第六章练习题及参考解答(共9页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上第六章练习题及参考解答练习题 6.1 表6.8是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 表6.8 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际支出(元)12345678910111213141516171819450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 55

2、85.88 6748.68 7945.78359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90450.

3、18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.131）建立居民收入消费函数； 2）检验模型中存在的问题，并采取适当

4、的补救措施预以处理； 3）对模型结果进行经济解释。【练习题6.1参考解答】（）收入消费模型为（）DW0.575，取，查DW上下界，说明误差项存在正自相关。（）采用广义差分法使用普通最小二乘法估计的估计值，得 DW=1.830，已知。因此，在广义差分模型中已无自相关。据，可得： 因此，原回归模型应为 其经济意义为:北京市人均实际收入增加1元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669元。6.2 表6.10给出了中国进口需求（Y）与国内生产总值（X）的数据。表6.10 19852011年中国实际GDP和进口额（单位：亿元）年份实际GDP实际进口额年份实际GDP实际进口额19858964.40

5、1257.80 199931738.82 4861.63 19869753.27 1422.19 200034277.92 6439.57 198710884.62 1457.05 200136848.76 6774.34 198812114.62 1655.06 200239907.21 8102.08 198912611.32 1632.72 200343618.58 10981.69 199013090.55 1805.19 200450535.53 14677.78 199114294.88 2230.52 200556251.12 16508.05 199216324.75 2694

6、.14 200663381.81 18569.91 199318528.59 3139.08 200772358.19 19953.56 199420863.19 4311.38 200879329.66 20088.86 199523053.83 4189.60 200986639.25 17439.12 199625267.00 4102.76 201095690.45 22569.19 199727490.49 4109.84 2011.44 25027.24 199829634.75 4082.08 数据来源：中国统计年鉴2012,实际GDP和实际进口额均为1985年可比价指标。1）检

7、测进口需求模型的自相关性；2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。【练习题6.2参考解答】建议学生自己独立完成模型存在自相关DW=0.5772,查表Dl=1.316,Du=1.469,DW<Dl,存在正自相关。（2）广义差分修正模型(利用科克伦-奥克特迭代法，二阶广义差分修正后消除自相关)存在自相关DW=2.045,Du=1.469,4-du=2.53,无自相关6.3 为了探讨股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关系，取股票价格指数与GDP开展探讨。表6.9为美国19812006年间股票价格指数（）和国内生产总值GDP（）的数据。表6.9 美国19812006年间股票价格指数和GD

8、P的数据年份股票价格指数国内生产总值(10亿美元)年份股票价格指数国内生产总值(10亿美元)1981782.623128.419942687.027072.21982728.843255.019953078.567397.71983979.523536.719963787.207816.91984977.333933.219974827.358304.319851142.974220.319985818.268747.019861438.024462.819996546.819268.419871709.794739.520006805.899817.019881585.145103.8200

9、16397.8510128.019891903.365484.420025578.8910469.619901939.475803.120035447.4610960.819912181.725995.920046612.6211685.919922421.516337.720057349.0012433.919932638.966657.420068357.9913194.7 1)估计回归模型 2)检验1)中模型是否存在自相关，若存在，用广义差分法消除自相关。【练习题6.3参考解答】1）进行OLS回归，得Y =-2123.864+0.7841X t（-6.5390）（18.9968）R2=0

10、.9376 DW=0.44082）显著水平=5%，n=26，dL=1.302，dU=1.461，DW< dL=1.302，模型中有自相关。采用一阶广义差分法估计模型，DW=0.9122，依然存在自相关，说明可能为高阶自相关。采用LM检验，判断为二阶自相关（et-1,et-2均显著），因此，使用二阶广义差分法估计模型得：Y =-2354.292+0.8163X t（-4.9507）（13.8938）R2=0.9863 DW=2.2116使用LM检验， LM=0.9001，伴随概率为0.6374，已消除自相关。模型回归系数显著。模型结果说明GDP每增加10亿美元，股票价格指数增加0.8163

11、点。6.4表6.11给出了某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)的数据。 表6.11 地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X) 单位：亿元年份地区生产总值(Y)固定资产投资额(X)年份地区生产总值(Y)固定资产投资额(X)198019811982198319841985198619871988198914021624138212851665208023752517274127302162541871512463684174124384361990 19911992199319941995199619971998199920003124315835784067448

12、3489751205506608870428756544523548668699745667845951118511801）使用对数线性模型进行回归，并检验回归模型的自相关性； 2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。3) 令（固定资产投资指数），（地区生产总值增长指数），使用模型，该模型中是否有自相关？【练习题6.4参考解答】建议学生自己独立完成答案：（1）DW=1.15988,查表Dl=1.22,Du=1.42,存在正自相关。（2）利用广义差分法修正，先确定一阶自相关系数。有三种方法确定，一是利用DW值来估算；二是利用残差的一阶自回归系数来确定，三是迭代法，也就是科克伦-奥克特法。下面利

