数量经济分析方法与框架1

1、.数量经济分析数量经济分析分析方法和框架分析方法和框架.恒等式的应用问题恒等式的应用问题 案例一：粮食产量案例一：粮食产量.),(etcYieldAreaFOutput .恒等式的应用问题恒等式的应用问题 问题：问题：恒等式不能进行回归分析；改用非线性函数或者增加其恒等式不能进行回归分析；改用非线性函数或者增加其它变量，则是做数学游戏，甚至有意欺骗；它变量，则是做数学游戏，甚至有意欺骗；回归系数是偏导数，含义是其他自变量保持不变时某一回归系数是偏导数，含义是其他自变量保持不变时某一自变量对因变量的影响；自变量对因变量的影响；多元回归理论上要求各自变量线性无关（向量互相垂多元回归理论上要求各自变

2、量线性无关（向量互相垂直），其含义是不能有因果关系；直），其含义是不能有因果关系；用经济学的语言来说，就是因变量必须是同一个层次上用经济学的语言来说，就是因变量必须是同一个层次上的因素；在生产函数中应当都是投入，不能有投入的结的因素；在生产函数中应当都是投入，不能有投入的结果与之并列。（生产函数自变量中不应当有单产。）果与之并列。（生产函数自变量中不应当有单产。）.恒等式的应用问题恒等式的应用问题 案例二：案例二：GDP 恒等式的分解更不能用来进行回归分析，计算机会提示没恒等式的分解更不能用来进行回归分析，计算机会提示没有结果；如果改用非线性函数，或者漏掉某些项目，则是有结果；如果改用非线性函

3、数，或者漏掉某些项目，则是做数学游戏，甚至有意欺骗；做数学游戏，甚至有意欺骗；),(TradeGovernmentInvestmentnConsumptioFGDP .恒等式的应用问题恒等式的应用问题 公式的第一行是恒等式，不能用于任何计量分析；公式的第一行是恒等式，不能用于任何计量分析； 如果假定出口取决于国外的需求并当作外生变量看待，同如果假定出口取决于国外的需求并当作外生变量看待，同时边际消费倾向时边际消费倾向c c也当作常数，那么，上述公式的最后一也当作常数，那么，上述公式的最后一行也是恒等式，不能用于计量分析；行也是恒等式，不能用于计量分析； 如果研究目标是测定边际消费倾向以确定乘数

4、的确切数值如果研究目标是测定边际消费倾向以确定乘数的确切数值（统计数据只能给出平均消费倾向），则需要知道与收入（统计数据只能给出平均消费倾向），则需要知道与收入无关的消费常数无关的消费常数C C0 0，这一点是无法做到的。，这一点是无法做到的。cXGICXGIcYCXGICY1000000.恒等式的应用问题恒等式的应用问题 可以用回归分析的问题（可以用回归分析的问题（1 1）：）： 找到与找到与Y Y（GDPGDP）脱钩的消费变量）脱钩的消费变量C C或者直接影响消费量的或者直接影响消费量的政策变量（如税率等），找到影响投资的政策变量（如利政策变量（如税率等），找到影响投资的政策变量（如利率等

5、）和影响出口的政策变量（如汇率等）；率等）和影响出口的政策变量（如汇率等）； 建立差分模型消除消费和投资常数的影响，测定建立差分模型消除消费和投资常数的影响，测定GDPGDP增量增量与上述政策变量（以及其他影响与上述政策变量（以及其他影响GDPGDP增长的重要因素）的增长的重要因素）的关系；关系； 要点是不能直接运用消费、投资和出口数据（总量的分解要点是不能直接运用消费、投资和出口数据（总量的分解数据），应当把它们作为结果，建立决定这些变量的函数，数据），应当把它们作为结果，建立决定这些变量的函数，然后舍去中间过程，用决定这些变量数值的政策变量直接然后舍去中间过程，用决定这些变量数值的政策变量

6、直接测定对测定对GDPGDP变化的影响。变化的影响。.恒等式的应用问题恒等式的应用问题 可以用回归分析的问题（可以用回归分析的问题（2 2）：）：乘数的确定并不像上述公式那么简单。根据边际（平均）乘数的确定并不像上述公式那么简单。根据边际（平均）消费倾向推导的乘数值应当大于消费倾向推导的乘数值应当大于4 4或或5 5，实际不超过，实际不超过2 2，原因在于无穷等比级数之和的实现理论上需要无限长的原因在于无穷等比级数之和的实现理论上需要无限长的时间，现实中往往用当年数据来测定；时间，现实中往往用当年数据来测定；如果用动态模型测定上期或上几期居民收入（消费支如果用动态模型测定上期或上几期居民收入（

7、消费支出）、政府支出和投资对当期的出）、政府支出和投资对当期的GDPGDP的影响（也许仍然的影响（也许仍然需要差分方程），也许可以比较合理地测定现实世界中需要差分方程），也许可以比较合理地测定现实世界中的乘数（不同于理论上的乘数），它既不是无穷级数的的乘数（不同于理论上的乘数），它既不是无穷级数的和（级数有限），也可以揭示不同支出乘数的差异（影和（级数有限），也可以揭示不同支出乘数的差异（影响消费的途径和速度有别）。响消费的途径和速度有别）。.恒等式的应用问题恒等式的应用问题 案例三：指标体系案例三：指标体系 例如现代化指标体系、新农村建设指标、可持续发展指标例如现代化指标体系、新农村建设指标

