风险管理模拟试题一

1、风险管理科目模拟题 一、单选题 1风险是指：（ C ） A 未来的损失 B 未来的期望收益 C 未来结果的不确定 D 未来收益的分布 2风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ B ）的基本规律 A 高风险低收益、低风险高收益 B 高风险高收益、低风险低收益 C 无风险高收益、低风险低收益 D 低风险高收益、无风险无收益 3市场风险分为（ B ）四种风险。 A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险 B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险 D 汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险 4 根据巴塞尔新资本协议采用的业界定义，商业银行的操作风

2、险可以分为由（ C ）所引发的风险。 A 市场、系统、流程和内部事件 B 人员、系统、流程和内部事件 C 人员、系统、流程和外部事件 D 客户、系统、流程和外部事件 5风险分散化策略所分散掉的风险是：（ B ） A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险 D 既不是系统风险，也不是非系统风险 6商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ C ）的策略。 A 风险规避 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险分散 7下列关于经济资本的论述正确的是：（ B ） A 经济资本就是会计资本 B 一般说来会计资本大于经济资本 C 会计资本小于经济资本 D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本

3、可以完全替代会计资本 8商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ C ）两个方面。 A 资本金管理和负债管理 B 资产管理和负债管理 C 绩效考核和风险管理 D 流动性管理和绩效考核 9巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不 （ B ） A 8% B 4% C 12% D 6% 10已知 a项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，c 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：( C ) A a>b>c B a>c>b C c>a>b D b>a>c 解A半年收益率为 5%，年收益率（1 5%）2110.2

4、5B项目的年收益率为 7%，C季度收益率为 3%，年收益率 （1 3%）4112.5511已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示， 概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：( D ) A 15% B 20% C 30% D 6% 解：预期收益率（期望值）0.1×20%0.2×30%0.3×15%0.15×（-10%）0.25×（-20%）6 12投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组

5、合的预期收益为：( B ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.87 解：组合预期受益30%×0.1570×0.060.08713上题中投资者的标准差为：（ B ） A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 2 解：风险资产标准差0.2，国债为无风险资产，标准差0组合标准差（0.3×0.3×0.2×0.20.7×0.7×0×02×0.3×0.7×P×0.2×0）1/20.0614如果第一个资产组合的预期 8，标准差为 6，第二个资产组合的

6、预期收 5，标准差为 3，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（ B ）。 A. 第一 B. 第二 C. 第一个或第二 D. 均不选择 解：第一个资产组合离差率6%/80.75第二个资产组合离差率3%/50.615商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ B ） A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 16下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ A ） A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经

7、营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 17承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（ A ） A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 风险管理委员会 18商业银行的风险管理部门必须是一个具有（ D ）的部门： 相对审慎 决策性 相对盈利 相对独立 19以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（ D ）。 A 全面性原则 B 独立性原则 C 有效性原则 D 经济性原则 20商业银行的最高风险管理（决策）机构是（ C ）。 A 高级管理层 B 风险管理总监 C 董事会 D 监事会 21风险信息

8、的收集、分析和报告是（ C ）的核心职能。 A 高级管理层 B 风险管理委员会 C 风险管理部门 D 监事会 22. 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( C ) 四个主要步骤。 A 风险控制、风险计量、风险识别、风险监测 B 风险监测、风险识别、风险计量、风险控制 C 风险识别、风险计量、风险监测、风险控制 D 风险识别、风险监测、风险计量、风险控制 23企业类法人客户按照组织形式可以分为：（ B ） A 企业类客户与机构类客户 B 单一法人客户与集团法人客户 C 法人客户与个人客户 D 集团法人客户与机构类客户 24银行对客户财务分析的主要内容包括为：（ C ） A 资产负债表分析、

9、损益表分析、现金流量表分析 B 资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析 C 财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析 D 盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析 25担保方式主要有：（ C ） A 保证、抵押、质押、留置 B 保证、抵押、质押和定金 C 保证、抵押、质押、留置和定金 D 抵押、质押、留置和定金 26企业集团内部关联方的正确说法是：（ B ） A 集团内部有业务联系的各个企、事业法人 B 与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人 C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方 D 集团内部发生关联交易的各个企、事业法人 27以下说法属于纵向一体化企业

