波段交易系统

1、波段交易系统V1.0版2013年10月6日第一部分：KD指标的全面应用第二部分：主控操作法第三部分：波段交易系统第一部分 KD指标全面应用一、KD公式：RSV：把9天内的股价波动当作分母，当天收盘价跟9天内最低点的差当作分子，衡量当天收盘价在这9天内的相对位置是强还是弱。当日K值：当日K值×（2/3）+当日RSV×（1/3）当日D值：前日D值×（2/3）+当日K值×（1/3）RSV是衡量当日股价收盘的强弱；K值是用来衡量RSV的趋势；D值是用业衡量K值的趋势。二、KD多空位阶定位：KD指标在这里的意思：1、代表多空意义；2、每条轴线代表支撑压力；3、指标

2、目前方向；4、多头中找支撑买入多级别如何研判：（1）周多（50值上），日空（50值下）只代表短线拉回。（2）周空，日多，只代表日线反弹。三、KD金死叉的基本概念：1、金叉：K值由下向上穿破D值，为金叉；2、死叉：K值由上向下穿破K值，为死叉。3、假金叉：是指发生金叉后，接下来的K线收盘价低于金叉对应的K线的收盘价。4、假死叉：是指发生死叉后，接下来的K线之收盘价高于死叉对应的收盘价。四、KD高档钝化定义： 高档钝化：KD的K值在80上方连续三天，就叫做高档钝化 低档钝化：KD的K值在20以下连续三天，就叫做低档钝化。 KD高档钝化结束：昨天大于80今天小于80该强不强会转弱：在前面没有高档钝化

3、的情况下，如果KD昨天在80上方今天跌落80，可能是B波反弹的高点，也就是KD上80该强却不强，可能会转弱的信号。KD低档钝化结束：KD昨天小于20今天大于20该弱不弱会转强：在前面没有低档钝化的情况下，如果昨日在20下方今天爬上20止方，也就是KD下20该弱却不弱，可能会转强弱的讯号。五、KD高档钝化的功能 第一功能：定位第一波。 第二功能：回档如果不破低，再涨会创新高。 第三功能：带动上一个级数的KD金叉。 第四功能：趋势波，上级一个钝化，下级三个钝化是常态。 第五功能：高档背离。 第六功能：回档波，反弹波，本级不钝化；下级可能是不钝化，或一个钝化或两个钝化。 第一功能：定位第一波 就KD

4、来找第一波来说可能的情况：1、前面有低档钝化，再次出现的高档钝化。2、前面转浪后过了很久时间，但是KD没有低档钝化，然后股价上涨KD出现高档钝化。3、前面三次高档钝化，也就是上级一个趋势完成并且回档后，再次出现KD高档钝化。 在空头的反弹过程没有突破前高转浪的反弹，我们都称为B波反弹，B波反弹的结构以abc三波为常态，在空头格局中虽然出现KD高钝化，但是股价没有过高转浪，应该先视为B波反弹中的a小波，待股价能突破前高产生转浪，甚至再次高档钝化之后才确定为第一波。是第一波？还是B波？ 1、前面有低档钝化或者奶久没有高低档钝化，KD往上就先看是反弹波（B波）. 2、反弹无法高档钝化，KD回档就先看

5、是C波。 3、KD第一次钝化如果过高转浪，就是第一波；如果没有过高转浪，就是B大波中的a波。 4、第一次钝化是第一波，回档就是二的回档，回档不破低后KD上涨就是第三波。 第一波高钝的主要功能：第一个高钝后的回档如果不破前低必创新高。操作重点在于，在多头格局中，发现第一个高钝后，等待回档慢慢买进布局，3-5天后往往可以享受到拉高过高的乐趣，股票第一次KD高档钝化回档的买点，而以跌破前低为停损点。第四功能：趋势波日线和周线KD的关联结构对于看到KD高档钝化和波浪理论五波八浪的配合图，到底是一波开始呢？还是中途的继续呢？或者是将要结束的呢？还是该怎么操作的方式，上面这张图比较客观的依据就是：1、 如

6、果配合上一级数回档波动完成，第一次有过前高的KD高档钝化，可能是一个大趋势的起点，此时回档不破低可以找买点，往往可以做到所谓的第三波。2、 第三次高档钝化可能是上级的一个大波段的结束，所以第三个高档钝化的回档就要特别小心，不要再去抢多单，反而要注意第三个高档钝化是不是上一级结束的起点，也就是大头部的出现。 KD高档钝化而股价没有创新高，则为B为浪不同周期钝化时间的搭配：1、 如果日线已经三次高档钝化，但是周线还没出现高档钝化，那么盘势大多数会走高档横盘等待，可能在周线高档钝化之时，日线还会创新高并且出现再次高档钝化。2、 如果日线三个高钝已经走完，但是周线还在持续高钝中，那么日线走横盘的概率很