8、、可持续发展指标体系，等等；体系，等等； 从本质上看，指标体系不同层次的指标之间是整体和部分从本质上看，指标体系不同层次的指标之间是整体和部分的关系，而且通常同为希望达到的目标（结果），不是需的关系，而且通常同为希望达到的目标（结果），不是需要采取的政策手段（原因），不存在因果关系；要采取的政策手段（原因），不存在因果关系； 从技术层面上看，指标体系一旦建立，不同层次指标间的从技术层面上看，指标体系一旦建立，不同层次指标间的数量关系就已经确定，没有理由再次测度影响程度。数量关系就已经确定，没有理由再次测度影响程度。.恒等式的应用问题恒等式的应用问题 案例三：指标体系案例三：指标体系 有时指标体

9、系的某一层次（通常是较低或最低层次）也会有时指标体系的某一层次（通常是较低或最低层次）也会包含一些政策变量（可能的原因）；但是，因为不同层次包含一些政策变量（可能的原因）；但是，因为不同层次指标体系的相互关系（参数）已经给定，技术上却无法指标体系的相互关系（参数）已经给定，技术上却无法（也不应当）测度另外的因果关系。某些研究采用所谓主（也不应当）测度另外的因果关系。某些研究采用所谓主成分分析法，把具体指标的作用归类，形成几个所谓重要成分分析法，把具体指标的作用归类，形成几个所谓重要政策变量，然后测度这些重要政策变量的影响。政策变量，然后测度这些重要政策变量的影响。 这实际上形同儿戏：第一，所谓

10、重要政策变量没有具体量这实际上形同儿戏：第一，所谓重要政策变量没有具体量度，是一些具体政策变量的加权综合指数；第二，具体政度，是一些具体政策变量的加权综合指数；第二，具体政策变量同时被包含在不同的重要变量中，根本无法测度其策变量同时被包含在不同的重要变量中，根本无法测度其影响；第三，重要政策变量的设定全凭主观意志。影响；第三，重要政策变量的设定全凭主观意志。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 两者的区别两者的区别生产函数：描述要素投入的数量与产出数量之间的关系，决生产函数：描述要素投入的数量与产出数量之间的关系，决定于现有生产技术；不能确定最佳的投入（产出）数量，定于现有生

11、产技术；不能确定最佳的投入（产出）数量，也不能直接用于对要素投入数量的建议；也不能直接用于对要素投入数量的建议；供应（反应）函数：描述市场价格对生产者决策及其结果的供应（反应）函数：描述市场价格对生产者决策及其结果的影响（方向和程度）；揭示市场活动的可能结果，可以用影响（方向和程度）；揭示市场活动的可能结果，可以用来预测价格不同变化条件下的产出，可以作为宏观政策来预测价格不同变化条件下的产出，可以作为宏观政策（价格）建议的基础。（价格）建议的基础。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 单因素生产函数单因素生产函数一阶导数大于零，二阶导数小于零（边际产出递减）；一阶导数大于零，

12、二阶导数小于零（边际产出递减）；最佳投入产出的条件：最佳投入产出的条件：即边际成本等于边际收益，最佳投入（产出）水平取决于投即边际成本等于边际收益，最佳投入（产出）水平取决于投入和产出的相对价格。入和产出的相对价格。可以用来预测相对价格对生产的影响，也可以作为讨论价格可以用来预测相对价格对生产的影响，也可以作为讨论价格政策的基础。政策的基础。)(XFY yxPPXfXY)(.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 CD函数函数转换为线性函数转换为线性函数回归系数（产出弹性）回归系数（产出弹性）是产出变化百分比与投入变化百分比之间的关系，仍然不是产出变化百分比与投入变化百分比之间的

13、关系，仍然不能告诉我们最佳投入产出水平。能告诉我们最佳投入产出水平。21XAXY 21lnlnlnlnXXAY111lnlnXXYYXY.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数1、与线性函数相比较，、与线性函数相比较，CD函数的回归系数是投入的产出函数的回归系数是投入的产出弹性而不是边际产出系数，无法与投入产出的相对价格进弹性而不是边际产出系数，无法与投入产出的相对价格进行比较并提出投入（产出）数量的建议；行比较并提出投入（产出）数量的建议；2、计算得到的要素替代弹性也无法与要素相对价格比较并、计算得到的要素替代弹性也无法与要素相对价格比较并直接得出调整投入比例的建议；同理，要素

14、贡献率也不能直接得出调整投入比例的建议；同理，要素贡献率也不能直接得出任何调整建议；直接得出任何调整建议；3、与单因素生产函数一样，、与单因素生产函数一样，CD函数的直接用途是测定投函数的直接用途是测定投入和产出的数量关系（技术决定的关系）；入和产出的数量关系（技术决定的关系）； 如果研究的目标是告诉生产者投入和产出的关系，以便他如果研究的目标是告诉生产者投入和产出的关系，以便他们做出正确的生产决策，那么，真的能假定生产者不知道们做出正确的生产决策，那么，真的能假定生产者不知道这种关系，需要我们测定并告诉他们吗？如果我们发现需这种关系，需要我们测定并告诉他们吗？如果我们发现需要纠正当前的投入数

