利息理论上机实验报告

1、利息理论上机实验报告姓名：于中宝班级：数学122学号：3120801201 实验1：单利与复利的比较试验目的：通过实际数据，比较相同时间内单利计息方式与复利计息方式的异同点实验内容:设年利率为10，（1）分别给出一年内（按月）单利与复利的累计值和10年内（按年）单利与复利方式下的累计值。画出两种方式下的累计函数图形，并对图形加以说明。（2）比较两种计息方式下的年实际利率，画出图形并加以说明。解：（1）说明：1月=1/12年单利方式下，有a(t)=1+it=1+0.1t复利方式下，有a(t)=（1+i）t=1.1t利用excel计算累计值计算结果如下表t/年0.0833333330.166666

2、6670.250.3333333330.4166666670.50.583333333a(t)(单利方式）1.0083333331.0166666671.0251.0333333331.0416666671.051.058333333a(t)(复利方式）1.007974141.0160118681.0241136891.0322801151.0405116621.0488088481.057172197t/年0.6666666670.750.8333333330.916666667123a(t)(单利方式）1.0666666671.0751.0833333331.0916666671.11.2

3、1.3a(t)(复利方式）1.0656022371.0740994991.0826645191.0912978381.11.211.331t/年45678910a(t)(单利方式）1.41.51.61.71.81.92a(t)(复利方式）1.46411.610511.7715611.94871712.143588812.3579476912.59374246利用excel作图如下图形说明：a. 横坐标代表时间，纵坐标代表累计值。b. 单利、复利的累计值在1年内的差别不大，很接近。c. 1年后随着时间的推移复利的累计值大于单利的累计值且相差值越来越大。（2）年实际利率计算：根据a(t)=（1+i

4、）t得i=a(t)1/t-1利用excel计算累计值计算结果如下表t/年0.0833333330.1666666670.250.3333333330.4166666670.50.583333333单利年实际利率0.1047130670.1042604240.1038128910.103370370.102932770.10250.102071971复利年实际利率0.10.10.10.10.10.10.1t/年0.6666666670.750.8333333330.916666667123单利年实际利率0.1016485960.1012297930.1008154780.1004055730.1

5、0.0954451150.091392883复利年实际利率0.10.10.10.10.10.10.1t/年45678910单利年实际利率0.0877573060.0844717710.0814837470.0787511570.0762398360.0739217110.071773463复利年实际利率0.10.10.10.10.10.10.1利用excel作图如下图形说明：a. 横坐标代表时间，纵坐标代表实际利率。b. 单利、复利的年实际利率在1年内的差别不大，很接近。c. 复利的年实际利率等于常数，单利的年实际利率随时间推移逐渐递减。实验2：单贴现，复贴现和连续贴现的比较实验目的：通过实际

6、数据，比较在相同时间内的单贴现，复贴现和连续贴现的异同点实验内容：自行选择利率和时间，画出单贴现，复贴现和连续贴现的图形，并对图形加以说明。解：取d=0.09单贴现a-1(t)=1-dt=1-0.09t 复贴现a-1(t)=(1-d)t连续贴现a-1(t)=e-dt=e-0.09t利用excel计算累计值计算结果如下表t/年12345678910单利贴现0.910.820.730.640.550.460.370.280.190.1复利贴现0.910.8280.7530.6850.6240.5670.5160.4700.4280.389连续利息贴现0.9130.8350.7630.6970.6370.5820.5320.4870.4450.406数据比较：单贴现、复贴现、连续贴现随着时间的推移，贴现值都减小。单利减小最快、复贴现其次、连续