实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解参考模板_第1页
实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解参考模板_第2页
实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解参考模板_第3页
实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解参考模板_第4页
实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解参考模板_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、实验报告证券投资学院名称专业班级提交日期 评阅人 _评阅分数 _1 / 8实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解【实验目的】1、理解资产组合收益率和风险的计算方法，熟练掌握收益率与风险的计算程序；2、进一步理解最优投资组合模型，并据此构建多项资产的最优投资组合；【实验条件】1、个人计算机一台，预装Windows操作系统和浏览器；2、计算机通过局域网形式接入互联网；3、matlab或者Excel软件。【知识准备】理论知识：课本第三章 收益与风险，第四章 投资组合模型，第五章 CAPM实验参考资料：金融建模使用EXCEL和VBA电子书 第三章，第四章，第五章【实验项目内容】请打开参考

2、金融建模使用EXCEL和VBA电子书 第四章相关章节（4.3）完成以下实验A 打开“实验五组合优化.xls”，翻到“用规划求解计算最优组合”子数据表；B 调用规划求解功能进行求解。点击“工具”在下拉菜单点击“规划求解”，如没有此选项说明需要加载规划求解后才能使用，如何加载见实验补充文档“EXCEL规划求解功能的安装”。CD在规划求解选项卡里面选择“选项”，再选择“非负”再运行一次，比较两次返回的投资比例值的正负。在实验报告中记录两次得到的最优投资组合，并说明投资比例是负值说明什么？E（选做）借助连续调用规划求解的VBA过程生成有效组合以及资本市场线。参考实验参考电子书金融建模使用EXCEL和VBA电子书第四章P83F对比可卖空和不可卖空的有效前沿图试对比说明其不同？【实验项目步骤与结果】A. B使用规划求解C 投资比例为负值说明该证券风险远远大于其收益率，已经不适合投资。F对比可卖空和不可卖空的有效前沿图试对比说明其不同？通过可卖空和不可卖空有效前沿图的对比可以看到，在相同风险的时候可卖空的情况下期望回报要比不可卖空的情况要高，并且随着风险的增加可卖空曲线的期望回报增加程度明显比不可卖空曲线要大。【实验项目结论与心得】通过本次实验，学会了用excel进行相关组合最优的

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 通信电子

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论