74-东风3号集合资产管理计划资产管理年度报告

1、东风东风 3 3 号集合资产管理计划资产管理年度报告号集合资产管理计划资产管理年度报告报告期：报告期：20112011 年年 1 1 月月 1 1 日日-2011-2011 年年 1212 月月 3131 日日管理人：东海证券有限责任公司管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国建设银行股份托管人：中国建设银行股份 第一节第一节 重要提示重要提示本报告依据本报告依据证券公司客户资产管理业务试行办法证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）产管理业务实施细则（试行）及其他有关规定制作。及其他有关规定制作。中国证监会对东风中国证监会对东风3 3号集合资产

2、管理计划（以下简称号集合资产管理计划（以下简称“集合计划集合计划”或或“本集本集合计划合计划”）出具了批准文件（证监许可）出具了批准文件（证监许可20094212009421号），但中国证监会对本集合号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

3、导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。承担个别及连带责任。集合资产管理计划托管人中国建设银行于集合资产管理计划托管人中国建设银行于20122012年年0303月月2828日复核了本报告中日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不产，但不保证集

4、合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。产管理计划说明书。本报告相关财务资料已经审计。本报告相关财务资料已经审计。本报告期由本报告期由20112011年年1 1月月1 1日起，至日起，至20112011年年1212月月3131日止。日止。本报告中的内容由管理人负责解释。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节第二节 集合资产管理计划概况集合资产管理计划概况名称： 东风3号集合资产管理计划代码：A00005类型：非限定型、存续期五年

5、成立日：2009年8月21日成立规模：报告期末份额总额： 1,244,750,份 管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国建设银行股份 第三节第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期利润本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-126,130,721.39 每份额本期已实现收益-0.1013 期末资产净值期末每份额净值期末每份额累计净值二、历史各时间段每份额净值增长率阶段净值增长率过去3个月-11.10%过去6个月-19.98%过去一年-25.90%合同生效至今-%注：本集合计划财务指标乃参考证券投资基金信息披露

6、编报规则第1号的相关要求进行计算和披露三、本期收益分配情况本报告期内，本集合计划没有进行收益分配。第四节第四节 管理人报告管理人报告一、业绩表现截止 2011 年 12 月 31 日，本集合计划单位净值 0.721 元，累计单位净值元，本期集合计划收益率增长%，在同期成立的同类型理财产品中表现较好。二、投资主办人简介王宝舟：男，硕士毕业，六年证券从业经验，长期从事投资研究工作。为人稳重，心理素质良好，擅长判断股市运行趋势及把握板块轮动投资机会，在严格控制风险的前提下追求绝对收益。现兼任东海精选 1 号集合资产管理计划投资主办人。三、投资主办人工作报告1、投资结果截止 2011 年 12 月 3

7、1 日，本集合计划单位净值 0.721 元，累计单位净值元。2、投资策略回顾首先我们为过去的一年未给投资者的财富保值增值感到深深的遗憾。过去的 2011 年，世界经济前景不明朗，外围市场主权债务危机恶化。国内为控制通胀、调控房地产而采取的紧缩货币政策，导致货币供应量、企业现金流处于持续回落过程。A 股上证指数跌幅达到 21.68%，而上市公司特别是绩差股跌幅达到 50%的比比皆是。本计划由于对市场环境和宏观政策形势判断偏乐观，对政府宏观调控政策放松和结构性调整政策产生良好长远效果的预期，整体仓位较高。没有及时采取措施规避市场系统性风险，导致本集合计划去年损失-25.9%左右。我们认为市场已处于

8、中长期的底部区域，因此本集合计划保持了相对较高的股票配置。虽然采取了积极换仓，配置一些确定强、基本面良好的低估值蓝筹行业特别是前期已经调整较为充分的低估值板块。虽然本集合计划前期避免了个股，特别是主题投资的股票大幅度下跌的风险，但由于仓位保持较高还是受到系统性风险的影响。3、投资展望对于未来，我们认为经过大幅下跌之后，市场基本消化了经济增长和盈利下滑预期，政策、资金面成为影响市场运行的重要因素。经济和宏观政策方面，2012 年市场流动性逐步好转，有利于股票估值的提升。而下半年上市公司整体盈利也会逐步上升，随着盈利和估值双重好转，下半年市场有较大可能走出超预期的上涨行情。在未来宏观经济向下,寻求

