金融风险管理预警PPT学习教案

1、会计学1金融风险管理预警金融风险管理预警一、金融风险监测预警系统的内涵一、金融风险监测预警系统的内涵 金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而，当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融，当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺事件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利完成其融资与降低风险的功能，首先应对其自身所蕴含和利完成其融资与降低风险的功能，首先应对

2、其自身所蕴含和面临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理面临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理的要求迫在眉睫。的要求迫在眉睫。 构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段。第1页/共43页选择风险管理工具和管理策略选择风险管理工具和管理策略4.金融风险评价金融风险评价3.金融风险估测（度量）金融风险估测（度量）2.金融风险识别金融风险识别1.评估风险管理的效果评估风险管理的效果5.第2页/共43页是金融风险管理的重要组成部分是

3、金融风险管理的重要组成部分是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体系、模型和信号系统，对金融运行过程进体系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监督，对监测结果发表警示的金融决策支行监督，对监测结果发表警示的金融决策支持系统持系统金融风险监测预警系统的内涵金融风险监测预警系统的内涵2021-12-13第3页/共43页二、国内外金融风险预警指标体系评价二、国内外金融风险预警指标体系评价1各国不同机构的金融风险预警指标体系各国不同机构的金融风险预警指标体系2著名金融刊物的国家风险评估指标体著名金融刊物的国家风险评估指标体系系3国内关于金融风险预警系统研究的情国内

4、关于金融风险预警系统研究的情况况第4页/共43页德国经济研究所制定的金融风险预警系统德国经济研究所制定的金融风险预警系统3.日本公司债务研究所的国家风险等级日本公司债务研究所的国家风险等级2.富兰德指数富兰德指数1.第5页/共43页第6页/共43页第7页/共43页第8页/共43页机构投资者机构投资者风险等级指标风险等级指标2.欧洲货币欧洲货币各国国家风险等级指标各国国家风险等级指标1.第9页/共43页2021-12-13第10页/共43页第11页/共43页中国人民银行重庆营业管理课题组设计中国人民银行重庆营业管理课题组设计3.中国人民银行湖北分行设计中国人民银行湖北分行设计2.中国社会科学院陈

5、秀英等设计中国社会科学院陈秀英等设计1.中国人民银行杨国忠等设计中国人民银行杨国忠等设计4.第12页/共43页第13页/共43页第14页/共43页第15页/共43页第16页/共43页1建立我国的金融预警系统的意义建立我国的金融预警系统的意义2金融预警的系统结构金融预警的系统结构3我国金融风险预警指标体系的建立我国金融风险预警指标体系的建立2021-12-13第17页/共43页第18页/共43页第19页/共43页第20页/共43页第21页/共43页贷款规模贷款规模4.利率利率3.通货膨胀通货膨胀2.经济增长率及波动幅度经济增长率及波动幅度1.资产价格变化资产价格变化5.第22页/共43页盈利和利

6、润指标盈利和利润指标3.资产质量指标资产质量指标2.资本充足率指标资本充足率指标1.第23页/共43页国际收支指标国际收支指标2.汇率变动汇率变动1.第24页/共43页第25页/共43页第26页/共43页1金融风险监测预警组织系统构造金融风险监测预警组织系统构造2非系统性金融风险监测与预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计3系统性金融风险的因素分析及监测指标系统性金融风险的因素分析及监测指标2021-12-13第27页/共43页横向系统：同一层面上的预警监测横向系统：同一层面上的预警监测2.垂直系统：自上而下的预警监测垂直系统：自上而下的预警监测1.第28页/共43页风险度指标的形成和

7、数值确定风险度指标的形成和数值确定2.预警信号系统设计预警信号系统设计1.第29页/共43页信用风险信用风险流动性风险流动性风险经营风险经营风险系统层次结构系统层次结构及指标体系及指标体系资本风险资本风险第30页/共43页第31页/共43页第32页/共43页第33页/共43页第34页/共43页第35页/共43页第36页/共43页2021-12-13先行指标先行指标综合综合物价指数物价指数反映通货膨胀反映通货膨胀类型指标类型指标承受度承受度指标指标货币风险货币风险通货膨胀风险指标通货膨胀风险指标第37页/共43页通货膨胀风险指标通货膨胀风险指标综合物价指数综合物价指数第38页/共43页通货膨胀风险指标通货膨胀风险指标先行指标先行指标第39页/共43页通货膨胀风险指