2020年风险偏好陈述书

1、XXXXXXX2021 年风险偏好陈诉书XXXXXX董事会：根据XXXX文件要求,在考虑外部经营环境以及自身实 际的根底上,结合总行? XXXXX2021-2021年战略开展规划?,以及监管部门的风险管控要求等因素设定与本行开展 战略相适应的风险偏好体系,并建立风险限额调整、超限额 报告和处理机制,实现对信用风险、市场风险、操作风险等 各类主要风险的治理.现将2021年风险偏好陈述如下,请予审议.一、风险偏好设定的背景.本行坚持“ XXXXX的市场定位,以实施全面风险治理 为核心,在分析XXX经营形势的根底上,制定了 ?XXX2021-2021 年战略开展规划?和 XXXX2021 年业 务经

2、营目标?,风险偏好的设定表达了我行当前的资源配置、 业务结构和风险状况, 通过风险偏好与战略目标、 经营方案、 绩效考评和薪酬机制衔接,对本行为实现业务开展而接受一 定的风险提供指导.二、本行总体风险偏好.在充分考虑股东要求、开展战略、监管约束、资本总量 和业务特长、治理水平等因素后,本行实行稳健型的风险偏 好：遵守监管要求,依法合规经营,兼顾平安性、盈利性和 流动性的统一,坚持资本、风险、收益之间的平衡,通过承 担适度风险换取适中回报；保持充足的风险拨备和资本充足 水平,全面提升风险治理水平以适应业务开展和创新的需要,实现风险治理创造价值,并最终为全行战略目标的实现 提供有效保证.三、风险偏

3、好定量指标.本行风险偏好由风险目标及范围、风险承受力、容忍度、限额等几个核心组成,本风险偏好陈述书将我行风险偏好具 体表达为几类主要的定量指标：风险水平类指标、风险迁徙 类指标、风险抵补类指标.作为日常治理的一个重要组成部 分,风险合规部通过持续衡量和监察这些指标的执行情况达 至以下治理目标：1 .指引具体业务开展,保证所开展的业务与?风险偏 好陈述书?的要求一致；2 .进行风险加权风险调整的绩效考核和鼓励补偿；3 .及时识别和采取用以缓释和化解风险所须作曲的业 务决策.根据?XXX2021 年全面风险治理报告?以及 XXXXX2021 年第四季度风险容忍度及风险偏好评估报告?,在我行2021

4、年各项指标值和2021年各业务条线工作 方案的根底上,预测 2021年我行应实现的风险指标限制值 如下：一总体风险偏好指标情况：单位：%序号指标名称监管标准2021年年底实际值2021年风险限制值备注1核心一级资本充 足率511-132一级资本充足率611-133资本充足率812-144杠杆率45-65贷款拨备率2.55-66拨备覆盖率1501507发案数量0二信用风险偏好指标情况：单位：%序号指标名称参考值2021年年底实际值2021年风险限制值备注1资产损失准备充足率 1001002贷款损失准备充足率 1001003不良贷款率52.6-2.84不良资产率225正常类贷款迁徙率工 0.53.

5、56关注类贷款迁徙率 1.5257次级类贷款迁徙率338可疑类贷款迁徙率40409授信集中度_|& 1005010单一集团授信集中度0 100 1011单一客户贷款集中度0 100 1012全部关联度0 100 1013行业贷款集中度1025253流动性缺口率-10-104核心负债依存度60605备付金率-6中长期贷款比例& 12080四市场风险偏好指标：单位：%序号指标名称参考值2021年年底 实际值2021年风险 限制值备注1利率风险敏感度-5方法2债权投资比例 8-13投资潜在损失率0.1-五操作风险偏好指标:单位：%序号指标名称参考值2021年年底2021年风险备注实际值限制值1违规积

