国际贸易技术溢出的实证研究――基于中国各行业

1、经济学年会投稿投稿领域：国际经济学国际贸易、R&D溢出和生产率增长基于中国工业行业的面板数据分析李小平 朱钟棣（上海财经大学国际工商管理学院，上海200433） 内容提要：本文首次采用Coe和Helpman（1995）等的国际R&D溢出回归方法，在运用DEA方法对1999-2003年32个工业行业的全要素生产率增长分解为技术进步和技术效率增长，并对外国R&D分为日本、美国和其他OECD国家R&D基础之上，对通过国际贸易渠道的R&D溢出作了实证分析。我们得到了有别于Coe和Helpman等的实证结论。我们发现贸易开放度高的行业平均比贸易开放度低的行业拥有更

2、高的技术效率，但却拥有较低的规模效率等；在控制其他变量的情况下，外国R&D确实通过国际贸易渠道促进了各行业的技术进步，并且开放度越高的行业受益越大；但是外国R&D通过国际贸易渠道阻碍了各行业的技术效率的增长，并且开放度越大的行业受阻碍的影响也越大；美国、日本的R&D通过国际贸易渠道对各行业的生产率增长率、技术进步和技术效率的促进作用不显著；并且国际贸易的R&D溢出存在一定的国内R&D的门槛效应。 关键词： 国际贸易 R&D 生产率 技术溢出Abstract: Based on the decomposing industrys TFP into

3、technology progress and technology efficiency and dividing foreign R&D into Japanese R&D 、American R&D and other OECD countries R&D, the paper analyses Chinese industrys international technology spillover by adopting the method of international R&D spillover regressions. We find

4、that the industries owning the higher trade openness have the higher technology efficiency, but the lower scale efficiency. Controlling the other variables, the foreign R&D promotes the industries technology progress., and the larger the industrys trade openness is, the larger the industry benef

5、its. But, the foreign R&D impedes the industries technology efficiency through the international trade.Key words: International Trade R&D Productivity Technology SpilloverJEL Classification：F140 O330 O470国际贸易、R&D溢出和生产率增长基于中国工业行业的面板数据分析一、导言内生增长理论强度国际贸易的国际R&D溢出 Mohnen（2001）总结了国际技术溢出主要的

6、6个渠道：1、产品（最终产品、中间产品、资本品）的国际贸易；2、外国直接投资（FDI）；3、科学家、工程师等受过高级教育的人的移民；4、各种技术杂志的出版、专利和专利转让等；5、国际跨国合作或者跨国并购等；6、外国技术的直接购买等。，并把创新和国际贸易作为技术进步的发动机（Rivera-Batiz和Romer，1991；Grossman和 Helpman，1991b）。在开放经济中，由于国家之间存在水平或者垂直差异的中间产品的国际贸易，一国的技术进步不仅依赖于国内的R&D资本，而且依赖于外国的R&D资本；R&D资本通过增加产品品种（品种增长模型）或者提高产品质量（质量阶

7、梯模型）以促进技术进步。中国是个发展中大国，因此借助国际R&D溢出是中国技术进步的一条很重要的途径。国内学者偏向于研究FDI的技术溢出（何洁，2000；沈坤荣，耿强，2001；王成歧，张建华，安辉，2002；潘文卿，2003；张海洋，2005），而较少有研究通过国际贸易渠道的R&D溢出的文献。国内现存关于国际技术溢出的文献有2点不足：1、普遍忽略了外国的R&D变量。由于技术创新的原动力是R&D，因此，在开放经济中，外国的R&D变量是不可忽略的。2、忽视国际贸易渠道的国际技术溢出。这恰恰和国外的情况相反。国外国际贸易的技术溢出问题得到更多的关注，这可能是由

8、于FDI技术溢出涉及到跨国公司，存在更复杂的溢出机制，并且FDI数据比国际贸易数据更加缺乏的原因（Bin Xu和Jianmao Wang，2000）。中国是个贸易大国，研究国际贸易的R&D溢出具有较强的理论和现实意义。本文试图在以下几方面对现有文献进行扩展。1、首次运用国际R&D溢出回归方法研究以中国工业行业为样本的国际R&D溢出问题。2、运用DEA分析方法，对工业行业的技术效率、规模效率和拥挤测量及全要素生产率增长、技术进步变化和技术效率变化进行测算的基础上，分析了通过国际贸易渠道的R&D溢出对行业的全要素生产率增长、技术进步变化和技术效率变化等的影响。3、首

9、次检验了美国、日本以及其他OECD国家的R&D资本通过国际贸易渠道对中国各行业的溢出效果。4、从国内R&D吸收能力的角度，分析了国内R&D的门槛效应。本文结构安排如下：在第二节，我们在文献综述里简要回顾了国际贸易渠道的R&D溢出的理论基础、分析框架及其实证发展趋势；第三节是计量模型、测量方法和数据；第四节是实证分析；第五节是结论和含义。二、文献综述国际贸易渠道的国际R&D溢出的理论基础建立在2个很重要的内生增长模型之上：“品种增长”模型（Romer ，1990；Grossman和Helpman，1991b）和“质量阶梯”模型（Aghion and How

