ADF单位根检验_具体操作

1、ADF检验：单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View-Unit Root Test,（但好像更好用一些）nick Series Statistics- Unit Root Test之后可以选择一阶、二阶差分之后的 序列是否存在单位根，同时可以选检验的 方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验，此时第二项选level ,第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；2对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference ,第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；3二

2、次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept. 一般到此时间序列就平稳了！看结果：1% 5% 10%旨的是显著水平，如果 ADF检验彳t （ t值）大于某显著水平值（一般是 5% , 则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳， p值指的是接受原假设的概率。在报告上的写法：H）: r=0Hi： r=1如果ADF检验值 临界值，则接受H0,序列有单位根，非平缓。反之字体，选择效（注：H的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式 本（中文定五）小四B I u T 4 工 M An”果中的下标

3、，确定。或直接选中 式设置）的那个红色项进行格单位根检险对话框（由三部分构成）（1）检验类型（Test Type）（A） 口 F检验鼻P检嘛检验对象Level （水平序列）1 st difference （一阶差分序列）2nd difference（二阶差分J产列）（3）检验式中应包括的附加项Intercept （漂移项）Trend and Intercept （趋势项和漂移项）None （无Fft加项）（4检验式中因变量的滞后差分项的个数，由GDP的时序图（诃以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检崎则选择第三种模型进行检险储操作：图 /line&symbol:用自相关系数图判断A

4、utocorrelation Pa© Correlation AC PAC Q-Stat Prob版黑黑000应000000期000o.1 0.883 0.88322.6842 0 770 -0 M240 6533 0 655 -0.07054,2474 0 542 -0.06363 9815 0 432 -0 05970 4626 0,315 -0.11174.0697 0 195 -0.10176 5278 0.077 -O.C«O75,7709 -0 031 -0 06575 81010 -0 122 -0 03076 48611 -0.190 0.0)478.242

5、12 0244 -0.02081 338中国GDP时间序列的 趋于零，即缓慢下降，很快地（如滞后期K=2,：File Edit Objects Jiev ProcsUnit Root TestOpions indov Help &:单位根检验Quick - Series Statistics输入变量名（本例：GDP）Econometric Views宣笊 Objects w Erocs Quick Ogt 四门；-Workfile: 194 (e:View | Procs | Save | SaveAs | Sample | Genr | FetchJoi x|Store I DRan

6、ge： 197Sample： 197向c0gdp0 resid|Seies Mame选择ADF检脸 / Level（水平序列）/Trend and Intercept趋势项和漂移项/滞后期数：2-Test Type: Augmented D ickev Fuller；> Phillip$-PetronTe$t for unit root in：Level1st difference2nd differenceInclude in test equation:E> Intercept 工rend and intercept> NoneLagged differences:|八|ADF Test Statistic -3 6251101% Cntical Value* -4 46915% Critical V