10、集团内部的关联交易特征的是：（ B ） A 集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组 B 上游企业为下游企业提供半成品作为原材料 C 以上都是 D 以上都不 28以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是：（ A ） A 集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组 B 上游企业为下游企业提供半成品作为原材 C 以上都是 D 以上都不 29根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（ B ） A 紧密型企业集团和松散型企业集团 B 纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团 C 工业化企业集团和商业化企业集团 D 国内企业集团和国际企业集团 302001

11、年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指 （ C ） A 正常和次级 B 次级、可疑和损失 C 正常和关注 D 可疑和损失 31信用局评分主要是针对：（ A ） A 个人客户 B 单一企业客户 C 集团企业客户 D 以上都是 32新资本协议明确要求，内部评级应基于二维评级体系：分别是（ B ） A 违约概率和信用评级 B 客户评级和债项评级 C 违约概率和债项评级 D 违约频率和违约损失率 33违约概率和违约频率的区别是：（ C ） A 违约概率不能作为内部评级的直接依据 B 违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做

12、出前的事先预测 C 违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果 D 违约频率用于对模型的返回检验 34在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率 （ C ）中的较高者。 A 8 B 3% C 0.03% D 4 35违约概率是指（ D ） A 借款人要求债务重组的可能性 B 借款人要求延期偿还贷款本息的现象 C 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象 D 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 36客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价

13、主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（ C ）。 A 信用等级 B 违约概率 C 信用等级和违约概率 D 信用等级和违约损失率 37CreditMonitor 模型将企业向银行的借款视为：（ A ） A 企业资产价值的看涨期权 B 企业资产价值的看跌期权 C 企业股权价值的看涨期权 D 企业股权价值的看跌期权 38客户的信用评级大致经历了（ B ）等发展阶段。 A 定性分析、定量分析、模型分析 B 专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 C 定性分析、定量分析、综合分析 D 信用评分法、定量分析、专家判断法 39在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广泛。具体

14、而言，5Cs 系统指：（ D ） A 品德、财务、行业、抵押、经营环境 B 声誉、资本、行业、抵押、经营环境 C 声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境 D 品德、资本、还款能力、抵押、经营环境 40在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（ D ） A 关注 B 次级 C 可疑 D 损失 41违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指 （ A ） A 给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 B 发生违约时欠息与债务面值之比 C 发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例 D 发生

15、违约时遭受的损失与债务面值的比例 42巴塞尔资本协议将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重 K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（ C ） A 0 B 20 C 50 D 100 43单一(集团)客户贷款集中度等于（ A ） A 最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比 B 前十个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比 C 前五个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比 D 每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比 44 风险预警的程序是：（ A ） A 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价 B 信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价 C 风险分析、风险处置、

16、后评价 D 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告 45 从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于（ C ） A 违约概率、违约敞口的乘积 B 违约概率、违约损失率的乘积 C 违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积 D 违约损失率、违约敞口的乘积 46压力测试是用于：（ B ） A 评定日常条件下的金融机构运行情况 B 评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响 C 测试风险模型的稳定性 D 以上都不是 47压力测试主要采取的方法是：（ C ） A 敏感性分析法 B 情景分析法 C 以上都是 D 以上都不是 48重新定价风险属于下列哪种风险类型：（ C

17、） A 信用风险 B 操作风险 C 市场风险 D 流动性风险 49黄金价格风险属于下列哪种风险类型：（ B ） A 利率风险 B 汇率风险 C 股票价格风险 D 商品价格风险 50如果银行具有一笔万元的贷款资产，年后到期，固定贷款利率为，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于：（ A ） A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 期权性风险 51商业银行的交易账户中的项目通常按（ B ）计算价值 A 历史成本 B 市场价格 C 上市的股票价格 D 资产价值减去负债的价值 52卖方期权

