计量经济学期末考试大全(含答案)

1、计量经济学期末测试大全含答案计量经济学试题一2计量经济学试题一答案5计量经济学试题二10计量经济学试题二答案11计量经济学试题三15计量经济学试题三答案18计量经济学试题四错误!未定义书签.计量经济学试题四答案错误!未定义书签.计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题20分1 .线性回归模型中；解释变量是原因；被解释变量是结果.2 .多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的.3 .在存在异方差情况下；常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.4 .总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.5 .线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系.、一一

2、_2,_一.6 .判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响.7 .多重共线性是一种随机误差现象.8 .当存在自相关时；OLS估计量是有偏的并且也是无效的.9 .在异方差的情况下；OLS估计量误差放大的原因是附属回归的R2变大.10 .任何两个计量经济模型的R2都是可以比拟的.二.简做题101 .计量经济模型分析经济问题的根本步骤.4分2 .举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型.6分卜面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果.(5分)ln(GDP)1.370.76ln(M1)se(0.15)()t()(23)Pt1.7820.05,自由度12;1 .

3、求出空白处的数值；填在括号内.(2分)2 .系数是否显著；给出理由.(3分)4 .试述异方差的后果及其补救举措.(10分)5 .多重共线性的后果及修正举措.(10分)6 .试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？(10分)7 .(15分)下面是宏观经济模型MtC(1)*PC(2)*YtC3*ItC4*Mt1utDItC5*MtC6*丫utCYC7*ItUtA变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y.1 .指出模型中哪些是内是变量；哪些是外生变量.(5分)2 .对模型进行识别.4分3 .指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法.6分八、(20分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系；

4、建立回归模型.得到的结果如下:DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Ak

5、aikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)0假设k2,n19,dL1.074,dU1.536,显著性水平=0.05其中；GDP表示国内生产总值；DEBT表示国债发行量.1写出回归方程.2分2解释系数的经济学含义？4分3模型可能存在什么问题？如何检验？7分4如何就模型中所存在的问题；对模型进行改良？7分计量经济学试题一答案一、判断题20分1 .线性回归模型中；解释变量是原因

6、；被解释变量是结果.F2 .多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的.F3 .在存在异方差情况下；常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.F4 .总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.Y5 .线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系.F26 .判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响.F7 .多重共线性是一种随机误差现象.F8 .当存在自相关时；OLS估计量是有偏的并且也是无效的.F-29 .在异方差的情况下；OLS估计量误差放大的原因是附属回归的R变大.F210 .任何两个计量经济模型的R都是可以比拟的.F二.简做题101 .计量经济模型

7、分析经济问题的根本步骤.4分答：1经济理论或假说的陈述2收集数据3建立数理经济学模型4建立经济计量模型5模型系数估计和假设检验6模型的选择7理论假说的选择8经济学应用6分2 .举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型.答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入；定义1 2季度c13季度14季度D2tD3tD4t2t0其他0其他0其他如果设定模型为YtBiB2D2tB3D3tB4D4tBsXtUt此时模型仅影响截距项；差异表现为截距项的和；因此也称为加法模型.如果设定模型为丫BB2D2tB3D3tB4D4tBsXtB6D2tXtB7D3tXtB8D4tXtUt此时模型不仅影响截距项；而

8、且还影响斜率项.差异表现为截距和斜率的双重变化；因此也称为乘法模型.三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果.(5分)ln(GDP)1.370.76ln(M1)se(0.15)(0.033)t(9.13)(23)Pt1.7820.05,自由度12;3 .求出空白处的数值；填在括号内.(2分)4 .系数是否显著；给出理由.(3分)答：卞据t统计量；9.13和23都大于5%的临界值；因此系数都是统计显著的.4 .试述异方差的后果及其补救举措.(10分)答案：后果：OLS估计量是线性无偏的；不是有效的；估计量方差的估计有偏.建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的.

