计量经济学复习题资料

1、一、绪论一、单项选择题1. 计量经济学是一门学科。aA.数学 B.经济 C.统计 D.测量2. “计量经济学 一词是以下哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学提出来的,A. 费歇尔Fisher B.匡特R E Quandt C.弗里希R Frisch D.帚尔H Thei I3. 计量经济学成为一门独立学科的标志是。A. 1930年世界计量经济学会成立B. 1933年?计量经济学?会刊出版C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学Economics 词构造出来4. 经济计量分析的工作程序A. 设定模型，检验模型，估计模型，改良模B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

2、C.估计模型，应用模型，检验模型，改良模D.搜集资料，设定模型，估计参數，应用模型5. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A. 横截而数据B.时间序列数据 C.修匀数据D.平行数据6. 横筱面数据是指组成的数据。A. 同一时点上不同统计单位相同统计指标 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标C.同一时点上相同统计单位不同统计指标D.同一时点上不同统计单位不同统计指标7. 下面厲于横裁面数据的是。A. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.英年某地区20个乡镇各

3、镇的工业产值8. 样本数据的质量问題，可以概括为完整性、准确性、可比性和A.时效性 B. 一致性C.广泛性D.系统性9. 有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函數模型，然后用该模型预测未来煤 炭行业的产出量，这是违反了数据的原那么。A. 一致性B.准确性C.可比性D.完整性10. 容易产生异方差的数据是A. 时间序列数据B.虚变量数据 C.横截而数据D.年度數据1仁对以下模型进行垮济盘乂检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的A. G 消费=500+0.8厶收入b. Qdi 商品需求=1 + 收入+9价格C. 商品供应=20+0.75.价格d. X 产出量=0.65K严资本L4 劳动

4、12. 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于准那么。A. 经济计量准則 B.经济理论准那么 C.统计准那么 D.统计准那么和经济理论准那么13. 拟合优度檢验属于A.计量经济学检验 B.统计学检验 C.经济意艾检验 D.模型预测检验14. 以下哪项不属于计量经济学检验的是A.异方差性检验 B.序列相关性检验C.共线性检验 D.t检验15. 狭爻计量经济模型是指oA.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型16. 计量经济模型的根本应用领域有。A.给构分析、经济预测、政疑评价B.弹性分析、来数分析、政疑模拟C消费需求分析、生产技术分析、D季

5、度分析.年度分析.中长期分析二、多项选择题1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科。A. 统计学B.经济学C.经济统计学D.数学 2从内容角度看，计量经济学可分为 oA. 理论计量经济学 B.狭狡计量经济学 C.应用计量经济学D广戈计量经济学3 使用时序数据进行经济计量分析时，A.对象及范囤可比 B.时间可比4. 计量经济模型的应用在于要求指标统计的C. 口径及内容可比oD.计算方法可比)oC.政罠评价oA.结构分析B.经济预测5. 建立生产函数模型时，样本数据的质量问題包括A. 一致性B.完整性C.准确性D.检验和开展经济理论D.可比性6以下哪些是统计学检验准那么A. 変量的显著性检验

6、B.方程的显著性检验 C.拟合优度检验 D.自相关檢验7.以下哪些是计量经济学检验准那么。A.随机误差项的自相关检验 B.多重共线性 C.异方差检验 D.方程的显著性检验8计量经济学成功的三要素为A.模型B.数据C.理论 D.方法9.建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作A.确定模型包含的变量B.确定模型的敦携形式C.拟定模型中待估计参数的理论期望值区D.方法的选择第二章单方程计量经济学模型理论与方法上1变量之间的关系可以分为两大类，它们是oA.函数关系与相关关系C.正相关关系和负相关关系2.相关关系是福oA.变量间的非独立关系C.变董间的函数关系B. 线性相关关系和非线性相关关系D.简单

7、相关关系和复杂相关关系B. 变量间的因果关系D.变量间不确定性的依存关系 3回归分析中关于解释变量和被解释变量定戈，以下说法正确的选项是A.解释变量和袱解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和就解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变 量4外生解释变量是指A.与随机误差项不相关的被解释变量B.与随机误差项不相关的解释变量C. 估计模型中的所有解释变量D.估计模型中的所有解释变量和随机误差项5最小二乘准那么是指使到达最小值的原那么确定样本回归方程。C. max Yt - Yt/I/-I6以下图中“所指的距离是D- 化-汀/IA.

