证券全球金融速递全球股市普遍走低

1、证券研究报告海外研究/点评分析师全球普遍走低S0740510120025全球金融速递liuqy2015 年 10 月 15 日n：受低油价和走强带来拖累作用，9 月生产者物价指数(PPI)下跌，受价格低企影响，9 月零售销售几无增长，月环比涨幅下降，为加息带来。英国至 8 月三ILO 失业率数据下降，创 7 年新低，但薪资略不及预期，可能为英国央行加息决策提供支撑。欧元区 8 月工业产值下降，表明复苏势头减弱。n股票：昨日全球普遍走低，美股延续微幅下跌势头，欧洲主要均小幅下跌；标普及纳指微幅下跌；日经指数延续小幅下跌势头；恒生指数小幅下跌，其小幅下跌。企业指数跌幅持续达到 1.0%；上证n债券

2、：昨日下跌为主国债率持续大幅下跌，欧元区主要率均大幅下跌，边缘率以小幅持续大幅下跌，南非、巴西和俄罗斯均未能延续昨日上涨势头，其中南非大幅下跌，巴西和俄罗斯微幅下跌。n利率：昨日1 月期利率微幅上涨，3 月期利率微幅下跌，欧元 1 月期和 3 月期利率均微幅下跌，日元隔夜利率、1 月期和 3 月期利率均微幅上涨。利率延续小幅上涨势头。隔夜利率，1 月期利率持续微幅下跌，3 月期n汇率：指数持续微幅下跌，欧元、澳元、日元、加元、泰铢、韩元兑均微幅上涨，兑美元持续微幅下跌。n信用风险：希腊信用风险利率继续大幅上涨，涨幅保持 12.7%，、均微幅下跌，微幅反弹上涨，欧洲主要用风险利率比较平稳。n商品

3、：昨日商品指数微幅上涨，能源指数持续小幅下跌，工业金属和农微幅上升。BDI 大幅下跌，一周跌幅达 6.4%。请务必阅读正文之后的重要部分投资要点海外研究/点评全球数据及昨日全球数据图表 1：昨日全球数据（2014.09.12）US US US US US US US US US US USUSPPI (除食品、能源及贸易)同比PPI 最终需求 同比PPI (除食品、能源及贸易)月环比PPI（除食品与能源）月环比 PPI 最终需求 月环比零售销售对照小组Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Sep Oct 9 AugSep0.80%-0.80%0.10%0.10%-0.

4、20%0.30%0.30%-0.10%0.20%- 0.10%1.20%0.50%-1.10%-0.30%-0.30%-0.50%-0.10%0.00%-0.30%0.10%-27.60%0.00%0.80%0.70%-0.80%0.10%0.30%0.00%0.40%0.30%0.10%0.20%25.50%0.10%0.90%- 0.20%0.20%-0.10%0.00%- 0.00%-3.1496170.07874.7244168.503986.614214.960662.992163.93791.338692.307740.944967.7165零售销售（除汽车与）零售销售（除汽车）月

5、环比零售销售月环比MBA 抵押贷款申请指数营运库存PPI（除食品与能源）同比UK UK UK UK UKUK国际劳工组织（ILO）失业率（3失业救济金申领人数变动Aug Sep Aug Sep AugAug5.50%-2.2k 140k2.30%3.00%3.10%5.40%4.6k140k2.30%2.80%3.00%5.50%1.2k42k 2.30%2.90%2.90%-90.361496.38556.024180.722922.891624.0964）就业变动 3/3失业救济金申领人数比率每周收入除奖金 3/同比/同比3平均每周RURU每周 CPI-年迄今CPI 周环比Oct 12Oc

6、t 12-10.70%0.20%10.50%0.10%-64.705970.5882IT ITIT债务CPI FOI 指数 除烟草欧盟调和 CPI 同比Aug SepSep F- 0.20%2184.7b1070.20%2199.2b107.40.20%2200.2b-10.52632.6315894.7368ECECAugAug-0.50%1.80%-0.50%0.90%0.60%1.90%0.80%1.70%67.441958.1395工业产值经季调月环比工业产值工作日调整同比来源：中泰- 2 -请务必阅读正文之后的重要部分FRCPI 同比Sep0.10%0.00%0.00%-94.444

7、4FRCPI 月环比Sep-0.40%-0.40%0.30%-72.2222FR欧盟调和 CPI 同比Sep0.10%0.10%0.10%-75FR欧盟调和 CPI 月环比Sep-0.40%-0.40%0.40%-69.4444FRCPI（除烟草）指数Sep125.95125.92126.43-47.2222JNPPI 同比Sep-3.90%-3.90%-3.60%-92.1348JN货币存量 M2 同比Sep4.30%3.80%4.20%-77.5281JN货币存量 M3 同比Sep3.50%3.10%3.40%-76.4045JNPPI 月环比Sep-0.40%-0.50%-0.60%-4

8、6.0674时间调查值实际值前期值前期值相关度海外研究/点评全球股票市场图表 2：全球指数涨幅（%）指数名称最新日一日涨幅一周涨幅一月涨幅三月涨幅一年涨幅PEPB标准普尔指数纳斯达克综指日经 225 指数1994.2-0.5-0.11.7-5.00.817.72.74782.8-0.3-0.2-0.8-5.76.127.23.517891.0-1.9-2.42.7-9.411.318.71.6法国 CAC 指数德国 DAX 指数英国富时 100 指数4609.0-0.7-1.42.0-8.79.520.21.49915.9-1.2-0.8-2.1-14.19.115.71.56269.6-1.

