信贷风险管理系统

1、摘 要基于JAVA平台开发的信贷风险管理系统（Credit Risk Management System，以下简称CRMS），主要面向的用户为商业银行信贷人员和审核人员等信贷管理决策者。CRMS是针对工商企业信用贷款业务，以规范的信贷管理流程和精确的信贷风险度量为特征，将定性与定量分析信贷风险相结合，具有数据收集分类、信贷风险评级、管理流程指引和损失量测算等业务功能，应用于信贷的事前调查、贷时审查和贷后检查的全程管理的管理信息系统（MIS）。CRMS可以对信贷风险的识别、衡量、监督、控制和调整起到积极的辅助作用。其现实价值和意义在于，通过对信贷风险的有效防范和控制，为银行提供信贷风险管理决策的

2、辅助信息，旨在降低银行整体风险，提高信贷资产安全和经济效益。作品的科学性体现在，运用定量与定性相结合的分析方法，具体表现在以经过加工处理的数据所得到的可以衡量风险的指标为基础，再参照相应的信贷风险管理流程，进行综合的信贷风险评估分析，尽量减少人为主观因素对信贷风险管理的不利影响。作品的先进性体现在，以计算机信息技术构建的信贷风险管理系统，是在不断更新的数据库基础上，借助于计算来实现动态、实时和高效的风险管理。作品的独特性体现在，系统提供信贷风险度量模型，使商业银行可以运用风险度量模型，从而识别、衡量与监测信贷风险；系统是是以规范的信贷流程为参照标准进行设计开发的。 目前，作品已经开发完成，可以

3、投入使用。目 录1首页.4 1.1系统功能. 4 1.2系统特点. 41.3操作流程图. 42企业信息. 52.1企业客户概况. 52.2贷款基本情况. 5 2.2.1贷款目的. 5 2.2.2还款记录. 5 2.2.3关联企业. 5 2.2.4抵押担保. 62.3企业财务状况表. 63授信评级. 7 3.1 Zeta模型. 7 3.1.1参数设置. 7 3.1.2求Z值并评级. 83.2 CreditMerics模型. 8 3.2.1输入贷款参数. 9 3.2.2计算VAR值. 93.3行业比较分析. 10 3.3.1查看指标. 10 3.3.2定性分析. 10 3.3.3确定新增贷款记录.

4、 114贷后审查. 114.1输入组织机构编码. 114.1.1 Zeta模型评级. 114.1.2行业比较分析. 11 4.2修改贷款记录. 115综合分析. 11 5.1定期指标分析. 115.1.1不良贷款率. 115.1.2行业信贷集中度. 125.1.3行业利息收入排名. 125.2行业历史数据分析. 125.2.1平均违约率.125.2.2平均违约损失率. 12正 文首页1、系统功能1、授信评级和贷款分类2、管理信贷相关信息3、提高信贷风险管理效率2、系统特点1、规范的信贷管理流程2、运用风险计量模型3、高效动态的信息系统4、定量与定性分析相结合3操作流程图企业信息1、 企业客户概

5、况：组织结构编码： int客户名称： char工商营业执照： int注册地和经营地：char注册资金： int法定代表人： char经营范围： char经营期限： int经济类型： char 参照完整性（国有企业、集体企业、联营企业、股份合作制企业、私营企业、个体户、合伙企业、有限责任公司、股份有限公司）行业类型： char 参照完整性（生产型企业、商贸物流企业、建筑安装企业、餐饮、娱乐等服务业、综合型企业和其他行业）机构性质： char企业规模： char 参照完整性（大型企业、中型企业、小型企业）贷款编号： int2、 贷款基本情况：1、贷款目的参照完整性：经营业务增长、营业周期减慢、固定

6、资产购买或其他原因综合2、还款记录信贷业务受理行金额借贷起止日期是否延期是否违约A银行是或否是或否B银行C银行3、关联企业关联企业法定代表人关系类型主要经营范围是否有相互担保是或否“关系类型”的参照完整性：资金相关联、经营相关联、购销相关联、拥有共同所有者、拥有控制者和其他利益相关联4、抵押担保名称数量质量所在地所有权归属使用权归属备注栏：可以对客户信息进行必要的文字补充说明。3、企业财务状况表年份：2008日期指标名第一季度第二季度第三季度第四季度息税前利润总资产总利息支出留存收益流动资产流动负债普通股净收益(即净利润)销售收入总资本注：这10个值是整个系统计算12个财务指标(Zeta模型中

7、7个+行业比较分析中5个)所需要的的全部，信贷员须定期更新数据。授信评级1、 Zeta模型：注：这个系统配置可以设置Zeta模型的权重、Z值评级标准范围、一年期转移矩阵和未来现金流贴现的贴现率。1、参数设置Web界面中具体如下所示：Zeta模型的权重权重1234567xx行业Z值评级标准范围级别AAAAAABBBBBBCDZ值范围1年期转移矩阵（该标准由分析历史数据或从评级公司购买所得）：1年后等级初始等级AAAAAABBBBBBBBCAAAAAABBBp1%p2%p3%p4%p5%p6%p7%p8%BBBCCC 计算贷款的当前市场价值未来现金流贴现的贴现率（依据为无风险国债加适当的风险升水后

