寿险精算课程教学大纲

1、寿险精算课程教学大纲（2004年制定，2006年修订）课程编号：050158英 文 名：Life Mathsmatics of Insurance课程类别：专业主干课前 置 课：微积分，概率论与数理统计，保险学，利息理论后 置 课：非寿险精算，风险理论学 分：3学分课 时：54课时主讲教师：江涛 曾卫 闫海峰 王顺庆等选定教材：李秀芳，傅安平，李静寿险精算北京：中国人民大学出版社，2004课程概述：精算方法和精算技术是对现代保险、金融、投资进行科学管理的有效工具它综合运用数学、统计学、金融学（包括投资学 ）、保险学、人口以及管理学等学科的知识，定量解决保险经营管理中的实际问题。寿险精算是精算中

2、最基本、最成熟的核心内容，是人身保险的必要工具。本课程以人寿保险为基础，集寿险精算基本原理、基本技能和实务为一体，课程分为寿险精算基础、寿险精算数理和寿险精算实务三个部分。主要内容包括：寿险精算的基本理论；利息的度量及其计算；确定年金与生存年金；生命函数；人寿保险的基本原理与方法；年缴纯保费计算的一般原理；均衡纯保费准备金；毛保险费计算方法；实际责任准备金的计算原理；寿险公司的资产份额与利源分析；寿险保单的保费及其有关项目的计算原理与方法（简单多生命函数）；寿险精算的应用与操作技巧（寿险保单的精算分析）。教学目的：本课程设置旨在通过培养训练，使保险专业学生掌握寿险精算的基本原理和基本技能，学以

3、致用。课程的教学目标是：通过教学，培养学生利用寿险精算工具，处理解决人寿保险中所面临的一系列实际问题的能力。通过教学，要求学生掌握寿险精算的基本原理、基本技能和实务的基本知识，使学生熟悉生命表编制的基础知识，掌握寿险、年金精算现值以及各种险种净保费、净准备金的计算方法，并力求达到初步具备精算实务的能力。教学方法：以课堂讲授为主，多媒体教学与板书教学相结合，辅之以习题评讲和案例讨论，书面作业是学生掌握寿险精算基本技能的必要环节，要布置适量习题让学生进行训练。适当安排学生去寿险公司实习，以便了解具体的寿险精算实务。各章教学要求及教学要点第一章生命表基础课时分配：5课时教学要求：通过本学习，使学生了

4、解寿险精算学的作用、意义与实用性。掌握寿命、剩余寿命、取整余命这几个随机变量的概念及其分布规律，理解生存函数、死力的意义、性质及有关计算，掌握生命表构成原理，学会利用生存数、死亡数计算生命表中的死亡率和生存率、平均余命，学会利用生命表进行一些简单的计算。为以后进一步学习寿险精算做好必要准备。教学内容：第一节寿险精算学概述一、简介保险精算的概念、作用和意义。二、寿险精算学的作用、意义，寿险精算学的理论价值与实用性。第二节生命函数一、寿命及其分布函数、剩余寿命、取整余命这几个随机变量的概念及其分布规律，生存函数死力的意义、性质及有关计算。二、生存函数、余命的概念、关系及其性质，用生存函数表示死亡率

5、和生存率。三、取整余命及其分布。四、死力的概念及其生存函数、余命的关系。第三节生命表一、生命表的内容。二、利用生存数、死亡数计算生命表中的死亡率和生存率、平均余命。三、利用生命表进行一些简单的计算。思考题：1、保险精算的概念、作用和意义。2、寿险精算学的作用、意义3、生存函数、余命、取整余命、死力、生存率、死亡率、平均余命、生命表各有什么含义？4、教材第三章的练习题1、4。5、选作：教材第三章的练习题3。第二章人寿保险的精算现值课时分配：5课时教学要求：本章阐述人寿保险的精算现值，即趸缴纯保险费。要使学生掌握本章中介绍的一系列寿险模型及其推导，并学会运用。掌握生死合险的趸缴纯保险费等表达方式与

6、计算。教学内容：第一节死亡即付的人寿保险一、精算现值的概念。二、n年定期保险精算现值。三、终身寿险的精算现值。四、延期寿险的精算现值。五、生存保险与两全保险的精算现值。第二节死亡年末给付的人寿保险一、定期保险的趸缴纯保险费。二、终身寿险的趸缴纯保险费。三、两全保险的精算现值。四、延期寿险的精算现值。第三节死亡即付人寿保险与死亡年末给付人寿保险的精算现值的关系在UDD假设条件下，死亡即付型与死亡年末给付型寿险的趸缴纯保费的关系式及其应用。第四节递增型人寿保险与递减型人寿保险一、递增型人寿保险：死亡即付和死亡年末给付的递增型人寿保险。二、递减型人寿保险：死亡即付和死亡年末给付的递减型人寿保险。三、