10、itt ，1992；Grossman 和Helpman，1991a）。Grossman和Helpman（1991b）在上述以研发为基础的内生增长模型基础上构建了产品的生命周期模型。该模型的基本思想是新产品在北方（技术领先国）首先被生产（质量阶梯模型），并出口到南方，但是由于南方（技术落后国）具有相对较低的工资，南方企业一旦能够模仿（质量阶梯模型和产品数量模型），被模仿的北方企业将从事进一步的研发活动。实证分析国际贸易的R&D溢出时一般使用所谓的国际R&D溢出回归方法，该分析框架假定国内全要素生产率和国内外R&D存量相关： (1)其中，代表国家；代表国家的特殊固定截距项；

11、和分别是国内、国外的R&D存量；和分别是对应的国内外R&D存量的系数；是误差项。在衡量国外研发存量时主要存在有两种方法。Coe和Helpman（1995）用如下公式构建国外R&D存量变量： （2） 其中，是国家的国外R&D存量变量；是国家从国家进口的商品量；是进口总量：；是外国j的国内R&D存量。Lichtenberg等（1998）认为（2）式中的权重只反映了R&D溢出的方向，而没有反映溢出的强度。因此他们提出了自己的估算公式：， （3）其中，是本国在时期t从国外j的进口量，是国家的GDP。Coe和Helpman（1995）使用上述的国际R&am

12、p;D溢出回归分析框架，首次验证了国际贸易的R&D溢出的存在。他们以22个发达国家1971-1990年的数据为样本，以（2）式来构建外国R&D存量，发现国内和国外R&D存量都是生产率增长的源泉，并且贸易开放度越大的国家从国际R&D溢出中的受益越大。Coe、Helpman和Hoffmaister（1997）以22个工业化国家和77个发展中国家1971-1990年的数据为样本，结果发现，从22个发达国家向77个发展中国家的R&D溢出是显著的，其R&D溢出弹性为0.06。这两篇实证研究为后继文献提供了基本的分析框架。此后的大量文献都是建立在这个基本分析

13、框架之上并对此进行了不断地扩展和丰富。第一类扩展是在回归方程中设置更多的控制变量。Engelbrecht（1997）在Coe和Helpman技术溢出模型中增加了一个人力资本变量（平均受教育年限），并且发现当加入一个人力资本变量后，国际R&D溢出依然是显著的。Hejazi和Safarian（1999）在Coe和Helpman模型基础上增加了一个表示通过FDI渠道溢出的外国R&D存量变量，结果发现通过FDI渠道的溢出系数比通过国际贸易的溢出系数更大。第二类扩展是探讨、完善计算外国R&D存量的方法。Lumenga-Neso et al和Schiff（2001）在计算外国R&a

14、mp;D存量时考虑了“非直接”贸易的R&D溢出问题，该文认为当一个国家尽管只从另一个国家进口商品，但如果国家从其他国家有过进口时，国家也能够从其他国家获得技术溢出。Lichtenberg和Pottelsberghe de la Potterie（1998）在实证中自己构建了公式（3）来计算外国R&D，并仍然得出了和Coe和Helpman一样的结论。第三类扩展是将研究样本扩展到行业和企业数据。Hakura和Jaumotte（1999）认为产业内的国际贸易R&D溢出的强度应该要大于产业间的溢出强度。Keller（2002）对8个OECD国家中的13个行业层面的样本数据进行了

15、分析，结果发现自身的R&D和外国的R&D对行业的全要素生产率都存在显著的影响。Schiff、Wang和Olarreaga(2002)把行业按照R&D的密集程度分为高、低两类，结果发现高R&D密集的行业主要受益于北南之间的R&D溢出，而低R&D密集的行业主要受益于南南之间的技术溢出。Changshu Park（2003）采用1976-1996期间9个韩国行业的数据，选取14个主要的OECD国家的R&D作为外国R&D，结果发现外国R&D对行业技术进步的影响竟然要大于国内行业R&D的影响。对企业层面的样本研究都得到一个基

16、本的结论，那就是出口企业比非出口企业具有更高的生产率水平，但是究竟是企业本身因为具有更高的生产率水平而选择出口，还是出口促进了企业的生产率水平呢？采用因果关系检验的实证结果却不是很明确（Clerides、Lach和Tybout，1998；Yamada，1998；Van Biesebroeck，2003等）。国内关于国际贸易R&D溢出的文献相对较少，并且大部分偏重于定性的分析，也没有使用基本的国际R&D溢出回归方法。海闻（1995）较早就讨论了国际贸易和技术溢出的相关理论问题以及国外理论的最新发展；张燕生（1999）分析了国际贸易的“干中学”效应；包群、许和连、赖明勇（2003）

