山东省期货从业资格：期货及衍生品市场的形成与发展考试题

1、山东省 2022 年期货从业资格：期货及衍生品市场的形成与开展考试题一、单项选择题共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意1、 2、以下可以从事期货交易的是A 国家机关和事业单位B 某集团下属公司C 期货交易所的工作人员D 中国期货业协会的工作人员3、以下关于期货公司的说法，不正确的选项是 。A 期货公司的股东有虚假出资行为的， 国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公 司股权，但不得限制其股东权利B 国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C 期货公司出现重大风险、 严重危害期货市场秩序的， 国务院期货监督管理机构可以对其 进行接管D 期货公司出现严

2、重危及稳健运行、 损害客户合法权益的行为的， 国务院期货监督管理机 构可以责令调整有关部门负责人员4、某套利者以 63200元/吨的价格买入 1手5 吨/手10 月份铜期货合约， 同时以 63000元/ 吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格A 价差扩大了 B 价差扩大了C 价差缩小了D 价差缩小了100 元 / 吨，赢利 500 元分别为 63150 元/ 吨和 62850 元/ 吨。最终该笔投资的结果为200元/吨，赢利 1000 元100 元/ 吨，亏损 500 元200元/吨，亏损 1000 元5、对期货市场实行集中统一的监督管理。A

3、中国期货业协会B 中国证监会C中国证券业协会D 国务院期货监督管理机构6、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。A 利息B 基差C 现货价格D 期货价格7、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。 4 月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2 个指数点，市场冲击成 本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击本钱为0.6%；投资者是贷款购置，借贷利率为成交金额的0.5%，那么 4 月 1 日时的无套利区间是 _。A 1606 ， 1646B 1600

4、， 1640C 1616 ， 1656D 1620 ， 16608、会员制期货交易所要在6月 25日召开会员大会，那么应当在前通知所有会员。A 6 月 15 日B 6 月 18 日C6 月 20日D6 月 22日9、某一期权标的物市价是 95.45 点，以此价格买进 10张 9月份到期的 3 个月欧洲美元利率 (EUBIBOR期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其 他本钱因素的情况下，该投机者的净收益是_。A 1250 美元B -1250 美元C. 12500 美元D -12500 美元10、套期保值的根本原理是 _。A 建立风险预防机制B 建立对冲组合C

5、 转移风险D .保存潜在的收益的情况下降低损失的风险11、期货一部、 中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这表达 的是 _。A 分类评价申诉机制B 分类评价“一票降级制度C 分类结果的披露和使用D 分类评审的集体决策制度12、 世界上第一个有组织的金融期货市场是_。A 伦敦证券交易所B 芝加哥商品交易所C 阿姆斯特丹证券交易所D 法兰西证券交易所13、 期货公司办理事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20 日内作出 批准或者不批准的决定。A 变更注册资本B 变更公司形式C 破产D .变更3姬上的股权14、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公

6、司聘用，根据规定，该人 应当对期货公负责。A 董事会B 股东大会C 监事会D 风险管理部门15、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在内向期货公司提出书面异议。A 交易完成 15 日B 交易完成 30 日C 收到结算报告的当天D 期货经纪合同约定的时间16、以下关于期货的结算说法，错误的选项是_。A 期货的结算实行每日盯市制度， 即客户开仓后， 当天的盈亏是将交易所结算价与客户开 仓价比拟的结果， 在此之后， 平仓之前， 客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与 当天结算价比拟的结果B 客户平仓后， 其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比拟得出， 也可由所有的单日盈亏 累加得出C 期货的结

7、算实行每日结算制度， 客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账 户上划拨。 当客户处于赢利状态时， 只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额， 那么 客户可以将超过局部提现 ; 当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，那么 客户必须追加保证金，否那么就会被强制平仓D 客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差17、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起日内向中国证监会报告。A2B7C 10D 1518、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其中列示。A 资产B 营业本钱C 资本金D 负债19、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是。A 企业法人B

8、自然人C 会员D 国有企业20、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_ 。A 实值期权B 虚值期权C 平值期权D 市场期权21、?期货从业人员执业行为准那么试行 ?自起施行。A 2003 年 7 月 1 日B 2003 年 7 月 10 日C 2022年 6 月 30日D 2022年 4 月 30日22、某出口商担忧日元贬值而采取套期保值，可以_。A 买日元期货买权B 卖欧洲日元期货C 卖日元期货D 卖日元期货卖权，卖日元期货买权23、某投资者在 4 月 1 日买入燃料油期货合约 40 手建仓，成交价为 4790 元/ 吨，当日结算 价为 4770 元/吨，当日该投资者卖出 2