13、用迭代法做出结果：DW=1.5897，介于DU和4-DU之间，不存在自相关了。模型结果为：DW=1.4928，介于DU和4-DU之间，不存在自相关。（3）采用改变变量的形式后，也不存在自相关。说明原模型存在自相关是由于变量的形式不合适引起的，是种虚假自相关。6.5有经济学家研究葡萄酒价格与葡萄生长期间降雨量、气温、酿制年份的关系。其中为波尔多葡萄酒的价格与1961年葡萄酒价格之比的自然对数；为收获季节的降雨量；为收获前一年冬季的降雨量；为种植季节的平均温度；为酿制年份到1989年的年数。表6.12为研究的部分数据。表6.12 葡萄生长及葡萄酒价格数据 logpricewrainhraindeg

14、reesTine_svlogpricewrainhraindegreesTine_sv-1.00 60016017.12 31-0.75 8198616.53 17-0.45 6908016.73 30-1.65 71411816.23 16 -0.61 43018015.38 29-2.25 61029216.20 15-0.81 50213017.15 28-2.15 57524416.55 14-1.12 44014015.65 27-0.91 6228916.67 13-1.51 42011016.13 26-1.30 55111216.77 12-1.72 58218716.42 2

15、5-2.29 53615814.98 11-0.42 48518717.48 24-1.86 37612317.07 10-1.97 76329016.42 23-2.20 57418416.30 90.00 8303817.33 22-1.20 57217116.95 8-1.11 6975216.30 21-1.37 41824717.65 7-1.78 60815515.72 20-2.24 8218715.58 6-1.18 4029617.27 19-1.31 7635115.82 5-2.24 60226715.37 18-1.54 71712216.17 4要求：（1）将葡萄酒价

16、格的对数对、作带常数项的回归，说明结果意义。 （2）检验模型是否具有序列相关 （3）用适当的方法消除序列相关之后，有关系数的结论有明显的变化吗？ （4）你认为哪个估计的效果更好些？简要解释原因。【练习题6.5参考解答】(1)作回归,结果为:由t检验结果表明，收获季节的降雨量对波尔多葡萄酒的价格变动的影响并不显著,而收获前一年冬季的降雨量、种植季节的平均温度、酿制年份到1989年的年数对波尔多葡萄酒的价格变动的影响都显著，特别是种植季节的平均温度每增加1度,平均说来波尔多葡萄酒的价格将增加0.39%。 (2) 5%显著水平下，查DW统计表可知，dL=1.104，dU= 1.747，模型中DW=2

17、.2629>4- dU =2.253，在不确定区域, 不能拒绝有负自相关。(3)若剔除收获季节的降雨量变量作回归,得到 5%显著水平下，查DW统计表可知，dL=1.181，dU=1.650，模型中dU=1.650<DW=2.1811<4- dU =2.350，表明不存在自相关。其他各个解释变量均显著。显然此模型效果更好。6.6 为了分析美国职业棒球大联盟（MLB）棒球队的竞争性,用联盟中所有球队的获胜率标准差stdevwp度量棒球队的竞争性。经分析，影响球队竞争性的主要是: 自由转会的棒球运动员数（fragents）、1965年前后业余运动员的选秀方式（用draft取0或1表

18、示）、球队的个数（teams）、美国人中成为MLB运动员的比例（poppct）等。表6.13为搜集的19502004年的数据。表6.13 美国职业棒球大联盟19502004年的数据 年份stdevwpfragentsteamspoppct年份stdevwpfragentsteamspoppct19500.0160.19780.22260.19510.0160.19790.38260.19520.0160.19800.43260.19530.0160.0002519810.48260.19540.0160.19820.42260.19550.0160.19830.0605241260.19560

19、.0160.19840.0551845260.19570.0160.19850.55260.19580.0160.19860.61260.19590.0160.19870.0605779260.19600.0160.19880.76260.19610.0180.19890.73260.19620.0200.19900.91260.19630.0200.19910.115260.19640.0200.19920.99260.19650.0200.19930.151280.19660.0200.19940.97280.19670.0200.19950.131280.19680.0200.19960.137280.19690.0240.19970.116280.19700.0240.19980.139300.19710.0240.19990.138300.19720.0240.20000.117300.19730.0240.20010.135300.19740.0240.20020.155300.0002619750.1240.20030.156300.19760.2240.20040.211300.19770.22260.1）将 对draft、teams、fragen