9、行业和个股盈利增长预期趋势的稳定性和可靠性尤为重要。本计划认为，伴随居民未来可消费收入增加引发的消费升级行业如旅游、食品、文化传媒、电子信息等值得关注。同时受益于经济转型下的节能环保技术装备及产品服务、由于低端劳动力短缺和工资上涨加速推进机械化进程中涌现的行业投资机会比较确定。第五节第五节 托管人报告托管人报告 东风 3 号集合资产管理计划托管报告（2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日）中国建设银行根据东风 3 号集合资产管理计划合同和东风 3 号集合资产管理计划托管协议 ，自 2009 年 8 月 21 日起托管东风 3 号集合资产管理计划（以下称“本计划” ）资产

10、。2011 年，中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。2011 年，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督，未发现存在损害委托人利益的行为。2011 年，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2011 年度报告)中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。 中国建设银行投资托管服务部2012 年 3 月 28 日第六节第六节 审计报告审计报告苏公 C2012A 号东海证券东风 3 号集合资产管理计划份额持有人： 我们审计了后附的东海证券东风

11、 3 号集合资产管理计划(以下简称“东海证券东风 3 号集合计划”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的经营业绩表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 一、计划管理人对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是东海证券东风 3 号集合计划管理人（东海证券有限责任公司）的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和东海证券东风 3 号集合资产管理计划说明书及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的集合资产管理业务实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导

12、致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价计划管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

13、性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东海证券东风 3 号集合计划财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和东海证券东风 3 号集合资产管理计划说明书及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的集合资产管理业务实务操作的有关规定编制，公允反映了东海证券东风 3 号集合计划 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营业绩及所有者权益(基金净值)变动的情况。 江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师: 中国.常州 中国注册会计师: 2012 年 2 月 28 日第七节第七节 财

14、务报告财务报告资资 产产 负负 债债 表表东海证券有限责任公司_东风 3 号_专用表2011 年 12 月 31 日资 产期末余额期初余额负债和所有者权益期末余额期初余额资 产 :负债:银行存款短期借款结算备付金交易性金融负债存出保证金衍生金融负债交易性金融资产卖出回购金融资产款其中：股票投资应付证券清算款债券投资应付赎回款资产支持证券投资应付赎回费基金投资应付管理人报酬衍生金融资产应付托管费买入返售金融资产应付销售服务费应收证券清算款应付交易费用应收利息应付税费应收股利应付利息应收申购款应付利润其他资产其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计资产合计:负债与持有人权益总计

15、：经经 营营 业业 绩绩 表表( (新新) )东海证券有限责任公司_东风 3 号_专用表2011 年度项目本期累计数上期累计数一、收入1、利息收入其中：存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入2、投资收益（损失以-填列）其中：股票投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益基金投资收益-1,435,权证投资收益衍生工具收益股利收益7,824,03、公允价值变动损益（损失以-填列）4、其他收入（损失以-填列）二、费用1、管理人报酬2、托管费3、销售服务费4、交易费用5、利息支出其中：卖出回购金融资产支出6、其他费用三、 利润总额所有者权益（基金净值）变动表所有者权益（基金净值

16、）变动表东海证券有限责任公司_东风 3 号_专用表2011 年度项 目本期金额上期金额实收基金未分配利润所有者权益合计实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,679,092,742.83 -45,279,767.75 1,633,812,975.08 2,422,151,705.16 112,090,438.88 2,534,242,144.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-318,376,561.91 -318,376,561.91 53,106,040.65 53,106,040.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以-号填

17、列）-434,341,974.45 16,216,233.67 -418,125,740.78 -772,014,307.89 -35,026,315.55 -807,040,623.44 其中：1、基金申购款13,933,076.81 -186,808.03 13,746,268.78 381,068,345.86 13,890,970.72 394,959,316.58 2、基金赎回款-448,275,051.26 16,403,041.70 -431,872,009.56 -1,153,082,653.75 -48,917,286.27 -1,201,999,940.02 四、本期向基金