15、量或比例，真的是生产者错了吗？要纠正当前的投入数量或比例，真的是生产者错了吗？.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 生产函数的可能应用范围生产函数的可能应用范围1、测定某些非常规投入对生产函数的影响（如林毅夫测定、测定某些非常规投入对生产函数的影响（如林毅夫测定家庭联产承包责任制的贡献）；家庭联产承包责任制的贡献）； 注意：必须是改变常规投入效率的变量，而不是影响投入数量的变注意：必须是改变常规投入效率的变量，而不是影响投入数量的变量，因而不能是价格，除非明确作为代理变量）量，因而不能是价格，除非明确作为代理变量）2、测定生产函数的时空差异（技术效率的差异和变化）；、测定生产

16、函数的时空差异（技术效率的差异和变化）； 微观数据揭示效率差异（实质是要素质量差异），如：年龄、性别微观数据揭示效率差异（实质是要素质量差异），如：年龄、性别和教育水平（经验、人力资本）；肥力、位置（物质资本）；气候和教育水平（经验、人力资本）；肥力、位置（物质资本）；气候（非控制变量）；直接测定效率的时间变化（假定技术变迁）。（非控制变量）；直接测定效率的时间变化（假定技术变迁）。3、假定要素的供应存在某种限制、假定要素的供应存在某种限制 目标不是对微观主体的建议，而是对宏观决策者的建议：消除生产目标不是对微观主体的建议，而是对宏观决策者的建议：消除生产增长可能面临的外部限制。增长可能面临的

17、外部限制。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 生产函数应用中的一些问题生产函数应用中的一些问题 是否要限制是否要限制CD生产函数的弹性系数的总和为生产函数的弹性系数的总和为1？ 宏观和微观（时间序列和截面）数据各适用什么问题？实宏观和微观（时间序列和截面）数据各适用什么问题？实际上各隐含什么假定条件？际上各隐含什么假定条件？ 是否需要或可以加入时间虚拟变量？如何加入？是否需要或可以加入时间虚拟变量？如何加入？ 如何看待统计上不显著的变量？如何看待统计上不显著的变量？ 如何选择函数的数学形式？如何选择函数的数学形式？ 如何选择变量的计量单位？如何选择变量的计量单位？.生产函数

18、与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 CD生产函数弹性系数之和为生产函数弹性系数之和为1 意味规模报酬不变；应用在什么层次上？意味规模报酬不变；应用在什么层次上？ 首先要问为什么假定规模报酬不变？首先要问为什么假定规模报酬不变？ 从生产函数的整个区间看，随着投入的增长，边际报酬从生产函数的整个区间看，随着投入的增长，边际报酬和规模报酬都经历先递增后递减。和规模报酬都经历先递增后递减。 对单个企业的短期均衡来说，最佳决策在边际报酬递减对单个企业的短期均衡来说，最佳决策在边际报酬递减阶段，规模报酬似乎也应当在递减阶段；对企业的长期均阶段，规模报酬似乎也应当在递减阶段；对企业的长期均衡而言，

19、应当在边际报酬和规模报酬不变阶段，通过企业衡而言，应当在边际报酬和规模报酬不变阶段，通过企业数量的增减实现市场供求平衡。同理，对行业来说，短期数量的增减实现市场供求平衡。同理，对行业来说，短期和长期均衡的假设并不一样：短期边际和规模报酬递减，和长期均衡的假设并不一样：短期边际和规模报酬递减，长期则不变。长期则不变。GDP不应当假定受限制。不应当假定受限制。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 宏观和微观（时间序列和截面）数据各适用什么宏观和微观（时间序列和截面）数据各适用什么问题？实际上各隐含什么假定条件？问题？实际上各隐含什么假定条件？1、宏观（时间序列）数据主要用于分析增

20、长的源泉；除非做出特别处、宏观（时间序列）数据主要用于分析增长的源泉；除非做出特别处理，通常实际上假定技术效率长期不变；理，通常实际上假定技术效率长期不变；2、以某种形式加入时间变量或任何代表技术变化的变量，或分时间段、以某种形式加入时间变量或任何代表技术变化的变量，或分时间段回归，可部分解决技术效率不变假设带来的问题（生产函数的时间差回归，可部分解决技术效率不变假设带来的问题（生产函数的时间差异）；异）；3、微观（截面）数据更适于用来分析生产函数的空间差异（或要素质、微观（截面）数据更适于用来分析生产函数的空间差异（或要素质量的差异），但实践中多半仍用于增长源泉的分析；除非做出特别处量的差异

21、），但实践中多半仍用于增长源泉的分析；除非做出特别处理，通常实际上假定要素质量和技术效率相同；理，通常实际上假定要素质量和技术效率相同；4、加入个人家庭特征，等于改变常数项（全要素生产率），也可部、加入个人家庭特征，等于改变常数项（全要素生产率），也可部分解决问题。分解决问题。5、技术效率的变化可以定义为常数项（全要素生产率）的变化，也可、技术效率的变化可以定义为常数项（全要素生产率）的变化，也可以定义为回归系数（产出弹性）的变化。以定义为回归系数（产出弹性）的变化。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 是否需要或可以加入时间虚拟变量？如何加入？是否需要或可以加入时间虚拟变量

