风险管理 教学大纲

1、风险管理一、课程说明课程编号：160509Z10课程名称：风险管理/Risk Management课程类别：专业核心课程学时/学分：48/3先修课程：西方经济学、管理学、金融学、金融经济学、金融计量学、期货与期权适用专业：金融学、财务管理、会计学、国际贸易教材、教学参考书： 1.刘海龙、王惠主编.金融风险管理.北京：中国财政经济出版社.2009；2.John C. Hull主编.期权、期货和其他衍生品.北京：清华大学出版社.2011；3.王春峰主编.金融市场风险管理.天津：天津大学出版社.2001；4.周爱民主编.金融计量学.北京：经济管理出版社。二、课程设置的目的意义金融风险是金融活动的内在

2、属性，是现代金融市场的重要特征。由于受到放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新等因素的影响，金融体系稳定性下降，金融市场波动性增强，不仅严重影响金融机构和工商企业的正常运营，还对一国乃至全球金融及经济的稳定发展构成了威胁，因此，金融风险引起了全世界的密切关注和高度重视，从而使金融风险管理的理论、技术、策略与工具不断发展，金融风险管理逐步成为金融管理的核心内容。风险管理学这是适应经济金融这一发展趋势的需要所设立的一门课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要任务，是一门理论实践高度结合的综合专业课程。三、课程的基本要求通过本课程的学习，学生能达到以下金融学专业的培养要求：1.专业知识深

3、刻理解金融风险管理的基本概念，熟悉各类金融风险的基本特征；掌握金融风险管理的一般程序，熟悉金融风险管理系统和组织体系，掌握金融风险管理策略的基本类型及其涵义，明确认识衍生性金融工具与金融风险管理的关系；通过课外（包括各种经济、管理、金融类报刊、杂志、书籍及国外原著和译著）阅读，了解当代风险管理会计最新的科研前沿和发展动态，扩大学生视野，拓宽学生的专业知识。2.专业能力熟练掌握管理会计的定性、定量分析方法，掌握分析和识别金融风险的基本方法；初步掌握金融风险度量的主要技术方法，主要包括：灵敏度方法、波动性分析、VaR方法、压力试验、极值理论、信用风险度量的主要方法（如信用评级、Creditmetr

4、ics模型、KMV模型、CreditRisk+模型）；掌握运用金融衍生工具制定金融风险管理策略，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案；掌握宏观金融稳定性理论与金融稳定性分析的一般方法；提高学生具有职业判断和专业水准的分析、解决实际问题的专业能力。3.专业素质具备风险管理专门知识和技能，具有创新意识、事业心、责任感和严谨的工作态度，以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神，坚持职业操守和道德规范的专业素质。四、教学内容、重点难点及教学设计章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计讲课(含研讨)实践第1章风险管理概述风险的概念与基本类型；风险管理的概念、动因

5、与意义；风险管理基本程序；风险管理系统；风险管理的理论框架；风险管理制度体系；风险管理体系结构与运行机制88风险的概念与基本类型；风险管理的概念、动因与意义；风险管理基本程序；风险管理系统；风险管理的理论框架；风险管理制度体系风险管理体系结构与运行机制课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第2章风险分析与度量方法金融风险度量的数理基础；金融风险度量方法概述；金融风险的灵敏度分析法、波动性分析法以及基于VaR的金融风险度量方法；压力试验与极值理论概述；信用风险度量方法的最新发展概述（包括：信用评级理论；Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型等）；基于流程的风

6、险敞口分析；风险度量模型1616金融风险度量的数理基础；金融风险度量方法概述；金融风险的灵敏度分析法、波动性分析法以及基于VaR的金融风险度量方法；压力试验与极值理论概述；信用风险度量方法的最新发展概述（包括：信用评级理论；Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型等）基于流程的风险敞口分析；风险度量模型课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第3章金融风险管理策略选择与应用金融风险管理策略的基本类型（包括预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿）；金融衍生工具与金融风险管理（包括期货、期权、互换与利率协议）（风险对冲与金融工程初步）；资产负债管理理论的含义及其几个重

7、要概念；资产负债管理的一般技术和策略（缺口管理、久期管理、免疫理论）；风险偏好分析；风险对冲技术1616金融风险管理策略的基本类型（包括预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿）；金融衍生工具与金融风险管理（包括期货、期权、互换与利率协议）（风险对冲与金融工程初步）；资产负债管理理论的含义及其几个重要概念；资产负债管理的一般技术和策略（缺口管理、久期管理、免疫理论）风险偏好分析；风险对冲技术课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第4章金融稳定性分析与宏观金融风险管理金融稳定性分析的一般理论框架；金融稳定性分析的基本方法；金融稳定性分析的最新研究进展综述；宏观金融风险管理的基本概念；宏观金融风险管理策略分析；金融体系稳定性分析88金融稳定性分析的一般理论框架；金融稳定性分析的基本方法；金融稳定性分析的最新研究进展综述；宏观金融风险管理的基本概念；宏观金融风险管理策略分析金融体系稳定性分析课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业合计48