固有资金证券投资业务管理规定

1、固有资金证券投资业务管理规定为了规范公司固有资金证券投资业务管理（以下称证券投资）， 保证证券投 资业务规范、有序、科学、合理地进行，有效控制投资风险， 依据中华人民共和国证券法、贷款公司管理办法等法律法规，特 制定本规定。本规定所指的证券投资包括买卖依法公开发行并在符合法律规定的交 易场 所交易的股票、国债、企业债券、证券投资基金、股指期货及贷款 公司管理 办法允许投资的其他有价证券等。第一条组织领导一）机构设置证券投资由自主投资决策委员会、风险控制委员会、证券投资决策 组、投 资研究部门、投资运营部、财务部、合规风控部、审计部共同完 成，实行自主投资决策委员会领导下的分管总裁负责制。二）机

2、构职能自主投资决策委员会是决策机构，负责证券投资计划的审批、决定投 资范围、投资限制、投资原则、投资目标、投资风险控制措施等。风险控制委员会负责证券投资活动的风险评估、控制和监督，对投资 决策 委员会通过的决议提出风险控制建议，并有最终否决权。证券投资决策组在自主投资决策委员会的授权下，具体负责证券投资 操作管理与风险防范。投资研究部门研究员负责宏观经济分析、行业分析、市场行情分析和 投资品种的可行性分析，撰写投资策略报告、构建投资备选资产池。投资运营部门证券投资经理根据投资策略报告、投资备选资产 池，筛选 投资品种、构建投资组合、拟定具体的公司证券投资操作计 划，报自主投资决策组批准（分管总

3、裁签字确认）后，具体负责证券 买卖业务操作，并负责证券投资风险管理、业务统计分析和证券投资事务 管理。公司财务部负责证券投资资金账户管理、证券投资资金划拨、会计核 算等业务。合规风控部负责证券投资业务合规性审查、投资风险控制与评估。审计部负责证券投资操作合法合规性审查、稽核及关键岗位人员离任 审计。第二条 证券投资的原则、目标与管理模式一）证券投资原则1、合法合规原则证券投资活动必须遵守国家法律法规及公司的有关规章制度。2、审慎性原则证券投资活动的核心是风险控制，证券投资研究、决策、操作和风险 控制必须以风险可控为前提，制定预警线与止损线等风险防范措施，禁止盲目 投资操作。3、收益性与流动性兼

4、顾原则在保证投资安全的前提下，兼顾收益性与流动性。二）证券投资目标在遵守国家法律法规和公司的有关规章制度的前提下，遵循价值型的 投资理念，以规范、科学的投资活动，控制投资风险，保证投资的流动性 和收益性，获取长期稳定的投资收益，实现公司利益的最大化。三）证券投资管理方式集体决策、统一授权、独立操作、单独考核；资金账户与证券账户由 不同部门、不同人员分别管理。第三条账户管理一）账户分类本规定所指的账户包括用于证券投资的证券账户和资金账户，进行证 券投 资时，应该使用单独开设的专用证券账户和资金账户。二）账户管理1、证券账户由投资运营部负责开立、登记并指定专人保管；开户时应 当按 照中国证券登记结

5、算有限责任公司证券账户管理规则要求办理相关手 续。2、证券账户开立后应立即办理指定交易。指定交易的办理或撤销由证 券投资经理负责，其他任何人员不得擅自参与。3、证券账户的交易密码由证券投资经理设定，并定期更换。三）资金账户管理1、开立资金账户时，应当根据相关法律法规及其他制度的要求，由计 划财 务部在中国证监会批准的证券公司开设自主资金证券投资的专用资金 账户，并到证券公司对应的银行开立资金户。2、资金账户由计划财务部指定专人管理，设定资金账户的密码并定期 更换。注销账户时，账户管理人应及时到证券公司办理证券账户和资金账户 的注销手续，并妥善保存账户的全部会计资料第四条 投资决策与授权管理（一

6、）投资运营部通过分析、调研，拟定年度证券投资计划，制定投 资方 案，包括投资组合、投资比例、投资策略、资金需求计划、止损计划 等，报自主投资决策委员会审批。二）自主投资决策委员会对投资运营部提出的证券投资计划和投资方 案，以会议审批的形式审议、审批。三）自主投资决策委员会授权投资运营部门进行证券投资业务的管 理，对证券投资活动实行“分级授权、设定止损”的管理模式。授权与止损原 则上 采取书面形式，授权书须经授权人签字方为有效。四）止损计划由投资运营部拟定，报自主投资决策委员会、风险控制 委员会确定或者调整。一般情况下，止损点位定为投资成本的10% 30%。 达到止损点位时，证券投资经理必须按止