9、补救举措：加权最小二乘法(WLS)21 .假设i；那么对模型进行如下变换：工且X1uB2iiii22 .如果i未知1误差与Xi成比例：平方根变换.可见；此时模型同方差；从而可以利用OLS估计和假设检验.2误差方差和X：成比例.即E2Ui2X工B2当山XiXiXiXi3 .重新设定模型:5 .多重共线性的后果及修正举措.10分1对于完全多重共线性；后果是无法估计.对于高度多重共线性；理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性.但对于个别样本的估计量的方差放大；从而影响了假设检验.实际后果：联合检验显著；但个别系数不显著.估计量的方差放大；置信区间变宽；t统计量变小.对于样本内观测值得微小变化极敏感

10、.某些系数符号可能不对.难以解释自变量对应变量的奉献程度.2补救举措：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息.6 .试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？10分答案：使用条件：1回归模型包含一个截距项.2变量X是非随机变量.3扰动项的产生机制：Ut51Vt11o4因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中.检验步骤1进行OLS回归；并获得残差.2计算D值.3样本容量和解释变量个数；得到临界值.4根据以下规那么进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝0ddL无正的自相关无法确定dLddU无负的自相关拒绝4dLd4无负的自相关无法决定4dUd4dL无正的或者负的

11、自相关接受dUd4dU七.15分下面是宏观经济模型MtC1*PtC2*YC3*ItC4*Mt1utDCItC5*MtC6*YutC-AYtC7*Itut变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y.4 .指出模型中哪些是内生变量；哪些是外生变量.5分答：内生变量为货币供应Mt、投资1t和产出Y.外生变量为滞后一期的货币供应Mti以及价格指数Pt5 .对模型进行识别.4分答：根据模型识别的阶条件方程1:k=0<m-1=2;不可识别.方程2：k=2=m-1;恰好识别.方程3:k=2=m-1;恰好识别.6 .指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法.6分答：对于恰好识别方程；采用间接最小二

12、乘法.首先建立简化方程；之后对简化方程进行最小二乘估计.对于过度识别方程；采用两阶段最小二乘法.首先求替代变量工具变量；再把这个工具变量作为自变量进行回归.八、20分应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系；建立回归模型.得到的结果如下：DependentVariable:LOGGDPMethod:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.023

13、2.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)0假设k1,n19,dL1.074,du1.536,显著性水平=0.05其中；GDP表示国内生产总值；DEBT表示国债发行量.

14、(1)写出回归方程.(2分)答：Log(GDP)=6.03+0.65LOG(DEBT)(2)解释系数的经济学含义？(4分)答：截距项表示自变量为零时；因变量的平均期望.不具有实际的经济学含义.斜率系数表示GDP对DEBT的不变弹性为0.65.或者表示增发1%国债；国民经济增长0.65%.(3)模型可能存在什么问题？如何检验？(7分)答：可能存在序列相关问题.由于d.w=0.81小于dL1.074；因此落入正的自相关区域.由此可以判定存在序列相关.7分)(4)如何就模型中所存在的问题；对模型进行改良？(答：利用广义最小二乘法.根据d.w=0.81;计算得到0.6;因此回归方程滞后一期后；两边同时

15、乘以0.6;0.6ut1log(DEBTt)0.6log(DEBTT1)吊0.6log(GDP1)0.4B10.6B2logDEBTt1方程log(GDP)B1B210g(DEBTt)ut减去上面的方程；得到log(GDPt)0.60.6log(GDP1)0.6B1B2利用最小二乘估计；得到系数.计量经济学试题二、判断正误20分1,随机误差项比和残差项ei是一回事.2,给定显著性水平a及自由度；假设计算得到的t值超过临界的t值；我们将接受零假设3.利用OLS法求得的样本回归直线Ybb2Xt通过样本均值点X,Y°4,判定系数R丁好小吃5,整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何