8、随机误差项 B.残差 CX的离差 D. X的离差 7以Y表示实际观测值.它表示回归估计值，那么普通最小二乘法估计参数的准那么是使oA.为Y厂=0B . Y-Y2=O C.?丫_=最小D.工二一丫亍=最小8最大或然准那么是从模型总体抽取该n组样本观测值的最大的准那么确定样本回归方程。A. 离差平方和 B.均值C.概率D方差9.参数估计量“是*的线性函数称为参数估计量具有的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.致性10以下哪一个性质不属于估计量的小样本性质A.无偏性B.有效性C.线性性D. 一致性11接数“的估计量p具备有效性是扌旨oA. vai=0B. 口为最小C.仏一0=0D. 一0为誠小12

9、. 产量X,台与单位产品本钱Y,元/台之间的回归方程为Y=356-1.5X,这说 明。A. 产量每增加1台，单位产品本钱增加356元B.产量每增加1台，单位产品本钱减少1.5元C.产量每增加1台，单位产品本钱平均增加356元 D.产量每增加1台，单位产品本钱平 均减少1.5元13. 对回归模型gh/Jo + AXi+ii ：进行检验时，通常假定X服从。A. N 0, cr；B. tn-2C. N 0, a2D. tn14. 按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且A.与随机误差项不相关B与残差项不相关C.与社解释变量不相关D.与回归值不相关15. 用一组有30个观测值的样本估计模

10、型丫=0。+ 0X,+u ：,在0. 05的显著性水平下对几 的显著性作t检脸，那么几显著地不等于零的条件是其统计量t大于oA. to 05 30B. to. 025 30C. to 06 28D. to 025 2816. 经验判断，如果在0.05的显著性水平下，t值一般接近，我们认为参数是显著的。A. 1B. 2C.3D.017. 某一直线回归方程的判定系数为0.64,那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数 为。A. 0.64B. 0.8C. 0.4D. 0. 3218相关系数r的取值范国是oA. rW-1B. r1C.OWrG 19某一特定的X水平上，总体Y分布方差越大，那么oB预测区

11、间变大，精度越高D.预测区间变小，精度越低A预测区间变大，精度越低C.预测区间变小，精度越低20下面哪一个必定是错谋的oA j =30 + 02X,rXY = 0.8B X =-75+1.5Xrrxy = 0.91C Z = 5-21X, rXY = 0.78D r =-12-3.5X,rXY = -0.9621. 巳知含有裁距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为= 800 ,估计用样本容 量为 = 24 ,那么随机误差项叫的方差估计量为。A. 33. 33B.40C. 38. 09D. 36. 3622. 反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是。A. 总体平方和 B.回归平方和 C

12、.残差平方和 D.离差平方和23. TSS、RSS与ESS三者的关系是。A.RSS=TSS+ESSB. TSS=RSS+ESSC. ESS二RSS-TSSD. ESS=TSS+RSS24. 线性回归模型的参数估计量“是随机变量X的函数，即P = X XXY。所以“是。A.随机变量 B.非随机变量C.确定性变量 D.常量25. 根据决定系数於与F统计量的关系可知，当R2=1时，有。A. F = 1B. F=-1C. F=0D. F = 826回归模型Z=0o + 0|X,+冷中，关于检验Q=0所用的统计量A-0j/JUA以下说法正确的选项是oA.服从/:/z-2 B.服从/ 一1 C.服从z2/

13、-l D.服从f n-227. 在二元线性回归模型丫严中，0表示。A. 当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B. 当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C. 当X1和X2都保持不変时，Y的平均变动。D. 当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。28. 在双对数模型111= 111/70 + PY 111 X. + ui中，A的含爻是。A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的增长速度C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性29 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为111y； = 2.00 + 0.75111 X,.,这说明人均收入每增加1%,人均消费

