《金融机构信用管理》课程教学大纲

1、金融机构信用管理课程教学大纲课程编号1240342015课程名称金融机构信用管理课程性质必修学 时32学 分2学时分配授课： 32  实验： 0 上机：  0  实践：  0  实践（周）：0考核方式闭卷考试，平时成绩占30% ，期末成绩占70% 。开课学院经济学院更新时间2020年9月适用专业信用管理专业先修课程金融市场、信用管理概论一、教学内容第一章 绪论1.1 信用经济学含义1.2 信用管理1.3 金融机构信用管理教学难点：金融机构信用管理教学重点：信用，信用管理第二章 金融机构信用管理的经济学基础2.1 信息经济学基

2、础2.2 信贷配给理论2.3 信用合约理论教学难点：信用合约理论、正反选择效应教学重点：信贷配给、信息不对称第三章 信用风险管理3.1 信用风险基础3.2 信用风险的衡量方法3.3 信用风险暴露控制策略3.4 信用衍生品教学难点：信用违约互换、信用风险价差教学重点：信用风险、违约第四章 在险价值方法在信用风险管理中的应用4.1 在险价值介绍4.2 在险价值的测量方法4.3 在险价值在信用风险管理中的应用教学难点：期望信用损失、未预期信用损失教学重点：在险价值第五章 信用管理与风险资本配置5.1 内部信用评级法5.2 风险资本配置5.3 风险调整后的资本收益率教学难点：经济资本教学重点：经济资本

3、、资本收益率、资产报酬率第六章 商业银行信用风险管理的主要内容和框架6.1 商业银行信用风险管理的主要内容6.2 商业银行信用风险管理的战略和过程6.3 商业银行信用风险管理的组织架构教学难点：银团贷款、中间业务教学重点：系统性风险、非系统性风险第七章 商业银行企业贷款管理7.1 信用分析的方法与内容7.2 贷款审批与尽职调查7.3 贷款分类7.4 问题贷款的控制与处理教学难点：审贷分离原则、贷款五级分类教学重点：信用分析、贷款分类第八章 商业银行个人贷款管理8.1 个人贷款的概念、种类及特点8.2 个人贷款中的信用风险管理教学难点：个人信用风险管理教学重点：个人贷款的种类第九章 商业银行信用

4、卡业务管理9.1 信用卡业务及其种类9.2 信用卡业务中的关键要素9.3 信用卡营销与风险控制教学难点：信用卡风险控制要素教学重点：信用卡种类第十章 证券公司信用管理10.1 证券公司核心业务信用风险管理10.2 证券公司信用风险管理教学难点：证券公司信用风险教学重点：证券公司业务风险第十一章 保险公司信用管理11.1 保险公司信用管理的基本内容11.2 产品开发过程中的信用管理11.3 展业过程中的信用管理11.4 承保过程中的信用管理11.5 理赔过程中的信用管理教学难点：保险公司信用风险教学重点：保险公司信用管理的内容第十二章 其它金融机构信用管理12.1 财务公司信用风险管理12.2

5、租赁公司信用风险管理12.3 信托公司信用风险管理12.4 财务公司、租赁公司、信托公司信用风险管理总体策略教学难点：各金融机构信用风险管理教学重点：各金融机构特点信用风险类型第十三章 金融机构信用风险监管体系13.1 信用管理监管的基本理论13.2 国外金融机构信用管理监管体系13.3 我国金融机构信用管理监管体系教学难点：各国信用风险监管体系教学重点：信用监管、各国信用监管历程第十四章 金融机构信用管理相关法律14.1 国外信用管理的相关法律法规14.2 构建我国金融机构信用管理法律制度教学难点：各国信用管理的相关法律法规教学重点：我国信用管理主要法律法规二、教学要求第一章 绪论教学要求：

6、了解信用、信用的类别，信用管理的含义、类型，金融机构信用管理的发展历程和趋势，金融机构信用管理的框架。第二章 金融机构信用管理的经济学基础教学要求：理解信息经济学，信息不对称与信用风险的关系，了解信贷配给理论，掌握不同类型的信用合约理论的主要内容。第三章 信用风险管理教学要求：掌握信用风险的含义、特征，信用风险的识别、衡量，信用风险的控制，了解信用风险管理的常用方法。第四章 在险价值方法在信用风险管理中的应用教学要求：掌握在险价值的含义及表现形式，在险价值的测量方法，在险价值在信用风险管理中的应用。第五章 信用管理与风险资本配置教学要求：掌握内部信用评级的含义和内容，特点和趋势，理解风险资本配

7、置的原则方法，理解资本收益率在信用风险管理中的应用。第六章 商业银行信用风险管理的主要内容和框架教学要求：掌握商业银行存款业务、贷款业务、中间业务、信用风险管理的主要内容，商业银行信用风险管理的过程，组织模式和组织结构，了解商业银行信用风险管理组织的基本职责。第七章 商业银行企业贷款管理教学要求：掌握信用分析的含义、方法，了解借款企业财务分析的主要内容，掌握商业银行贷款审批的主要内容、贷款分类方法。第八章 商业银行个人贷款管理教学要求：理解商业银行个人贷款的含义、特点，掌握商业银行个人贷款的种类，了解个人信用评分模型及其主要内容。第九章 商业银行信用卡业务管理教学要求：掌握商业银行个人信用卡业

8、务的含义和种类，了解信用卡的业务的发展，信用卡的业务的功能、运作，以及信用卡的风险控制。第十章 证券公司信用管理教学要求：了解证券公司核心业务种类，掌握证券公司面临的信用风险特征，了解证券公司信用风险衡量方法，及证券公司信用风险管理流程体系。第十一章 保险公司信用管理教学要求：掌握保险公司信用管理的基本内容、保险展业、保险代理人、承保、理赔过程中的信用管理内容。第十二章 其它金融机构信用管理教学要求：理解财务公司、租赁公司、信托公司的特点和作用，掌握财务公司、租赁公司、信托公司的信用风险。第十三章 金融机构信用风险监管体系教学要求：掌握信用监管的含义和基本流程，熟悉信用监管的主体，了解其它各国

9、的信用管理监管体系。第十四章 金融机构信用管理相关法律教学要求：掌握我国金融机构信用管理的主要法律法规，了解其它各国金融机构信用管理的相关法律。三、章节学时分配章次总课时课堂讲授实验上机实践备 注1220002220003220004220005220006220007822000892200092200010440001122000122200013220001422000复习22000复习考试等总计3232000四、教材与主要参考资料1 赵晓菊，柳永明金融机构信用管理1版中国方正出版社，20042 焦瑾璞金融机构信用管理1版中央广播电视大学出版社，20113 约翰.B.考埃特、爱德华.I.爱特曼