的选择，各在不确定性的情况下所进行的选择，各种结果之间自然存在着一种不相关性，种结果之间自然存在着一种不相关性，这是因为对它们的消费是分别进行的。这是因为对它们的消费是分别进行的。w 人们在一种自然状态下做出的选择，将人们在一种自然状态下做出的选择，将独立于它们在另一种自然状态下进行的独立于它们在另一种自然状态下进行的选择。这就是独立性假定。那么，不同选择。这就是独立性假定。那么，不同状态下的意外消费束必须是全部可加的。状态下的意外消费束必须是全部可加的。 w 2、期望值的效用、期望值的效用 )(2211XqXqU三

59、、消费者的风险态度三、消费者的风险态度风险回避者、风险偏好者、风险中立风险回避者、风险偏好者、风险中立者者 比较消费者的预期效用与期望值的效比较消费者的预期效用与期望值的效用，前者代表风险条件下的效用，而用，前者代表风险条件下的效用，而后者代表确定条件下的效用后者代表确定条件下的效用w 风险厌恶者风险厌恶者XUX1U(X1)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2tU(X1)+(1-t)U(X2)Uw 风险爱好者风险爱好者XUX1U(X1)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2tU(X1)+(1-t)U(X2)Uw 风险中性者风险中性者XUX1U(X1

60、)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2tU(X1)+(1-t)U(X2)Uw 风险溢价风险溢价XUX1U(X1)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2UX2风险溢价：风险规避者为规避风险溢价：风险规避者为规避风险而愿意付出的代价风险而愿意付出的代价w 风险规避程度的数学刻画风险规避程度的数学刻画w 一条效用函数的曲线如果越凹，凹度越一条效用函数的曲线如果越凹，凹度越大，表明消费者越是规避风险。而凹度大，表明消费者越是规避风险。而凹度可以用函数的二阶导数来刻画，用二阶可以用函数的二阶导数来刻画，用二阶导数除以一阶导数。可以得到一个衡量导数除以一阶导数