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文档简介

1、 毕业论文中期答辩姓 名 ：学 号 ：学科专业 ：研究方向 ：时间序列分析指导老师 ：答辩时间 ：具有异方差的具有异方差的ARMAARMA模型的模型的统计推断统计推断汇报内容汇报内容一一课题来源和研究现状课题来源和研究现状二二研究的创新点研究的创新点三三现阶段工作成果现阶段工作成果四四后续工作安排后续工作安排一、课题来源和研究现状一、课题来源和研究现状非平稳的时间序列模型引起了国内外学者的广泛关注。Basawa与Land1于2001年研究了带周期系数的ARMA模型的最小二乘估计和极大似然估计。Francq和Gautier7研究了在已知时间点不规则变化带非周期系数的ARMA模型。Kim于2002

2、年和Beare2于2004对未知方差变化形式的模型的单位根检验做了改进。Phillips14于2006年研究了AR模型（自回归模型）的异方差的统计推断。二、研究的创新点二、研究的创新点借鉴已研究的具有异方差的AR模型推断方法，推出具有异方差的ARMA模型的统计性质。三、现阶段工作成果三、现阶段工作成果1.收集并研读论文相关资料，确定了本次课题研究的重点为ARMA(1，1)模型，其干扰项带有时变函数：三、现阶段工作成果三、现阶段工作成果ARMA模型的参数估计具有同方差ARMA（p,q）模型的三、现阶段工作成果三、现阶段工作成果（1）矩阵的和逆矩阵的相关定理；（2）用LM迭代算法计算参数误差值；（

3、3）运用相关统计软件模拟仿真。论文研究已完成了以下方面的工作：论文研究已完成了以下方面的工作：1.收集并研读论文相关资料，确定了本次课题研究的重点。2.基本完成 数值模拟。3.理论的证明正处于完善修改阶段，小论文初稿基本成型，大论文处于撰写阶段。三、现阶段工作成果三、现阶段工作成果 课题研究的内容：课题研究的内容：(1)对于具有异方差ARMA(p，q)模型的扰动项 建立尺度函数；(2)推出具有异方差ARMA(p，q)模型的参数误差值的近似分布；(3)计算具有异方差ARMA(p，q)模型参数误差值；(4)以具有异方差ARMA(1,1)例仿真实验检验研究结论。拟解决的问题：拟解决的问题：对于有限样本的具有异方差ARMA模型的误差值做近似修正检验。t四、后续工作安排四、后续工作安排1. 研究ARMA（p,q）模型的问题2. 整理资料

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