非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁（三）

1、非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁（三）李尚骜 龚六堂2013-3-14 10:38:23来源：经济研究(京)2012年7期第3547页四、内生偏好结构与经济结构变迁的动态过程本节在一般均衡条件下，通过考察经济代理人决定偏好结构的跨期最优化行为，分析经济结构变迁的动态过程及其相应的动态条件。本节的分析是在上文的分散经济均衡的基础上展开的，而社会计划者经济下的分析结果与此是一致的。(一)内生偏好结构与部门经济均衡(SBGP)部门平衡增长路径(SBGP)是由部门经济均衡点组成的轨迹，其重要特性是在SBGP上部门经济的实际利率和经济增长率保持常数。下面通过分析SBGP的性质对经济结构变迁的过程

2、加以考察。1.SBGP的性质由于偏好结构的改变是代理人的分散决策，因而我们考虑以家庭跨期效用最大化为基础的分散经济均衡。代表性家庭决定将数量为1的总量劳动分别配置于农业、工业和服务业三个部门，并获得劳动报酬；将总物质资本存量K分别配置于农业、工业和服务业三个部门，并获得资本利息；然后将获得的总收入分别购买农业、工业和服务业三个部门的消费品，并自主决定三种消费品的消费结构，以实现跨期效用最大化。对代表性家庭构建如下的现值Hamiltonian系统：。下面通过考察部门经济增长率来分析SBGP经济均衡的性质。求解Hamiltonian系统可得下述命题：命题1在经济结构变迁过程中，部门i(i=A，M，

3、S)存在唯一的SBGP经济均衡，部门i(i=A，M，S)的SBGP产量增长率、SBGP物质资本积累率和SBGP购买消费增长率分别相等，即，且有：2.生产结构变迁首先我们考察经济结构中生产结构变化的性质。生产结构变化在经济结构变迁中居于非常重要且关键的地位，在很多情况下，经济结构变迁都是通过生产结构变化来表现的，但由于本文考虑了偏好结构变化引起的消费结构变化，经济结构变迁具有更多层面的表现形式，因而生产结构变化就成为经济结构变迁的一个层面。部门生产结构变化主要包括部门产量份额变化和部门物质资本深化差异，这些变化在(7)式中得到集中表现。由(7)式可知，部门物质资本深化差异表现在部门SBGP物质资

4、本投资收益率ri(i=A，M，S)为互不相同的常数，其含义是直观的，由于不同部门的技术不同，生产方式不同，进行生产性投资所承担的风险必定不同，因而投资的回报率ri也有差异。一般而言，产量较高的部门承担的风险也较高，相应获得的投资回报率也较高。物质资本投资收益率不但与产量有关，与资本产出弹性也有关，资本产出弹性越高，资本的边际生产力越高，物质资本投资收益率就越高。考虑到农业部门的资本产出弹性和产量都较低，而服务业部门中包含一些涉及巨额资金流动的高风险项目，因而部门物质资本投资收益率一般满足：。部门i(i=A，M，S)的SBGP产量增长率为互不相等的常数，而且形成部门产量增长差异的原因主要来自两方

5、面因素。首先是技术层面的因素，部门间SBGP物质资本投资收益率差异是部门产量增长差异的主要原因之一。然后是偏好层面的因素。注意到部门实际利率分别为，由于农业部门维持生存消费表示消费者对农产品消费的下限，这也要求农业部门产量不能低于这一下限，使得农业部门不会由于产量过低而消失，这也使得投资于农业的回报率不会过低，相当于是对农业生产和投资回报的一种保证，因而农业利率从没有维持生存消费的rA水平提高了倍。服务业部门存在自我提供服务，这表明有一些带有风险的服务活动由消费者自行提供了，由于没有经过市场交易，这些服务活动中所包含的风险没有表现为一定量的货币值，其风险由消费者自行承担了，这是对服务业整体风险

6、的分散化，因而服务业利率从没有自我提供服务的rS水平降低了倍。对于工业部门而言，由于不存在类似的自我提供消费，其部门利率维持在rM水平不发生变化。由于部门经济增长主要表现为部门产量增长，则部门产量增长的差异性就表现了部门经济增长的差异性，就是说，部门经济呈现出非平衡增长状态。由上述分析可知，部门经济非平衡增长是技术层面因素和偏好层面因素共同作用的结果。由部门经济非平衡增长导致不同部门在整个经济体系中的相对重要性发生系统性的变化，并最终引致部门生产结构变迁和经济结构变迁。较低的农业利率由于维持生存消费而提高了，较高的服务业利率由于自我提供服务而降低了，这样三个部门的实际利率差异就被缩小了，产量增