18、的买方（ C ）期权的标的资产。 A 有权力购买 B 有义务购买 C 有权力卖出 D 有义务卖出 53市场价值是指：（ B ） A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 54商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础 （ B ） A 正确划分表内业务和表外业务 B 合理划分银行账户与交易账户 C 建立一个完善的内部控制体系 D 谋划合理的中长期经营战略 55如果年期人民币利率为，美元利

19、率为，美元兑人民币的汇率是 1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算出美元兑人民币年期的远期汇率的理论值约为：（ A ） A 1:7.4 B 1:7.5 C 1:7.6 D 1:8.0 解：远期汇率和即期汇率的比例，等于远期合约期限两种货币利率的比例基础货币美元、报价货币人民币X/7.5=（15）/(1+7%)X=7.5×（15）/(1+7%)=7.3456如果银行2年期的即期年利率为，1年期的即期年利率为，那么根据无风险套利原理，第1年到第2年的远期利率为：（ C ） A 3 B 5 C 7 D 9 解：（15）2 （13）（1F1，2）F1，2 （15）2/（13）17.0457

20、如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产 50 万，负债 20 万；美元资产 100 万，负债50万；欧元资产 500 万，负债 300万。按照短边法计算出的总敞口头寸为：（ D ） A 370 万 B 280万 C 1020万 D 650 万 解：总外币多头敞口50100500650总外币空头敞口205030037058一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$15,而期权的执行价格是$100,股票价格为$110，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ C ）。 A 内在价值为$15，时间价值为$0； B 内在价值为$5，时间价值为$5； C 内在价值为$1

21、0，时间价值为$5； D 内在价值为$10，时间价值为$15。 59假设某银行以市场价格表示的简化的资产负债表中：资产 A1000 亿，负债 L800 亿，资产久期6年，负债的久期4年，如果利率从年利率 8上升到年利率 8.5，那么银行使用久期计算的资产价值减少大约为（ B ）亿。 A 42.6 B 27.8 C 14.8 D 13 解：A=-1000×6×0.5/(1+8%)=-27.78L=-800×4×0.5/(1+8%)=-14.81资产减少27.7814.8112.9660对于市场风险监管资本的计算，巴塞尔委员会对市场风险内部模型的置信区间和持

22、有期提出了哪些要求：（C ） A 置信水平采用95的单尾置信区间；持有期为1 个营业日； B 置信水平采用99的双尾置信区间；持有期为10个营业日； C 置信水平采用99的单尾置信区间；持有期为10个营业日； D 置信水平采用95的双尾置信区间；持有期为 1个营业日。 61巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，巴塞尔委员会规定该值不得低于（ C ）： A 5 B 4 C 3 D 2 62以下关于久期缺口论述正确的是：（ B ） A 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加 B 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价

23、值将减少 C 如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少 D 以上都不对 63在持有期为 10 天、置信水平为 99的情况下，若银行对某一项资产组合所计算的风险价值 VaR为 100 万元，则表明该资产组合（ B ）。 A 在未来的10 天中交易中，有99的概率保证其损失超过 100 万元 B 在未来的10 天中交易中，有99的概率保证其损失不会超过 100 万元 C 在未来的10 天中交易中，有 1的概率保证其损失不会超过99万元 D 在未来的10天中交易中，有 1的概率保证其损失超过99万元 64以下不属于内部欺诈事件的是：（ D ） A 头寸故意计价错误 B 多户头支票

24、欺诈 C 交易品种未经授权 D 银行内部发生的性别种族歧视事件 65某商业银行由于电脑系统故障而被迫中断营业，由此造成巨大损失，这种风险属于操作风险中的那一类因素造成的？（ B ） A 人员因素 B 系统缺陷 C 外部事件 D 内部流程 66以下哪一项不是巴塞尔新资本协议规定的可选择的操作风险经济资本计量方法 （ D ）A 基本指标法 B 标准法C 高级计量法D 内部模型法 67采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中各年正的总收入乘比例加总后的平均值，这个固定比例由巴塞尔委员会设定，等于（ C ） A 10 B 18 C 15 D 12 68标准法是指商业银行将所有业务划分为

