商业银行经营管理学试卷

1、7 / 7得分阅卷人2、一笔25年期5万美圆的抵押贷款在A、526.61B、623.44南华大学2011 -2012学年度第二学期商业银行经营管理学课程试卷（A卷）考试日期：2012年5月考试类别：考试考试时间：120分钟题号一一三总分得分、不定项选择题：（每小题2分，共40分。多选、少选均不得分）1、新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（）A、市场风险B、利率风险C、信用风险D、操作风险12%的固定利率下，所需月度还款额为（）C、456.85D、732.463、下列哪些属于银行资本来源的外部融资方式（）A、发行股票 B、股东投资C、出售资产和出租设施D、债转股4、信贷员查看申请贷款企

2、业的报表中的资本化比率是指：A、总负债/总资产B、总负债/销售净额C、长期债务/长期负债总额与净值D、股东权益/长期负债总额5、利率敏感型缺口管理的目标是使利润免受利率波动影响。使其指标（）保持稳定。A、净利润率B、资产利润率C、每股收益D、净利息收益率6、如果平衡调整后的久期缺口大于0,当利率下降时，银行净资产会如何变化呢 （）A、增加 B、减少C、不变 D、无法判断7、现金资产管理的原则为（）A、总量适度 B、适时调节C、安全原则 D、收益最大8、风险贷款和证券的市场利率组成包括（）A、无风险实际利率B.风险溢价C.违约溢价D.期限溢价9、流动性资产必须具备以下哪些特征（A 、具有良好的市

3、场，能很快转换为现金。B 、具有合理稳定的价格C、必须能够反向操作，使出售者能够恢复其原有的投资（本金）D 、遭受损失的风险很小10、假设管理层预测今年的股东权益收益率为10%，并计划向股东支付净收益的50%，在不降低目前的总资本资产比的前提下，该银行内部资本增长率（）的最快增长速度是多少？（）A、 100%B、 50%C、 10%D、 5%11、商业银行信用创造能力要受到下列哪些因素的影响（）A、原始存款规模的大小B、贷款的需求程度C、商业银行的备付金率D 、中央银行存款准备金率的高低12、 已知某中期国债久期为4.26， 若收益率从10.73%上升到 12%, 则国库券价格变动为:A、 4

4、.89%B、 -4.89%C、 5.41%D、 -5.41%13、在我国，下列哪些属于可重新定价负债（）A、回购协议B、短期储蓄存款 C、活期存款帐户D、股权资本14、下列哪些属于贷款收入（）15、某银行第一期股利为每股 银行股东风险适当的贴现率为A、贷款利息B、承诺费C、补偿存款D、贷款资本收益5 美元，并且预期银行股利每年以6%的速度增长，反映10%。那么银行的市场价值估价为（）A、 125 B、 100C、 75 D、 5016、某银行的资产负债表和损益表显示如下数据：净利润为1 0 0万，税前净营业利润为1 3 0万，总营业收入为3 9 3 0万，总资产为1 2 2 0 0万，总股本为

5、7 3。万，则其为多少（）A、 7.69% B、 3.22%C、 16.71% D、 13.7%17、按照贷款的五级分类法，不良贷款包括（）A、关注贷款B、次级贷款C、可疑贷款 D、损失贷款18、反映企业短期偿债能力的指标有（）A、流动比率 B、资产负债比率C、所有者权益比率D、利息保障倍数19、商业银行从事衍生品交易的目的为（）A、为客户提供保值的手段B、满足银行自身风险管理的要求D、投机C、获取一定收益20、我国规定商业承兑汇票的期限最长不超过（）A、6个月 B、9个月C、1个月 D、3个月二、简答题（第1、2题各4分，第3、4题各6分共20分） 阅卷人1、企业信用分析的 6c原则是什么？

6、2、简述一下商业银行证券投资的目的有哪些?3、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。4、试比较分析单一银行制与总分行制的优缺点。得分 三、计算题（第1、2题各8分，第3、4题各12分，共40分） 阅卷人1、假设银行向客户发放一笔5年期的100万贷款。客户支付给银行的年利息率是10%（即每年100美元）。贷款本息偿还方式为利息分年等额支付，本金到期一次性偿还。试计算这笔贷款的久期是多久？2、某银行可通过6%的存款利率吸引40万元新存款，银行预测若利率为7%,可筹集存款60万元。如果银行投资资产的边际收益率为10% ,在此条件下，计算该银行的边际成本率和边际利润为多少？3、假设一家州注册银行的联

7、邦储备体系的会员银行总资本是6000美元，总资产是10万美元，资产负债表项目和表外项目如下，判断该银行是否符合巴塞尔协议的资本标4、假定某银行敏感性资产与负债如下（单位：百万元） 负债准？资产负债表项目（资产）现金$5000美国国库券20000国内银行存款5000以1-4家庭住宅产权的一级留置权为担保的贷款5000私人公司贷款65000表内总资产$100000表外项目用以支持美国市政发行的一级以外债券的备用信用证$10000对私人公司有法律约束的长期贷款承诺20000表外项目加总$30000资产一、库存现金250一、活期存款320二、短期证券（60天以内）:250二、货币市场存款（60天P 280以内）三、长期证券（60天以上）300二、储蓄存款1180其中：60天以内50060天以上680四、浮动利率贷款550四、同业拆入（60天以内）230五、固定利率