9、0手燃料油合约平仓，成交价为 4780元/ 吨，交易保 证金比例为 8%，那么该投资者当日交易保证金为 _。A 76320 元B 76480 元C 152640 元D 152960 元24、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的。A 15%B 20%C 30%D 50%25、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金缺乏， 且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金， 也没有自行平仓。 期货公司在未征求该企业意见的情况 下将其合约强行平仓，发生费用为X,同时产生损失 Y,那么以下说法正确的选项是。A 企业承当损失 Y,期货公司承当费用 XB 期

10、货公司承当费用 X和损失YC 企业承当费用 X期货公司承当损失 丫D .企业承当费用 X和损失Y二、多项选择题共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,有多个符合题意1、 监事和高级管理人员的任职资格的情形有。A .因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之日起未逾 5年B .因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、 财务参谋机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾5年C 因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所

11、、证券登记结算机构、证券效劳机构、 期货公司、 证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员,自被开除之日起未逾 5 年D 国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员2、 期货公司的期货从业人员不得进行的行为有。A 代理客户从事期货交易B 进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易C 收付、存取或划转期货保证金D 挪用客户的期货保证金3、金融期货的特点包括 _。A .金融期货的交割具有极大的便利性B 金融期货的交割价格盲区大大缩小C 金融期货中期现套利交易更容易进行D 金融期货中逼仓行情难以发生4、 按执行时间划分,期权可以分为_。A 看涨期权B 看跌期权C 欧式期权D 美式期权

12、5、以下关于波浪理论根本思想的说法，正确的选项是_。A 波浪理论是以周期为根底的。 它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期， 并指出， 在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期B 每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行C 每个周期都是由上升或下降的5个过程和下降或上升的3个过程组成D 艾略特最初创造波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律6、 以下关于中国证监会的表述中正确的有。A 依法对期货公司进行监督管理B 无权对期货公司分支机构进行监督管理C 中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D 中

13、国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理7、期货合约的价格形成方式有 _。A 公开喊价方式B 配对交易方式C 连续竞价方式D 电脑撮合成交方式8、 孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。 2022 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，到达 1.5 亿元， 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。 根据以上情况， 答复 以下问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证 遗失，对此，期货公司应当 。A 在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废B 请求中

14、国证监会公告声明作废C 持登载声明向中国证监会重新申领D 公告期满后向中国证监会重新申领9、 以下哪些情况将有利于促使本国货币升值_A 本国顺差扩大B 降低本币利率C 本国逆差扩大D 提高本币利率10、 当履行期货期权合约后，_。A 看涨期权的买方持有多头期货头寸B 看涨期权的卖方持有空头期货头寸C 看跌期权的买方持有空头期货头寸D 看跌期权的卖方持有多头期货头寸11、期货公司申请设立营业部，应当具备条件。A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处分或者刑事处分B 申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准C 符合有关客户资产保护和期货保证金平安存管监控的规

15、定D 公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行12、基金托管人的主要职责包括 _ 。A 接受基金管理人委托，保管信托财产B 计算信托财产本息C 签署基金管理机构制作的决算报告D 基金收益的分配和本金的归还13、期货从业人员受到 的纪律惩戒的， 应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培 训。A 训诫B 公开谴责C 暂停从业资格D 撤销从业资格14、未决仲裁等或有负债的 。A 性质B 涉及金额C 可能发生的损失D 预计损失的会计处理情况15、期货交易所章程中应当载明的事项包括。A 设立目的和职责B 名称、住所和营业场所C 注册资本及其构成D 对会员的纪律处分16、以下策略中，权利执行后转换为

16、期货多头部位的是_。A 买进看涨期权B 买进看跌期权C 卖出看涨期权D 卖出看跌期权17、期货交易所不得从事 。A 信托投资B 股票投资C 非自用不动产投资D 间接参与期货交易18、双重顶形反转形态的成立条件是 _。A 有两个相同高度的高点B 有两个相同高度的低点C 向下突破颈线D 向上突破颈线19、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。A 证券交易委员会B 全国证券商协会C 全国期货业协会D 商品期货交易委员会20、期货交易所总经理的职权有 。A 拟定风险准备金的使用方案B 决定结算担保金的使用C 组织协调专门委员会的工作D 决定期货交易所机构设置方案21、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承当的民事责任。A 期货合同纠纷B 期货侵权纠纷C 期货违约纠纷D 无效的期货交易合同纠纷22、洁身自好的有 。A 期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密B 期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报C 期货从业人