诺奖得主成果简介

1、1、1969年 拉格纳弗里希(RAGNAR FRISCH)挪威人(1895-1973) 简丁伯根(JAN TINBERGEN)荷兰人(1903-1994) 他们发展了动态模型来分析经济进程。前者是经济计量学的奠基人，后者经济计量学模式建造者之父。拉格纳·弗里希（挪威），他在30年代初提出涉及循环理论动态分析，讲解了投资和消费支出的差分和微分方程的动态系统，指出某些货币限制如何产生48年的衰退波动，建造了分析波动如何变成永久和不均匀的数学模型，并用数学模型分析假设的统计检验方法。他在获奖的演讲中说：经济计划工作是效率和一种生动的民主的基础。简·丁伯根，设法定量地明确各个因素的

2、重要性以便检验当时的许多商业循环学说的解释价值，建立了约50个方程的经济计量系统，借助统计分析测定反应系数和“前导及滞后”。他在获奖演讲中认为官方福利经济学的科学策略不是最优的，要尽可能精确地规定社会福利函数，来求社会经济最优值，问题的真正未知数不是多少数量的消费和要作出的生产努力以及少数较传统的未知数，而是制度的集合，它们作为制度的集合来逼近福利经济最优值，他并认为在亚当·斯密的年代私人企业和市场会完成的任务在当代可能并不适用。两位获奖者都认为政府的策略很可能是低效甚至是错误的。2、瑞典皇家科学院将1973年诺贝尔经济学奖授予    

3、0;   华西里·列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF）苏联人(1916- )授奖是因为他发展了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。       里昂惕夫教授是投入分析方法的创始人。投入产出分析为研究社会生产各部门之间的相互依赖关系，特别是系统地分析经济内部各产业之间错综复杂的交易提供了一种实用的经济分析方法。事实表明，投入产出分析不只在各种长期及短期预测和计划中得到了广泛的应用，而且适用于不同经济制度下的预测和计划，无论是自由竞争的市场经济还是中央计划经济。 &

4、#160;     里昂惕夫因发展了投入产出分析方法及这种方法在经济领域产生的重大作用，而备受西方经济学家所推崇。里昂惕夫的投入产出分析法，已被世界广泛采用。据西方报刊报道，1979年运用投入产出理论编制和发表投入产出表的国家已有80多个，联合国社会经济部门建议成员国，把投入产出分析方法作为国民经济核算体系的一个组成部分。里昂惕夫力图利用投入产出分析来帮助实现联合国的国际发展战略和建立国际经济新秩序，调整不平等和不公正的国际经济关系，缩小发达国家和发展中国家之间的差距，保证稳定地促进现代和未来的社会经济发展，并帮助联合国的会员国制定减轻贫困和失业的措施，

5、同时，又保持甚至改善全球环境免受污染，达到既定经济目标。3、1980 年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家 Lawrence R. Klein (1920), 以奖励他创立经济模型，并把它们应用于经济波动和经济政策的分析。 Klein 是宏观经济计量模型的大师。他复兴了 Tinbergen (1969 年首届诺贝尔经济学奖获得者) 在 20 世纪 30 年代开始的宏观经济计量分析，但是他使用不同的经济理论和不同的统计技巧。其追求的目标也有所不同。Tinbergen 针对的是商情状况和价格运动，而 Klein 则期望建立一个预测商情波动的发展和研究经济政策度量的效应的工具。1950 年他发表了某些

6、战争期间的美国经济的数值模型，以后又沿着同样的路线继续研究，提出更多的计量经济模型，其中最著名的是他与 Arthur Goldberger 合作的模型，它已经在计量经济学中成为经典。 Klein 早期的论文主要是方法论性质的。例如他的第一个美国经济模型只有 6 个变量，没有任何实用价值。然而，他后来提出的一些模型就越来越有实用目的。他曾与英国、加拿大等许多国家都合作建立过计量经济模型。20 世纪 60 年代以后，他又领导过“Brookings- SSRC 项目”(SSRC 是“社会科学研究委员会”的缩写)，为美国建立计量经济模型用于预测美国经济的短期发展。后来他在宾州大学创立的 Wharton

7、 计量经济预测协会以一系列 Wharton 计量经济预测模型闻名于世。其规模虽然未能与 Brookings 模型相比，却有极好的声誉。至今人们还用它们来预测国民生产、进出口、投资、消费等等的波动，以及研究税收、公共支出、石油价格的提高等等的变化对这些变量的效应。后来他又领导更大的研究计划 LINK。这一计划的目标是协调世界各国的计量经济模型，其中包括各石油输出国家、前苏联和东欧社会主义国家以及中华人民共和国。为此 Klein 于 1980 年还带领许多美国经济学家来中国讲学。这次讲学几乎成了中国计量经济学研究的开端。Klein 的这些宏观经济计量模型研究的影响是不可估量的。正是他把建立宏观经济