22、？如何加入？ 如果有充分理由认定全要素生产率（或要素质量效率）如果有充分理由认定全要素生产率（或要素质量效率）随时间而产生比较均匀的变化，就可以加入时间虚拟变量；随时间而产生比较均匀的变化，就可以加入时间虚拟变量； 在在CD函数中可以用函数中可以用 的形式，取自然对数后得到的形式，取自然对数后得到 ，即可正常回归，即可正常回归TeT.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 如何看待统计上不显著的变量？如何看待统计上不显著的变量？ 统计上不显著只是说无数次重复可能有一定比例的结果不统计上不显著只是说无数次重复可能有一定比例的结果不能显示自变量和因变量的变化之间存在密切关系。关键是能

23、显示自变量和因变量的变化之间存在密切关系。关键是越想避免把不是说成是，就越可能把是说成不是。越想避免把不是说成是，就越可能把是说成不是。 如果有理由相信其作用，就应当保留在函数和结果中，同如果有理由相信其作用，就应当保留在函数和结果中，同时尽量给出合理的解释。时尽量给出合理的解释。 如果一件事成功的概率是如果一件事成功的概率是80，或者，或者60，你一定不做，你一定不做吗？一定劝阻别人吗？吗？一定劝阻别人吗？.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 如何选择函数的数学形式？如何选择函数的数学形式？ 根据研究目标和需要（简单就是美）；根据研究目标和需要（简单就是美）； 根据研究对象

24、的特点：根据研究对象的特点：1、二次函数（具有极大或极小值，、二次函数（具有极大或极小值，U型或倒型或倒U型函数）；型函数）；2、半对数，部份对数部分常数；、半对数，部份对数部分常数；3、条件函数、条件函数.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 如何选择变量的计量单位？如何选择变量的计量单位？ 根据函数形式和研究需要根据函数形式和研究需要1、CD函数本身与计量单位无关；但是，如果还要以回归函数本身与计量单位无关；但是，如果还要以回归系数为基础作进一步分析，则应当考虑计量单位，便利后系数为基础作进一步分析，则应当考虑计量单位，便利后面的比较；面的比较；2、线性函数的计量单位直接影

25、响回归系数的数值，容易引、线性函数的计量单位直接影响回归系数的数值，容易引起对影响力的误解，应当尽量采用可以间接比较的计量单起对影响力的误解，应当尽量采用可以间接比较的计量单位，或者能够让回归系数在数量级上保持大体相当的计量位，或者能够让回归系数在数量级上保持大体相当的计量单位。单位。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 供应反应函数供应反应函数 产量（供应量）是产品价格和要素价格的函数，描述生产产量（供应量）是产品价格和要素价格的函数，描述生产者的决策，即根据价格决定产量（和要素投入量）以获得者的决策，即根据价格决定产量（和要素投入量）以获得最大利润。最大利润。来源：来源：

26、 ，基本假设：存在比较完善的产品和要素市场，无论生产决策基本假设：存在比较完善的产品和要素市场，无论生产决策如何读可以按照现有的市场价格出售产品、购买生产要素。如何读可以按照现有的市场价格出售产品、购买生产要素。,.,21xxyPPPfY XPYPXY,.,21XXFY .生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 供应反应函数的应用范围和隐含假定条件供应反应函数的应用范围和隐含假定条件1、测度微观单位的产量决策（截面数据），或行业、部门、测度微观单位的产量决策（截面数据），或行业、部门总供应的变化规律（时间序列）；总供应的变化规律（时间序列）；2、预测未来产量的可能变化；就改变产量

27、所需要的价格政、预测未来产量的可能变化；就改变产量所需要的价格政策提出建议；策提出建议；3、假定所有的实际行动（包括要素投入数量、质量和提高、假定所有的实际行动（包括要素投入数量、质量和提高效率的所有措施）都在效率的所有措施）都在“黑匣子黑匣子”操作并完成；操作并完成；4、隐含假定样本区间内生产函数不变，所以测定的产量变、隐含假定样本区间内生产函数不变，所以测定的产量变化与价格变化之间的关系不变化与价格变化之间的关系不变.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与价格有关的重要问题与价格有关的重要问题 关键问题关键问题：（：（1）什么价格是边际收入？（）什么价格是边际收入？（2）

28、生产决策生产决策取决于实际价格还是预期价格？（取决于实际价格还是预期价格？（3）生产者如何形成价）生产者如何形成价格预期？格预期？1、价格的种类；、价格的种类；2、价格的地点；、价格的地点；3、价格的时间；、价格的时间；4、价格的稳定性；、价格的稳定性；5、质量差异、质量差异.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与价格有关的重要问题与价格有关的重要问题1、价格的种类：、价格的种类：统购价、超购价、议购价、市场（黑市价）、加权平均价；统购价、超购价、议购价、市场（黑市价）、加权平均价；合同定购价、议购价、市场价、加权平均价；合同定购价、议购价、市场价、加权平均价；市场价、保护价