16、一个单独的变量均是统计显著的.6,双对数*II型的R值可以与对数线性模型的相比拟；但不能与线性对数模型的相比拟.7,为了防止陷入虚拟变量陷阱；如果一个定性变量有m类；那么要引入m个虚拟变量.8.在存在异方差情况下；常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.9,识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件.10,如果零假设H0：B2=0；在显著性水平5%下不被拒绝；那么认为B2一定是0.、以一元回归为例表达普通最小二乘回归的根本原理.10分卜面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果.其中Y表示美国咖啡消费杯/日,人；X表示平均零售价格美元/磅.15分注：t/292,262

17、；t/2102,228Y2.69110.4795Xtse0.1216t值42.06R20.66281,写空白处的数值.2,对模型中的参数进行显著性检验.3,解释斜率系数民的含义；并给出其95%的置信区间.B1,B21023四、假设在模型：YB1B2Xtut中存在以下形式的异方差：varutXt；你如何估计参数分五、考虑下面的模型：YtBoBlXtB2D2tB3D3tB4D4tUt其中；Y表示大学教师的年薪收入；X表示工龄.为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响.根据下面的方式引入虚拟变量：15分1,男教师1,硕士1,博士D20,女教师D30,其他D40,其他1 .基准类是什么？2 .解

18、释各系数所代表的含义；并预期各系数的符号.3 .假设B4B3；你得出什么结论？六、什么是自相关？杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？15分QtA1A2PtAXtU1t七、考虑下面的联立方程模型：U是随机误差项15分QtB1B2RU2t其中；P；Q是内生变量；X是外生变量;1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的恰好或过度？3、对可识别方程；你将用哪种方法进行估计；为什么?计量经济学试题二答案、判断正误20分1 .随机误差项Ui和残差项ei是一回事.F2 .给定显著性水平a及自由度；假设计算得到的t值超过临界的t值；乎内将接受零假设F3 .利用OLS法求得的样本回归直线Yb1b2X

19、t通过样本均值点x,y.丁4 .判定系数RTSS'ESS.f5 .整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的.F2.6 .双对数*II型的R值可以与对数线性模型的相比拟；但不能与线性对数模型的相比拟.T7 .为了防止陷入虚拟变量陷阱；如果一个定性变量有m类；那么要引入m个虚拟变量.F8 .在存在异方差情况下；常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.T9 .识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件.T10 .如果零假设H0:B2=0;在显著性水平5%下不被拒绝；那么认为B2一定是0.F、以一元回归为例表达普通最小二乘回归的根本原理.1

20、0分解：依据题意有如下的一元样本回归模型：(2)(4)(5)Ytb1b2Xta普通最小二乘原理是使得残差平方和最小；即22minQminemingb|dXt根据微积分求极值的原理；可得QQ02丫bb2Xt0QQ丁0二2ynb2XtXt0b2b2将3和4式称为正规方程；求解这两个方程；我们可得到：Ynbib2Xi2YXib1Xib2Xi2解得：6Yb2XuXiyib2TXi其中xXiX,yiYY,表示变量与其均值的离差.三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果.其中Y表示美国咖啡消费杯/日.人；X表示平均零售价格美元/磅.15分注：t/292.262；t/2102.228Y2.6

21、9110.4795Xtse0.1216a心b42.06R20.66281 .写空白处的数值啊a；bo0.0114;22.0662 .对模型中的参数进行显著性检验.3 .解释斜率系数B2的含义；并给出其95%的置信区间.解：1.0.0114;22.0662.bi的显著性检验：t22.066t/22.262；所以日是显著的.四、分解:B2的显著性检验:t42.06t/2(9)2,2623.B2表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元;P(2.262t2,262)0.95b2B2P2.262222.2620.95se(b2)Pb22.262se(b2)B2b22.262se(b2)B2的95%的置信区

22、间为：0,4790,026,0.4790.0260,505454,假设在模型：YtBi对于模型存在以下形式的异方差:Yt其中0.454；所以B2是显著的.每人每天的咖啡消费量减少0.479杯.0.95B2XtUt中存在以下形式的异方差：varUt2Xt3;你如何估计参数B1-B210YtBivar(ut)Xt3BiBi代表误差修正项；可以证实var(vt)即vt满足同方差的假定；对五、考虑下面的模型：YtXt31UtXt3B2XtUt2v3,一,Xt;我们可以在1式左右两端同时除以T1JXt；可得BXtB2Xt3BXtXt3VtUtXt3var(-jU=-)Xt3112V3j7var(Ut)不

