当代计量经济模型体系概述

1、中国能源消费（万吨标准煤）中国能源消费（万吨标准煤）与与GDP（万亿元）关系研究（万亿元）关系研究（19802006） 50,00075,000100,000125,000150,000175,000200,000225,000250,0000 20,00060,000100,000140,000180,000220,000YYFGDP2006)(20011, 2000)(1980 , 01D50,00075,000100,000125,000150,000175,000200,000225,000250,000020,00060,000100,000140,000180,000220,000

2、YYFGDPR2 = 0.95R2 = 0.999 .0000.0005.0010.0015.0020.002502004006008001,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200HistogramKernelDensityFOOD02550751001251500.00.20.40.60.81.0C.3.4.5.6.7.80.00.20.40.60.81.0TOTALQuantileQuantile04008001,2001,6002,00005001,0001,5002,0002,5003,000TOTALFOODFOODFFOODF10FOODF3

3、0FOODF50FOODF70FOODF9004008001,2001,6002,00004008001,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200TOTALFOOD10个分位点的分位数回归个分位点的分位数回归常数项值常数项值 分位数回归分位数回归斜率值（斜率值（Total = income） 0, 010, 1, 1iiiiixxxxp-0.20.00.20.40.60.81.01.2051015202530XY （2）.0.1.2.3.4-6-5-4-3-2-10123456DNORM1DLOGISTIC1X0.00.20.40.60.81.0-6-5-4-3-2-

4、10123456CNORM1CLOGISTIC1XLogit 模型估计值与潜变量散点图模型估计值与潜变量散点图-0.20.00.20.40.60.81.01.2-4-2024681012YF_LOGIT_INDEXYF_LOGITY案例：案例：天津市农户劳动力的非农业就业模型（天津市农户劳动力的非农业就业模型（750户）户）受教育程度等受教育程度等对劳动力的非农业就业有非常明显的作用对劳动力的非农业就业有非常明显的作用.0.1.2.3.4.5.6.70.00.40.81.21.62.02.42.83.2I_INC1_0INC1_1_0INC1_2_0INC1_3_0INC1_4_0048121

5、60246810Y1_TRUNCY2Y1FY1_TRUNCFX101020304050607080904681012141618202224262830Series: YSample 1 400Observations 400Mean 16.22135Median 15.99643Maximum 30.51131Minimum 4.278354Std. Dev. 4.666975Skewness 0.249528Kurtosis 2.771893Jarque-Bera 5.018147Probability 0.08134401020304050607080901214161820222426

6、2830Series: Y_CENSample 1 400Observations 400Mean 16.64276Median 15.99643Maximum 30.51131Minimum 12.00000Std. Dev. 4.081396Skewness 0.735511Kurtosis 2.929308Jarque-Bera 36.14838Probability 0.000000010203040506070809012141618202224262830Series: Y_TRUSample 1 400Observations 321Mean 17.78537Median 17.

7、16222Maximum 30.51131Minimum 12.11380Std. Dev. 3.760199Skewness 0.697317Kurtosis 3.084003Jarque-Bera 26.10878Probability 0.00000248121620242832510152025303540YY1Y_TRUFX48121620242832510152025303540YY1Y_12Y_CENFX48121620242832510152025303540YY1Y_12YFY_CENFY_TRUFX51015202530510152025303540YFY_CENFY_TR

8、UFX 10 10非线性时间序列模型非线性时间序列模型 （广义自回归、双线性、门限自回归、平滑转移模型）（广义自回归、双线性、门限自回归、平滑转移模型）-5-4-3-2-10123450100150200250300350400TAR1 (threshold=0)案例：案例：2005年年8月月30 2007年年4月月30日日407天人民币元兑美元序列的门限模型天人民币元兑美元序列的门限模型 77078079080081082050100150200250300350400US-2-1012350100150200250300350400DUS-8-6-4-2024620040060080010

9、0012001400D(JPY) (1995-2000)日元兑美元汇率差分序列（收益）日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY) 高峰厚尾分布特征示意图高峰厚尾分布特征示意图 高峰厚尾分布曲线高峰厚尾分布曲线 正态分布曲线正态分布曲线 0102030405060-12-8-404812u(t-1)sigma2季节调整软件季节调整软件NBS-SA使用指南（内部出版），南开大学出版社，使用指南（内部出版），南开大学出版社，2014。空间计量空间计量空间计量空间计量上述模型可以用广义距方法（上述模型可以用广义距方法（GMM）估）估计，也可以用极大似然法（计，也可以用极大似然法（ML）估计。）估计。0246810-0.4-0.20.00.