7、在UDD假设条件下，死亡即付型寿险精算现值换算成死亡年末给付型寿险精算现值的计算公式。第五节递增型人寿保险与递减型人寿保险一、换算函数的各种表达式。二、运用换算函数进行计算，解决实际问题。思考题：1、本章中建立的一系列寿险模型之间有什么联系与区别？2、教材第四章的练习题1、2、3、12。3、选作：教材第四章的练习题6、14。4、现年30岁的人购买某定期寿险保单，保单利益为：被保险人于第一个保单年内死亡，则给付1000元；于第二个保单年内死亡，则给付1200元；在第三个保单年内死亡，则给付1400元，依次递增，共计20年，设上述给付发生在保单年度末。求趸缴纯保险费。5、被保险人50岁时投保了终身

8、寿险，保单规定：被保险人在第一年死亡，则第一年末给付10000元，以后每多活一年后死亡，给付额增加30000元，达到160000元时，又以每多活一年给付额减少40000元的方式递减，当给付额降为40000元时保持不变。以替换函数写出这一保单的趸缴纯保险费。第三章年金的精算现值课时分配：6课时教学要求：熟悉生存年金及其精算现值的含义、掌握各种类型的生存年金精算现值和精算累积值的表达方式、推导及其计算。教学内容：第一节生存年金的概念一、生存年金的含义。二、生存年金精算现值的概念。第二节连续给付型生存年金一、连续给付型生存年金的精算现值：终身生存年金；n年定期生存年金；延期生存年金。二、生存年金精算

9、现值与寿险精算现值之间的关系。三、年金的精算累计值。第三节离散型生存年金一、期初付生存年金及其精算现值：终身生存年金；定期生存年金；延期终身生存年金；延期定期生存年金表达式与计算。二、期初付生存年金的精算现值与寿险精算现值之间的关系。三、期末生存年金的精算现值。四、离散型生存年金的精算累积值。第四节每年给付数次的生存年金一、终身生存年金。二、定期生存年金。三、延期终身生存年金。第五节利用换算函数计算生存年金的精算现值一、换算函数的各种表达式。二、运用换算函数进行计算，解决实际问题。思考题：1、本章中建立的一系列年金模型之间有什么联系与区别？2、转换函数的公式较为繁杂，你有什么好的记法吗？3、教

10、材第五章的练习题1、4、5、8、9、11。4、某人现年25岁，欲购买一份10年期年初给付10000元的生存年金，求此年金的精算现值（实际利率i6）。5、某人40岁作为被保险人购买延期二十年的年金保险，这一保险保证在他60岁退休时，每年得到20000元给付，直至他死为止。假定年金额：（1）在每年年初给付；（2）在每季之末给付。试计算这一年金保险在购买时的精算现值或趸缴纯保险费的替换函数表达式。第四章期交纯保费和营业保费课时分配：6课时教学要求：通过本章的教学，使学生掌握连续型寿险纯保费、全离散型寿险纯保费、半连续型寿险纯保费和每年缴纳数次的纯保费的计算，了解营业保费的含义、性质、分类等，学会营业

11、保费的简单计算。教学内容：第一节全连续型寿险的纯保费一、精算等价原理与年缴纯保费的计算；二、各种寿险的年缴纯保费。第二节 全离散型寿险的纯保费一、用精算等价原理确定年缴纯保费；二、各种寿险的年缴纯保费；三、半连续型寿险的纯保费。第三节 每年缴纳数次的纯保费一、年缴m次的年纯保费二、例题分析第四节 营业保费一、厘定营业保费的基本原则；二、费用的分类；三、保单费用与保单费。思考题：1、精算等价原理及其作用意义是什么？2、本章的公式多，它们之间的区别与联系如何？3、教材第六章的练习题2、3、4、11、12。4、选作：教材第六章的练习题5、9、15第五章责任准备金课时分配：6课时教学要求：本章要求学生

12、理解寿险责任准备金的含义，掌握全连续型、全离散型和半连续型寿险责任准备金的计算，学会责任准备金的递推公式和修正准备金方法，重点掌握如何使用未来法计算寿险责任准备金。教学内容：第一节全连续型寿险的责任准备金一、准备金的未来法公式；二、其它类型的公式。第二节 全离散型寿险的责任准备金一、准备金的未来法公式；二、其它类型的公式。第三节 半连续型寿险的责任准备金半连续型纯保费责任准备金第四节 责任准备金的递推公式一、责任准备金的递推公式二、例题分析第五节 修正准备金方法一、修正准备金方法二、例题分析思考题：1、为什么要提取责任准备金？对不同的寿险怎样提取？2、教材第七章的练习题2、3、4、7、12、1