14、支出将增加0A. 2%B. 0. 2%C. 0.75%D. 7. 5%30.在由“ =30的一组样本估计的、包含3个解释変量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0. 8500,那么调整后的多重决定系数为A. 0.8603B. 0. 8389C. 0. 8655D. 0. 832731在多元线性回归模型中对样本容量的根本要求是k为解释变量个数：A nk+1B nk+1C n30 或 nN3 k+1D nM3032.以下说法中正确的选项是：A如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的代较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验, D如果某一参数不能通过显著性

15、检脸,二、多项选择题1. 变量间的关系主要分为A.确定性关系 B.函數关系2. 指出以下哪些现象是相关关系A.家庭消费支出与收入C. 物价水平与商品需求量我们应该剔除该解释变量 我们不应该随便剔除该解释变量C. 统计关系D.相关关系。B. 商品销售额与销售量、销售价格D. 小麦高产与施肥量3. 对于经典线性回归模型.各回归系数的普通说小二隶法估计量具有的优良特性有。A.无偏性B.有效性C. 一致性D.线性特性4. 对于符合经典假设条件下的参数0LS估计量在大样本或渐近性质具有性质A.无偏性B.渐近无偏性C. 一致性D.渐近有效性 5.元线性回归模型Y；=0o + 0Xi+u匚的经熬假设包括 o

16、C. Cov(兀“)= 0 D. ut A. E(u() = 0 t var(wr) = r2 B. cov(% ) = 06回归分析中估计回归母数的方法主要有 oA.相关系数法B.最小二乘估计法C.极大似然法D.矩估计法7 由冋归直线计出来的值。A.是一组估计值 B.是一组平均值C可能等于实际值Y D.与实际值Y的离差之和等于零8.对于模型yLbo+bix“+b2X2t+5,如果随机误差项服从正态分析，以下说法正确的有。A. Y不服从正态分析B. Y服从正态分析C.只有b-e服从正态分析D. bo,bi,b2都服从正态分析A.线性于变量 B线性于参数10.非线性模型可分为A.非标准线性回归模

17、型C.不可线性化的非线性回归模型9.变量间“线性关系 一词中，线性的含爻包括C. 线性于回归参数 D.以上说法都不正确B. 可线性化的非线性回归摸型D. 以上都正确11以下关于几种非线性回归模型说法正确的选项是A. 非标准线性回归模型是指Y与X不存在线性关系.但与参数存在线性关系B. 可线性化的非线性回归模型是指Y与X和参数都不存在线性关系，但可以通过适当的转化 将其转化成线性回归模型c.不5r线性化的非线性凹归模型是指y与x和参数都不存在线性关系，也不能通过适当的变 换将其转化成线性回归模型D. 非标准线性回归模型和可线性化的非线性回归模型本质上是线性模型12. 将非线性回归模型转换为线性回

18、归模型，常用的数学处理方法有A.直接置换法 B.对数变换法 C.加权最小二乘法 D.广爻最小二来法13 对模型X =代+人兀+ 忌+的进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显 著，那么有。A. bi = b2= b. h=b严 0C.b 和 b2 不全为 0d. b严 0上严 014. RSS 是指。A. 随机因素影响所引超的被解释变量的变差B. 被解释变量的实际值与回归值的离差平方和C. 被解释変量的变差中，回归方程不能做出解释的局部D. 秋解释变量的总变差与回归平方和之差15. ESS 是指 oA. 秋解释变量的实际值与平均值的离差平方和B. 秋解释変量的回归值与平均值的离差平方和C