17、的实证分析发现出口贸易主要通过对非出口部门的技术外溢来促进我国的经济增长；李小平、朱钟棣（2004）实证分析了中国各地区国际贸易的技术外溢，发现在技术外溢中存在经济发展的“门槛效应”。三、计量模型、测算方法和数据（一）、计量模型我们构建“国际R&D溢出回归”分析框架。我们假设一个行业用劳动力（L）、物资资本（K）、和知识资本（S）生产产出（Y），生产函数为柯布道格拉斯生产方程，即： （4）定义全要素生产率：TFP=，则我们得到全要素生产率：（6） 借鉴Coe和Helpman（1995）的思想，我们假设在一个开放的经济中，一个行业的知识资本S不仅源自本国本行业的研发资本R&Dg，

18、也源自于本国其他行业的研发资本R&Dgo和外国的研发资本R&Df，即： （7）于是将（7）式代入（6）式并两边取对数，我们可以获得如下的基本回归方程：. （8）其中，为常数项，为各系数；由于我们在衡量国外研发资本时将采用国际贸易权重，因此衡量了外国的R&D资本通过国际贸易溢出的强度，如果显著为正，说明外国的R&D资本确实通过国际贸易渠道促进了国内行业的技术进步，而如果显著为负，表明外国的R&D资本通过国际贸易渠道阻碍了国内行业的技术进步 Grossman和Helpman（2002，中译本）就讨论了自由贸易可能会仰制两个相互贸易的国家中某一国的研究能力的四

19、种情况。1、当知识的溢出仅限于国内范围且两国在经济规模上存在差异，则小国产品在世界市场的份额不断下降，面对激烈地外部竞争，其研发投资的回报将降低；2、当知识的溢出仅限于国内范围时，则技术落后国与技术领先国之间的国际竞争会使技术落后国的创新与增长减速；3、一个非熟练劳动力禀赋较高的国家可能因为专门从事传统产品生产，于是，尽管其高技术部门的技术进步不断提高，但其总制造产出增长率会下降；4、人力资本丰富的国家在贸易均衡时的创新速度可能会低于自给自足时的速度。；表示行业i在时期t的全要素生产率指数；、分别是国内本行业i、国内其他行业i和国外i在时期t的R&D资本；是误差项,它由三项组成：是不可

20、观测的反映行业之间差异的行业特殊要素；是随时间而变的时间特殊要素；代表其他干扰项 以后的都具有相同的三项。；ln是自然对数。另外，我们还要考虑国内吸收能力。Abramovitz（1986）认为一个技术上落后的国家有从技术领先国借用技术的优势,但是技术落后国家自身还要具备一定的吸收能力，即一些吸收先进技术的要素，这些要素被称之为“社会能力”（social capability）。国内R&D资本具有两面性：既能提高本国的自主创新能力从而促进本国的技术进步，同时又能提高吸收外国先进技术的能力（Cohen和Levinthal,1989）。为了考察各行业对外国技术的吸收能力，我们引入国内本行业的

21、R&D资本ln(R&Dg)和外国的R&D资本ln(R&Df)的交互项，即ln(R&Dg)* ln(R&Df)，得到回归方程（9）：（9） 其中，有两个方面的经济意义，一是表示国内本行业R&D资本对国外R&D资本的吸收能力；二是表示国内本行业R&D资本和国外R&D资本相结合对国内本行业生产率的影响。如果显著为正，则表示本行业的研发很好地通过国际贸易渠道吸收了外国研发的技术溢出；如果显著为负，则表示本行业的研发不仅没能通过国际贸易渠道吸收外国研发的技术溢出，而且通过国际贸易渠道，使国外的研发仰制了国内行业的技术进步。根

22、据（9）式，我们可以求得国内本行业R&D的门槛值。要使外国研发对行业技术的影响为正，即：>0，如果和异号，则存在国内研发的门槛效应，当 >0, <0时，>(-/)<0, >0时，<(-/)。 美国和日本是中国最重要的两个贸易伙伴，也是世界上最重要的技术领先国，为了分析这两个国家对中国行业技术的影响，我们将外国的R&D资本分为3类：美国、日本和其他OECD国家的R&D资本，我们在（8）式的基础上得到如下的方程： （12） 其中，、分别是在时期t其他OECD国家、日本和美国的R&D资本。同样地，为了分析国内外R&D资

23、本等因素对各行业技术效率和技术进步的影响，我们分别以技术效率和技术进步为因变量构建和（8）、（9）、（12）式相对应的计量方程。（二）、技术效率和全要素生产率测算及其分解方法传统的测算全要素生产率（TFP）的方法是索洛剩余法。这种方法存在如下的四种假设前提：1、生产函数的形式是已知的；2、经济主体的生产效率总是处在最佳水平；3、中性的技术改变；4、不变的规模报酬等。如果这些假设不成立，TFP测量将是有偏的（Coelli等1998）。由于上述传统方法的限制，本文采用目前比较流行的非参数分析方法DEA法对中国各行业的全要素生产率进行测算 Fare等(1994b)详细介绍了基于产出的曼奎斯特生产率指

