《风险管理》高频考题(5)上课讲义

1、2016 年银行从业资格考试初级风险管理高频考题(五 )一、单项选择题1. 商业银行个人信贷产品可以基本划分为 () 三类。A. 个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B. 个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C. 个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D. 个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款1. C 解析 个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大 类，所以C项正确。2. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是 () 。A. 信用风险识别B. 信用风险计量C. 信用风险监测D. 信用风险控制2. B解析信用风险计量是现代

2、信用风险管理的基础和关键环节，所以B正确。3. 商业银行客户信用评级是 () 对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价， 反映客户违约风险 的大小。A. 商业银行B. 专家C. 债务人D. 客户3. A 解析客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违 约风险的大小，所以 A项正确。4. 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是() 。A. 4CsB. 5CsC. 6CsD. 7Cs4. B解析目前所使用的对企业信用分析的 5CS系统是使用最为广泛的系统， 所以B项正确。5. 假定某部门当年的销售收入为 200万元，销售成本为 120万元，其销售毛利率为 () 。

3、A. 30%B. 40%C. 45%D. 50%5. B 解析 销售毛利率=(销售收入一销售成本)/ 销售收入， 所以销售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 项正确。6. 下列关于违约概率说法错误的是 () 。A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B. 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1 年期违约概率与 3个基点中的较高者C. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D. 违约概率与违约频率不是同一个概念6. C 解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性， 巴塞尔新资本协议 中，违约概率被具体

4、定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 3 个基点中的较高者，所以 AB项正确计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，所以C项错误；与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违 约概率是分析模型作出的事前预测，所以D项正确。7. 关于连续函数最重要和最有用的结论是 () 。A. 斯克拉定理B. 坎德尔系数C. 信用风险组合模型D. 违约相关性7. A解析关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以A项正确。8. 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用() 。A. 评级方法和评分方法B. 评级方法和评级方法C. 评分方法

5、和评级方法D. 评分方法和评分方法8. A 解析按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方 法，所以A项正确。9. 压力测试主要采用敏感性分析和 () 两种方法。A. 制作数据清单B. 情景分析方法C. 失误树分析法D .专家调查分析法9. B 解析压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。10. CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的 (.) 表示。A. 资产规模B. 信用等级C. 盈利水平D. 行为评分10. B 解析 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。二、多项选择题1. 集团法人

6、客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有() 。A. 内部关联交易频繁B. 连环担保十分普遍C .真实财务状况难以掌握D .系统风险性低E. 风险识别难度大，贷后监督难度较小1. ABC解析与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联 交易频繁， 连环担保十分普遍， 真实财务状况难以掌握， 系统风险性高，风险识别和贷后管 理难度较大，所以 ABC正确，DE错误。2. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为 () 。A. 经营活动的现金流量表B .销售活动的现金流量表C. 投资活动的现金流量表D. 资金活动的现金流量表E. 融资活动的现金流量表2. ACE解析根据大多数国

7、家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的 现金流量表、融资活动的现金流量表。3. 商业银行信用风险计量经历了 () 三个主要发展阶段。A. 专家判断法B. 信用评分模型C. 专家调查列举法D. 违约概率模型分析E. 情景分析法3. ABD解析商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析 三个主要发展阶段，所以ABD正确;CE项指风险识别常用的方法。4. 下列关于客户信用评级的说法正确的是 () 。A. 客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B. 客户评级的评价主体是商业银行C. 客户评级的评价目标是客户违约风险D. 客户评价结果是信用等级和违约概

8、率E. 客户信用评级反映客户违约风险的大小4. BCDE解析信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以A项不正确；客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小， 评价主体是商业银行， 客户评级的评价目标是客户违约风险， 客户评价结果是信用等级和违 约概率，所以 BCDE正确。5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括 () 。A. 二项分布检验B. 卡方分布检验C .正态分布检验D .均匀分布检验E. 检验给定年份某一等级 PD预测准确性5. ABCE解析违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年

9、份某一等级 PD预测准确性、检验给定年份不同等级 PD预测准确性 等。6. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括() 。A. 绿色预警法B. 红色预警法C. 蓝色预警法D. 黑色预警法E. 紫色预警法6. BCD解析在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括 红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以BCD正确。7. CreditPortfo1ioView 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一， 这一模型认 为违约率取决于 () 。A. 宏观变量的历史数据B. 宏观变量的前景预测C. 对整个经济体系产生影响的冲击或改革D. 仅影

10、响单个宏观变量的冲击或改革E. 单个借款人的信用评级7. ACD解析CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、 仅影响单个宏观变量的冲击或改革，所以ACD正确。8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成， 当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有 () 。A. 6C 法B. 客户信用评级方法C. 贷款分类方法D. 信用评分方法E. 组合管理方法8. ABCD解析信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多