25、 8 类产品线，对每一类产品规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总 8 类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。其中产品线对应的系数值最低为（ D ），最高为（ ）。 A 15%，20% B 12%。20% C 15% ，18% D 12%，18% 69在操作风险的损失计量和验证中，巴塞尔委员会要求商业银行具备至少（ B ）的内部损失数据。 A 3年B 5年C 7年D 10年 70我国商业银行操作风险管理水平的提高，首先应该从什么地方下手？（ A ） A 培养操作风险理念，培养合规文化、增强风险意识 B 员工的知识/技能培养 C 公司治理结构完善 D 信息

26、系统升级换代 71操作风险评估的主要方法中，运用最广泛、方法最成熟的方法是：（ A ） A 自我评估法 B 损失事件数据方法 C 流程法 D 情景分析法 72在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是 （ C ） A 基本指标法 B 标准法 C 高级计量法 D 以上都不是 73关于商业银行业务外包的论述，正确的是：（ B ） A 商业银行的操作或服务的业务外包的同时，也将最终责任转移出去 B 商业银行的操作或服务的业务外包，并未将最终责任转移移 C 商业银行的操作或服务的部分业务外包将最终责任转移出去，部分业务并未将最终责任转移 D 以上都不对 74对于火灾、抢劫、高管欺诈等操

27、作风险，银行往往有些无能为力，但可以通过购买保险等方式将风险（ B ）。 A 规避 B 转移 C 降低 D 消除 75以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则。（ D ） A 由表及里原则 B 自下而上原则 C 由已知到未知原则 D 由浅入深原则 76商业银行最容易引发操作风险的业务环节是：（ A ） A 柜台业务 B 法人信贷业务 C 个人信贷业务 D 资金交易业务 77从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为 （ B ） A 40% B 30% C 20% D 10% 262页 78从长期来看，商业银行资本分配于抵补信用风险的比例大约为 （ A ） A 40% B 30%

28、 C 20% D 10% 79从长期来看，商业银行资本分配于抵补市场风险的比例大约为 （ B ） A 40% B 30% C 20% D 10% 80商业银行负债的流动性是指：( B ) A 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C 商业银行流动资产数量的多少 D流动资产减去流动负债的值的大小 81如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险？（ B ） A 资产流动性风险 B 负债流动性风险 C 资产流动性风险和负债流动性风险 D 以上都不是 82根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额

29、的比例不得超过：（ C ） A 5 B 5 C 5 D 0 272页83根据我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额和流动性负债余额的比例不得低于：（ A ） A 5 B 0 C 5 D 0 84如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的风险是：（ C ） A 战略风险 B 声誉风险 C 流动性风险 D 操作风险 85商业银行针对敏感负债的流动性储备，通常为总额的多少比例？（ A ） A 80% B 30% C 15%

30、D 以上都不对 86针对脆弱资金，为管理流动性风险，通常商业银行以流动资产的形式持有其多少比例（ B ） A 80% B 30% C 15% D 以上都不对 87对于核心存款，通常商业银行仅将其（ C ）投入流动性资产。 A 80% B 30% C 15% D 以上都不对 88为了保持商业银行贷款的流动性需求，对于已经发放的贷款，商业银行应当保持多少比例以应付贷款客户可能的提取？（ D ） A 80% B 30% C 15% D 100% 89以下商业银行的资产中，流动性最强的是：（ A ） A 短期国库券 B 短期公司债 C 存款准备金 D 商业银行自用房地产 90声誉风险管理应当成为业务单

31、位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的 （ D ），保证声誉风险管理政策的执行效果。 A 外部审计和非现场检查 B 内部审计和非现场检查 C 外部审计和现场检查 D 内部审计和现场检查 91声誉是无形的，因此有效管理声誉风险相当困难。对声誉风险管理的认识错误的是：（ C ） A 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉； B 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合体现； C 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测； D 应当从微观处减少可能造成声誉风险的因素。 92制定以( A )为导向的、全面、系统的战略规划和实施方案，是商业银行