24、数方法，郑京海等（2002），Zheng and Hu(2004)运用了同样的方法。颜鹏飞、王兵（2004）和张海洋（2005）采用过基于投入的曼奎斯特生产率指数方法。在本文，我们从投入的角度来研究全要素生产率变化，设在每一个时期，第个行业使用种投入，得到第种产出。在固定规模报酬（C）和投入要素强可处置（S）条件下行业基于投入最小的Farrell 技术效率可以分解为以下三项的乘积即（Fare等，1994a）： （14）其中， 为投入规模效率（Input Scale Efficiency），为投入拥挤测量（Input Congestion Measure）, 为剩余技术效率（Residual T

25、echnical Efficiency）。在构建Malmqust生产率指数时，我们引入距离函数（Distance Function）的概念。距离函数是上述已经讨论过的Farrell 技术效率的倒数，定义参考技术下的投入距离函数 （18）Malmquist 生产率变化指数可以被分解为相对技术效率的变化和技术进步的变化(Fare 等, 1994a)。以时期为基期期的全要素生产率可以表示如下： （19）在上式中，是技术效率变化指数，这个指数测度时期到每个观察对象到最佳实践边界的追赶（catching up ）程度。是技术进步指数，这个指数测度技术边界的时期到之间的移动 。 （三）、数据处理由于我国对

26、工业行业数据的统计口径在1998年前后存在差异，因此我们对各行业的研究期间确定为19982003年。本文中各数据都来自中国统计年鉴（1999-2004年）。我们以工业增加值表示产出，并以各行业的工业品出厂价格指数将当年价的增加值折算成以1998年为基期的可比价。我们参照郑玉歆（1992）等的做法，选取固定资产净值作为资本投入，并以固定资产投资价格指数进行平减，各行业固定资产投资价格指数我们取李小平、朱钟棣（2005）的数据 我们选择2003年各行业的投资价格指数和2002年的相同。劳动投入我们以职工年均人数表示。我们用onfront2.0软件计算了1998-2003年中国工业32个行业每年的技

27、术效率、规模效率和拥挤测量，以及1999-2003年Malmquist 生产率指数及其分解为技术效率与技术进步的变化情况。国内各行业R&D支出数据来自中国科技统计年鉴各年。各行业每年的R&D支出包括技术开发经费内部支出和其他技术活动经费支出（技术开发经费、技术改造经费、技术引进经费、消化吸收经费和购买国内技术经费等5项）。借鉴 Coe和Helpman（1995）和Coe、Helpman和Hoffmaister（1997）等的做法，我们以国内各行业R&D累计的资本存量作为国内各行业R&D资本，我们采用如下的公式计算：. （20）其中，为行业i在t年的资本存量，为行

28、业i在t-1年的R&D支出，为折旧率，我们在此假设折旧率分别为5 作者曾经采用10的折旧率对所有回归方程作过敏感度分析，结果发现，基本的结论和采用5折旧率一致。 （21）其中，为行业i可得的最早年份的资本存量，为期间平均的R&D支出增长率，为折旧率。在计算各行业的资本存量时，我们首先对各行业的名义研发支出以1998年为基期的行业投资价格指数平减成实际支出 各行业投资平减指数见李小平、朱钟棣（2005）。由于中国科技统计年鉴对各行业的其他技术活动经费支出在1996年后才有完整的统计，因此我们以公式（21）计算出各行业1996年的研发资本存量，再以公式（20）计算出以后各年各行业的

29、R&D资本存量。由于世界研发资金主要集中在一些重要的OECD国家，因此我们借鉴Jae Young Lee（2003）的做法，选取14个重要的OECD国家来衡量外国的R&D资本存量 这14个国家分别是美国、加拿大、日本、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、爱尔兰、西班牙、比利时、英国和澳大利亚。各年的国外R&D支出的数据是这样求得的：首先我们从WDI数据库查得各年各国的GDP数据，在这里我们可以得到上述14个国家各年的用2000年不变价美元表示的GDP；再在中国科技统计年鉴上查到各国各年的研发支出占GDP的比例数值 其中R&D支出占GDP比例数据有些缺失：澳大利

30、亚缺少1991、1993、1995、1997、1999、2001和2002年， 1991年值以1992年代替，2001和2002年以2000年的代替，其他值以线性插入取得；丹麦缺少1994、2000年，比利时缺少1992、2002年，意大利缺少2002年，爱尔兰缺少2002年，荷兰缺少2002年的；对于2002年的数据都以2001年的替代，其他年份数据都以线性插入的方法求得；各国1990年的数据以1991年代替。（WDI数据库也有各国各年R&D支出占GDP比例数据，但缺失更多）。；两者相乘就得到各国每年的研发支出。各国1991年的R&D存量数据来自Jae Young Lee转自

31、于Coe和Helpman 这些数据为1985年为基期的1976-1991年的各国的相对研发存量指数，我们有了1990年的研发支出，和1990、1991年的相对研发存量指数，再按照公式（20）可以求得1990、1991年的绝对研发存量数据。再以公式（20）求得以后各年的R&D资本存量。其次，我们要考虑国外R&D资本的权重选择。我们选择Lichtenberg等的公式（3），即： （22）其中，是行业在时期t的外国研发，是行业在时期t从国外j的进口量，是国家的GDP，是国家的研发资本。每个行业从各国的进口数据来自联合国统计处的COMTRADE数据库。由于中国统计年鉴上对中国工业行业的

