2019年证券从业资格考试模拟试题及答案：金融市场基础知识(18)

1、1 .下列不属于我国封闭式基金的交易费用的是() 。A. 过户费B.证管费C. 印花税D.佣金【答案】 C【解析】我国基金的交易费主要包括印花税、佣金、过户费、经手费、证管费。目前，封闭式基金交易不收取印花税。2 .VaR 的应用真正兴起始于 () 年。A.1993B.1996C.2000D.2001【答案】 A【解析】选项A正确：VaR的应用真正兴起始于1993年，30国集团把它作为处理衍生工具的典范方法进行推广。3 . 债券的价格变动，风险随着期限的增加而() 。A. 没有影响B. 不变C. 减少D.增加【答案】 D【解析】 选项 D 正确： 债券的价格是将未来的利息收益和本金按市场利率折

2、算成的现值，债券的期限越长，未来收入的折扣率就越大，所以债券的价格变动风险随着期限的增加而增 大。4 . 下列说法正确的是() 。A.Delta=期货价格变化/ 期权标的证券价格变化B.Delta=期权价格变化/ 期权标的证券价格变化C.Delta=期权价格变化/ 期货标的证券价格变化D.Delta=期货价格变化/ 期货标的证券价格变化【答案】B【解析】 选项 B 符合题意： Delta 值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta= 期权价格变化 / 期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。5 .() 是指多个基金共用一个基金合

3、同，子基金独立运作并直接可以相互转换的一种基金结构形式。A. 结构型基金B. 基金中的基金C. 分级基金D.伞形基金【答案】 D【解析】伞形基金又被称为系列基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作并直接可以相互转换的一种基金结构形式。6 .() 是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A. 波动性方法B.VaR方法C. 敏感性方法D.名义值方法【答案】 C【解析】选项C正确：敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资 组合的损失。波动性方法是以收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对 历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。7 . 下列

4、不属于担保债务凭证的是() 。A. 高息债券B. 国家债券C. 设备租赁D.银行贷款【答案】 C【解析】选项C符合题意：ABS产品的分类相对而言更为繁杂，大致可以分为狭义的ABS和担保债务凭证两类。狭义的ABS主要是基于某一类同质资产，如汽车贷款、信用卡贷款、学生贷款、 设备租赁等为标的资产的证券化产品， 也有期限在一年以下的资产支持商业票据;担保债务凭证对应的基础资产则是一系列的债务工具，如高息债券、新兴市场企业债或国家 债券、银行贷款，甚至传统的MB湃证券化产品。8 . 某投资者购买了一张年利率为10%的债券，若当年通货膨胀率大于10%， 则投资者不仅没有得到收益，反而有所亏损。此处表明债

5、券投资具有() 。A. 市场风险B. 系统性风险C. 信用风险D.购买力风险【答案】 D【解析】选项 D正确：购买力风险又被称为通货膨胀风险，是指由于通货膨胀的不确定 性变动导致遭受经济损失的可能性。 如果通货膨胀率大于名义投资收益率， 实际收益将为负， 这会造成更大损失。9 . 假设某基金 2010 年 5 月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为 9000 万元，负债 总额为 1500 万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为人民币() 元。A.398B.416C.411D.441【答案】 C【解析】选项 C正确：基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取 的费用。该基金当日应提取的托管费为：(9000-1500) X 0.2%+365 P 0.0411(万元)，即411元。10 .20xx 年 3 月 31 日，财政部发行的 3 年期国债，面值 100元，票