19、. 被解释变量的总变差与剩余变差之差D. 解释变量变动所引超的被解释变量的变差16. 以下说法正确的选项是A. 任何情况下，OLS和ML两种方法下得到参数估计量完全一致B. 如果被解释变量不服从正态分布，不能采用OLSC. 只有在正态分布时ML和OLS的结构参数估计结果桐同D. ML估计必须Y的分布17. 对于多元回归模型来说，如何才能缩小置信区间A.增人样本容量aB.提高模型的拟合优度C. 提高样本观测值的分散度D.更换估计方法第二章单方程计量经济学模型理论与方法下一、单项选择题：1. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，那么模型参数的普通最小二乘估计量0A.无偏且有效 B.无偏但非有效

20、C.有偏但冇效 D.有偏且非有效2. 以下哪种方法不是检验异方差的方法A.戈德菲尔特匡特检验B.怀特检验 C.戈里瑟检脸D.方差膨胀因子检验3. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广艾差分法 D.使用非样本先验信息4. 如果戈里瑟检验说明，普通最小二乘估计结果的残差与兀有显著的形式|打- 0.28715x. + V.的相关关系叫满足线性模型的全部经典假设，那么用加权最小二 乘法估计模型参数时，权数应为1vV?A.叫B. 1/Xi2 C. 1/xi D. 5. 如果模型yt=bo+b.xt+ut存在序列相关，那么。A. cov xt, ut=0

21、B. covut, us =0 t#=s C. covxt, uj *0 D. cov ut, u, rOtHs6. DW检验的零假设是p为随机误差项的一阶相关系數。A. DW=OB. p =0C. DW=1D. p =1A7DW统计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数“近似等于oA. 0B. -1C. 1D. 0.58. 样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于T,那么DW统计量近似等于。A.OB. 1C. 2D.4 9以下哪个序列相关可用DW检验以为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量。A. ut= p Ut-i+Vt B. Ut= p ut-i+ p 2ut-2+

22、vt C. ut= p vt D. ut= p vt+ p 2 vt-i + 10. DW的取值范囤是oA.TWDWWOB.TWDWW111.当DW=4时，说明。A.不存在序列相关C. 存在完全的正的一阶自相关C.-2WDWW2D. 0WDWW4B. 不能判斷是否存在一阶自相关D. 存在完全的负的一阶自相关12.根据20个观测值估计的结果.一元线性回归模型的DW = 23o在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,那么可以决斷oA.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定 13当模型存在序列相关现象时，适宜的

23、参数估计方法是oA.加权最小二乘法 B.间接最小二乘法C广51差分法 D.工具变量法14 关于模型乳=久+人卄以p表示6与si之间的线性相关关系th,2,T,那么下列明显错误的选项是oA. p=0. & DW=0.4C. p =0, DW=2B. p =-0& DW=-04D. p =1, DW = O15.在线性回归模型中假设解釋变量人和的观测值成比例既有=kXj ,其中斤为非零常数，那么说明模型中存在oA.方差非齐性B.多重共线性C 序列相关D 设定误差16当模型存在严重的多重共线性时.OLS估计量将不具备A.线性B.无偏性C.有效性D. 一致性17对于模型yt=bo+biXn+b2X2t

24、 +ut,与ri?=0相比.m=05时.估计量的方差将是原来的。A.1 倍B. 1.33 倍C.1.8 倍D.2 倍0D.解释变量与随机项的相关性18 如果方差膨胀因子V IF=10,那么什么问題是严重的 A.异方差问題 B.序列相关问題C多重共线性问趣 19存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差o 20随机解释变量与随机误差项正相关时，拟合的样本回归线可能A.变大B.变小C.无法估计D.无穷大A.低估截距项，而高估斜率项B.既低.估截距项，又低估斜率项C. 高估裁距项，而低估斜率项D.既高估裁距项，又高估斜率项 21 如果X与p和互独立，OLS参数估计量是A.无偏、一致估计量B.有偏、一致

25、估计量C.无偏、非一致估计量D.有偏.非一致估计量22如果X与p同期不相关，异期相关.得到的参数估计董A.无偏.一致估计量B.有偏.一致估计量C.无偏、非一致估计量D.有偏、非一致估计量23.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项桐关时，最常用的估计方法是。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法24解释变量的内生性检验主要使用A. White 检验 B. LM 检验 C. Hausman 检验 二、多项选择題1. 在异方差条件下普通最小二東法具有如下性质A.线性B.无偏性C.最小方差性2异方差性将导致D. D.W检验D.有效性B.普通最小二乘法估计量非有效C.普

