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文档简介

1、12l巴塞爾核心原則巴塞爾核心原則l巴塞爾的衡量與控制流動性架構巴塞爾的衡量與控制流動性架構l流動性超額流動性超額/缺額實例缺額實例3l利率風險的來源利率風險的來源1.重訂價風險重訂價風險2.基本點風險基本點風險3.殖利率曲線風險殖利率曲線風險4.選擇權風險選擇權風險l評估利率風險後果的方式評估利率風險後果的方式:1.盈餘透視法盈餘透視法2.經濟增值透視法經濟增值透視法l巴塞爾利率風險管理原則巴塞爾利率風險管理原則4l重訂價重訂價/到期缺口模型到期缺口模型l存續期限模型存續期限模型1. 麥考利存續期限麥考利存續期限 D = t PVt / PVt2. 修正的麥考利存續期限修正的麥考利存續期限

2、P/P = （D/（1+r/n）i3. 存續期限缺口存續期限缺口 DG = DA-W DLl蒙地卡羅模擬模型蒙地卡羅模擬模型5l流動性監理對每一流動性比率均應列出現流動性監理對每一流動性比率均應列出現況、趨勢及同儕群體數據況、趨勢及同儕群體數據l非核心負債依賴度為一主要流動性指標非核心負債依賴度為一主要流動性指標l巴塞爾流動性管理評估主要內容包括：巴塞爾流動性管理評估主要內容包括：1.有效的董事會與高階管理人員監控有效的董事會與高階管理人員監控2.適當的風險管理政策與程序適當的風險管理政策與程序3.風險衡量與監控系統風險衡量與監控系統4.有效的內部控制與資訊揭露有效的內部控制與資訊揭露5.獲得足

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