9、1-1.73.0-7.2-4.022.71.8SENSEX 指数26779.7-0.2-0.24.1-3.2-1.621.12.9俄罗斯 RTS 指数巴西圣保罗 IBOV 指数韩国 KOSPI 指数863.3-0.40.86.8-5.1-23.28.10.646710.4-1.4-4.50.7-12.1-16.527.61.12009.6-0.50.23.9-0.9-1.316.51.0SET 指数TWSE 指数1405.1-0.10.92.0-5.7-11.315.01.98522.5-0.50.32.8-4.4-6.312.91.6标普/澳证 200 指数5197.3-0.1-0.32.0

10、-7.8-1.819.21.82983.90.01.33.3-9.2-9.313.51.2新加坡海峡指数雅加达综合指数4483.1-3.2-0.13.2-8.8-13.624.12.2吉隆坡综指1711.10.01.16.00.6-7.017.51.9巴基斯坦 KSE100 指数越南综指恒生指数33974.9-0.21.50.5-4.413.210.21.7590.0-0.10.54.9-7.6-2.511.41.822439.9-0.70.44.1-9.9-5.99.61.2恒生企业指数10334.4-1.00.55.7-12.9-2.27.31.0上证综合指数3262.4-0.93.85.

11、9-13.639.516.31.9来源：中泰全球债券市场图表 3：全球债券BP）十年期国债率最新日一日涨幅一周涨幅一月涨幅三月涨幅一年涨幅2.0-7.2-9.5-21.6-42.9-22.50.3-0.8-3.4-3.8-15.2-19.8欧元区英国 德国 法国 意大利西班牙葡萄牙爱尔兰希腊澳洲0.5-4.6-5.2-11.2-29.6-29.71.8-7.1-6.9-7.3-36.6-50.70.5-4.6-5.2-11.2-29.5-29.70.9-4.5-5.4-14.7-30.6-28.81.6-2.8-7.5-20.5-43.7-66.81.8-0.2-4.4-31.4-29.6-2

12、5.22.54.89.8-15.4-29.0-58.01.1-2.7-3.3-13.8-44.7-52.17.92.317.0-71.0-462.3133.02.6-3.9-7.0-14.1-47.8-79.11.4-5.2-6.2-8.0-25.7-55.03.1-6.1-19.2-26.6-39.0-103.0巴西16.0-3.170.568.4335.5364.2- 3 -请务必阅读正文之后的重要部分海外研究/点评7.60.01.8-20.1-28.7-84.410.4-0.5-3.7-105.5-32.1102.6俄罗斯南非8.2-4.96.6-23.58.319.3公司债券 AAA3

13、.9-6.0-11.0-16.0-25.0-9.0 BBB4.0-4.4-6.3-17.4-23.131.77.710.0-37.056.0101.0151.0 高债券欧元区 AAA欧元区 BBBTips 5 年0.9-4.3-5.31.8-23.5-15.21.8-3.9-8.21.5-15.9-8.50.1-4.5-1.8-17.43.722.1 Tips 10 年0.5-4.4-3.4-11.9-5.419.3来源：中泰全球市场利率图表 4：全球市场利率变动（BP）全球市场利率最新日一日涨幅一周涨幅一月涨幅三月涨幅一年涨幅Libor LiborLibor隔夜1 月3 月0.130.00-

14、0.05-0.300.654.170.200.250.17-1.060.984.380.32-0.020.25-1.553.478.79Libor 欧元隔夜Libor 欧元 1 月Libor 欧元 3 月Libor 日元隔夜Libor 日元 1 月Libor 日元 3 月Libor 英镑隔夜Libor 英镑 1 月Libor 英镑 3 月OISOIS 欧元OIS 日元OIS 英镑OIS 澳元Euribor 欧元隔夜Euribor 欧元 1 月Euribor 欧元三月Hibor 港币隔夜Hibor 港币 1 月Hibor 港币 3 月-0.180.000.000.000.00-32.29-0.1

15、2-0.14-0.29-1.00-4.21-12.71-0.05-0.14-0.29-0.43-3.29-10.430.031.141.570.290.71-1.000.040.500.72-0.87-1.29-3.930.090.580.36-0.20-1.27-3.130.480.130.250.250.130.690.51-0.31-0.160.12-0.34-0.120.580.38-0.38-0.750.121.510.16-0.75-1.15-5.900.107.20-0.150.700.02-0.98-2.08-13.180.070.390.500.750.220.920.46-