26、通最小二乘法估计量的方差的估计量有僞D.建立在普通最小二乘法估计根底A.建立在普通最小二乘法估计根底上的预测区间变宽上的假设检验失效3. 异方差性的检验方法有oA.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D. DW检验4. 当模型存在异方差現象时，加权最小二乘估计量具备A.线性B.无偏性5. 序列柿关性的检验方法有A.戈里瑟检验 B.LM检验6. 序列相关性的后果有 。A.参数估计量非有效C 模型的预测失效C. 有效性 D. 一致性。C.回归检验D.DW检验B. 变量的显著性检验失去意义D. 参数估计量线性无偏7以dl表示统计量DW的下限分布.du表示统计量DW的上限分布，那么DW检验的不确定区

27、域是 oA. duWDWW4-duB. 4-duWDWW4-d IC. dIWDWWdu D4-dlWDWW48. DW检验不适用于以下情况下的一阶线性自相关检验A.模型包含有随机解释变量B.样本容量太小C.非一阶自回归模型D.含有滞后的被解释变童9. 针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的 oA.加权最小二乘法 B.阶差分法 C.残差回归法 D.广艾差分法10. 如果模型yt=bo+bixt+ut存在一阶自相关，普通最小二来估计仍具备。A.线性B.无偏性C.有效性D.真实性11. 多重共线性产生的原因主要有。A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.数据的“编造C.在模型

28、中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D.样本资料的限制12. 当模型中解释变量间存在多重共线性时A. 境数估计值的方差与标准差变大B. 容易使通过样本计算的t值小于临界值，谋导作出参数为0的推断C. 可能将重要的解释变量排除在模型之外D. 变量的显著性检验失去意义13. 关于多重共线性，判斷错误的有。A. 解释变量两两不相关，則不存在多重共线性B. 所有的t检验都不显著.那么说明模型总体是不显著的C. 有多重共线性的计量经济模型没有应用的盘义D. 存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析14. 检验多重共线性是否存在主要使用以下哪些方法()A.简单相关系数法 B.判定系数检验法 C.综合统计

29、检验法D.逐步回归法15. 判明存在多重共线性的范国主要使用以下哪些方法()A.排除变量法B.工具变量法 C.判定系數检验法 D.逐步回归法16. 关于工具变量法，以下说法正确的选项是()A. 在小样本下，工具变量法估计量仍是有偏的B. 工具变量替代了模型中的随机解释变量C. 如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须找到两个以上的工具 变量D. 要找到与随机扰动项不相关而又与随机解释变量相关的工具变量并不是很容务的三. 名词解释1 .残差2.离差3. ESS 4. RSS 5. OLS 6. ML7. 回归分析 8 .拟合优度 9.异方差10序列相关性11. 多重共线性12.

30、随机解释变量问题13.工具变量四. 简答題：1. 简述建立计量经济学模型的根本步骤和要点是什么？2. 回归分析的主要内容？3. 随机误差项主要包含哪些因素？4. 经典的一元线性回归模型(CLRM)的根本假定有哪些？多元线性回归模型除了满足上述假 定外，还需要满足什么条件？5 .拟合优度和相关系数的异同点6. 什么是异方差？异方差的后果有哪些？解决措施是什么？7. 什么是自和关？自相关的后果有哪些？解决措施是什么？8什么是多重共线性？多重共线性的后果有哪些？解决措施是什么？9. 什么是随机解释变量？随机解释变量的后果有哪些？解决措施是什么？10. D. W检验的局限性主要有哪些？11. 简述序列

31、相关性检验方法的共同思路。12. 选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？13. Hausman检脸解释变量内生性的根本思想是什么？五. 实验计算题1 .下表数据是依据10组消费(Y)和收入(X)的数据得到的：工y = 15840,工X, = 21400,工xj = 5003000,为才=7524000,工y： = 3349436 假定消费模型乂=瓦+8込卞满足所有经典假设，求：(1) 求参数0o和几的估计值(要求：写出计算公式和计算过程，结果保存3位小数，下 同)。(2) 求可决系数R?2. 下表给出了二元回归模型的结果。答复以下各问(要求写出简要过程)。方差来源平方和(SS)自由度(d.

