时间序列模型学习教案

1、会计学1时间时间(shjin)序列模型序列模型第一页，共78页。file:li-12-1file: 5arma07file:li-12-2第1页/共78页第二页，共78页。（第（第3版版282页）页）ARIMAARIMA模型模型(mxng)(mxng)的特点的特点G Box第2页/共78页第三页，共78页。第3页/共78页第四页，共78页。 （第（第3版版282页页）为什么了解随机为什么了解随机(su (su j)j)过程？过程？第4页/共78页第五页，共78页。 （第（第3版版283页）页）中国人时间中国人时间(shjin)(shjin)上的上的前后观前后观第5页/共78页第六页，共78页。

2、 （第（第3版版284页）页）第6页/共78页第七页，共78页。 （第（第3版版284页）页）第7页/共78页第八页，共78页。（第（第3版版285页）页）第8页/共78页第九页，共78页。（第（第3版版285页）页）第9页/共78页第十页，共78页。（第（第3版版285页）页）第10页/共78页第十一页，共78页。（第（第3版版284页）页）第11页/共78页第十二页，共78页。 （第（第3版版286页）页）第12页/共78页第十三页，共78页。 （第（第3版版286页）页）第13页/共78页第十四页，共78页。（第（第3版版288页）页）第14页/共78页第十五页，共78页。（第（第3版版

3、288页）页）第15页/共78页第十六页，共78页。（第（第3版版287页）页）第16页/共78页第十七页，共78页。（第（第3版版287页）页）第17页/共78页第十八页，共78页。 （第（第3版版287页）页）第18页/共78页第十九页，共78页。（第（第3版版288页）页）第19页/共78页第二十页，共78页。 （第（第3版版289页）页）日本日本(r bn)人口差分序列人口差分序列 第20页/共78页第二十一页，共78页。（第（第3版版289页）页）第21页/共78页第二十二页，共78页。（第（第3版版291页）页）第22页/共78页第二十三页，共78页。（第（第3版版291页）页）第

4、23页/共78页第二十四页，共78页。（第（第3版版291页）页）12.2 时间序列时间序列(xli)模型的分类模型的分类第24页/共78页第二十五页，共78页。（第（第3版版292页）页）第25页/共78页第二十六页，共78页。（第（第3版版293页）页）第26页/共78页第二十七页，共78页。（第（第3版第版第293页）页）第27页/共78页第二十八页，共78页。（第（第3版第版第293页）页）第28页/共78页第二十九页，共78页。（第（第3版版301页）页）第29页/共78页第三十页，共78页。（第（第3版版302页）页）第30页/共78页第三十一页，共78页。（第（第3版版304页）

5、页）12.6 时间序列模型的建立时间序列模型的建立(jinl)与预测与预测AR(1)序列序列(xli)与相关图与相关图 (file:5gener1) 第31页/共78页第三十二页，共78页。（第（第3版版301页）页）12.6 时间时间(shjin)序列模型的建立与预测序列模型的建立与预测 MA(1)序列序列(xli)与相关图与相关图 (file:5gener1) 第32页/共78页第三十三页，共78页。（第（第3版版304页）页）12.6 时间序列模型的建立时间序列模型的建立(jinl)与与预测预测第33页/共78页第三十四页，共78页。（第（第3版版304页）页）第34页/共78页第三十五

6、页，共78页。（第（第3版版304页）页）第35页/共78页第三十六页，共78页。（第（第3版版304页）页）第36页/共78页第三十七页，共78页。ARIMA模型模型(mxng)识别举例识别举例第37页/共78页第三十八页，共78页。（第（第3版版308页）页）第38页/共78页第三十九页，共78页。（第（第3版版309页）页）第39页/共78页第四十页，共78页。（第（第3版版309页）页）第40页/共78页第四十一页，共78页。file:li-12-1file: 5arma07第41页/共78页第四十二页，共78页。 案例案例(n l)1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）

7、（第（第3版版310页）页）file:li-12-1第42页/共78页第四十三页，共78页。 案例案例1（中国人口时间序列（中国人口时间序列(xli)分析）分析）（第（第3版版311页）页）file:li-12-1第43页/共78页第四十四页，共78页。 案例案例1（中国人口时间序列（中国人口时间序列(xli)分析）分析）（第（第3版版312页）页）第44页/共78页第四十五页，共78页。file:li-12-1EViews 7第45页/共78页第四十六页，共78页。（第（第3版版312页）页）12.7 案例分析（中国案例分析（中国(zhn u)人口时间序人口时间序列模型）列模型）EViews

8、 7第46页/共78页第四十七页，共78页。（第（第3版版281页）页）第47页/共78页第四十八页，共78页。12.7 案例分析（中国人口时间序列案例分析（中国人口时间序列(xli)模模型）型）第48页/共78页第四十九页，共78页。差分序列差分序列Dyt中的常数中的常数(chngsh)，在原序列，在原序列yt中是斜率。中是斜率。第49页/共78页第五十页，共78页。12.7 案例分析（中国人口时间案例分析（中国人口时间(shjin)序列模型序列模型）（第（第3版版314页）页）第50页/共78页第五十一页，共78页。12.7 案例分析（中国人口时间序列案例分析（中国人口时间序列(xli)模

9、模型）型）（第（第3版版314页）页）第51页/共78页第五十二页，共78页。12.7 案例分析（中国人口时间序列案例分析（中国人口时间序列(xli)模型）模型）（4）点击时间）点击时间(shjin)序列模型估计结果窗口中的序列模型估计结果窗口中的Forcast键，在随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到键，在随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到yt和和Dyt的动态和静态预测值，结构预测和非结构预测值。的动态和静态预测值，结构预测和非结构预测值。（第（第3版版314页页）12.788EViews 7第52页/共78页第五十三页，共78页。file: 5arma07第53页/共78页第

10、五十四页，共78页。DD(y)过度过度(gud)差分差分file: 5arma07第54页/共78页第五十五页，共78页。EViews 5第55页/共78页第五十六页，共78页。参数参数t检验都有显著性，检验都有显著性，特征根倒数都在单位特征根倒数都在单位(dnwi)圆之内，圆之内，Q(15)对应的对应的p值是值是0.50，大于，大于0.05。三个条件都得到满足。三个条件都得到满足。第56页/共78页第五十七页，共78页。第57页/共78页第五十八页，共78页。EViews 5第58页/共78页第五十九页，共78页。 （第（第3版版315页）页）第59页/共78页第六十页，共78页。 （第（第

11、3版版316页）页）第60页/共78页第六十一页，共78页。 （第（第3版版316页）页）第61页/共78页第六十二页，共78页。 （第（第3版版316页页）（File:li-12-2）第62页/共78页第六十三页，共78页。 （第（第3版版316页）页）（File:li-12-2）第63页/共78页第六十四页，共78页。 （第（第3版版316页）页）第64页/共78页第六十五页，共78页。 （第（第3版版318页）页）EViews 7第65页/共78页第六十六页，共78页。 （第（第3版版317页）页）第66页/共78页第六十七页，共78页。 （第（第3版版318页）页）第67页/共78页第六十八页，共78页。 第68页/共78页第六十九页，共78页。 第69页/共78页第