29、；市场价、保护价；边际收入是什么？最高价格？最后出售得到的价格？是否有边际收入是什么？最高价格？最后出售得到的价格？是否有数量限制？数量限制？.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与价格有关的重要问题与价格有关的重要问题2、价格的地点：、价格的地点：产地价格、销地价格、集散地价格；产地价格、销地价格、集散地价格；农户价格、批发价格、零售价格、口岸价格；农户价格、批发价格、零售价格、口岸价格；不同市场之间的价格联系（市场整合）：运输时间、成本；不同市场之间的价格联系（市场整合）：运输时间、成本；是否存在垄断（零利润、零库存的假设不成立）；是否存在垄断（零利润、零库存的假设不成立

30、）；农户面临的价格直接受市场发育程度和市场联系紧密度的影农户面临的价格直接受市场发育程度和市场联系紧密度的影响响.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与价格有关的重要问题与价格有关的重要问题3、价格的时间：、价格的时间：（1）每日价格、周价格、月价格、季度价格、全年价格；）每日价格、周价格、月价格、季度价格、全年价格；（2）现货价格、远期合同价格、期货价格、期权价格；）现货价格、远期合同价格、期货价格、期权价格；（3）滞后时期）滞后时期过去价格与生产决策的关系：生产周期、价格变动趋势；过去价格与生产决策的关系：生产周期、价格变动趋势；未来价格（远期合同、期货、期权）与生产决策

31、的关系：市未来价格（远期合同、期货、期权）与生产决策的关系：市场价格联系、价格变动趋势（假定小农户无法直接利用期场价格联系、价格变动趋势（假定小农户无法直接利用期货市场，只能参考期货市场价格预测未来的农户价格）。货市场，只能参考期货市场价格预测未来的农户价格）。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与价格有关的重要问题与价格有关的重要问题4、价格的稳定性：、价格的稳定性：无论是过去的价格还是未来的价格（假定小农户无法直接利无论是过去的价格还是未来的价格（假定小农户无法直接利用期货市场，只能参考期货市场价格预测未来的农户价用期货市场，只能参考期货市场价格预测未来的农户价格），对

32、生产决策的作用在很大程度上取决于价格及其变格），对生产决策的作用在很大程度上取决于价格及其变化的稳定性（可预测性）；化的稳定性（可预测性）；如果近期价格变化反复无常，对形成未来特定时期的价格预如果近期价格变化反复无常，对形成未来特定时期的价格预期可能没有作用，生产决策可能延续过去的习惯：期可能没有作用，生产决策可能延续过去的习惯： YF（YT1）因此，有时候（价格不显著的时候）有必要检验价格变化的因此，有时候（价格不显著的时候）有必要检验价格变化的稳定程度。稳定程度。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与价格有关的重要问题与价格有关的重要问题5、质量差异：、质量差异：应用微

33、观数据时，是否应当利用各农户的具体价格（即用个应用微观数据时，是否应当利用各农户的具体价格（即用个别的销售收入除以个别的销售数量得到个别的价格）？别的销售收入除以个别的销售数量得到个别的价格）？答案是否定的！单一市场价格才是真正的市场价格信号。生答案是否定的！单一市场价格才是真正的市场价格信号。生产者知道什么因素导致自己的个别价格与市场价格的产生产者知道什么因素导致自己的个别价格与市场价格的产生差别：质量差异、时间差异，等等；除非这些差异是固定差别：质量差异、时间差异，等等；除非这些差异是固定的、反复出现的，否则，生产者不会依据偶然的个别价格的、反复出现的，否则，生产者不会依据偶然的个别价格决

34、定未来的生产。决定未来的生产。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与生产（供应）决策的重要问题与生产（供应）决策的重要问题1、生产决策的目标；、生产决策的目标；2、供应决策的目标、供应决策的目标.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与生产（供应）决策的重要问题与生产（供应）决策的重要问题1、生产决策的目标、生产决策的目标 实际产量？不对，应当是未知的预期产量。实际产量？不对，应当是未知的预期产量。长周期的生产过程中情况可能变化，决策也可能改变，最终长周期的生产过程中情况可能变化，决策也可能改变，最终实现的产量也许不同于最初的决策，不能以结果推论决策实现的产

35、量也许不同于最初的决策，不能以结果推论决策农业生产受气候等因素影响，即使决策保持不变，结果也可农业生产受气候等因素影响，即使决策保持不变，结果也可能偏离决策；在面积严格约束的条件下，播种面积也许能能偏离决策；在面积严格约束的条件下，播种面积也许能更准确地反映针对价格预期做出的生产决策。更准确地反映针对价格预期做出的生产决策。.生产函数与供应（反应）函数生产函数与供应（反应）函数 与生产（供应）决策的重要问题与生产（供应）决策的重要问题2、供应决策的目标、供应决策的目标初级生产者（农户）的供应：初级生产者（农户）的供应： 生产量生产消费生活消费出售库存变动生产量生产消费生活消费出售库存变动消费者

36、面临的供应：中间环节（营销、加工）商的供求消费者面临的供应：中间环节（营销、加工）商的供求 供应量购买量消耗量库存变动供应量购买量消耗量库存变动价格平稳时期库存变动不会有太大影响，其作用可以忽略不价格平稳时期库存变动不会有太大影响，其作用可以忽略不计；价格激烈变化时，库存变动短期内可能主宰市场价格，计；价格激烈变化时，库存变动短期内可能主宰市场价格，其本身也决定于价格变化：价格水平和变化趋势。其本身也决定于价格变化：价格水平和变化趋势。.需求函数需求函数 需求函数的种类（谁的需求？）需求函数的种类（谁的需求？）1、最终消费需求；、最终消费需求；2、要素（投入）需求；、要素（投入）需求；3、中间

