GARCH模型建模参考模板_第1页
GARCH模型建模参考模板_第2页
GARCH模型建模参考模板_第3页
GARCH模型建模参考模板_第4页
GARCH模型建模参考模板_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

l 以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析(共1427个值）日元兑美元汇率值序列JPY1. 画出时序图2.做单位根检验1 / 11存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳确定模型AR(3) MA(3)AR（1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1)建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型有自相关性，做ARCH效应检验对话框选择ARCH效应会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=aq=0,即无条件异方差效应）多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）参数太多，考虑GARCH(1,1)模型把均值模型和方差模型联立一起考虑这里可以尝试 ARCH-M模型，TGARCH模型等会发现均值模型里面ar(2)前面的系数显著为零，于是剔除ar(2),重新建模画出残差的QQ图在方程的对话框里选择forecast，静态预测，便可模拟原始数据

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 通信电子

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论