7、高，有可能日线还会出现高档钝化或者出现背离。3、 一个大级数的钝化结束往往会造成较大的回档 KD高档钝化上下级间的变化关系：1、 下级第一次高档钝化，会带动上级KD金叉；2、 下级第二次高档钝化，上级K值上803、 下级第三次高档钝化，上级KD高档钝化。其中第二点的运用上，KD金叉如果有下级高档钝化做背景，反弹波应会在上级的3-5根K线中让上级K值回到50附近，如果配合上级的底部完成，可在5-8根K线之间让K线先上到80附近，再看看上级会不会出现KD高档钝化。KD高档钝化上涨时间的推估： 假如日KD高档钝化而让周KD金叉，而且周线又有底部现象的话，在5-8周的时间内K值会上80，周线KD高档钝

8、化带动月线的KD金叉成立，就会有8个月的时间操作。关于KD的运用，如果以月KD代表长线，周KD代表中线，日KD代表短线，月周日这三个周期KD的方向一致就是趋势，KD的方向有一个不一致就是盘整。操作上如果能够在月，周，日三个格局都往上的时候作多，轻松盈利。KD的选股方式：1、用KD底背离后选出，在日KD高档钝化后回档整理的时候介入，然后高档背离开始找卖点，在跌破支撑时卖出。第五功能：KD高档背离 KD高档背离：KD高档钝化后，股价创新高，KD指标却没有高档钝化。 KD低档背离：KD低档钝化后，股价创新低，KD指标却没有低档钝化。1、 KD高档钝化后K值跌落80以下结束高档钝化，股价回档，股价只要

9、不破最近低点，产生转浪，有很高的比例将会再创新高。2、 回档股价不破低，再涨股价创新高，但是KD没有高档钝化。发生背离后的的顺序观察1、背离讯号（如果没有背离讯号就直接跳到2开始） 2、跌破支撑线3、破低转浪 4、反弹不过高 5、再跌又破低 6、走空头浪。周线回档的过程会造成下一级数的abc回档，这是KD钝化第六功能中的回档波功能。日线的每一个abc回档不跌破前低，都可以形成转浪，是因为周线没有走完。低档发生背离：1、指标低档背离；2、过压力线；3、转浪；4、回档；5、再过高；6、走多头浪。 一个月线级数高档钝化的完成，在周线可能出现的钝化情况，三个钝化是正常，如果时间拖得够长，四个钝化也是常

10、见。因此随时要注意大周期的可能状况来配合中短线的大波段完成，我们说这是因为日线背离引发的下杀，倒不如说这是月线钝化结束后的月K级数下杀来得贴切。所以短线要发挥蝴蝶效应，就是在月、周这种大级数已经完成大波段的时候，日线背离效应的威力就会非常大。背离需要注意的要点：1、我们经常看到成功的背离形态，但是任何方法都不存在百分百的概率，背离表示的仅仅是比较高的概率可以成功。因此停损很必要。2、背离仅仅显示价格的可能方向，但是并没有办法显示价格的空间与时间，3、指标背离常常是行情转向的预兆，但却不一定有必然的结果，操作中要注意背离的出现，但背离没有确切形成之前，千万不要猜测它的形成，不必因为可能出现背离而

11、提早介入4、背离可以作为一个警示讯号的出现，如必须与其它更大周期的配合，各指标互相验证和确认后方可操作。第六功能：回档波和反弹波：KD高档钝化的定位如下，每一个KD钝化区找到一个对应的K线高点，就是当波的高点。判断回档的方式：1、以长线保护短线的观念，看上一个级别的KD是否是多头走势？是在第几个高钝之中？2、成交量是否为价涨量增，价跌量缩的多头常态惯性。3、KD高档钝化后的回档波会在本级或者下一级出现abc的三小波回档，以KD高档钝化的回档来说，一个周线的趋势中，在日线抓第一和第二个高钝化的回档，这种研判方法还是满准确的如何用KD来看反弹波：在上涨的多头浪中，股价高点所对应的KD指标大多数是会