37、需求、中间需求.最终消费需求最终消费需求 最终消费需求理论分析的基本框架最终消费需求理论分析的基本框架最终消费需求源自于预算约束下的效用极大化，主要决定因最终消费需求源自于预算约束下的效用极大化，主要决定因素是收入和价格（自身和交叉价格）；素是收入和价格（自身和交叉价格）； , s.t. 对各商品（服务）求偏导数并令其为零后得方程组，可解出对各商品（服务）求偏导数并令其为零后得方程组，可解出隐含假设隐含假设：（：（1）消费者同质；（消费者同质；（2）效用单调增（减）；）效用单调增（减）；（3）不同商品（服务）可充分替代；（）不同商品（服务）可充分替代；（4）收入全部化完；）收入全部化完；（5）

38、偏好相同（不变）；（）偏好相同（不变）；（6）研究对象是长期均衡）研究对象是长期均衡,.),(321XXXFU ixiXPM),.,(321MPPPfXxxxi.最终消费需求最终消费需求 松弛消费者同质的假设松弛消费者同质的假设问题：收入和价格对所有消费者的影响相同？问题：收入和价格对所有消费者的影响相同？微观数据：家庭还是个人？微观数据：家庭还是个人？ 个人：性别、年龄、职业、教育、地点、时间，等等；个人：性别、年龄、职业、教育、地点、时间，等等； 家庭：规模和结构、决策者，以及上述个人特征；家庭：规模和结构、决策者，以及上述个人特征；宏观数据：年龄、就业等结构因素；地理分布和时间，等等宏观

39、数据：年龄、就业等结构因素；地理分布和时间，等等修正方法：在一般函数中加入特定影响因素（必须清楚地说修正方法：在一般函数中加入特定影响因素（必须清楚地说明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加入特定因素的意义，推理过程必须令人信服。）入特定因素的意义，推理过程必须令人信服。）.最终消费需求最终消费需求 松弛效用单调增减的假设松弛效用单调增减的假设问题：商品（服务）效用单调增减是否没有限制？问题：商品（服务）效用单调增减是否没有限制？ 许多商品（服务）的效用不仅是本身数量或其它商品许多商品（服务）的效用不仅是本身数量或其它商品（服务）的

40、非单调函数，而且是收入的非单调函数。效用（服务）的非单调函数，而且是收入的非单调函数。效用可能不独立于收入。可能不独立于收入。修正方法：在一般函数中加入特定影响因素（必须清楚地说修正方法：在一般函数中加入特定影响因素（必须清楚地说明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加入特定因素的意义，推理过程必须令人信服。）入特定因素的意义，推理过程必须令人信服。）.最终消费需求最终消费需求 松弛充分替代性的假设松弛充分替代性的假设问题：不同商品（服务）的效用替代是否没有限制？问题：不同商品（服务）的效用替代是否没有限制？ 某些消费习惯（较长的时间

41、序列或时期数据）可能比某些消费习惯（较长的时间序列或时期数据）可能比较稳定，价格和收入只有短期影响，但长期消费量保持一较稳定，价格和收入只有短期影响，但长期消费量保持一定的水平或趋势。定的水平或趋势。修正方法：在一般函数中加入上期消费数量（必须清楚地说修正方法：在一般函数中加入上期消费数量（必须清楚地说明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加入上期消费数量的意义，如假定数量不仅受当期价格或上入上期消费数量的意义，如假定数量不仅受当期价格或上期价格的影响，而且受过去长时期价格的影响，引入上期期价格的影响，而且受过去长时期价格的影响，引入

42、上期消费数量等于在当期价格的变动以外引入以往长期价格的消费数量等于在当期价格的变动以外引入以往长期价格的综合影响。）综合影响。）（长期需求（长期需求VS短期需求）短期需求）.最终消费需求最终消费需求 松弛关于收入约束的假设松弛关于收入约束的假设问题：需求真的受收入的严格约束吗？问题：需求真的受收入的严格约束吗？ 短期内可能调整储蓄率，稍长时期可能调整资产结短期内可能调整储蓄率，稍长时期可能调整资产结构，更长时期可能改变收入或消费习惯。在实证分析中用构，更长时期可能改变收入或消费习惯。在实证分析中用支出代替收入作为约束条件并不能解决问题，因为此时已支出代替收入作为约束条件并不能解决问题，因为此时

43、已经隐含承认支出是价格的函数，不再是外生的约束变量。经隐含承认支出是价格的函数，不再是外生的约束变量。修正方法：没有可以接受的办法。局部均衡模型中如果实际修正方法：没有可以接受的办法。局部均衡模型中如果实际收入（或其趋势）变化不激烈，问题就不太大。一般均衡收入（或其趋势）变化不激烈，问题就不太大。一般均衡模型在收入或价格变化很大时能否成立存在很大疑问。模型在收入或价格变化很大时能否成立存在很大疑问。.最终消费需求最终消费需求 松弛关于偏好相同（不变）的假设松弛关于偏好相同（不变）的假设问题：如果时间跨度长或地区跨度大，或者促销手段大改变，问题：如果时间跨度长或地区跨度大，或者促销手段大改变，消