11、方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时， 需要借助的方法有 6C法、客户信用评级方法、 贷款分类方法、信用评分方法，所以 ABCD正确。9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有() 。A. 统一识别标准，实施集团总量控制B. 掌握充分信息，避免过度授信C. 主办银行牵头，建立集团客户小组D. 尽量少用抵押，争取多用保证E与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易9. ABC解析商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识剐标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调

12、以及跟踪监管工作，所以ABC正确。10. 信用衍生产品是用来转移 /对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是() 。A. 信用违约互换B. 总收益互换C. 成本收益互换D .信用价差衍生产品E. 信用联动票据1O.ABDE解析信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。 信用违约互换、总收益 互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品，所以ABDE正确。三、判断题1. 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。()1. X 解析对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益袁进行分析的。2. 流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变动关系。 ()

13、2. X 解析 流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系。3. 保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()3. X 解析 留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。4. CreditMonitor 模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()4. X 解析 风险中性定价理论的核。思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。5. 同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。()5. X 解析同一客户的不同贷款的客户评级必须一致，而不论每笔交易的性质是否存在差巳异。6. 债项评级可以反映债项本身

14、的交易风险， 不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 ()6. X 解析 本题是考查考生债项评级的知识点。 债项评级可以反映债项本身的交易风险， 也 可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。7. 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、 违约概率模型分析兰个主要发展阶段。 ()7. V 解析本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历 7 专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。8. 中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2001 年起，在我国各类银行全面施行 贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。()8.

15、X 解析 中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从2001 年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。9. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。()9. V 解析本题考查信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应， 投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。10. 个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的 方式套取银行贷款的行为。 ()10. X 解析 个人住房贷款“假按揭”是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通 过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。11. 集团内部企业之间存在的

16、大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联 交易。 ()11. X 解析 集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集 团的关联交易。12. 一个债务人只能拥有一个债项评级。 ()12. X 解析一个债务人可以有多个债项评级。13. CreditMonitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期 权。 ()13. V解析CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。14. 信用风险具有明显的非系统性特征。 ()14. X 解析 信用风险具有明显的系统性风险特征。15. 良好的风险报告路

17、径应采取横向报送与纵向传送相结合的矩阵式。()15. X 解析 良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。16. 贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。()16. V解析贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。17. 信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 ()17. X 解析 信用价差衍生产品的投资方式可以是线性的，也可以是非线性的。18. 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这 里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 ()18. X 解析 在设定组合集中度限额的程序中，首

18、要的一步就是按某组合雏度确定资本分配 权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。19. 某组合风险越大，其资本转换因子就越小。 ()19. X 解析 某组合风险越大，其资本转换因子就越大。20. 秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的 相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 ()20. X 解析秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，只能刻画两个变量之 间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。参考答案及解析一、单项选择题1. C 解析个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、

19、循环零售贷款三大 类，所以C项正确。2. B解析信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以B正确。3. A 解析客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，所以 A项正确。4. B解析目前所使用的对企业信用分析的5CS系统是使用最为广泛的系统，所以B项正确。5. B 解析 销售毛利率=(销售收入一销售成本)/ 销售收入， 所以销售毛利率 =(200-120)/200=40% ，所以 B 项正确。6. C 解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 3 个基点

20、中的较高者，所以 AB项正确计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，所以C项错误；与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违 约概率是分析模型作出的事前预测，所以D项正确。7. A解析关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以A项正确。8. A 解析按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方 法，所以A项正确。9. B 解析压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。10. B 解析 CreditMetricS模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。二、多项选择题1. ABC解析与单一

21、法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联 交易频繁， 连环担保十分普遍， 真实财务状况难以掌握， 系统风险性高，风险识别和贷后管 理难度较大，所以 ABC正确，DE错误。2. ACE解析根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的 现金流量表、融资活动的现金流量表。3. ABD解析商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析 三个主要发展阶段，所以 ABD正确；CE项指风险识别常用的方法。4. BCDE解析信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以A项不正确；客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评

22、价，反映客户违约风险的大小， 评价主体是商业银行， 客户评级的评价目标是客户违约风险， 客户评价结果是信用等级和违 约概率，所以 BCDE正确。5. ABCE解析违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级 PD预测准确性、检验给定年份不同等级 PD预测准确性6. BCD解析在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以BCD正确。7. ACD解析CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对

23、整个经济体系产生影响的冲击或改革、 仅影响单个宏观变量的冲击或改革，所以ACD正确。8. ABCD解析信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时， 需要借助的方法有 6C法、客户信用评级方法、 贷款分类方法、信用评分方法，所以 ABCD正确。9. ABC解析商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识剐标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全 面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作，所以ABC正确。10. ABDE解析信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。 信用违约互换、总收益互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品，所以ABDE正确。三、判断题1. X 解析对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益袁进行分析的。2. X 解析流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系。3. X 解析 留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。4. X 解析 风险中性定价理论的核。思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。5. X 解析 同一客户的不同贷款的客户评级必须一致，而不论每笔