智慧树知到《金融风险管理》2019见面课答案

1、智慧树知到金融风险管理2019见面课答案 智慧树知到金融风险管理2019见面课答案 见面课：权益市场与衍生品市场的风险度量1、作为一种特殊的信用风险，（ ）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A:结算风险B:市场风险C:操作风险D:声誉风险正确答案：结算风险2、采用（ ）高级法的银行，如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证，银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献，并表现为违约损失率的下降。A:内部评级法B:财务分析法C:分解分析法D:资产财务状况分析法正确答案：内部评级法3、下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用

2、的风险因子的是（ ）A:违约概率B:违约损失率C:违约风险敞口D:违约数量正确答案：违约数量4、（ ）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。A:盈利能力比率B:效率比率C:杠杆比率D:违约概率正确答案：违约概率5、（ ）的范围包括信用违约互换、总收益互换等A:信用衍生工具B:预期损失C:非预期损失D:灾难性损失正确答案：信用衍生工具6、内部评级法下经济资本计量的基础是（ ），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。A:风险因子计量B:资信评估C:债项评级D:组合限额正确答案：风险因

3、子计量7、对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。A:内部评级法B:统计分析法C:环境分析法D:权重法正确答案：内部评级法8、（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A:违约频率B:违约概率C:盈利能力比率D:效率比率正确答案：违约频率9、从银行业的发展历程来看，银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、（ ）三个主要发展阶段A:违约概率模型B:线性概率模型C:Logit 模型D:Probit 模型正确答案：违约概率模型见面课：在险价值VaR的相关计算1、某债券产品的价格为97.3，久期为5.5，曲率为38.5

4、。如果到期收益率下跌1%，那么该债券的价格将变为（ ）A:91.76B: 102.84 C:92.14 D:102.66正确答案： 102.842、 在某项投资的500个损失数据中，超过设定阈值的数据为120个，我们利用这些数据得到损失的尾部分布符合参数为的广义帕累托分布，那么该项投资的95%置信水平的绝对VaR为（ ）。A:7.054 B:8.067 C: 6.145 D: 9.276正确答案：7.0543、一个风险经理要测量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在95%的置信水平下，股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元，德尔塔值为0.54。当股票出现

5、最大上扬时期权的重估价格为11.71美元，当股票出现最大下跌时期权的重估价格为0.38美元。那么，此期权97.5%置信水平的VaR值为（）美元A:5.76 B:7.82 C:3.51D:11.28正确答案：3.514、某个投资者的头寸包括100,000美元投资于加拿大政府债券期货合约（CGB），100,000美元投资于加拿大股指期货合约（SXF）。这两项资产的年波动率分别是5%和20%，它们之间的相关系数为0.50. 假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为（）A:7.2% B:-7.2%C:7.69% D: -7.69%正确答案： -7.69%5、 以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果: A0.100.80.12B0.051.20.20 市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。A:48.35 B:58.80 C:62.51D:74.48正确答案：74.4