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文档简介

1、方差、标准差的应用课堂安排知识回顾课堂小结案例分析解决问题市场状况市场状况概率概率预期投资报酬率预期投资报酬率甲方案乙方案繁荣0.432%40%一般0.417%15%衰退0.23%15%【案例分析】某企业准备投资开发新产品， 现有甲乙两个方案可供选择，经预测，甲乙两个方案的投资报酬率如下表所示：（1）计算甲乙两个方案报酬率的期望； （2）计算甲乙两个方案报酬率的标准差； （3）计算甲乙两个方案报酬率的变化系数； （4）比较两个方案风险的大小。数字化平台连接：192.168.。问题一：甲方案报酬率的期望32%17%（3%）315.33%乙方案报酬率的期望40%15%（15%）0.215%随机变量

2、的期望（加权平均）对象：随机变量的各个取值（预期收益率）权数：概率（随机事件发生可能性大小的数值）问题二：（1）计算报酬率预期值： 甲方案报酬率的预期值32%0.417%0.4（3%）0.219%乙方案报酬率的预期值40%0.415%0.4（15%）0.219%（2）计算报酬率的标准差：22232% 14.5% 0.417% 14.5%3% 14.5% 0.2 13.65% 甲方案标准差乙方案标准差22240% 12.5% 0.415% 12.5%15% 12.5% 0.221.36% =方差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式为：211()niiXXn（3）计算报酬率的变化系数：甲方案变化系数12.88%/19%0.68乙方案变化系数20.35%/19%1.07（4）乙方案的风险大

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