18、份额持有人分配利润产生的基金净值变动数28,955,345.56 -175,449,931.73 -146,494,586.17 五、期末所有者权益（基金净值）1,244,750,768.38 -347,440,095.99 897,310,672.39 1,679,092,742.83 -45,279,767.75 1,633,812,975.08 财务报表附注一、计划基本情况 东风3号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)经中国证券监督委员会证监许可2009421号关于核准东海证券有限责任公司设立东风3号集合资产管理计划的批复批准设立，由东海证券有限责任公司作为计划管理人，中国建设银行股份

19、 作为计划托管人，于2009年8月21日成立。 本计划属于非限定性集合资产管理计划，依据证券公司客户资产管理业务试行办法（以下简称试行办法 ） 、 关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知 （以下简称通知 ）及其他有关规定制作成立。本集合计划最低规模为1亿份,。存续期为五年。 成立时委托人参与资金本金及利息已经江苏公证天业会计师事务所 苏公W2009B068验资报告予以验证。本计划的主要投资范围：投资于国内依法公开发行的股票、证券投资基金、权证、公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、债券逆回购、可转换债券、经中国证监会批准发行的专项资产管理计划、银行存款及其他中国证监会允许

20、投资的金融工具。 二、主要会计政策 1 1、会计制度及会计报表的编制、会计制度及会计报表的编制 本计划的会计报表按照企业会计准则，同时参照证券投资基金会计核算办法及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的集合资产管理业务实务操作的有关规定编制。 2 2、会计年度、会计年度 本计划的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 3 3、记账本位币、记账本位币 本计划的记账本位币为人民币。 4 4、记账基础和计价原则、记账基础和计价原则 本计划的记账基础为权责发生制。除基金投资、股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 5 5、计划资产的估值原则、计划资产的

21、估值原则 () 证券交易所上市的有价证券的估值交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 交易所上市

22、未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 () 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值

23、日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 () 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 () 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 () 场外申购或认购的开放式基金以估值日前一日基

24、金净值估值，该日无交易的，以最近公告的基金净值计算；场内购入的封闭式基金、ETF、LOF等基金，以估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价估值，该日无交易的，以最近一日收盘价计算。场外购入的货币市场基金，按截止估值日管理公司记入的货币收益额确认估值。 (6) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，管理人可根据具体情况与托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。(7) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如管理人或托管人发现集合估值违反合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护份额持有人利益时，应立即通知对方，共

25、同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，资产净值计算和会计核算的义务由管理人承担。本集合的会计责任方由管理人担任，因此，就与本集合有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照管理人对集合资产净值的计算结果对外予以公布。 (8) 暂停估值的情形：集合计划投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其它原因暂停营业时，或因其它任何不可抗力致使管理人或托管人无法准确评估集合计划资产价值时，可暂停估值。但估值条件恢复时，管理人或托管人必须及时完成估值工作。 6 6、集合计划收益的构成、集合计划收益的构成 (1) 投资所得红利、股息、债券利息和基金红利；(2) 买卖证券价

26、差；(3) 银行存款利息；(4) 其它收入。净收益是指收益扣除按照有关规定可在收益中扣除的各项费用等后的余额。7 7、证券投资成本计价方法、证券投资成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。A、证券投资 证券投资买入于成交日确认为证券投资。证券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。卖出证券于成交日确认证券差价收入。出售证券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 B、买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日的应付金额确认买入返售证券投资。8 8、收入的确认和计量、收入的确认和计量 A、利息收入 债券、资产支持证券投资按持有期间，每日按债券、资产支持证