32、分类标准（CICC）和联合国对国际贸易的分类标准（SITC,第三版）不统一，我们要对这两类标准进行统一分类。我们参照盛斌（2002）的分类，并选取32个工业行业作为样本，将这些行业的商品进出口额按照国际贸易的分类标准（SITC,第三版）的统计数据重新集结得到。原始的贸易数据都是以美元价表示，我们以每年平均的人民币对美元的汇率将此数据表示成人民币价，再以消费价格指数折算成1998年不变价。四、实证分析（一）、描述性分析我们将所有32个行业按照行业在1998年2003年期间的进出口量之和与总产值之比的平均值的高低将所有行业分为高、低贸易开放度两类：该比值处在前16位的属于高贸易开放度行业；该比值处

33、在后16位的属于低贸易开放度行业 按照进出口值之和与总产值之比的高低分类的两大类分别为，高贸易开放度行业：H30仪器仪表及办公用制造业、H16文教体育用品制造业、H3黑色金属矿采选业、H10服装及其他纤维品制造业、H13家具制造业、H11皮革、毛皮、羽绒制品制造业、H30电气机械及器材制造业、H28专用设备制造业、H4有色金属矿采选业、H2石油和天然气开采业、H18化学原料及化学品制造业、H23非金属矿物制品业、H9纺织业、H31电子及通讯设备制造业、H14造纸及纸制品制造业、H5非金属矿采选业；低贸易开放度行业：H25有色金属冶炼加工业、H22塑料制品业、H26金属制品业、H27普通机械制造

34、业、H24黑色金属冶炼加工业、H29交通运输设备制造业、H17石油加工及炼焦业、H6食品加工和制造业、H21橡胶制品业、H19医药制造业、H15印刷业、H1煤炭采选业、H20化学纤维制造业、H7饮料制造业、H8烟草加工业。我们从表1可以看出，在1999-2003年间，所有行业平均全要素生产率增长了10，而技术效率平均增长率为负的5，技术进步平均增长率为18。我们的结果和张海洋（2005）对内资部门测算的结果相比，都发现技术进步是全要素生产率增长的主要原因，但是张海洋测算的内资部门的技术效率、技术进步增长率分别为3.18、9.17，和我们的结果相差较大。这可能有三个原因：一是数据原因，我们用的数

35、据比张海洋多了2003年度，并且对工业增加值和固定资产净值折算成不变价时所使用的平减指数不同；二是各行业中的外资部分的技术效率平均增长速度可能是负的，其导致整个行业的技术效率增长速度为负了；三是张海洋测算的行业比我们多了2个，这可能导致前沿技术行业的变动，而使测算结果变动。从表2中我们可以看出，16个高开放度产业和16个低开放度行业比起来，前者具有更高的出口产出比、进口产出比、净出口产出比；从CRS和VRS效率的平均水平来看，高开放度行业的平均值分别高于低开放度行业的； 其次，我们从人均工业增加值和资本增加值之比值来看，前者的人均工业增加值高于后者的人均工业增加值，这说明高开放度的行业平均来说

36、每人每年创造的工业增加值要高于低开放度行业的；而高开放度行业的固定资本净值与工业增加值之比要低于低开放度行业的，说明高开放度行业创造单位增加值所需要的固定资本净值比低开放度更少；因此，高开放度行业相对具有较高的效率水平。但从各行业的规模效应来看，高开放度行业的平均值却低于低开放度行业的；并且高开放度行业的投入拥挤测量也要小于低开放度行业的。我们从生产率增长来看（表1），高开放度行业的平均Malmqust生产率指数、技术效率指数和技术进步指数要低于低开放度行业的，说明低开放度行业平均具有更高的全要素生产率增长率、技术效率增长率和技术进步增长率。表1：各行业平均的生产率（Mi）、技术效率（EC）和

37、技术进步（TC）指数 （1999-2003）行业Mi平均EC平均TC平均行业Mi平均EC平均TC平均比重高1.07 0.94 1.15 比重低1.13 0.96 1.21 H321.16 0.88 1.09 H251.18 1.06 1.14 H161.06 0.99 1.09 H221.11 0.93 1.24 H31.12 1.01 1.13 H121.11 1.04 1.09 H101.07 1.00 1.09 H261.14 0.96 1.20 H131.04 0.97 1.09 H271.16 0.97 1.23 H111.10 1.03 1.09 H241.22 0.97 1.34

38、 H301.14 1.07 1.09 H291.21 1.00 1.25 H281.11 1.04 1.09 H170.96 0.80 1.31 H41.08 0.97 1.12 H61.17 0.99 1.21 H21.02 0.81 1.36 H211.12 0.93 1.23 H180.99 0.87 1.21 H191.06 0.98 1.11 H231.00 0.87 1.20 H151.05 0.97 1.10 H90.97 0.86 1.13 H11.02 0.94 1.09 H311.19 0.99 1.24 H201.21 0.96 1.27 H140.95 0.84 1.1