44、费者的偏好真的相同或不变吗？消费者的偏好真的相同或不变吗？ 消费者的偏好受历史、文化、习俗和时尚的影响；这消费者的偏好受历史、文化、习俗和时尚的影响；这些因素的影响可能与价格或收入联合发生作用。些因素的影响可能与价格或收入联合发生作用。修正方法：在一般函数中加入特定影响因素。（可能采用虚修正方法：在一般函数中加入特定影响因素。（可能采用虚拟变量的形式。必须清楚地说明理由，包括已发现的事实拟变量的形式。必须清楚地说明理由，包括已发现的事实不能用一般模型解释，以及加入特定因素的意义，推理过不能用一般模型解释，以及加入特定因素的意义，推理过程必须令人信服。）必须讨论是常数项的改变还是回归系程必须令人

45、信服。）必须讨论是常数项的改变还是回归系数的改变，后者意味着对价格和收入的反应有所变化。数的改变，后者意味着对价格和收入的反应有所变化。.最终消费需求最终消费需求 松弛关于需求的长期均衡性质的假设松弛关于需求的长期均衡性质的假设问题：任何时期或时点的购买数量都是由收入和价格决定的问题：任何时期或时点的购买数量都是由收入和价格决定的均衡数量吗？均衡数量吗？ 一般的需求函数没有时间维度，实际上等于假设消一般的需求函数没有时间维度，实际上等于假设消费数量不存在跨期平滑，真的这样吗？如果不是，在实证费数量不存在跨期平滑，真的这样吗？如果不是，在实证研究中通常用购买数量代替消费数量，问题可能更严重。研究

46、中通常用购买数量代替消费数量，问题可能更严重。修改方法：不要试图用一般需求函数去解释短期价格大幅度修改方法：不要试图用一般需求函数去解释短期价格大幅度波动对市场需求的影响（购买量不等于消费量，实际上已波动对市场需求的影响（购买量不等于消费量，实际上已经隐含说明短期购买量可能包含中间需求）。经隐含说明短期购买量可能包含中间需求）。.要素（投入）需求要素（投入）需求 要素（投入）需求理论分析的基本框架要素（投入）需求理论分析的基本框架要素（投入）需求源自于利润极大化，主要决定因素是产品要素（投入）需求源自于利润极大化，主要决定因素是产品和要素的价格：和要素的价格：对各要素求偏导数并令其为零以后可得

47、到方程组，解出对各要素求偏导数并令其为零以后可得到方程组，解出隐含假设：隐含假设：（1）生产者同质（生产函数相同）；（生产者同质（生产函数相同）；（2）不同）不同要素（投入）可充分替代；（要素（投入）可充分替代；（3）不存在预算约束；（）不存在预算约束；（4）研究对象是长期均衡研究对象是长期均衡ixiyixiyXPXXXFPXPYP,.),(321,.),(321xxxyiPPPPfX .要素（投入）需求要素（投入）需求 松弛生产者同质的假设松弛生产者同质的假设问题：通常假设竞争会迫使生产者采用同样有效的技术（长问题：通常假设竞争会迫使生产者采用同样有效的技术（长期均衡），但实践中面临的总是短

48、期均衡，可以简单采用期均衡），但实践中面临的总是短期均衡，可以简单采用长期均衡理论推导的模型吗？长期均衡理论推导的模型吗？ 技术和市场等条件不断变化，生产者的规模、投资时技术和市场等条件不断变化，生产者的规模、投资时间、面临的市场条件等等很难收敛，用一个统一的模型测间、面临的市场条件等等很难收敛，用一个统一的模型测度生产函数及其决定的要素需求可能有很大偏差。度生产函数及其决定的要素需求可能有很大偏差。修改方法：截面数据应当适当分组；时间序列数据则需要考修改方法：截面数据应当适当分组；时间序列数据则需要考察产业结构的变化，并在模型中给予适当考虑。察产业结构的变化，并在模型中给予适当考虑。.要素（

49、投入）需求要素（投入）需求 松弛要素充分替代性假设松弛要素充分替代性假设问题：任何短期生产函数都面临既定的规模和技术，要素充问题：任何短期生产函数都面临既定的规模和技术，要素充分流动假设下推导的需求函数可以有效使用吗？分流动假设下推导的需求函数可以有效使用吗？ 要素充分替代性的假设依赖于技术种类及其组合的无要素充分替代性的假设依赖于技术种类及其组合的无限可能性，实践中，特别是短期均衡情况下不存在这样的限可能性，实践中，特别是短期均衡情况下不存在这样的可能性；同时，某些要素的数量无法增加，或者其使用量可能性；同时，某些要素的数量无法增加，或者其使用量已经达到或接近边际产出为零的水平，再增加也无法