32、战略风险管理的最有效方法。 A 风险 B 计划 C 业务 D 管理 93战略风险识别可以从商业银行的宏观层面、微观层面和（ B ）层面入手。 A 战术层面 B 战略层面 C 管理层面 D 中观层面 94银行监管的基本目标是 （ B ） A 规范监督管理行为，防范和化解银行风险 B 保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 C 促进银行业合法、稳健运行 D 维护公众对银行业的信心 95银行业监督管理法明确规定，对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、（ C ）和效率四项基本原则 A 合理 B 正当 C 公正 D 保护 96中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ B

33、）。 A 管法人、管流程、管内控、提高透明度 B 管法人、管风险、管内控、提高透明度 C 管机构、管风险、管制度、提高透明度 D 管法人、管风险、管制度、提高透明度 97银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则不包括：（ D ） A 准确性原则 B 持续性原则 C 及时性原则 D 量化性原则 98银监会公布的风险监管核心指标不包括：（ D ） A 风险水平 B 风险迁徙 C 风险抵补 D 风险价值 99商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式（ B ） A 资本/信用风险加权资产 B 资本/（信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求） C （核心资本+附属资本）/风险加权资产 D

34、 核心资本+附属资本/信用风险加权资产 100风险评级的原则不包括：（ C ） A 全面性原则 B 持续性原则 C 深入性原则 D 审慎性原则 101外部审计的特点是：（ D ） A 独立性 B 公正性 C 专业性 D 以上都是 102银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（ B ）。 A 区域准入 B 高级管理人员准入 C 产品准入 D 注册准入 103我国商业银行应于每年（ D ）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放业银行的主要营业场所，确保公众能方便、及时地查阅。 A 月底 B 月底 C 月底 D 月底 二、多选题 1引起信用风险的直接风险因素有： ( AE

35、 ) A 交易对手直接违约 B 外汇交易 C 市场利率波动 D 流动性风险 E 交易对手信用评级下降 2流动性风险包括：( AC ) A 负债流动性风险 B 流动性过剩 C 资产流动性风险 D 流动性不足 E 利率风险 3商业银行所面临的市场风险主要包括 （ ABDE ） A 股票价格风险 B 汇率风险 C 违约风险 D 利率风险 E 商品价格风险 4下列属于风险补偿的有：（ AB ） A 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮 B 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率 C 商业银行应

36、用衍生金融工具对现有资产进行套期保值 D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化 E 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业 5下列属于风险转移的有: （ BCD ） A 对不同信用等级的贷款人实行差别定价 B 备用信用证 C 商业银行参加存款保险 D 信用担保 E 贷款业务集中到同一行业 6按照商业银行的发展历程，国外商业银行风险管理经历了（ABCE）这几个发展阶段。 A 资产管理模式 B 负债管理模式 C 资产负债管理模式 D 负债和全面风险管理模式 E 全面风险管理模式 71995 年巴林银行的一位交易员在新加坡期货交易所进行了数额巨大的衍生产品投机交易，并违反市场规定和逃避母公司监管

37、操作，致使损失十几亿美元，导致具有悠久历史的巴林银行宣布破产，在该事件发生的过程中，请指出下面那些主要金融风险发生了？（ ABCE ） A 市场风险 B 操作风险 C 流动性风险 D 国家风险 E 声誉风险 8商业银行的风险文化是（ ABD ）组成的。 A 风险管理理念 B 风险管理知识 C 公司治理原则 D 风险管理制度 E 内部控制体系 9我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原则包括：（ABCDE ） A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C 建立、健全以监事会为核心的监督机制 D 建立完善的信息报告和信

38、息披露制度 10商业银行完善内部控制体系过程中应当包含以下哪些要素？（ABCDE ） A 风险识别与评价 B 内部控制环境 C 内部控制措施 D 信息交流与反馈 E 监督、评价与纠正 11商业银行风险管理组织包括下列哪些部门？ （ABCDE） A 董事会及其专门委员会 B 监事会 C 高级管理层 D 财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门 E 商业银行内部专门的风险管理部门 12商业银行风险管理流程包括以下哪些步骤？ （ABCD ） A 风险识别 B 风险计量 C 风险监测 D 风险控制 E 风险对冲 13商业银行信息系统主要工作流程包括：（