7、损计划的要求操作，不得擅自更 改止损计划。五）公司证券投资具体操作计划由投资运营部证券投资经理根据研究 部门提供的资产池，选择合适个股，具体拟定公司证券投资操作计划， 并经公司证券投资决策组、分管总裁逐级审批确认。证券投资经理必须按 照公司证券投资操作计划进行操作，不得擅自更改。（六）自主资金证券投资业务由证券投资经理进行，其买卖证券须得 到投 资运营部部门总经理授权，禁止未经授权擅自买卖证券。在授 权范围内进行投资操作，禁止任何人超越授权进行证券投资操作。（七）公司风险控制委员会负责自主证券投资业务的风险控制，对证 券投资活动进行风险评估，对证券投资业务进行审计稽核，风险控制委员 会有权对投

8、资决策委员会的决策提出意见和建议，并有最终否决权。第五条证券投资组合管理一）构建投资组合原则投资运营部证券投资经理负责在资产池内选择投资品种构建投资组 合，经公司证券投资决策组、分管总裁批准后实施，构建投资组合应遵循 下列原则：1、组合投资原则。构建投资组合时，注意选择不同的投资品种，通过组合投资，降低非系统性风险。2、投资有效性原则。构建投资组合时，力求投资风险与投资收益的均 衡，即在一定风险控制目标的前提下，实现投资收益的最大化，或者在一定投 资收益目标的前提下，实现投资风险的最小化，从而实现收益性与风险性 的匹配。3、稳健增值原则。构建投资组合时，遵循价值投资的原则，注重选择 成长性、盈

9、利性良好或价格被低估的公司股票，力求投资组合收益性和成长性的均衡，实现资产的长期稳定增值。4、流动性原则。构建投资组合时，充分考虑所投资股票、债券等证券 品种的流动性，以及投资组合整体的流动性，以降低资产的流动性风险，寻求 流动性与收益性的均衡。二）投资组合优化因各种主客观原因发生改变，致使原来构建投资组合的目标无法实现 时，证券投资经理可以提出修订投资组合的方案，报投资决策组、分管总 裁审查批 准后，可调整投资组合。第六条资金管理一）投资运营部根据自主投资决策委员会审定的投资计划，编制资金 而求计划，也可以根据证券市场的实际情况，提出临时性增加或减少投资资 金计划，提交自主投资决策委员会签字

10、确认，未经自主投资决策委员会签字确 认，不得擅自调用或调整资金计划。二）计划财务部根据经自主投资决策委员会同意的资金需求计划或临 时性增加（减少）投资资金计划，向专用的资金账户存入或者调出资金。（三）每一会计年度终了，计划财务部根据公司总体资金使用方案和 经批 准的下一年度自主投资资金需求计划，对投资账户资金余额进行调整。（四）存入或调出投资资金的具体程序为：1、投资运营部根据公司批准的证券投资资金需求总计划，编制固有 证券投资资金划拨备案表，在计划内进行资金调拨，经三级签章后，由计划 财务部指定专人负责办理资金划拨手续。2、财务人员按要求存入或调出资金，同时将资金划转凭证复印件存档 备查，

11、用于对投资业务的单独核算。第七条会计核算 公司自主资金证券投资业务的会计核算实行封闭管理、独立核算、期末报告。具体内容为:1、对证券投资资金账户采取封闭管理模式，任何人、任何部门不得擅 自调动投资资金。2、计划财务部指定专人负责证券投资业务核算，对证券投资业务每日 核算、期末结转损益。第八条证券投资经理管理一）证券投资经理由投资运营部推荐、公司考核确认，须经严格的 考核才可上岗。同到期除外），公司接到辞职报告后应组织离任审计，确认无经济问题后， 方可进 行业务交接，并办理调出手续。三）证券投资经理应具备以下素质：1、良好的道德品质和职业素质，有事业心；2、本科以上学历，思维敏捷，处理问题快捷果断；3、有丰富的证券及相关知识，对证券市场有深入的见解；4、自学能力强，能够根据证券市场的不断变化调整自己的知识结构, 适应证券市场发展的需要。四）证券投资经理应遵守以下纪律：1、根据领导指令，做出准确操作。2、及时准确地反馈操作情况、盘面变化等重要信息。3、严格保守在工作中获知的秘密。第九条重要文档管理二）若证券投资经理欲离开公司，必须向公司提交辞职报告（聘用合对各种投资会议的会议纪要、决议、备忘录、分析报告、评估报告、 交易记录