39、9 H71.07 0.87 1.28 H51.04 0.91 1.17 H81.24 1.00 1.24 所有行业1.10 0.95 1.18 (二)、回归结果我们采用Stata.8.0软件对各计量方程进行回归。固定效应（FE）模型和随机效应（RE）模型的选取根据Hausman检验值而定，当Hausman检验值在15水平内显著时，我们取固定效应（FE），否则取随机效应（RE）。我们的计量检验分两步进行，首先对所有行业数据作检验，分别对因变量为技术进步指数、技术效率指数和Malmquist 生产率指数的计量方程分别作回归 所有回归方程的因变量分别为技术进步指数、技术效率指数和Malmquist

40、生产率指数，自变量为各变量的自然对数值。；其次，我们再对高、低开放度行业的以因变量为技术进步指数、技术效率指数和Malmquist 生产率指数的计量方程分别作回归，并作比较分析，回归结果见表3至表5。1、所有行业的分析3.1衡量了国内本行业的研发存量、国内其他行业的研发存量和外国的研发存量对行业技术进步的影响，各估计系数都为正并且至少在5水平上显著，说明三者都促进了行业的技术进步。所以，国际贸易产生了国际R&D溢出。从各系数的估计值来看，国内其他行业研发存量的系数最大，国内本行业的研发存量的系数次之，外国研发存量的系数最小。这个结果表示国内行业的研发存量对行业的技术进步的影响要大于外国

41、研发存量对行业技术进步的影响。这个结果和Coe和Helpman（1995）、Keller（2002.）等的结果相似。但是我们的结果和Changshu Park（2003）对韩国行业分析的结果不同，Changshu Park的实证表明外国的研发资本对韩国行业生产率的影响要大于本国研发资本的影响，他认为韩国和OECD发达国家相比起来，研发投资相对较少，因此外国的研发投资对本国行业的生产率影响比本国研发投资的影响更大。但是至少有2个原因造成了中国各行业的技术进步更多的取决于本国的研发而不是外国的研发：首先，中国还处在工业化阶段，这个阶段决定了中国的比较优势尚处在劳动密集型、资源密集型产品上，进出口商

42、品的技术含量并不是很高，尤其是中国的加工贸易还占据了整个贸易的很大比例 加工贸易占贸易总额的比例自1998年以来都处在50左右的水平（来自中国对外经济贸易统计年鉴各年）。，国际贸易中的很大部分还只是简单的初级加工。其次，主要西方国家对中国先进技术的限制出口。因此，中国通过国际贸易途径提升技术进步的效应有限。3.2是在3.1的基础上增加了国内研发和外国研发的交互项的回归。该交互项的系数显著为正，说明国内研发的吸收能力较强，国内研发和外国研发的结合显著的提高了国内行业的技术进步。并且此时国外研发的估计系数由正变成了负，说明国外研发的溢出存在国内研发的“门槛效应”。国内研发的门槛值即>12.2

43、 王志鹏、李子奈（2004）曾经用相似的公式计算过外商直接投资中的人力资本门槛。这个结果和李小平、朱钟棣（2004）的结果相似，李小平、朱钟棣对中国各地区国际贸易技术溢出的实证分析发现，各地区的技术溢出存在经济发展的门槛效应，即在不同的经济发展地区，进出口的技术溢出效应不同。3.3回归方程是将外国研发分解为日本的研发、美国的研发以及除上述两国之外的其他国家的研发。结果显示，日本和美国研发的系数不显著，而其他国家的研发显著为正，说明日本和美国的研发对各行业的技术进步的促进作用不显著，而其他国家的研发显著地促进了各行业的技术进步。我们的结果和Changshu Park的结果不同，在Changshu

44、 Park的分析中，日本和美国的研发都显著地促进了韩国各行业的技术进步，并且日本的促进作用更大。日本和美国的研发为什么没能通过国际贸易渠道促进中国各行业的技术进步呢？这很可能和日本和美国对中国的贸易政策有关，至今为止，日本和美国一直控制对中国的先进核心技术出口，这限制了日本、美国的研发通过国际贸易途径给中国带来技术溢出的有效性。 4.1衡量了国内本行业的研发存量、国内其他行业的研发存量和外国的研发存量对行业技术效率的影响，其中，国内本行业和外国的研发存量的估计系数显著为负，而国内其他行业的研发存量的估计系数不显著，说明国内行业和外国的研发存量不仅没有促进各行业的技术效率，反而阻碍了技术效率的提

45、高。这可能和我国的市场完善程度有关。按照传统的国际贸易理论，国际贸易引起的国际竞争会促使企业减少成本、消除管理和组织的非效率而改善企业的效率（Clerides、Lach 和Tybout，1998；Baldwin和Caves，1997）。但是当市场不完善时，国际贸易的这种竞争效应和资源的动态分配效应将会受到扭曲。我国还没有建立起完善的市场经济体制，许多非效率的国有企业尚存在软约束，一个高度发达的市场退出机制还没形成等等，因此国际贸易不仅不能促进各行业的技术效率，反而在引入国外的激烈竞争时，会降低国内研发投资的回报率，抑制了国内技术效率的提高。4.2 是在4.1基础上增加了外国研发和国内本行业的研

