《金融计量经济学》课程教学大纲_第1页
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文档简介

1、金融计量经济学课 程 教 学 大 纲课程名称、编号金融计量经济学（Financial Econometrics）任课教师姓名、职称王志诚，副教授开课学期05-06学年第2学期授课总学时51课程学分3课程教学大纲或内容提要（400字左右）；内容提要： 本课程为金融学专业本科生的必修课程。本课程的主要目的是介绍如何利用金融数据建立计量模型和对相关的金融理论和金融变量之间的关系进行实证研究的方法。为了对方法使用和理解的方便，按照横截面、时间序列和面板（panel data）数据类型分别介绍基本的建模和推断方法。首先介绍基本的多元回归模型在金融领域的应用方法。随后根据金融市场中具有大量的时间序列数据这

2、一特征，引入相关的金融时间序列分析方法。主要讨论平稳时间序列的基本模型-ARMA模型；从利用时间数据建模的步骤，模型参数的估计方法和通过模型进行预测及相关推断方法三个方面进行介绍。最后将讨论最近二十多年来发展起来的有关对非平稳金融时间序列的分析方法。包括单位根过程的性质和相关检验方法，时间序列的趋势和各种去势方法；在金融风险分析中常用的异方差过程及其推广模型的估计和检验方法；表现多个时间序列之间长期均衡关系的协整过程的性质，对协整向量的检验和估计方法。教学方式和考核方式课堂讲授为主，闭卷考试，期末占60%，平时作业和课堂表现40% 教材以及主要参考书1 Introductory Econometrics A modern approach. Jeffrey M. Wooldridge, 2003.2 Applied Econometrics -Time Series, Walter Enders, 2004. 3 Time Seri

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