16、0.12-0.37-1.50-0.622.101.91-0.58-3.75-3.97-3.67-58.25-0.14-0.20-0.20-0.40-1.80-9.10-0.110.00-0.10-1.00-4.20-12.00-0.050.00-0.30-1.30-3.00-13.000.05-0.180.06-0.15-0.370.280.24-0.07-0.31-0.240.142.680.400.000.000.061.062.59Shibor ShiborShibor隔夜1 月3 月1.900.00-0.90-0.4072.40-81.603.09-0.30-0.504.70-9.40

17、-101.103.190.353.458.70-0.60-140.10来源：中泰- 4 -请务必阅读正文之后的重要部分海外研究/点评全球汇率图表 5：全球汇率变动（%）来源：中泰全球信用市场图表 6：主要CDS 变动（BP）- 5 -请务必阅读正文之后的重要部分主权 CDS最新日一日涨幅一周涨幅一月涨幅三月涨幅一年涨幅16.00.50.6-0.2-1.0-0.3英格兰德国 法国 意大利西班牙葡萄牙爱尔兰希腊 俄罗斯巴西42.70.5-1.34.11.37.115.50.00.3-2.0-4.0-4.913.80.0-0.2-0.2-1.2-4.431.50.0-0.5-1.1-2.9-12.5

18、118.30.00.74.34.61.4103.30.0-1.05.18.213.1170.7-2.3-1.40.1-12.33.550.30.40.31.1-7.1-0.15124.71274.52140.24630.44631.94239.9326.30.0-7.1-43.6-1.075.1447.5-0.331.258.3187.0284.7111.7-2.3-1.2-5.314.038.9南非259.91.83.8-8.053.269.4214.8-1.33.718.789.4139.5越南264.50.0-5.467.252.8-124.2228.8-2.9-2.3-16.260.0

19、93.4140.6-4.1-3.1-13.436.944.9全球汇率最新日一日涨幅一周涨幅一月涨幅三月涨幅一年涨幅指数93.9310-0.87-1.64-1.38-3.339.45欧元/英镑/1.14750.011.761.835.52-10.621.5473-0.030.810.84-0.87-3.41118.8200-0.01-0.93-1.33-4.2912.18/日元澳元/欧元/瑞郎0.73040.050.612.27-1.36-17.270.94970.00-1.70-2.49-0.851.031.2925-0.09-0.70-2.45-0.2514.84/加元/雷亚尔/韩元/泰铢/

20、港元/卢比3.8126-2.08-1.04-1.5021.6655.811147.0500-0.23-1.27-3.060.317.7435.3080-0.14-1.32-1.733.248.917.75010.000.000.00-0.02-0.0865.0375-0.230.12-2.072.606.74/6.34820.11-0.12-0.472.243.42远期6.50220.36-0.55-1.413.714.17日元/澳元86.78400.03-0.321.13-4.97-7.20海外研究/点评来源：中泰全球商品市场图表 7：主要商品指数及现货价格变动（%）来源：中泰- 6 -请务

21、必阅读正文之后的重要部分最新价格一日涨幅一周涨幅一月3 月一年年初至今商品农指数畜牧谷物原油能源指数除能源外工业金属贵金属 软商品CRB 现货WTI 原油天然气澳大利亚煤炭黄金现货价格白银现货价格铂现货价格 钯现货价格 铜 LME原铝 LME 铅 LME 镍 LME 锌 LMELME 钢坯铁矿石大豆芝加哥 玉米现货价格小麦现货价格PVCPTA天然橡胶BDI90.140.170.031.77-9.48-23.97-12.2655.51-0.510.012.83-10.05-7.09-8.1732.91-0.311.07-0.08-1.53-18.85-1.2942.67-1.28-1.68-0.

22、51-14.170.99-7.75132.390.05-3.672.65-15.92-51.10-20.1945.030.17-2.17-1.23-15.96-49.13-21.1989.050.181.143.28-6.05-11.70-7.34101.190.502.480.34-8.06-22.86-12.61163.731.262.027.962.43-4.55-2.3643.041.022.6210.501.87-22.77-10.66399.120.66-0.26-2.00-4.92-16.04-4.7446.64-0.04-2.456.00-10.65-48.59-7.352.4

23、40.07-1.14-9.84-15.38-39.34-18.5061.8N/A-0.96-0.08-4.26-25.36-15.281184.131.313.376.762.43-3.95-2.1016.131.360.4511.724.94-7.24-2.64998.250.895.544.52-2.60-20.99-15.01700.102.620.5219.057.06-10.78-13.645317.000.552.33-0.25-4.60-20.03-7.791572.50-0.170.74-1.89-6.02-15.40-12.601782.000.917.256.85-3.09

24、-13.890.0010442.000.023.075.60-10.85-34.55-25.031792.25-0.267.303.14-12.38-20.16-13.07193.000.002.6655.6554.40-56.77-51.14585.000.000.000.00-1.68-25.95-5.659.06-0.392.663.87-11.87-1.76-9.793.57-1.65-3.90-0.28-12.0721.02-0.835.03-2.57-2.994.30-11.0910.36-4.1967210.50-0.05-1.69-2.141.95-9.78-5.334785.000.008.268.75-1.34-36.458.7510650.00-0.474.415.45-13.41-19.92-14.11787.00-2.11-6.42-2.24-12.56-25.8954.01菲律宾115