23、XtXtXt2式使用OLS;即可得到相应的估计量.B0B1XtB2D2tB3D3tB4D4tut其中；Y表示大学教师的年薪收入；X表示工龄.为了研究大学教师的年薪是否受到性别男、女、学历本科、硕士、博士的影响.根据下面的方式引入虚拟变量：15分1,男教师d2.一0,女教师D3硕士其他D41.基准类是什么?2.解释各系数所代表的含义；并预期各系数的符号.假设B4B3；你得出什么结论？解：1.基准类为本科女教师.2. B1表示工龄对年薪的影响；即工龄每增加1单位；平均而言；年薪将增加B个单位.预期符号为正;由于随着年龄的增加；工资应该增加.B2表达了性别差异.B3和B4表达了学历差异；预期符号为正

24、.3. B4B3说明；博士教师的年薪高于硕士教师的年薪.六、什么是自相关？杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？(15分)解：自相关；在时间(如时间序列数据)或者空间(如在截面数据中)上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系.在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系.用符号表示：cov(Ui,Uj)EUiUj0ij杜宾瓦尔森检验的前提条件为:(1)回归模型包括截距项.(2)变量X是非随机变量.(3)扰动项Ut的产生机制是UtUt1Vt(11,表示自相关系数)上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型；通常记为AR(1).(4)在回归方程的解释变量中；不包括把因变量的滞后变量.即检

25、验对于自回归模型是不使用的.杜宾一瓦尔森检验的步骤为：进彳TOLS的回归并获得eto(2)计算d值.(3)给定样本容量n和解释变量k的个数；从临界值表中查得dL和dU.(4)根据相应的规那么进行判断.QtAia2PtAXtU1t七、考虑下面的联立方程模型：u是随机误差项(15分)QtBiB2Ru2t其中；P；Q是内生变量；X是外生变量;1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的(恰好或过度)？3、对可识别方程；你将用哪种方法进行估计；并简述根本过程？解1.Pt12XtV1t其中：B1AA3U2tU1t12A2B2A2Qt34XtV2t其中：A2B1A1B23,4AB22.根据阶判断条件

26、；m=2;,V1tB2(1)B2AA3B2,V1tA2U2tB2U1tAB2A2B2(2)对于第一个方程；k=0;k<m-1；所以第一个方程不可识别.对于第二个方程；k=1；k=m-1；所以第二个方程恰好识别.卜面将简单介绍间3.对于恰好识别的方程；可以采用二阶段最小二乘法；也可以使用间接最小二乘法.接最小二乘法的根本过程：步骤1:从结构方程导出简化方程；步骤2:对简化方程的每个方程用OLS方法回归；步骤3:利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值.计量经济学试题三一、判断正误20分1 .回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系.2 .拟合优度R2的值越大；说明

27、样本回归模型对总体回归模型的代表性越强.3 .线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系.4 .引入虚拟变量后；用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的.5 .多重共线性是总体的特征.26 .任何两个计量经济模型的R都是可以比拟的.7 .异方差会使OLS估计量的标准误差高估；而自相关会使其低估.8 .杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关.9 .异方差值存在于横截面数据中；而自相关值存在于时间序列数据中.10 .内生变量的滞后值仍然是内生变量.二、选择题20分1 .在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合；是A.原始数据B.Pool数据C.时间序列数据D.截面数据2 .以下模型

28、中属于非线性回归模型的是A.Y01lnXuB.Y0iX2ZuCY0X1uDY01/XuC.D.3 .半对数模型Y011nxu中；参数1的含义是A. X的绝对量变化；引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化；引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的弹性4 .模型中其数值由模型本身决定的变量是A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5 .在模型/12X2t3X3tUt的回归分析结果报告中；F统计量的P值0.0000；那么说明A.解释变量X2t又Yt的影响是显著的B.解释变量X3tXYt的影响是显著的C.解释变量X2qdx3tYt的联合影响是显著的D.解释变量X2t和X3