8、模型成为一个投资巨大 (一个大型宏观计量经济模型可能耗资几亿美元) 的行业，使得世界各国政府、研究机构、公共管理部门，以至银行、大企业等都年复一年地运转计量经济模型。虽然他本人始终从事非盈利的研究工作，但是他的许多门徒开办的经营经济计量模型的公司都收入颇丰。一个宏观经济模型涉及的变量要上千个，甚至几十万个。要驾驭如此之多的变量的统计特性自然引起许多数学问题。Klein 在他的自传中特别强调数学教育对他一生的影响。正是因为他在大学期间同时修了经济学和数学，才使他进入当时方兴未艾的计量经济学领域，并成为这方面的领袖人物。4、1984 年的诺贝尔经济学奖授予英国经济学家 Richard Stone(

9、1913-1991), 以奖励他对发展国民经济核算体系从而大大改进了经验经济分析基础的基本贡献。 Stone 从 1940 年起就开始为英国设计国民经济核算体系，使各生产部门的产出和资源消耗一目了然。由此推进了非常广泛的统计研究。他的工作很快就被推广到早年的国联和后来的联合国，使后来国民经济核算体系国际化，非常便于比较不同国家之间的经济状况。 Stone 的出发点是要在居民、企业、公共部门、世界各国之间建立起交易关系来。问题在于如何把浩瀚的个体汇总成若干个部门，并且要使汇总后的部门间的交易关系对于国民经济核算来说是有意义的。简单的归并显然不行。这就需要经济学上的考虑以及数学和统计上的处理。St

10、one  的著作甚丰。可以说，他的所有研究都围绕如何用数字来度量和表示经济状况。他在他的自传中说到，他小时候热衷于做火车、轮船之类的模型，而成年后却总做数学模型。除了他的大量有关国民经济核算的著作外，他还发表了诸如社会核算和经济模型 (1959)、经济增长的可计算模型 (1962)、19201938 年英国的消费支出和行为的测量 (1967)、人口核算和建模 (1970)等专著。由这些题目我们都可看到数学建模对 Stone 的经济研究的关键作用。5、1989 年的诺贝尔经济学奖授予挪威经济学家 Trygve Haavlmo (1911), 以奖励他澄清计量经济学的概率论基础以及他的联

11、立经济结构分析。    Haavelmo 的突破性贡献被称为计量经济学的概率论革命。计量经济学研究开始于本世纪初。当时的计量经济学只使用一些很原始的想法和很简单的回归分析。例如，根据商品的价格和消费的数据，来确定商品需求与价格的关系。这样的研究就像处理物理实验数据，很难对经济现象作出较深刻的结论。Haavelmo 在他发表于 1944 年的博士论文计量经济学的概率方法中指出，为了使经济理论可以用实际数据来检验，必须用概率论来陈述；这是因为经济现象涉及大量个体和厂商的行为，各种总量关系必然表现为带有随机“干扰”，以至需要对随机项的分布作一定的假定。于是统计推断理论就可得到应用

12、，并且由此可对经济现象作一定的预测。与此同时，Haavelmo 还指出，在经济现象中各个经济变量之间的关系错综复杂，决不是简单的回归分析可以解决问题，而需要变量间的联立方程组来构造计量经济学模型。这点后来成为一本计量经济学教科书与一本实用数理统计教科书的主要数学区别。Haavelmo 后期的工作是把他的计量经济学方法运用于经济成长理论和投资理论。在这两个研究领域他都是先驱者。Haavelmo 对计量经济学所进行的概率论革命不是偶然的。事实上，概率论与数理统计也正是在本世纪 30 年代才开始严格化。Haavelmo 的早期学术生涯更多地是作为一名统计学者而出现。在概率论与数理统计现代化的影响下，

13、他用现代数学工具来改造计量经济学正是一种必然趋势。他后来还当过挪威驻美国使馆的商务参赞，挪威工商部、财政部的官员。这使他后期就更关心现实的经济学。6、瑞典皇家科学院2000年10月11日在这里宣布，美国经济学家詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登因在微观计量经济学领域所作出的杰出贡献而荣获2000年诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院说，两位获奖者在微观计量经济学领域的主要贡献是，他们在70年代发展了已被广泛用来对个人和家庭行为进行统计分析的理论和方法，其中赫克曼发展了对选择性抽样数据进行分析的理论和方法，麦克法登发展了对自行选择行为进行分析的理论和方法。他们将分享900万瑞典克朗（

14、约合100万美元）的诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院介绍说，介于经济学和统计学之间的微观计量经济学是一门用来研究微观数据的方法学。随着人们所能获得的微观数据的增加和计算机功率的增大，经济学家们已能对许多新的问题进行研究，如决定人们去工作和工作时间的因素是什么，经济动力是如何影响人们对教育、职业和居住地所进行的选择，以及不同教育计划对收入和就业产生什么影响等。这些问题都可以用赫克曼和麦克法登发展的理论和方法来进行分析和研究。瑞典皇家科学院认为，赫克曼和迈克法登已解决了对微观数据进行统计分析中出现的基本问题。他们所发展的分析方法不仅在经济理论方面具有坚固的基础，而且还在重大社会问题的实用研究领域发生