39、ABCD） A 数据收集 B 数据处理 C 信息传递 D 信息系统安全管理 E 信息更新 14按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为：（ AB ） A 法人客户 B 个人客户 C 企业客户 D 集团客户 E 机构客户 15单一法人客户的财务状况分析主要的内容：（ABD ） A 财务报表分析 B 财务比率分析 C 行业风险分析 D 现金流量分析 E 经营管理状况 16商业银行要要善于使用各种财务比率指标以帮助评价公司的财务状况。这些财务比率指标主要分为以下几类：（ ABCE ） A 盈利能力比率； B 效率比率； C 杠杆比率； D 负债；E 流动比率； 17在对单一客户的非财务分

40、析中，主要从（ABCE）等方面进行分析和判断。 A 客户管理层风险分析； B 行业风险分析； C 生产与经营风险分析； D 企业在行业中的地位 E 宏观经济及自然环境因素分析 18与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下几方面的特征（ABCDE） A 内部关联交易频繁 B 连环担保十分普遍 C 财务报表真实性差 D 系统性风险较高 E 风险识别和贷后监督难度较大 19按照信贷产品种类来划分，个人信贷产品可以划分为（ACD ） A 个人住宅抵押贷款 B 信用卡客户 C 个人零售贷款 D 循环零售贷款 E 银团贷款客户 20对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容？（ABCD ） A 识别

41、和评价财务报表风险 B 识别和评价资产管理状况 C 识别和评价经营管理状况 D 识别和评价负债管理状况 E 识别和评价各项财务比率的健康程度 21现金流量表可以分为哪几部分？（ABC ） A 经营活动的现金流 B 投资活动的现金流 C 融资活动的现金流 D 主营业务收入 E 非主营业务收入 22商业银行贷款担保的主要方式有：（ ABCDE） A 保证 B 抵押 C 质押 D 留置 E 定金 23对于非营利性的机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括：（ABCD ） A 政策风险 B 投资风险 C 财务风险 D 担保风险 E 经营风险 24对于小企业和微

42、小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括：（ABC ） A 经营风险 B 财务风险 C 信誉风险 D 担保风险 E 投资风险 25对个人客户进行信用评分，按照评分阶段划分，可以分为哪几个阶段？（ ABC ） A 信用局评分 B 申请评分 C 管理评分 D 风险评分 E 忠诚度评分 26对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法？ （ABCDE ） A 限额管理 B 加强信贷审批 C 贷后管理及时跟进 D 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配 E 利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险 27商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？（

43、 ABC） A 审贷分离原则 B 统一考虑原则 C 展期重审原则 D 责任到人原则 E 追踪审核原则 28信用风险监测的主要指标包括：（ABCDE ） A 不良资产/贷款率 B 预期损失率 C 单一客户授信集中度 D 贷款风险迁徙 E 贷款损失准备充足率 29贷款定价通常主要由哪些方面因素决定？（ABCD ） A 资金成本 B 经营成本 C 风险成本 D 资本成本 E 股权成本 30利率风险可以分为哪几个种类？（ABCE） A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 通货膨胀风险 E 期权性风险 31汇率风险一般是由于银行从事哪些业务活动而产生(ABCE ） A 银行为客户提供外汇

44、交易服务 B 商业银行从事的银行账户中的外币业务活动 C 商业银行自营外汇交易活动 D 国内贷款 E 商业银行进行的外汇掉期交易业务 32以下属于金融衍生品的是：（BCDE） A 即期金融产品 B 金融期货 C 期权 D 远期利率协议 E 利率互换 33根据利率平价理论计算某基础货币的远期汇率，需要已知哪几个变量? （ ABCDE） A 基础货币的即期汇率 B远期合约期间基础货币的利率 C 远期合约期间报价货币的利率 D远期合约的天数 E利息计息的期数 34下列期货哪些属于金融期货包括：（ABCD） A 利率期货 B 货币期货 C 股票指数期货 D 黄金期货 35期货市场的两个基本经济功能是：