50、替代已经达到或接近边际产出为零的水平，再增加也无法替代其它要素。其它要素。修改方法：设定某些变量的上限或下限；根据实际情况对数修改方法：设定某些变量的上限或下限；根据实际情况对数据分组。据分组。.要素（投入）需求要素（投入）需求 松弛关于预算无约束的假设松弛关于预算无约束的假设问题：实践中许多生产者面临预算约束，包括金融方面的约问题：实践中许多生产者面临预算约束，包括金融方面的约束，一般的要素需求函数有效吗？束，一般的要素需求函数有效吗？ 通常的要素（投入）需求函数仅仅取决于产品和要素通常的要素（投入）需求函数仅仅取决于产品和要素价格，实际上隐含假设没有预算约束，即隐含假定生产者价格，实际上隐

51、含假设没有预算约束，即隐含假定生产者自己拥有足够的财力，或者可以得到足够数量的融资（无自己拥有足够的财力，或者可以得到足够数量的融资（无息，或现行利率不变）息，或现行利率不变） ，但这并不永远成立。，但这并不永远成立。修改方法：从头修改行为方程，从受预算约束的利润极大化修改方法：从头修改行为方程，从受预算约束的利润极大化方程推导要素需求函数，把预算约束或利率变量明确引入方程推导要素需求函数，把预算约束或利率变量明确引入要素需求函数。或者根据受约束的不同情况对数据分组。要素需求函数。或者根据受约束的不同情况对数据分组。.要素（投入）需求要素（投入）需求 松弛关于长期均衡的假设松弛关于长期均衡的假

52、设问题：在要素价格变动幅度比较大的时候，其需求量对价格问题：在要素价格变动幅度比较大的时候，其需求量对价格的反应是否与价格变化平稳的时期相同？的反应是否与价格变化平稳的时期相同？ 理论上的要素需求建立在完全竞争的假设之上，即零理论上的要素需求建立在完全竞争的假设之上，即零利润、零库存，资源充分流动。但是，现实中企业可能利利润、零库存，资源充分流动。但是，现实中企业可能利用库存调节任何给定时点的购买数量，而且其购买数量可用库存调节任何给定时点的购买数量，而且其购买数量可能受会计原则的影响。能受会计原则的影响。修改方法：不要企图用一般需求模型测度价格大幅度变化时修改方法：不要企图用一般需求模型测度

53、价格大幅度变化时的市场需求数量；试图建立中间需求模型。的市场需求数量；试图建立中间需求模型。.中间需求中间需求 中间需求尚未得到应有研究中间需求尚未得到应有研究问题：从生产者到消费者之间存在长短不等的链条，生产者问题：从生产者到消费者之间存在长短不等的链条，生产者接受的价格真的等于或平行于消费者支付的价格吗？接受的价格真的等于或平行于消费者支付的价格吗？ 经济学理论中通常只研究产品生产者和最终消费者，经济学理论中通常只研究产品生产者和最终消费者，完全竞争的假设可能是忽略中间环节的原因。但是，只要完全竞争的假设可能是忽略中间环节的原因。但是，只要中间环节不是完全竞争，忽略中间需求对市场价格的影响

54、中间环节不是完全竞争，忽略中间需求对市场价格的影响就可能造成巨大问题。就可能造成巨大问题。中间需求包括：加工、流通部门的库存变化；专业投机者的中间需求包括：加工、流通部门的库存变化；专业投机者的需求；国家储备的变化；生产者消费者自身的库存变化需求；国家储备的变化；生产者消费者自身的库存变化.中间需求中间需求 加工流通部门的需求加工流通部门的需求理论分析框架：市场价格不确定条件下的利润极大化或确保理论分析框架：市场价格不确定条件下的利润极大化或确保正常生产秩序正常生产秩序主要因素：自身现有库存或现有库存占一定时期正常使用量主要因素：自身现有库存或现有库存占一定时期正常使用量的比重；价格水平；价格

55、预期；库存成本；预算约束；会的比重；价格水平；价格预期；库存成本；预算约束；会计制度计制度 专业投机者的需求供应专业投机者的需求供应理论分析框架：市场价格不确定条件下的利润极大化理论分析框架：市场价格不确定条件下的利润极大化主要因素：价格预期；库存成本；主要因素：价格预期；库存成本；.中间需求中间需求 国家储备的需求供应国家储备的需求供应理论分析框架：预算约束下的政策目标极大化理论分析框架：预算约束下的政策目标极大化主要因素：政策目标（数量、价格、收入分配）；价格水平；主要因素：政策目标（数量、价格、收入分配）；价格水平；预期供求数量预期供求数量 生产者消费者的库存生产者消费者的库存理论分析框

56、架：市场价格不确定条件下的利润效用极大化理论分析框架：市场价格不确定条件下的利润效用极大化或消费平滑性或消费平滑性主要因素：价格水平；价格预期；库存成本；预算约束；会主要因素：价格水平；价格预期；库存成本；预算约束；会计制度（生产者）；现有库存占一定时期消费比重（消费计制度（生产者）；现有库存占一定时期消费比重（消费者）者）.与需求密切相关的若干主要问题与需求密切相关的若干主要问题 购买与消费的差别购买与消费的差别商品性质（种类）的差异：日常消费品、耐用消费品、兼具商品性质（种类）的差异：日常消费品、耐用消费品、兼具投资性质的消费品；投资性质的消费品；购买者和消费者的差异：消费单位、决策主体；购买者和消费者的差异：消费单位、决策主体；购买时间与消费时间的差异：购买的时间间隔、购买次数和购买时间与消费时间的差异：购买的时间间隔