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文档简介
1、湖南商学院模拟实验报告实验地点:实验楼时间:课程名称同经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和Wald检验班级姓名学号学时小组成员实验目的:考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹,Y表示国债发行额(单位:亿元),X1表示国内生产总值(单位:百亿元),X2表示 每年的财政赤字额(单位:亿元),X3表示年还本付息额(单位:亿元),t表示第t年的观测数据。 模型:实验内容:1.如何利用命令,建立X和Y矩阵;(1/择 X1,X2,X3,Y?as group?name group01(2肺入 matrix mat_y?stom(y,mat_y)
2、, stom(group01,mat_x)2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLS估计;(1肺入 LS Y C X1 X2 X3?name eq01Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/30/15 Time: 21:22Sample: 1980 2001Included observations: 22Coeffici ent Std. Error t-Statistic Prob.?CX1X2X3R-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog
3、likelihoodF-statistic?Mean dependent var?. dependent var?Akaike info criterion?Schwarz criterion?Hannan-Quinn criter.?Durbin-Watson statProb(F-statistic)3 .利用命令计算随机干扰项的方差?2,并计算?的方差-协方差矩阵和相应的t统计量,并在5%的显着性水平下做参数的显着性检验;(1肺入 scalar deltahat2=eq01.ssr/(22-4) ?输入 scalar deltahat=sqrt(deltahat2) ?输入 matrix
4、 var_cov_B=eq01.coefcov?or在回归方程中点击view?Covariance matrix?(2肺入 vector ttt=eq01.tstats?4 .对如下的假设做 Wald检验:eq01?view?coefficient test ?wald?c(2)=0,c(3)=0?Wald Test:Equation: EQ01TestStatisticValue? df?ProbabilityF-statistic(2, 18)?Chi-square2?Null Hypothesis Summary:Normalized Restriction (=0)Value?Std. Err.Restrictions are linear in coe
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