45、（ AD） A 套期保值功能 B 造市的功能 C 投机牟取暴利的功能 D 价格发现功能 E 吸引更多市场参与者的功能 36VaR的计算涉及两个主要参数的选择（BC） A 市场利率 B 置信水平 C 持有期 D 资产收益率的均值 E 资产收益率 37操作风险的人员因素主要包括：（ABCE） A 员工内部欺诈 B 员工知识技能缺乏 C 商业银行违反用工法 D 重要客户违约 E 核心员工流失 38内部流程风险主要包括以下哪几个方面？（ABCDE ） A 财务会计错误 B 文件合同缺陷 C 错误监控报告 D 结算支付错误 E 交易定价错误 39操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？（ ABC

46、D） A 数据/信息质量 B 违反系统安全规定 C 系统设计/开发的战略风险 D 系统的稳定性、兼容性、适宜性 E 系统开发、维护成本过高 40巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种可供选择的操作风险资本计量 （ACD） A 基本指标法 B 内部模型法 C 标准法 D 高级计量法 E 内部评级初级法 41对管理控制操作风险负有责任的部门包括：（ABCDE） A 风险管理部门 B 高级管理层 C 业务管理部门 D 内部审计部门 E 法律合规部门 42根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险分为哪几类？（ABCD） A 可规避的操作风险 B 可降低的操作风险 C 可缓释的操作风险 D

47、应承担的操作风险 E 可消除的操作风险 43以下关于自我评估法的论述，正确的有：（ABCDE） A 自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行风险管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险的大小。 B 自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任，主动对操作风险进行识别和管理 C 自我评估的主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那些具备判断控制能力的员工的业务体系内。 D 自我评估法是运用最广泛、方法最成熟的错作管理三大基础管理工具之一E 自我评估是一种全员动员的风险管理体制 44对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？（ABC）

48、 A 制定应急和连续营业方案 B 保险C 业务外包 D 计提经济资本 E 采取风险规避 45操作风险的关键指标包括：（ABCD ） A 人员风险指标 B 流程风险指标 C 系统风险指标 D 外部风险指标 E 综合风险指标 46以下哪些属于商业银行的流动资产？（ABCDE ） A 现金 B 超额准备金 C 可以随时在二级市场上抛售的国债 D 短期到期的贷款 E 证券类资产 47保持良好的流动性将对商业银行运营产生怎样的积极作用？（ABCD ） A 增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 B 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 C 避免商业银行的资产廉价出售 D 降低商业银

49、行借入资金所需支付的风险溢价 E 有效减少商业银行所面临的信用风险 48商业银行的流动性负债包括：（ABCDE ） A 活期存款 B 短期内到期的拆放/存放同业款项 C 中央银行借款 D 短期内到期的定期存款 E 发行的票据和债券 49以下哪些风险可能会最终导致商业银行的流动性风险？（ABCDE） A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 声誉风险 E 战略风险 50以下属于流动性风险预警信号的有：（ABCDE） A 由于市场利率变动，多项产品的风险水平增加 B 资产的利用途径以及负债的来源渠道过于集中 C 外部机构评级下降 D 大量债权人要求提前兑付 E 外部评级下降 51关于流动性状况

50、评估的方法包括：（ABCDE ） A 流动性比率/指标 B 现金流分析 C 缺口分析法 D 久期分析法 E 压力测试 52全面、细致的声誉危机管理规划为商业银行在危机情况下维护声誉、降低损失提供了行动指南。声誉危机管理规划的内容主要包括：（ABCDE ） A 指定危机管理负责人，全面评估内外部的沟通机制和可利用资源； B 培养危机管理人员的沟通能力和问题处理能力； C 成立危机管理小组，负责危机处理的现场工作； D 提高发言人的沟通技能，严格限制敏感信息的交流； E 模拟训练和演习 53声誉风险的管理流程包括：（ABCD ） A 声誉风险的识别 B 声誉风险的评估 C 声誉风险的检测和报告 D 内部审计 E 外部监督 54战略风险管理的方法主要有：（ AB ） A 制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动B 利用经济资本配置，抵消可能的损失 C 进行风险规避 D 进行风险对冲 E 采用保险的手段 55中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括：（ABCD ） A 保护广