8、所得）：等级第1年第2年第3年第4年AAAAAABBBr1r2r3r4BBBCCC计算公式：Z=i*Xi请输入组织机构号：int权重指标名Xi指标值1X1：资产收益率指标，等于息税前利润/总资产。2X2：收益稳定性指标，企业资产收益率变动趋势的标准差。3X3：偿债能力指标，等于息税前利润/总利息支出。4X4：盈利积累能力指标，等于留存收益/总资产。5X5：流动性指标，即流动比率，等于流动资产/流动负债。6X6：资本化程度指标，等于普通股/总资本。7X7：规模指标，用企业总资产的对数表示。注：权重i参数从行业数据库读取，也可自行调整设置；Xi的数据来源为“企业信息系统”中的财务数据状况。2、点击

9、求Z值：int参考范例（该标准由分析历史数据或从评级公司购买所得）：级别AAAAAABBB投资级BBBCD违约级Z值范围>3.352.003.351.002.0001.00-0.820-1.73-0.823.00-1.73<-3.00给出评级参考：参照完整性：AAA、AA、A、BBB、BB、B、C2、 CreditMerics模型一年期转移矩阵（该标准由分析历史数据或从评级公司购买所得）：1年后等级初始等级AAAAAABBBBBBBBCAAAAAABBBp1%p2%p3%p4%p5%p6%p7%p8%BBBCCC计算贷款的当前市场价值未来现金流贴现的贴现率（依据为无风险国债加适当的

10、风险升水后所得）：等级第1年第2年第3年第4年AAAAAABBBr1r2r3r4BBBCCC1、请输入申请人的以下信息组织机构号：int本金P：int贷款年利率R：int期限N：int1年后的信用等级：参照完整性：AAA、AA、A、BBB、BB、B、C运算逻辑处理过程：1年后该风险贷款的现值为：VBBB =P0*R0+P0*R0/（1+r1）+ P0*R0/（1+r2）2+ P0*R0/（1+r3）3+ P0*R0/（1+r4）4 注：同理可计算出各信用等级的现值 计算信用转移后资产组合价值变化分布1年后的信用等级评级转移到该等级的概率信贷的市场价值价值变化V（V=对应等级信贷的市场价值- V

11、BBB）AAAp1%VAAAv1AAp2%VAAv2Ap3%VAv3BBBp4%VBBB0BBp5%VBBv5Bp6%VBv6CCCp7%VCCCv7违约p8%Vv8计算一定置信度下的在险价值VAR如果假设V服从正态分布的话，99% 置信度下的VAR值的计算过程为：设V 的均值为，样本标准差为。则E（V）=pi*vi2=pi*（vi-）2故v服从正态分布N（，2），在1-=99%的最大在险价值VAR值为：Z1-/2*/。其中： Z1-/2为从 “正态分布数值表”中查出的99% 置信度下的积分上限值，因系统一般设置1-为99%、95%和90%，所以Z1-/2为固定的三个已知值。2、VAR计算结果

12、:置信水平均值标准差VAR99%95%90%3、行业比较分析1、查看公司2008年四个季度的指标与行业平均值比较并画出趋势图： 指标名分子分母净资产收益率净收益总资产销售利润率净利润销售收入利润总额增长率本期净利润上期净利润上期利润资本增长率本期总资产上期总资产上期总资产利息保障倍数息税前利润总利息支出净资产收益率销售利润率利润总额增长率资本增长率利息保障倍数注：公司财务指标数据来源“企业信息”的财务状况表；行业指标值为数据库中的数据。2、市场供求关系分析：char参照完整性：供大于需、供小于需和供需基本平衡行业发展阶段分析：char 参照完整性：孕育期、成长期、成熟期和衰退期行业技术水平分析

13、：char参照完整性：领先、较高、中等、较低和落后行业垄断程度分析：char参照完整性：完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场行业依赖程度分析：char参照完整性：高、中和低行业替代性分析：char参照完整性：高、中和低3、确定新增贷款记录日期贷款编号组织机构编码金额利率期限信用等级贷款分类贷后审查1、输入组织机构编码：int1、Zeta模型评级点击：重新评级按钮（跳转至授信评级的Zeta模型，在保证新季度的财务数据输入后，重新给出信用等级）2、行业比较分析点击：行业比较按钮（跳转至授信评级的行业比较分析，在保证新季度的财务数据输入后，可以查看公司最近这个季度的财务指标与行业平均值差距并画出趋势图）2、修改信贷记录日期贷款编号组织机构编码金额利率期限信用等级贷款分类综合分析1、定期指标分析1、不良贷款率：int 总体不良贷款率行业不良贷款率注：不良贷款率=（次级+可疑+损失）/贷款总额，这些数据可从以前数据库中直接读取；同时可以画出不同时期银行总体贷款和具体某一行业的柱状图。2、行业信贷集中度：int注：行业信贷集中=行业贷款总额/贷款总额，数据可