6、分人员比 率5-10%302单位累计违规积 分10分V 153违反禁止性规定 人次104违规损失率0.01-六声誉风险偏好指标：单位：%序号2021年年 底实际值2021年风 险限制值备注指标名称i1客户投诉数量302同类型客户投诉占比103重大突发声誉数量0七通过对上述各种风险类指标的限制,实现本行 风险和收益的平衡,提升经济资本回报率,并到达以下盈利 水平指标：单位：%序号指标名称22021年年2021年风备注夕 P IJHL底实际值险限制值1收入本钱比4534.40.610.63资本利润率1112.5711四、风险偏好定性陈述.一坚持“低风险偏好理念.1.2021年,在新型冠状病毒感染的

7、肺炎的突袭下,经济形势持续下行,对于经营治理、业务开展中的潜在风险,本 行在外部信用评级、利率市场化改革、企业负债率和同业投 资以及员工治理等影响本行经营活动方面持续坚持低风险 偏好.2 .针对?商业银行股权治理暂行方法?中国银保监会2021年第1号令、?银行业保险业消费投诉处理治理方法?、?中国银保监会现场检查方法 试行?中国银保监会 2021 年第7号令、?中国银保监会办公厅关于推动村镇银行坚守 定位、提升效劳乡村振兴战略水平的通知?银保监办发2021233号等文件要求,本行为不断适应新的监管措 施和问责机制,将全面增强股权治理和关联交易限制,强化 内外部检查和审计,严格坚守县域和专注信贷

8、主业,建立单 户贷款限额制度,保证户均贷款余额始终保持低位,不断改 进创新产品与效劳方式,为农户、社区居民和小微企业提供 差异化、特色化的金融效劳,扎实做好风险防控与处置工作.3 .超生本行总体风险偏好的剩余风险,主动以适当的 减缓举措进行治理,使其趋向整风险偏好.二以监管要求为最低底线的中等风险偏好选择.为实现XXXX对本行各项业务经营方案指标的考核,保障业务需求,实现业务开展,本行通过对资源配置相关风险 进行动态治理,接受为业务带来大幅改善和创新的中等级别 风险,保证本行“ XXXXXXX总体规划的实现,同时将积 极采取降低风险的行动,将风险限制在可控水平.五、风险偏好治理.一风险偏好传导

9、和执行.各条线结合自身业务方案,通过风险限额、绩效考评等 方式传导至业务条线、分支机构,将风险偏好落实至具体经 营行为,监控、预警及报告本条线风险偏好的执行情况,并 就建立和完善本条线风险偏好的治理制度和流程提由意见 和建议.前台业务部门根据职能分工,以客户准入标准、信贷政 策、风险限额体系等为载体,在日常经营治理活动中传导风 险偏好.二风险偏好监测和评价.风险治理部门通过行业、区域及产品策略对未来风险组 合的分布情况实施主动治理,对风险偏好进行监控,根据业 务规模、复杂程度、风险状况的变化,对风险偏好进行调整, 并向董理事会或高级治理层报送风险限额使用情况.当 风险限额临近监管指标限额时,要

10、启动相应的纠正举措和报 告程序,采取必要的风险分散举措, 并向风险治理部门报告O风险合规部门、内审部门将定期对风险治理工作进行监 督和再监督,并对风险偏好贯彻执行情况进行评估.全行上 下应重视监管部门的风险检查评估与监管评级结果,依据监 管意见认真改良,并按要求向监管部门报送整改报告.三偏离风险偏好目标的情形和处置.1 .自然灾害或其他实体平安风险对本行业务连续性造成 破坏.利用广泛的网点资源,在强大的组织复原力框架内进 行业务连续性治理,以系统性的方式对这些风险进行监测和 减缓.2 .业务开展无法到达预期或由现偏差.为了降低风险, 我行实行了各种反应机制,并对显示由风险可能变为现实的 情形进行监测和持续进行后续追踪.3 .错失行为或不当行为甚至于风险案件.本行对此类风 险采取零容忍态度,通过培训工作人员包括临聘、外包员 工如何预防、预防和报告此类行为并提升其在此方面的意识进行处理,并通过具体政策和程序以及专门的方案和活动 预防此类情况发生,坚持透明度和问责制的最高标准,如果 发生任何错失、不当行为或风险案件,将会通过