中国证券业协会科研课题

1、附件2:2010年度中国证券业协会科研课题参考选题一、 证券市场运行类（A类）1、A股市场系统风险的预警指标体系研究；2、资本市场的调控工具体系及其应用案例研究；3、创业板与中小板IPO首日溢价率的比较分析；4、创业板与主板的流动性比较研究； 5、融资融券影响A股市场的途径和幅度研究； 6、股指期货影响A股市场的机制和幅度研究；7、再融资对市场的影响途径和影响幅度实证研究；8、异常交易的评判标准及监控方法研究；9、创业板直接退市制度研究；10、产业资本与金融资本的博弈模式和博弈态势研究； 11、全球交易所债券交易机制比较分析；12、年度A股投资策略研究；二、 金融产品创新类（B类）13、筛选融

2、资融券交易标的证券的指标体系及其实证研究；14、融资融券市场风险预警指标体系研究；15、融资融券市场信息披露制度研究； 16、股指期货标的指数选择及定价机制研究；17、创新产品推出前后的压力测试研究；18、创业板上市公司再融资监管制度研究；19、国际板市场发展的国际经验及其启示；20、国际板市场发行、上市、交易结算和监管制度研究；21、代办股份转让系统管理制度研究；22、新股发行价格形成机制研究；23、碳交易金融产品创新案例研究;24、数量化投资在A股市场的适用性研究;25、程序化交易在A股市场的应用模式研究;26、备兑权证在中国证券市场发展的案例分析；27、ETF复制方法研究；三、上市公司类

3、（C类）28、上市公司整体上市模式及其评价研究；29、上市公司分拆上市案例研究；30、上市公司股利政策与二级市场定价问题研究；31、上市公司盈余管理案例研究；32、上市公司大小非减持的实证分析；33、A股市场上市公司资本结构实证研究；34、创业板上市公司创新风险的监测模型研究；35、A股市场上市公司激励机制与监管研究；36、A股市场上市公司并购重组的定价实证研究；37、A股市场上市公司股份回购实证研究；38、A股市场上市公司关联交易的案例研究；39、境内外上市公司行业特征比较研究；四、证券公司类（D类）40、证券公司资本监管体系研究；41、境外证券经纪人激励与约束制度比较研究;42、境外证券公

4、司信息隔离墙制度研究;43、境外券商机构服务模式研究；44、证券公司创新业务的评价技术及其专业评价机制研究45、证券公司股权结构与绩效关系的实证研究;46、证券研究业务评价体系及其应用研究；47、研究报告市场评价机制研究；48、证券服务深化与证券投资顾问业务发展研究；49、证券公司与证券投资顾问业务合作模式研究；50、上市证券公司融资方式的比较分析;51、信用评级职业规范体系研究；52、市场竞争秩序与资信评级行业发展研究；53、信用评级业务服务标准研究；五、 基金公司类（E类）54、境内证券投资基金契约化投资实证分析; 55、公募基金保护持有人利益研究；56、基金经理流动对基金业绩的影响研究;

5、57、基金销售激励机制研究；58、境内基金管理公司股权治理结构与基金业绩关系研究;59、QFII投资者交易行为对市场影响研究；60、境内基金股票仓位与A股市场走势相关性实证分析；61、境内基金行业在理财市场的核心竞争力研究;62、基金治理研究；63、基金公司的业绩披露研究；64、基金及基金公司退出机制研究；65、私募股权投资基金发展研究； 66、基金从业人员“炒股”的法律规范或政策规定研究；67、我国基金行业制度变革研究；六、 宏观环境类（F类）68、资本市场传导通胀预期的途径和程度实证研究；69、货币政策与资产价格关系问题研究；70、判断货币政策“拐点”的领先指标研究71、地方政府债务风险度量和监管研究；72、主权债务危机形成机制和传导途径研究；73、历次国际金融危机成因、特征和影响比较分析； 74、境内外股市联动性的实证研究；75、人民币汇率机制转变对实体经济的影响研究；76、美元走势及其对中国股市的影响研究；77、经济转型时期的“融资结构”案例研究;78、通胀预期管理实证分析；79、资本市场推动经济发展方式转变的机制研究；80、资本市场推动新兴产业发展研究；七、 投资者教育类（G类）81、投资者教育水平评价指标体系研究;82、投资者适当性管理研究;83、境内投资者结构和行为特征与投资者教育模式;84、境外投资者教育的激励机制研究；85、司法判