46、发的交互项，该交互项的估计系数显著为负，说明外国研发和国内本行业的研发的结合确实阻碍了行业技术效率的提高。并且增加了该交互项后，外国研发变量的系数显著为正。因此，外国研发对行业技术效率的阻碍存在国内研发的门槛值。要使国外研发对国内技术效率的影响为正，即 <12.928。4.3的结果表明，控制国内本行业研发和其他行业研发变量后，日本的研发和除日本、美国之外的其他外国的研发对行业的技术效率的影响显著为负，而美国的研发对行业的技术效率的影响不显著。这说明在对技术效率的负面作用中，尤以日本和其他国家的影响最大。5.1-5.3衡量了各变量对全要素生产率增长的影响。从5.1可以看出，外国研发对全要素

47、生产率增长的促进作用不显著，但是国内本行业和国内其他行业的研发对全要素生产率增长的影响显著为正；从前面的分析中我们已经知道，外国研发对技术进步的影响显著为正，对技术效率的影响显著为负，而全要素生产率是由技术进步和技术效率构成的；因此，外国研发对全要素生产率的综合影响就不是很确定。但是从5.2我们可以看出，外国研发和国内本行业研发的结合项却显著地阻碍了全要素生产率的增长，并且存在国内研发的门槛值，如果要外国研发对行业的全要素生产率的影响为正，则 <15。从5.3中，我们发现分解之后的外国研发对行业的全要素生产率的影响也不显著。2、分类行业的比较分析按照贸易产出比的高低分类 我们将各行业按照

48、国际贸易与产出之比的大小分成两类，对这两类行业分别作和上述相同的回归分析，并对其回归结果进行比较分析，回归结果见表3至表5。首先，我们对以技术进步为因变量的回归结果进行了比较（表3中的3.4-3.9）。从表3中可以看去，对于高开放度行业来说，国内本行业的研发、国内其他行业的研发以及外国的研发都显著地促进了行业技术的提高，而对于低开放度产业来说，只有国内本行业的研发、国内其他行业的研发显著地促进了行业技术进步，这说明高贸易产出比的产业更能够通过国际贸易的R&D溢出来促进技术的进步；但是对两组行业来说，对行业技术进步的促进作用最大的还是是国内其他行业的研发，其次为国内研发。从国外研发和国内

49、研发的结合效果来看，两者在高开放度行业中的结合效果不明显，而两者在低开放度行业中结合效果比较显著，并且在低开放度中存在国内研发的门槛效应，该门槛值为>15.407。从各类外国研发的效果来看，在高贸易产出比行业中，只有日本对技术进步的促进作用比较明显；而在低贸易产出比行业中，日本对技术进步的阻碍作用比较明显，美国和其他外国研发的促进作用都比较明显。 从各变量对技术效率的影响来看（表4中的4.4-4.9），国内本行业研发、国内其他行业研发和外国研发对两类行业的影响都显著为负，并且各变量的影响从大到小依次为国内其他行业研发、国内本行业研发、外国研发；国外研发对技术效率的阻碍作用在高开放度行业中

50、更大。从外国研发和国内研发的结合效果来看，其交互项在两类行业中的估计系数都显著为负，并且都存在一个国内研发的门槛效应，高、低贸易产出比行业国内研发的门槛值分别为<12.034，<15。从各类外国研发的效果来看，其他国家研发都显著地阻碍了这两类行业技术效率的提高，并且美国和日本的研发对高贸易产出比行业的技术效率的影响不显著，但是美国研发对低贸易产出比行业的技术效率的影响显著为负。从表5中的5.4-5.9可以看去各变量对两类行业的全要素生产率的影响。首先外国研发对高开放度行业的促进作用要大于其对低开放度行业的促进作用。这可能是由于高贸易产出比行业和外界的接触很多，能够及时了解各种新的信

51、息，国外的技术变动很快就会影响到国内行业的技术变动，其受外国研发溢出的影响也就明显了。国内本行业和其他行业的研发都显著地阻碍了高开放度行业的全要素生产率的增长，却显著促进了低开放度行业的全要素生产率的增长。这可能和两类行业不同的竞争状况有关，在高开放度行业中，市场竞争更激烈，其受国外技术的影响更大，国内的研发有时候可能还会延迟其对国外先进新技术、新观念的接纳。但对于低开放度行业来说，国内其他行业的研发对行业全要素生产率的促进作用最大，其次为本行业研发，通过国际贸易渠道的外国研发的促进作用最小。这可能和该类行业本身开放度比较小，吸收消费外界的技术也比较少，只能更多地倚靠本国的研发来促进自身的全要