7、长率差异也被缩小了，经济代理人选择进入不同部门从事生产所承担的风险差距也被缩小了，跨部门要素配置的摩擦成本相应减小，跨部门要素配置过程变得更有效率，生产结构变迁和经济结构变迁的过程也相应地变得更为平滑更为有效。3.消费结构变迁消费结构变迁包括部门内部消费结构变迁和跨部门消费结构变迁两层含义，其中，部门内消费结构变迁指的是部门购买消费与部门消费的比例变化过程，可以通过(9)试加以考察；而跨部门消费结构变迁指的是不同部门之间的消费量的相对变化过程，是经济结构变迁的一种表现形式，可以通过(8)式加以考察。(1)部门内部消费结构变迁(9)式实际上是通过农业的部门消费购买消费比值1-和服务业的部门消费购

8、买服务消费比值1+的动态过程来间接刻画农业维持生存消费购买消费比值和服务业自我提供服务购买服务比值的动态过程的。由(9)式可知，农业的部门消费增长率等于农业购买消费增长率加上农业部门消费购买消费比值的增长率，而农业的部门消费购买消费比值的增长率为负，因而农业的部门消费增长率低于农业购买消费增长率。这是由于，随着农业收入的增加，农业维持生存消费虽然增长速度下降，但其绝对量还是在不断增长，维持生存消费的增长会抵消农业购买消费的增长，使得农业的部门消费增长率降低。而对于服务业而言，部门消费购买服务消费比值的增长率为正，引致了一个高于购买服务消费增长的更高的总服务增长率，这是由于自我提供服务不断增长，

9、再加上购买服务消费的增长，使得服务业的部门消费增长率更高。最后，工业部门的部门消费增长率与购买消费增长率相等。农业购买消费以较高的常数速率稳定增长，农业维持生存消费非稳定增长引致了农业的部门消费购买消费比值稳定下降，最终农业的部门消费以较低的常数速度稳定增长。服务业购买消费以较高的常数速率稳定增长，自我提供服务非稳定增长引致了服务业的部门消费购买消费比值稳定提高，最终服务业的部门消费以更高的常数速度稳定增长。由此可见，农业部门内部购买消费和维持生存消费之间的结构发生非稳定性的系统变化，而农业的部门消费维持稳定增长；服务业部门内部购买消费和自我提供服务之间的结构发生非稳定性的系统变化，而服务业的

10、部门消费维持稳定增长。这是农业和服务业部门内部消费结构变迁的表现形式。(2)跨部门消费结构变迁由(8)式可知，三个部门的总消费增长率为互不相同的常数，各个部门的总消费处在一种有差异的平衡增长状态，部门总消费增长率的差异引起了部门间消费的相对重要性的系统性变化，跨部门消费结构随着时间不断地变迁。其中，农业的部门消费增长率最低，农产品消费在整体经济系统中的地位和作用不断降低；服务业的部门消费增长率最高，因而服务品消费在整体经济系统中的地位和作用不断提高；工业的部门消费增长率居中，因而工业产品在整体经济系统中的相对重要性保持不变。由产品在消费领域中的相对重要性变化引致了产品在生产领域中的地位变化，最

11、终表现为经济结构的综合性变化。跨部门消费结构变迁中体现了跨部门生产结构变迁的性质和部门内部消费结构变迁的性质。生产结构变迁表现了不同部门生产者的收入变迁过程，而收入结构变化最终必然表现在消费结构的变化上，因而生产结构变迁的性质必然影响跨部门消费结构变迁的过程。部门内消费结构变迁的根源在于偏好结构变化，偏好结构的内生性变化也就成为跨部门消费结构变迁过程的主要原因。4.部门劳动力份额经济结构变迁是伴随部门劳动力份额变化而发生的综合变化过程，劳动力份额在生产层面表现为部门就业份额，在消费层面表现为部门人口结构。在生产层面，劳动力是生产过程的重要投入要素之一，部门就业份额会通过产量效应和增长率效应使得

12、不同部门的产量水平和产量增长率产生差异，因而部门就业份额与部门生产结构的变化趋势相同。在消费层面，劳动力作为部门人口分享消费品，其作用机制与生产层面有所不同。本文中，部门人口因素主要是对(6)式所示的农业生存消费购买消费比率和服务业自我提供服务购买消费比率的动态变化过程产生影响，作用于消费结构变化过程的。基于农业生存消费和服务业自我提供服务的性质，农业人口对农业生存消费具有正向影响，因而对农业总消费具有负向影响；而服务业人口对服务业自我提供服务以及服务业总消费都具有正向影响。由于农业生存消费和服务业自我提供服务在农业和服务业总消费中只占有很小的比例，由(8)式可知，对部门总消费增长率产生影响的

13、主要因素还是部门总产量增长率，农业生存消费和服务业自我提供服务对农业和服务业总消费增长率的作用较小，从而农业和服务业人口对农业和服务业总消费增长率的作用也较弱，因而人口因素对部门总消费增长率的影响主要还是体现为通过部门产量增长率而产生的正向影响。由此可知，部门人口结构与部门消费结构的变化趋势也保持一致。5.经济结构变迁经济结构变迁是生产结构变迁和消费结构变迁的全面综合反映。生产结构变迁反映了经济结构变迁的供给层面的特性，消费结构变迁反映了经济结构变迁的需求层面的特性。综合考察命题3可知，三个部门的产量增长率和消费增长率都为常数，这表明，各个部门的供给和需求都分别实现了恒常稳定的增长。在这一过程

