MACD指标的组成、作用及局限

1、MACD指标交易系统详解图解，配套提供通达信看盘指标公式、选股指标公式 及交易系统搭建模板。全书目录第一章：MACD指标概述第一节：MACD指标的概念第二节：MACD指标的组成第三节：MACD指标的作用第四节：MACD指标的局限性第二章：指数均线系统的相关概念第一节：EMA12线的相关概念第二节：EMA26线的相关概念第三节：指数均线系统的相关概念第三章:MACD组成元素的核心概念第一节：DIF线与零轴的核心概念第二节：DEA线的核心概念第三节：MACD柱的核心概念第四章：MACD指标的区间划分第一节：MACD指标的上涨区间第二节：MACD指标的回调区间第三节：MACD指标的下跌区间 第四节：

2、MACD指标的反弹区间第五章：股价与MACD指标的底背离第一节：股价与MACD指标的下跌标杆第二节：股价与MACD指标的底背离第三节：底背离的类型第四节：用指标公式研究底背离走势第六章：股价与MACD指标的顶背离第一节：股价与MACD指标的上涨标杆第二节：股价与MACD指标的顶背离第三节：顶背离的类型第四节：用指标公式研究顶背离走势第七章：MACD指标中走势的定义第一节：MACD指标中上涨走势的定义第二节：MACD指标中下跌走势的定义第八章：走势结束与背离的对应关系第一节：本级下跌结束与底背离的对应关系 第二节：本级上涨结束与顶背离的对应关系 第三节：次级下跌结束与底背离的对应关系 第四节：次

3、级上涨结束与顶背离的对应关系第九章：MACD指标的背离共振第一节：MACD指标的底背离共振第二节：MACD指标的顶背离共振 第十章：MACD指标中的买卖信号第一节：MACD指标的买入信号第二节：MACD指标的卖出信号第十一章：不同周期买卖信号的对应关系第一节：不同周期买入信号的对应关系第二节：不同周期卖出信号的对应关系第十二章：MACD指标的交易区间与仓位管理第一节：MACD指标的多空区域第二节：MACD指标的交易区间第三节：MACD指标的建仓条件第四节：MACD指标的仓位管理第十三章：MACD指标的抄底买入与卖出第一节：个股抄底买入时的条件第二节：抄底时的买入点与止损点第三节：个股抄底买入后

4、的止盈点第四节：用指标公式研究抄底买卖第十四章：调整结束时的买入与卖出第一节：调整结束时的买入条件第二节：调整结束时的买入点与止损点第三节：调整结束买入后的止盈点第四节：用指标公式研究调整结束后的买卖操作第十五章：涨停回马枪的买卖操作第一节：涨停回马枪的买入条件第二节：涨停回马枪的买入点与止损点 第三节：涨停回马枪买入后的止盈 第四节：用指标公式研究涨停回马枪 第十六章:与其它技术结合运用的举例 第一节：与形态技术结合运用的举例 第二节：与趋势线技术结合运用的举例 第三节：与波浪理论结合运用的举例 第四节：MACD指标在缠论中的运用 第十七章：交易系统的建立、测试与完善 第一节：交易系统的建立

5、及模板介绍 第二节：交易系统的测试第三节：完善交易系统的简单方法附录：指标公式说明第一节：看盘指标公式说明第二节：选股指标公式说明配套提供的指标公式1、主图看盘指标2、副图看盘指标3、日线MACD引用4、周线MACD引用5、月线MACD引用 6、选股指标公式7、涨停选股公式 8、交易系统回测指标公式仅可在电脑端通达信股票软件中使用。第一章：MACD指标概述第一节：MACD指标的概念MACD指标，即指数平滑异同移动平均线指标，是由纽约分析师吉拉德爰波儿 所发明设计。MACD指标属于趋势型指标，主要用于分析与判断上涨或下跌走势的开始与结MACD指标通过对两条指数移动平均线，也就是对12日指数移动平

6、均线（EMA12线）及26日指数移动平均线（EMA26线）所构成的指数均线系统的 双重平滑处理，用以进行市场走势的分析以及买卖时机的把握。MACD指标是使用最广泛的技术分析工具,也是被历史走势所检验过的，最有 效的技术分析指标之一,有“指标之王”的美誉。第二节:MACD指标的组成MACD指标由"两线一柱一轴"四个部分组成，即由DIF线、DEA线、MACD柱、零轴四个部分组成。MACD指标的四个组成元素，分别构成了三套信号系统。第一套信号系统由DIF 线与零轴组成，其反映的是指数均线系统的信号。第二套信号系统由DIF线与 DEA线组成 其是对指数均线系统的第一重平滑处理。第三

7、套信号系统由MACD 柱与零轴组成,其是对指数均线系统的第二重平滑处理。MACD指标三套信号系统的看多或看空信号，通常依次发出。并且，越早发出 的信号，其所对应的股价，通常越接近底部或顶部。第三节:MACD指标的作用MACD指标可以帮助确立交易区间，可以帮助判断底部或顶部，可以帮助判断 回调的开始与结束，可以帮助判断反弹的开始与结束，可以帮助把握相对精准的 买卖点，可以帮助建立交易系统等。一、帮助确立交易区间交易，首先需要确立交易区间，并且,所确立的交易区间，在时间与空间上，都 必须具有一定的可操作性。MACD指标可以帮助确立交易区间，并且，所确立的交易区间，在时间与空间 上，都具有一定的可操