29、tYt的联合影响不显著6 .根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY?2.000.751nxi；这说明人均收入每增加1%;人均消费支出将增加A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7 .如果回归模型违背了同方差假定；最小二乘估计量是,A.无偏的；非有效的B.有偏的；非有效的C.无偏的；有效的D.有偏的；有效的8 .在回归模型满足DW检验的前提条件下；当d统计量等于2时；说明A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定9 .将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中；那么需要引入虚拟变量的个数为A.5B.4C.3D.210

30、 .在联立方程结构模型中；对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C.无偏且一致的D.无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果：10分方差来源平方和自由度d.f平方和的均值MSS)来自回归ESS106.58来自残差RSS总离差TSS108.3819注：保存3位小数；可以使用计算器.在5%的显著性水平下；此题的F4.45.1 .完成上表中空白处内容.222 .求R与R.3 .利用F统计量检验X2和X3X丫的联合影响；写出简要步骤.四、考虑下面的模型：YtB0B1XtB2D2tB3D3tB4D4tUt其中；Y表示大学教师的年薪收入；

31、X表示工龄.为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响.根据下面的方式引入虚拟变量：10分1,男教师1,硕士1,博士D20,女教师D30,其他D40,其他1 .基准类是什么？2 .解释各系数所代表的含义；并预期各系数的符号.2、,3_Xt；你如何估计参数B1,B2103 .假设B4B3;你得出什么结论？五、假设在模型：丫B1B2Xt山中存在以下形式的异方差：VarUt分六、简述自相关后果.对于线性回归模型YtB1B2X1tB3X2tUt；如果存在UtUt1Vt形式的自相关；应该采取哪些补救举措？15分QtAA2R%XtA4W；U1t七、考虑下面的联立方程模型：QtB1B2PtU2t是外生变

32、量；U是随机误差项15分其中；P；Q是内生变量；X；W1、求出简化形式的回归方程?2、利用模型识别的阶条件；判定哪个方程是可识别的恰好或过度？3、对可识别方程；你将用哪种方法进行估计；为什么?计量经济学试题三答案一、判断正误20分1 .回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系.F2 .拟合优度R2的值越大；说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强.T3 .线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系.F4 .引入虚拟变量后；用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的.T5 .多重共线性是总体的特征.F6 .任何两个计量经济模型的R2都是可以比拟的.F7 .异方差会使OLS

33、估计量的标准误差高估；而自相关会使其低估.F8 .杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关.F9 .异方差问题总是存在于横截面数据中；而自相关那么总是存在于时间序列数据中.F10 .内生变量的滞后值仍然是内生变量.F二、选择题20分1 .在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合；是DA.原始数据B.Pool数据C.时间序列数据D.截面数据2 .以下模型中属于非线性回归模型的是CAY01lnXuBY0iX2ZunY0X1unY0i/XuC.D.3 .半对数模型Y01lnXu中；参数1的含义是CA. X的绝对量变化；引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化；引起Y的期

34、望值绝对量变化D. Y关于X的弹性4 .模型中其数值由模型本身决定的变量是BA、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5.在模型Yti2X213X31U的回归分析结果报告中；F统计量的P值0.0000；那么说明CA.解释变量X2t又Yt的影响是显著的B.解释变量X3tXYt的影响是显著的C.解释变量X2t和X3txYt的联合影响是显著的D.解释变量X2t和X3tYt的联合影响不显著6.根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY?2.000.75lnXi；这说明人均收入每增加1%;人均消费支出将增加BA.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7 .如果回归模型违背了同方差假定；最小二乘估计量是AA.无偏的；非有效的B.有偏的；非有效的C.无偏的；有效的D.有偏的；有效的8 .在回归模型满足DW检验的前提条件下；当d统计量等于2时；说明CA.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自