15、了很大的影响。这些方法现已成为经济学家和社会学家分析问题的“标准工具”。瑞典皇家科学院进一步介绍说，人们所能获得的微观数据往往来源于选择性的抽样数据，如有关工资的数据就无法通过随意抽样的方式获得。如果这样的选择性因素不被考虑进去，那么对经济关系进行的统计评估结果将会发生偏颇。赫克曼发展了用一种合适的方式来处理选择性抽样数据的方法，并提出了用来解决与此密切相关问题的方法。他在这些领域进行的应用研究也具领先地位。瑞典皇家科学院说，微观数据还能反映人们的随意选择行为，如有关人们对职业或居住地的数据能反映他们是在有限的范围中进行选择。以前，经济学界对这样的选择进行的经验研究缺乏经济理论基础。麦克法登根

16、据一种有关自行选择的新理论，发展了对自行选择进行统计分析的方法。这些方法已使经验研究发生的变革，并已在交通运输和通信等领域得到了广泛的实际应用。赫克曼1944年出生于美国的芝加哥，现为芝加哥大学经济学教授。麦克法登1937年出生于美国的罗利，现供职于美国加利福尼亚大学。7、2003年诺贝尔经济学奖获奖者研究成果简介协整与有条件的异方差自回归       瑞典皇家科学院10月8日在斯德哥尔摩宣布，将2003年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们分别用“随时间变化的变动

17、性（time-varyingvolatility）”和“共同趋势（commontrends）”这两种新方法分析经济时间序列，从而为经济学研究和经济发展做出了巨大贡献。格兰杰和恩格尔的研究成果目前已经成为世界各国中央银行、财政部、金融市场经常使用的分析工具，特别是在评估投资组合的系统风险方面，更具有现实的应用价值。在中国，经济学家特别是计量经济学家对恩格尔和格兰杰的理论建树同样不陌生。在上世纪90年代初，恩格尔的“有条件的异方差自回归模型（ARCH模型）”就作为“现代经济学前沿”被详细地介绍到国内；格兰杰在谱分析（经济周期分析）、因果分析、经济预测、协整等方面的开拓性贡献也早为人们所熟知。不仅如

18、此，他们的理论和方法已经在我国经济学的研究和教学中被广泛地应用。     人们在进行关系估计和经济预测以及对经济理论进行假设检验时，通常是以时间序列的形式来使用数据，进而对宏观经济变量进行研究。尽管对这种关系可以简单地通过一个静态、线性、只有两个变量的表达式（模型）进行描述，但要得出正确的估计和结论，就要求模型必须能够很好地适用时间序列的具体特征。而对许多经济时间序列来说，最重要的两个关键特征是“非平稳性”（nonstationarity）和“随时间变化的变动性”。正是恩格尔和格兰杰在80年代发明了新的统计方法来处理这两个关键特征。  

19、;   一、非平稳性、共同趋势与协整从理论上说，许多宏观经济时间序列都是非平稳的，因此某个经济变量会遵循一个长期趋势，但一次暂时的失调会产生长期持续的影响。例如，净收入与消费、工资与价格、进口与出口、政府支出与税收等经济时间序列存在一种长期均衡关系，但一般来说，这些时间序列属于非平稳序列，其变动性会随着时间的变化而变化。与平稳时间序列不同的是，非平稳时间序列不能表现出任何清晰的趋势，因此也不能得到某个固定数值或某种特定趋势。格兰杰在20世纪80年代提出的“协整（cointegration）”理论发现，把两个或两个以上非平稳的时间序列进行特殊组合后可能呈现出平稳性。协整理论的

20、主要研究对象是在两个（或多个）非平稳时间序列中寻找一种均衡关系，该理论的提出对于用非平稳经济变量建立计量经济模型，以及检验这些变量之间的长期均衡关系具有非常重要的意义，而且其应用也远远超出了对线性回归的诊断。在许多情况下，经济理论告诉我们两个变量应该是协整的，对协整性的检验也就是对经济理论正确与否的检验。例如，股票市场，如果对股票价格的估计是理性的，那么公司股票的价格应该等于预期未来股息流的现值。这事实上意味着，尽管股息和股票价格这两个变量都是非平稳的，但这两个序列应该是协整的，其协整参数等于投资者在计算盈利现值时所采用的贴现率。     格兰杰又从几个

21、方面对协整分析进行了拓展，如处理具有季节性模式的序列。另外，在协整概念的基础上，他还进一步提出了著名的“格兰杰协整定理”，用来解决协整与误差修正模型之间的关系问题。这个定理的重要意义在于它证明了协整概念与误差修正模型之间存在的必然联系。即如果非平稳变量之间存在协整关系，那么必然可以建立误差修正模型；而如果非平稳变量可以建立误差修正模型，那么该变量之间必然存在着协整关系。除了在理论上建立了协整的概念，格兰杰在实际经济分析中也作了大量极有贡献的实证性研究，如对季节性模式的单整与协整分析；对产出、销售以及存货之间的多因素协整分析；对美国国债的产出协整分析等。     二、随时间变化的变动性和ARCH模型     在现代金融理论中，对资产收益的风险和价格不确定性的度量通