8、作性。首先我们可以先直观地了解一下MACD指标所确立的交易区间。下面主图中, 红色背景为MACD指标所确立的看多区间，绿色背景为MACD指标所确立的 看空区间。图中可以直观地看到，基于MACD指标所确立的交易区间，在时间 与空间上都具有一定的可操作性。其次，我们还可以基于历史数据，通过量化回测，以了解MACD指标所确立交 易区间的可操作性。例如，针对沪深A股目前的3927只个股，可基于最近10年的数据，进行量化 回测。回测时，买入价与卖出价均按收盘价执行，买入费率按0.05%计，卖出 费率按0.15%计。回测的综合胜率为8131% ,为大概率获胜。旃区间回蹲讦初1条件.文同区间回洌拈辛2）1手

9、法宝济1.*fl厢伉）1把击列太行笠石品佛刑就如牯* CS1 1 年出（%） I导出皖果|搬砥|眼先折的也对收跳军a/BD a+E® i?nl 1 fi-rEJI关闭夕京*fl就盛建当0 8L&像JU U113J14.”a Gow.101058.05，IC3. 4510LCC 01 GUI. W446. 5918造 4L jqu.o i ri. wIIUOUOQ. VJKbV CKKJXC万科AS37075 71B2aiK6.法制4256932. CS2S6«? 21695 »；2SS9)0 0960B6912.O319 B3CB也和技5361铝39162

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11、O223IZT0.2333ES ll611 U/331S7小34337. T53阶评am玄详4J坪调搭标说明）2惊名秣全部五8彦头浑iM晶旧 初的克金 辉域日期1有效天物辉说周期这 斯丰枚R 馅亏时同比 方公利 总亏扬 母利润 在代收苍 喧口率 年化收亚军 收口军IH尔法j 肢右至侬塔） 平均利向 登耳髭的存） 铭利星映，手） 亏手）0393100)93412).6. 93420361212314.31 200162历&3.213927115602113.7239280 渝T415.X101058.910103 04%446 5晚100975. C%0. 98S76609汪S23328

12、731班3 勿 7893772566.93 4203B127231K.3J 弱 0182055 酣3.23 27115602113.12 M260399?T5.A 101058 051 10103 05 446 594 10D975 41£ 0.96407668968 g加 07313205335 7393772535T6-文易祝覆胜军 是大回应比 此士回海imeiey %、I353q 钱O.CDL64369区间澎信0. 00 Q.S)需要上述交易区间回测指标公式，可加VX "498171722”联系获取上述交易区间回测指标公式。获取后，可导入到电脑端通达信股票软件中，选择

13、不同的时间 段及交易条件，进行更多的量化了解。二、帮助判断底部股价与MACD面积或DIF线出现底背离走势时通常预示看底部的出现此时，需要考虑抄底买入。底背离又分为次级底背离、面积底背离、同步底背离、多次底背离等四种类型。不同类型的底背离走势，会对应看不同的筑底转向速度。配套提供的副图看盘指标公式中，可同步显示出次级底背离、面积底背离、同步 底背离等信号。配套提供的选股指标公式，可帮助选出出现底背离走势的个股。三、帮助判断顶部股价与MACD面积或DIF线出现顶背离走势时通常预示着顶部的出现此时，需要考虑逃顶卖出。顶背离分为次级顶背离、面积顶背离、同步顶背离、多次顶背离等四种类型。不 同类型的顶背

14、离走势，会对应看不同的筑顶转向速度。配套提供的副图看盘指标公式中，可同步显示出次级顶背离、面积顶背离、同步 顶背离等信号。四、帮助判断回调的开始与结束股价进入多方区域后，会出现回调。如果之前未出现过顶背离走势，则回调结束 后，股价有可能会重新进入上涨区间，并且加速上涨。如果之前已经出现过顶背 离走势，则回调结束后，股价有可能会开始进入下跌区间。配套提供的主图看盘指标公式中，K线显示为"绿色空心K线”时，表示股价处 于回调区间。进入回调区间的第一根"绿色空心K线”为回调开始信号。离开回调区间的第一根K线为回调结束信号。主图K线显示为“红色实心K线”时，表示股价进 入或处于上涨

15、区间。五、帮助判断反弹的开始与结束股价进入空方区域后，会出现反弹。如果之前未出现过底背离走势,则反弹结束 后，股价通常会重新进入下跌区间，并且加速下跌。如果之前已经出现过底背离 走势，则反弹结束后，股价有可能会开始进入上涨区间。配套提供的主图看盘指标公式中，K线显示为“红色空心K线”时，表示股价处 于反弹区间。进入反弹区间的第一根"红色空心K线”为反弹开始信号。离开反弹区间的第 一根K线为反弹结束信号。主图K线显示为"绿色实心K线”时，表示股价进 入或处于下跌区间。六、帮助把握相对精准的买卖点不同周期间的走势、背离、买卖点等，有一定的对应关系。了解并掌握这些对应 关系，可以

16、帮助我们把握到相对精准的买卖点。通过内容的学习，并借助配套提供的"多周期MACD指标同屏显示"看盘指标公式，可以直观地了解到不同周期走势及买卖点等的对应关系。七、可与其它技术结合使用熟悉其它技术的投资者，可以将MACD指标与其结合运用，使二者相辅相成、 互相验证，这样，或许会进一步提高分析与判断的准确性。例如，当MACD指标与波浪理论结合运用时，MACD指标可以辅助波浪理论进 行划线及数浪。如下图所示。配套提供的主图看盘指标公式中，参数M设置为1时（默认），会显示阶段高低 点连线，且向上运行时显示为红色，向下运行时显示为绿色。参数M设置为0 时，则不显示阶段高低点连线。八、帮助建立交易系统交易系统的建立与否，是交易是否走上正轨的分水岭。交易系统的核心，就是明 确买入与卖出的条件、节点及流程。MACD指标之所以称为“指标之王;就在于其技术自成体系，据其就可搭建出 一套完整的交易系统。本书最后一章，会讲解交易系统的建立、测试与完善。同时，作为抛