12、出现高档钝化；而在空头浪中，反弹的高点很少会有KD高档钝化出现，倒是经常会出现KD低档钝化。这一现象告诉我们，多头时股价停在9天内的高点区的时间比较久，所以会高档钝化，空头的反弹波因为大家都做短，都跑的快，所以往往是尖头反转，无法将股价停在9天内的高档区太久，不容易让K值站上80，更难让KD出现高档钝化，所以空头反弹波的KD指标的表现常态上就是不容易上80，更不容易KD高档钝化。KD多级别级合：1、季，月KD为一组，用来看超长线，每个月看一次就够了。2、周日KD为一组，用来看中短线的，可以用周KD的方向为依据，来保护日线的短线操作，当周KD的高低档有可能产生转折的时候，再以日KD的变化做买卖的

13、切入点，日KD则必须每天看，并记录可能的变化。3、用日，分时KD为一组，用来看超短线的，以分时的KD为主，大一级别的KD看方向。 KD部分完毕。第二部分 主控技术一、主力控盘法N型理论N型理论是主力控盘法精髓：无N不成型N字理论N字理论是个大的理论，既能分析出各种盘态，还能将每一根K棒的来龙去脉解释清楚。N字理论由定义推出最小攻击形态N字或倒N字，由N字与倒N字力道发挥的正常与否来预测发展方向；通过几个关键点位，轧空低点与杀多高点是否被跌破与突破，判断后面的盘态，再由盘态与量能的关系，步步跟踪，监控盘态的变化，由点至线，由线至面地整体看清楚趋势的方向与力道是否衰竭，是否会造成趋势的转向。N字理

14、论分为正N字和倒N字1、正N字：正N字理论基本本形式有两种，一种是基本形式的N字；另一种是变形的N字，也就是所谓的破底穿头。正N字重视的是针对前波颈线（或称当时短线波段新高）进行两个动作，一个是收盘价要创新高（即：实过），一个是最高价要创新高（即：虚过），完成这个行为（实过+虚过），即可取出轧空低点。轧空低点即对颈线进行突破的当笔K棒的虚拟的低点。虚拟低点将某笔棒线的实际低点与前笔棒线收盘价进行比较，取小者为虚拟低点。2、倒N字：倒N字理论基本本形式有两种，一种是基本形式的倒N字；另一种是变形的倒N字，也就是所谓的穿头破底。倒N字重视的是针对前波颈线（或称当时短线波段新低）进行两个动作，一个是

15、收盘价要创新低（即：实破），一个是最低价要创新低（即：虚破），完成这个行为（实破+虚破），即可取出杀多高点。杀多高点即对颈线进行跌破的当笔K棒的虚拟高点。虚拟高点将某笔棒线的实际高点与前笔棒线收盘价进行比较，取大者为虚拟高点。 N型理论的实战运用：上图白银的15分钟K线。当底部出现第一个正N字时。下跌的力道逐步被化解。策略空单平仓。突破杀多高H2时。考虑进场多单。止损点设在扎空低点L1。上方压力：主要观察杀多高H1是否能突破。如果突破H2时。回调加仓做多。止损点提高到扎空低点L2.关于N形理论的测幅：首先当N字完成后看等浪目标（最基本测量幅度）；当等浪目标达到即可利用一饱（1P）、二吐（2T）

16、进行幅度测量；C为1P目标；d为2T目标；当完成一饱二吐的目标后才算是完成一个浪；完成这个浪时，才能叠箱测量或堆箱测量；N形理论的测幅的实战运用当顶部出现倒N型以后，我们首先是考虑多头获利平仓。然后考虑逢高放空。止损可以设在杀多高点或者前期高点。然后计算其一饱或者二吐的位置。如果下跌到目标。又同时出现K线的止跌。空单可以先行减仓。二、主力控盘法六大盘态 六大盘态是N型理论的延伸也是其精髓所在。通过几个关键点位，轧空低点与杀多高点是否被跌破与突破，判断后面的盘态，步步跟踪，监控盘态的变化，由点至线，由线至面地整体看清楚趋势的方向与力道是否衰竭，是否会造成趋势的转向。该回不回任何一个压力被突破，按

17、照惯性（即涨了就有卖出动作）次笔空头80%都会做防守，即做空头抵抗行为；假设空头完全没有抵抗行为（20%），多方将乘胜追击，这种现象称为该回不回。该回不回的行为将导致盘态出现多逼空（轧空）或强势多逼空（强轧空）。该弹不弹任何一支撑被个跌破，按照惯性（即跌了就有买进动作）次笔多头80%都会做防守，即做多头抵抗行为；假设多头完全没有抵抗行为，空方将乘胜追击，这种现象称为该弹不弹。该弹不弹的行为将导致盘态出现空逼多（追杀）或强势空逼多（强追杀）。二、六大盘态解释1、轧空：当股价创新高时，出现空头抵抗行为，但是抵抗行为失败，且股价不回头。或是被迫压回后，不破轧空低点并持续出现上涨的走势。关键点：轧空低