32、f.)平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)2400来自残差(RSS)总离差(TSS)251230(1) 样本容童足多少？ ESS和RSS的自由度各是多少？(2) 求 RSS?(3) F统计量是多少？3. 下表给出某三元线性回归模型的怀特异方差检验结果。(a = 0.05)Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.591182 Prob. F(9,2)0.7621Obs*R-squared12.721596 Prob. Chi-Square(9)0.0463根据上述检验结果，采用P值判斷，检验结果是否存在异方差？通常情况下，存在异方差的 后果是什么

33、？检验异方差的有哪些？应如何修正？4. 根据我国1978-2000年的财政收入丫和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经 济模型：Y - 556.6477-*-0.1198 x X(2.5199)(22.7229)2=0.9609, S.F =731. 2086, F =516. 3338, DW =0. 3474据此答复：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2) 试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？(临界值=L24, 血=M3)(3) 自相关会給建立的计量经济模型产生哪些影响？5. 下表是某次线性回归的EViews输出结果，被略去局部数值，其中Y表示工业总产值，K为 资产

34、合计，L为职工人数：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresIncluded observations: 31CoefficientStd Errort-StatisticProb.CA0. 7276111. 5860040. 124LNL0.360796B1.7897410. 0843LNK0.6092360.176378C0. 0018R-squared0.809925Mean dependent var7. 493997Adjusted R-squaredDS.D dependent var0. 94296S.E of regression

35、0.425538Akaike info criterion1.220839Sum SQiiarpd res;*i d5. 070303Schwarz criterion1.359612Log likelihood-15. 923Hannan-Quinn criter1. 266075F-statisticProb(F-statistic)59. 655010Durbin-Watson stat0. 793209(1) 求出A. B、C、D的值(要求写出计算公式和过程；计算结果保存3位小数)o(2) 把回归结果写成标准格式(假设有不合理者，不剔除)。(3) 对回归结果进行统计学检验(拟合优度检验

36、，除常数项外的变量显著性检验以及方 程总体显著性检验)，并就参数的经济意义进行解释。参考答案一、绪论一.单项选择题1234678BCBBBADB910111213141516ACBBBDCA二多项选择题12345ABDACABCDABCDABCD6789ABCABCBCDABC第二章单方程计量经济学模型理论与方法上一、单项选择题12345678910ADBBDBDCAD11121314151617181920BDcADBBDAc21222324252627282930BBBADDADCD3132cD二、影选题123456789ABCDACDABDBCDABCDBCDABCDBDABC10111

37、21314151617ABCDABCDABBCDABCDBCDCDABC第二章单方程计量经济学模型理论与方法下一、单项选择题123456789101112BDAcDBADADDA131415161718192021222324CBBCBCAAABDC二、多项选择题12345678ABABCDABABCBCDABCBCCD910111213141516BDABACDABCDABCACACDACD三、名词解释1. 残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差，代表了其它影响因変量的随 机因索的集合。2. 离差：又称随机误项.是指样本观测值与样本均值之间的差，是一个不可观测的随机变量。3.