27、券投资的票面利率计算并确认利息收入。存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。B、投资收益 股票、债券、资产支持证券、基金等差价收益于卖出成交日按卖出全部价款扣除成本和相关费用的差额确认。 股票、基金投资等获得的股利收益按照宣告的分红派息比例计算的金额于除息日确认。9 9、费用的确认和计量、费用的确认和计量 集合计划费用支出包括：管理人的管理费、托管人的托管费、投资交易费用、与本集合计划相关的审计费、按照国家有关规定可以列入的其他费用。（1) 管理人的管理费 本集合计划应给付管理人管理费， 按前一日的资产净值的1%的年费率计提。计算方法如下： H E 1% 当年天数 H 为每日应支付的管理费

28、； E 为前一日集合计划资产净值。 管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人于次月前5个工作日内依管理人指令从本集合计划资产中一次性划付给管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）托管人的托管费 本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H E 0.2% 当年天数 H 为每日应支付的托管费； E 为前一日集合计划资产净值。 托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由托管人于次月前5个工作日内依管理人指令从本集合计划资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）投资交易费用 本集合

29、计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付经手费、证管费、过户费、印花税和证券结算风险基金等。 （4）与本集合计划相关的审计费 在存续期间发生的集合计划审计费用，在合理期间内摊销计入集合计划。 本集合计划的年度审计费，按与会计师事务所签定协议所规定的金额，在被审计的会计期间，按直线法在每个自然日内平均摊销。 （5）按照国家有关规定可以列入的其他费用 银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易相关维护费、转托管费等集合计划运营过程中发生的相关费用。 银行结算费用，在每日结算完成后一次计入集合计划费用； 银行间市场账户维护费，按银行间市场规定的金额，在相应的会计期间按日

30、平均摊销或一次记入当期费用； 开户费、银行账户维护费、银行间交易相关维护费、转托管费在发生时一次计入集合计划费用； 与集合计划运营有关的其他费用，如果金额较小，或者无法对应到相应会计期间，可以一次进入集合计划费用；如果金额较大，并且可以对应到相应会计期间，应在该会计期间内按直线法摊销。 上述计划费用中第4至5项费用由管理人根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付。 1010、实收基金、实收基金 每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。 1111、收益分配原则、收益分配原则（1）在符合收益分配条件的前提下，每满3个月分配一次；（2）每3个月分配的收益不低

31、于该3个月可分配收益的50%；（3）收益分配后本集合计划份额净值不能低于面值；（4）每份集合计划单位享有同等分配权；（5）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。1212、管理人的业绩报酬、管理人的业绩报酬(1）提取业绩报酬原则： 当委托人退出或集合计划终止时，退出集合计划单位年化收益率R小于或等于10%时，管理人不提取业绩报酬； 当委托人退出或集合计划终止时，退出集合计划单位年化收益率R大于10%时，管理人对超过10%以上的部分提取20%作为业绩报酬H。 具体计算方法如下：H=(R10%)20%MD/365 R=(AB) 365100%/(BD) 其中： H：提取的业绩报酬 R：年化收益率

32、M：退出份额 A=退出当日集合计划单位净值+集合计划单位累计分红 B=退出集合计划单位的参与价格（采用后进先出法计算，推广期参与价格为面值1元，开放期参与价格为受理申请当日净值，红利再投资的参与价格为红利转份额当日单位净值） D：退出集合计划单位的持有天数 (2) 提取办法：由管理人通过调整手续费的方式自行计提业绩报酬。 (3) 托管人仅根据管理人提供的数据进行账务处理,对业绩报酬无复核义务。 三、税项 本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体、其纳税义务按国家税收法律法规执行。四、会计报表项目注释 金额：人民币元1 1、银行存款、银行存款银行名称2011年12月31日2010年12月31日建设银

33、行上海分行164,687,165.91 238 本计划在计划托管人建设银行上海分行开设唯一的计划专用银行账户，且为人民币账户。2 2、结算备付金、结算备付金项 目2011年12月31日2010年12月31日上证最低备金深证最低备金合 计3 3、交易性金融资产、交易性金融资产2011 年 12 月 31 日项 目投资成本估值增（减）值投资总市值股票投资938,730,990.45 -276,125,229.94 662,605,760.51 债券投资资产支持证券投资基金投资83,764,179.29 -6,275,056.01 77,489,123.28 合 计1,022,495,169.74