18、点。现货黄金15分钟轧空盘态图2、强轧空：当股价创新高时，出现空头完全没有抵抗的现象，且股价一路不回头，并持续出现连续上涨的走势，即该回不回，该回不回就是强轧空。因此次日往往以跳空长红的K棒出现。关键点：虚拟低点。现货黄金日线强扎空盘态该回不回3、盘坚：当股价创新高时，出现空头抵抗的行为，且抵抗成功，但股价压回没有跌破关键支撑点或此波低点，当股价获得支撑之后仍有创新高的走势。期指连续盘坚盘态图（盘坚后没有暴涨）总结：强扎空>扎空>盘坚 属上涨中的三个盘态4、盘跌：当股价创新低时，出现多头抵抗的行为，且抵抗成功，但股价反弹没有突破关键压力点或此波高点，当股价受制于压力之后仍有创新低的

19、走势。期货玉米1209盘跌盘态（盘跌后一般没人暴跌）5、追杀（杀多）：当股价创新低时，出现多头抵抗行为，但是抵抗行为失败，且股价不反弹。或是反弹不过杀多高点，并持续出现上涨的走势。关键点：杀多高点。现货黄金日线倒N追杀盘态图6、强追杀（强杀多）：当股价创新低时，出现多头完全没有抵抗的现象，且股价一路不反弹，并持续出现连续下跌的走势，即该弹不弹，该弹不弹就是强追杀。因此次日往往以跳空长黑的K棒出现。关键点：虚拟高点。现货白银十五分钟K线强追杀盘态三、末升低与末跌高1、末升低点当价格创新高时，往前数第一个正反转的低点。此正反转的低点位跌破以前，趋势任为多方掌控，理应逢低做多；末升低点是用在多头所要

20、研判的一个关键所在的点；2、末跌高当股价屡创新低时，往前数第一个负反转的高点。此负反转的高点称为末跌高，末跌高点未突破前，趋势仍为空方掌控，理应反弹出货；末跌高点是用在空头所要研判的一个关键所在的点；上证指数日线末升低和末跌高图解股指连续5分钟K棒末升低和末跌高图解结论：K棒D突破末跌高C，含义：1，止跌，有空翻多的疑虑2，K棒D的虚拟低点未破之前随时会酝量一波轧空K棒B跌破末升低的A,，含义：1，止涨，有多翻空的疑虑2，K棒B的杀多高点未过之前随时会酝量一波杀多四：一止跌、二突破、三轧空1、一止跌的定义：突破最后一个杀多高点的时候，称作“一止跌”；2、二突破的定义：一止跌完成后，拉回缩量整理

21、，量缩整理后，再攻击并创新高就称作“二突破”；3、转折低点：当二突破时，其起涨点称为转折低点。假设出现二突破后拉回跌破转折低点时，那么二突破与转折低点都视为无效，而前面的行为只能视为一止跌的延续过程，需要再次寻找二突破和转折低点；4、颈线低点：扩底过程中，一般会有两个动作，一止跌与二突破，于是颈线产生，而后再突破颈线的时候会出现颈线低点；PTA一止跌与二突破图解：PTA1209合约2012年6月份一止跌与二突破B棒的虚拟高点为空头下跌的最后一个杀多高点，也就是A棒的收盘价7190C棒跳空高开收长阳，强势突破杀多高点7190，完成一止跌；一止跌完成后， 从D棒开始拉回缩量整理，量缩整理到棒E后再

22、攻击，在这里E棒不能跌破B棒的低点，如果跌破B棒低点，则视为一止跌无效；拉回到E棒再攻击的时候我们要注意观察它有没有再创新高，假设它没有再创新高，那么在没有再创新高以前我们都视为“一止跌”而已，假设它有再创新高，那么在它再创新高的时候我们就把它称作“二突破。在这里F棒突破前高D棒，成功完成二突破，由此产生了转折低点E棒和颈线低点F棒的虚拟低点7326；在完成一止跌二突破以后，这颈线低点没有跌破的时候，就会形成对称的、时间与空间的对称，就是说，目标至少能够看到BD翻一个箱子的位置；6、在完成一止跌二突破以后，正常来到二突破的时候，接着它会做出一个空头抵抗，这个空头抵抗拉回，没有破转折低点，当然拉回在转折低（附近）我们就买，我们到转折低附近一定要买，那买完以后我们发现，转折低有没有破是关键，假设转折低点没有破我们当然是买在最低，假设转折低点跌破呢，那就说名前面的“二突破”跟“转折