52、素生产率增长。从通过国际贸易渠道的外国研发和国内研发的结合效果来看，交互项在高开放度行业中显著地阻碍了行业全要素生产率的增长，说明在高开放度行业中存在国内本行业研发的门槛效应；对于高开放度行业来说，要使外国研发对全要素生产率的影响为正，则要求<16.346。而交互项在低贸易产出比行业中并不显著，我们并不能确定是否存在有国内研发的门槛效应。从各类外国研发的影响来看，只有日本研发显著地促进了高开放度行业的全要素生产率增长，美国研发和其他国家研发对两类行业的全要素生产率增长的影响都不显著。五、结论及含义我们采用DEA方法在对1999-2003年32个工业行业的全要素生产率增长分解为技术进步和技

53、术效率增长，并对外国研发分为日本研发、美国研发和其他OECD国家研发基础之上，对国际贸易的技术溢出作了实证分析。我们发现贸易开放度高的行业平均比贸易开放度低的行业拥有更高的技术效率，但却拥有较低的规模效率、全要素生产率增长率、技术进步率和技术效率增长率等。我们得到了有别于Coe和Helpman（1995）等的结论。我们发现国际贸易的R&D溢出对于技术进步、技术效率和全要素生产率增长的影响各不相同。对于各行业的技术进步来说，外国R&D确实通过国际贸易渠道促进了各行业的技术进步，并且开放度越高的行业受益越大；但外国R&D通过国际贸易渠道阻碍了各行业的技术效率的增长，并且开放

54、度越大的行业受到的阻碍影响也越大；外国R&D通过国际贸易渠道对高开放度行业的全要素生产率增长的促进作用要大于对低开放度行业的；美国、日本的R&D通过国际贸易渠道对各行业的生产率增长率、技术进步和技术效率的促进作用不显著；国际贸易的R&D溢出存在一定的国内R&D的门槛效应。从上述结论出发，我们认为在考虑中国国际贸易政策时有几点值得注意。首先，我们要重视利用国际贸易的R&D溢出来促进我国技术的进步。一般来说，所有行业的技术进步都受到国际贸易R&D溢出的正向影响，并且贸易开放度大的行业所受的正向影响更大，说明我国改革开放的政策对行业技术的进步是有益的。

55、其次，我们要重视完善国内市场，深化市场改革，避免国际贸易R&D溢出对技术效率的负向影响。由于存在一定的市场扭曲，国际贸易的R&D溢出同国内研发一起对技术效率产生了负的阻碍作用。一方面，我们继续完善国内市场，消除市场扭曲；另一方面，我们要重视利用国际贸易带来的管理、生产经验、新的信息等软的技术，以促进我国技术效率的改善。再次，针对存在国内R&D的门槛效应，我们要增强自身的吸收能力，合理配置研发支出和人力资本。另外，我们应该重视从日本、美国等重要技术领先国和贸易伙伴国产生的R&D溢出。美国、日本作为中国最重要的贸易伙伴和世界上最重要的技术领导者，我们应该有机会通过国

56、际贸易获得更大的R&D溢出。参考文献包群、许和连、赖明勇，2003，出口贸易如何促进经济增长？，载上海经济研究第3期格罗斯曼、赫尔普曼著，何帆、牛勇平、唐迪译，2003，全球经济中的创新与增长，中国人民大学出版社，北京何洁，2000，外商直接投资对中国工业部门外溢效应的进一步精确量化，载世界经济第12期海闻，1995，国际贸易理论的新发展，载经济研究第7期李小平、朱钟棣，2004，国际贸易的技术溢出门槛效应基于各地区的面板数据分析，载统计研究，第10期李小平、朱钟棣，2005，中国工业行业全要素生产率的测算，载管理世界第4期潘文卿，2003，外商投资对中国工业部门的外溢效应：基于面板数

57、据的分析，载世界经济第6期沈坤荣、耿强，2001，外商直接投资、技术外溢与内生经济增长中国数据的计量检验与实证分析，载中国社会科学第5期盛斌，2002，中国对外贸易政策的政治经济分析，上海人民出版社，上海王成歧，张建华，安辉，2002，外商直接投资、地区差异与中国经济增长，载世界经济第4期王志鹏、李子奈,2004,外商直接投资、外溢效应与内生经济增长，载世界经济文汇第三期张燕生，1999，干中学，载国际贸易，第4期张海洋，2005，R&D两面性、外资活动与中国工业生产率增长，载经济研究第5期郑京海 、刘小玄、 Arne Bigsten，2002：19801994期间中国国有企业的效率、

58、技术进步和最佳实践，经济学季刊第3期。郑玉歆，1999：全要素生产率的测度及经济增长方式的“阶段性”规律，经济研究第5期。Abramowitz,M.(1986) “Catching Up,Forging Ahead and Falling Behind”,Journal of Economic History,46(2),385-406.Aghion, P., and P. Howitt (1992), ''A Model of Growth through Creative Destruction'', Econometrica 60: 323-351.Baldwin, J. and Caves, R. (1997) International competition and industrial performance: allocative efficiency, productive efficiency and turbulence,