14、中，部门产量增长差异和消费增长差异引致了部门相对重要性的变化，形成了经济结构变迁的系统图景。考察(8)式和(9)式可知，部门产量增长率和部门消费增长率并不完全相等。由于，则有农业的部门消费增长率低于农业产量增长率并且服务业的部门消费增长率高于服务业产量增长率。这是带有偏好结构变化的经济结构变迁过程的重要特性，表明经济结构变迁在供给层面的表现和在需求层面的表现并不完全相同。生产结构变迁和消费结构变迁的错位具有重要的经济学意义。农业部门是整个经济体系中的低级部门，而服务业部门是高级部门，随着收入的增长，经济主体倾向于少消费低级产品而增加高级产品的消费量。由于农业存在维持生存消费，则经济主体减少的农

15、产品消费就是高于维持生存消费的购买消费部分，这一行为的动态效应就是使得农业的部门消费增长率低于农业产量的增长率。而由于经济主体倾向于更多地消费服务品，或者由于其增加消费的高级服务品价格较高，这样只减少农产品消费还不足以使其调整预算约束以购买这一服务品，或者不足以使其增加消费量达到效用最大化。这样经济主体就会倾向于增加自我提供服务以替代某些低级服务品的消费，用以增加其所需求的服务品消费，而这一行为的动态效应就是使得服务业的部门消费增长率高于服务业产量的增长率。可见，生产结构变迁和消费结构变迁的错位根源于内生性偏好结构变化，而偏好结构变化又是由非一致性偏好引致的。(二)整体经济均衡(ABGP)整体

16、平衡增长路径(ABGP)是由整体经济均衡点组成的一条轨迹，其重要特性是在ABGP上整体经济的实际利率和经济增长率保持常数。(5)式表明，代表性家庭的总消费量是部门消费量的C-D函数，由此可得下述命题：命题2在内生经济结构变迁模型中，整体经济存在唯一的ABGP均衡，且整体经济的ABGP消费增长率为：(10)式表明，整体经济的ABGP消费增长率是部门SBGP消费增长率的加权平均数。这体现了经济结构变迁过程的重要特性，即整体经济的消费增长率可能与部门消费增长率都不相同，不但各个部门之间的经济增长相互独立，而且部门增长也是相对独立于整体经济增长的过程。这也表明整体经济是部门经济的平均反映，整体经济就是

17、在以部门为增长单位的经济体系中，将所有部门统合起来考察整个经济体系运作性质的一种表现形式。整体经济的消费增长率和部门消费增长率之间具有平均值关系，这一关系具有重要的经济学意义，使得我们在带有经济结构变迁的经济增长模型中为整体经济和部门经济建立了自然而又明确的经济联系，体现了经济达到均衡状态时整体经济和部门经济各自的动态特性，而且使得各个部门的经济特性能够在整体经济中得到全面充分的反映。结合命题3和命题4可知，偏好结构变化会同时影响部门经济和整体经济的消费增长率。这表明经济结构变迁过程是起源于非一致性偏好，进而通过偏好结构的变化推动部门消费结构变化来影响整体消费增长的，因而整体经济增长是部门经济

18、增长的综合反映。(三)广义平衡增长路径(GBGP)命题2对整体经济的消费增长路径进行了刻画，但注意到部门产量增长率和部门消费增长率存在差异，整体经济的消费增长路径并不能完全反映整体经济产量和收入的动态演化性质，我们还需要借助广义平衡增长路径对整体经济产量增长路径进行考察。在整体经济的GBGP路径上，三个部门的产量增长率保持一致，并且与整体经济的产量增长率相等。这意味着整个经济体系中各种产品的产量都以相同的速度增长，每一部门在经济体系中的重要程度都相等，在生产层面上部门经济与整体经济的特性都相同，因而在GBGP上是不存在生产结构变迁的。注意到，这会引致农业的部门消费增长率总是低于农业产量增长率并

19、且服务业的部门消费增长率总是高于服务业产量增长率，因而三个部门的部门消费增长率总是不相等的。在GBGP上的经济结构变迁是通过跨部门消费结构变迁来表现的。而且部门消费增长率差异是由于部门产量增长率差异和内生偏好结构变迁引起的，当部门产量增长率都相等的情况下，部门消费增长率差异仍然会存在，而且部门消费增长率差异不能引起部门产量增长率发生变化。这表明当经济走上GBGP时，部门产量增长率和部门消费增长率都不会发生变化，因而GBGP是稳定的。部门经济的消费增长率、产量增长率和实际利率大体上都为互不相等的常数，而在GBGP上整体经济的消费增长率、产量增长率和实际利率也都为常数，而且与部门经济的相应指标并不完全相等，因而在GBGP上，不论在整体经济层面还是在部门经济层面，经济的表现都与“Kaldor事实”基本一致，整体经济和部门经济都可分别实