13、3。3、选作：教材第七章的练习题6、8、9、16。第六章保单现金价值与红利课时分配：5课时教学要求：本章要求学生理解保单现金价值、保单红利的概念，掌握保单现金价值、保单红利的计算。教学内容：第一节保单现金价值一、保单现金价值的概念；二、保单现金价值的计算。第二节保单选择权一、缴清保险；二、展期保险；三、自动垫交保费。第三节资产份额资产份额方法的意义及资产份额计算。第四节保单红利一、经验调整法；二、三元素法三、经验保费法。思考题：1、什么是保单现金价值，如何计算？2、什么是保单红利，如何计算？3、教材第八章的练习题3、4、5、6、7。4、选作：教材第八章的练习题8、9、10。第七章资产份额定价法

14、课时分配：5课时教学要求：要求学生理解资产份额定价的含义，了解最早的定价模型、积累公式、利润，熟悉资产份额法及资产份额定价过程，掌握资产份额法的一些基本公式及资产份额法的计算，并能用于分析现金流，调整保费。教学内容：第一节 资产份额定价的含义一、最早的定价模型；二、积累公式；三、利润；四、资产份额法。第二节 资产份额法的基本公式一、死亡率、利率符号；二、保费；三、费用；四、保单给付；五、资产份额和积累盈余六、本期损益和营运损益积累七、利润测量；八、实例分析。第三节各种因素对现金流的影响一、利率；二、死亡率；三、失效率（退保率）；四、费用。第四节 调整保费一、保费变动的影响；二、达到利润指标思考

15、题：1、资产份额定价的含义是什么？2、教材第九章的练习题1、2、4。3、选作：教材第九章的练习题3、5。第八章传统寿险的准备金评估课时分配：5课时教学要求：要求学生了解准备金评估类型与基本要求，准备金方法及其基础。掌握准备金方法及其在实务中的应用。教学内容：第一节 评估类型与基本要求一、评估种类；二、法定准备金要求的影响。第二节 准备金方法及其基础一、评估标准和基础；二、准备金方法。第三节 准备金方法实务中的应用一、平均准备金与期中准备金；二、准备金调整。思考题：1、准备金评估类型与基本要求是什么？2、法定准备金的要求对保险公司有哪些影响？3、教材第10章的练习题2、4、5。4、选作：教材第1

16、0章的练习题3、6。第九章现代寿险的负债评估课时分配：5课时教学要求：了解利率敏感性寿险评估原理，掌握万能寿险最小准备金的计算方法，掌握年金的评估方法以及变额保险的一些评估方法。教学内容：第一节 利率敏感型寿险的评估一、可变动保费万能寿险；二、固定保费万能寿险；三、可能的变化；四、充足准备金最小值第二节 年金评估一、趸缴纯保费延期年金的评估；二、年交保费年金的评估；三、可变动保费年金的准备金；四、即期年金第三节 变额保险的评估一、年交保费变额寿险二、趸缴保费变额寿险三、变额年金四、保证最小死亡给付准备金思考题：1、CRVM方法的使用范围有哪些？如何改进？2、教材第11章的练习题1、2、4。3、

17、选作：教材第11章的练习题3、5。第十章中国寿险业精算实务标准及示例课时分配：4课时教学要求：了解中国寿险业精算实务的一些标准。通过案例分析，着重掌握有关保费计算的精算规定、有关保单年度末保单价值准备金和保单现金价值的精算规定、有关法定责任准备金的精算规定。教学内容：第一节 有关保费计算的精算规定及示例一、关于保费计算的精算规定；二、示例第二节 有关保单年度末保单价值准备金和保单现金价值的精算规定及实例一、保单年度末保单价值准备金；二、年度末保单最低现金价值三、示例第三节 有关法定责任准备金的精算规定及示例一、法定未到期责任准备金的计算基础二、法定未到期责任准备金的计算方法三、法定未决赔款准备

18、金四、示例思考题：1、你怎样通过实例学会运用中国寿险业精算实务标准来处理实际问题？2、教材第12章的练习题1、2。考试：2课时考试要求：重点考察学生对与精算数理基本原理掌握的情况。考试方式：采取闭卷考试。如果能参加精算实务，写出精算实务报告，亦可作为评定成绩的依据。附录：参考书目1、李秀芳、傅安平主编寿险精算北京：中国人民大学出版社，20022、刘占国主编利息理论天津：南开大学出版社，20003、周江雄等生命表的构造理论天津：南开大学出版社，20014、卢仿先、曾庆五寿险精算数学天津：南开大学出版社，20015、李秀芳编著寿险精算实务天津：南开大学出版社，20006、王仲建主编保险精算北京：科学出版社，20047、王晓军等保险精算学北京：中国人民大学出版社，19958、李晓林精算