34、-282,400,285.95 740,094,883.79 2010 年 12 月 31 日项 目投资成本估值增（减）值投资总市值股票投资债券投资资产支持证券投资基金投资合 计4 4、应收利息、应收利息项 目2011年12月31日2010年12月31日活期存款利息清算备付金利息合 计5 5、应收股利、应收股利项 目2011年12月31日2010年12月31日基金红利合 计6 6、应收证券交易清算款、应收证券交易清算款项 目2011年12月31日2010年12月31日上海证交所清算款合 计7 7、应付证券交易清算款、应付证券交易清算款项 目2011年12月31日2010年12月31日上海证交所

35、清算款深圳证交所清算款合 计 8 8、应付管理人报酬、应付管理人报酬项 目2011年12月31日2010年12月31日应付管理人报酬9 9、应付托管费、应付托管费项 目2011年12月31日2010年12月31日应付托管费1010、应付交易费用、应付交易费用项 目2011年12月31日2010年12月31日应付佣金1111、实收基金、实收基金项 目2011年12月31日2010年12月31日客户投资1212、未分配收益、未分配收益项 目2011年12月31日2010年12月31日本期净利润-318,376,561.91 加：期初未分配利润加：本期基金份额交易产生的基金净值变动数16,216,2

36、33.67 其中：基金申购款-186,808.03 基金赎回款16,403,041.70 减：本期已分配计划净收益期末未分配利润-347,440,095.99 1313、利息收入、利息收入项 目2011 年度2010 年度活期存款利息收入基金申购期存款利息收入清算备付金存款利息收入最低备付金利息收入 小 计1414、投资收益、投资收益项 目2011 年度2010 年度（1）股票差价收入-104,945,716.56 （2）基金差价收入-1,435,083.56 （3）股利收入7,824,759.40 项 目2011 年度2010 年度合 计-98,556,040.72 1515、其他收入、其他

37、收入项 目2011 年度2010 年度赎回费收入1616、公允价值变动损益、公允价值变动损益项 目2011 年度2010 年度股票基金合计1717、基金管理人报酬、基金管理人报酬项 目2011 年度2010 年度基金管理人报酬1818、基金托管费、基金托管费项 目2011 年度2010 年度基金托管费1919、交易费用、交易费用项 目2011 年度2010 年度交易费用 2020、其他费用、其他费用项 目2011 年度2010 年度其他费用其中：银行手续费 计提审计费用账户维护费 基金申购费 五、关联方关系及关联方交易 1 1、关联方关系、关联方关系 关联方名称与本计划的关系东海证券有限责任公

38、司本计划管理人中国建设银行股份 本计划托管人 2 2、关联方交易、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）支付给关联方的业绩报酬 单位：元。关联方名称 本年应付业绩报酬已支付业绩报酬支付比例东海证券有限责任公司100%（2）计划管理费本计划中计划管理人东海证券有限责任公司按约定比例提取管理费。 截止 2011 年 12 月 31 日，本计划在报告年度内计提的管理费元。 （3）计划托管费 本计划支付本计划托管人中国建设银行股份 按约定比例提取托管费。 截止 2011 年 12 月 31 日，本计划在报告年度内计提的托管费为元。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此

39、产生的利息收入 本计划的银行存款由计划托管人中国建设银行保管并计息。本计划托管人中国建设银行于2011 年 12 月 31 日保管的银行存款（含结算备付金）余额为元。本年度由本计划托管人保管的银行存款（含结算备付金）产生的利息收入为元。 （5）关联方持有的计划份额截止 2011 年 12 月 31 日，计划管理人东海证券有限责任公司持有本计划份额为53,681,413.51。 六、资产负债表日后事项 截止报告日，无重大资产负债表日后事项。第八节第八节 投资组合报告投资组合报告一、期末资产组合情况项目名称项目市值（元）占净资产比例股 票73.8435%债券00基 金8.6357%银行存款及清算备付金合计18.6159%其他净资产-1.0951%净资产合计100.0000%二、期末市值占集合计划资产净值前十名证券明细序号代码名称数量(股)市 值（元）占净值比例1600616