38、ESS,表示由回归直线即解释变量所解释的局部，表示x对y的线性影响。4. RSS,反映样本观测值与估计值僞离的差的平方和，也是模型中解释变量未能解释的那部 别离差的大小。5. 普通最小二乘法OLS,是基于最小二乘原理得到的一种参数估计方法，要求被解释变量 的所有观测值与估计值之差的平方和最小。即：MinQ = f X - Z f X -Z。+ 辰尸1 16. 最大似然法ML,也称最大或然法，是不同于最小二耒法的另一种参数估计方法，是从最 大或然原理出发开展足来的其它估计方法的根底。根本原理：当从模型总体随机抽取n组样 本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从摸型中抽取该n纽样本观测值的概率最大

39、。7. 回归分析：是研究一个变量关于另一个些变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其 目的在于通过后者的或设定值，去估计和或预测前者的总体均值。8. 拟合优度，是指样本回归直线对样本观测值的拟合程度，表达式为：RJESS/TSS。该统计 量介于0-1之间，越接近于1,说明该摸型的拟合优皮越高。9. 异方差：即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常數，而互不相同，那么认为出现 了异方差性，即：Varpt = a; o10. 序列相关性：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相 关性，即：CouM，d= EMdH0。们.多重共线性:对于模型X o+AXh+Xq+A +伐+

40、口，2,n,其根本假设之一是解释变量X,X、4 ,Xk是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出 现了相关性，則称为多重共线性。12. 随机解释变量问趣，如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，那么称原模型出现随机 解释变量问題。分为三种情况：1随机解释变量与随机误差项独立：2随机解释变量与 随机误差项同期无关，但异期相关：3随机解释变量与随机误差项同期相关。13工具变量，是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随 机解释变量。选择为工具变量的变量必须满足以下条件：与所替代的随机解释变量高度相关： 与随机误差项不相关：与模型中其它解释变量不相关，以防止出现多重共线性。

41、四、简答题1. 理论模型的设计；2样本數据的收集;3模型參数的估计；4模型的检脸2. 回归分析的主要内容为：1根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归 方程；2对回归方程、参数估计值进行显著性检验：3利用回归方程进行分析、评价及 预测。3. 1在解释变量中被忽略的因素的影响影响不显著的因素；未知的影响因素：无法获 得数据的因素；2变量观测值的观测误差的影响；3模型关系的设定误差的影响：4 其它随机因素的影响。4. 假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项卩具有零均值、同方差和不序列相关性：EQii二0i二 1,2, ，nVar pi=jp2i=1,2, nCo

42、v(pi, pj)二0i * j i, j= 1,2,n假设3、随机误差项卩与解释变量X之间不相关：Cov(Xi, pi)=0i=1,2,，n假设4、p服从零均值、同方差、零协方差的正态分布|iiN(0, op2 )i=1,2,，n多元回归模型除了要满足上述假设条件外，还需要满足解释变量之间不存在相关性。5. 联系：拟合优度是相关系数的平方和区别：拟合优度相关系数就模型而言就两个变量而言说明解释变量对因变量的解释程度说明两个变量之间的相互依存程度变量不对称的因果关系变量对称的相关关系非负性，取值0与1之间可正可负，取值-1与1之间6.定义：即对于不同的样本点.随机误差项的方差不再是常数.而互不

43、相同，那么认为出現了异方差性，即：Var(“J = cr； 后果：OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性：变量的显著性检验失去意爻：模 型的预测失效。补救措施：加权最小二乘法(WLS)7. 定爻：对于不同观测值，随机误差项之间不再是相对独立的，而是存在一定的相关性，即：C(“, “丿=Egg H 0后果：毎数估计量非有效：变量的显著性检验失去意爻；模型的预测失效 补救措施：广艾最小二耒法；广义差分法8. 定义：对于模型匕=0o+AX+尸qX+A +伐Xx + “(口,2,n),其根本假设之一是解释变量X】，X,A X 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，那么称为多重共线性。后果：完全共线性下参数估计量不存在；近似共线性下0LS估计量非有效：参数估计量 经济含艾不合理；变量的显著性检验失去意爻；模型的预测功能失效。补救措施：第一类方法：排除引足共线性的变量，以逐步回归法得到最广泛的应用；第 二类方法是差分法：第三类方法：减小参数估计量的方差，如岭回归法。9. 定爻：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，那么称原模型出现随机解释变量问題。后果：如果X与卩相互独立，OLS养數估计量仍然是无僞、一致估计量；如果X