异方差及其处理学习教案

1、会计学1异方差异方差(fn ch)及其处理及其处理第一页，共53页。第1页/共53页第二页，共53页。第2页/共53页第三页，共53页。第3页/共53页第四页，共53页。第4页/共53页第五页，共53页。第5页/共53页第六页，共53页。这说明这说明(shumng)没有没有异方差异方差Xi或或Yi|ei|0Xi或或Yiei0第6页/共53页第七页，共53页。这说明这说明(shumng)存在存在异方差异方差Xi或或Yi ei0Xi或或Yi|ei|01.画图画图(hu t)法：法：第7页/共53页第八页，共53页。横轴：收入横轴：收入(shur)；纵轴：残差；纵轴：残差；第8页/共53页第九页，共

2、53页。04008001,2001,6002,00012,00016,00020,00024,00028,00032,000INCABRE横轴：收入横轴：收入(shur)纵轴：残差纵轴：残差的绝对值的绝对值第9页/共53页第十页，共53页。第10页/共53页第十一页，共53页。对原假设对原假设H0： 1=0,进进行检验行检验 .ihjiixe10第11页/共53页第十二页，共53页。ijiixe10ijiixe10ijiixe110201iiiex第12页/共53页第十三页，共53页。第13页/共53页第十四页，共53页。第14页/共53页第十五页，共53页。个样本个样本3/8个样本两个回归两

3、个回归(hugu)可以可以产生两个残产生两个残差平方和差平方和同方差时同方差时，两个，两个(lin )残差平方残差平方和应该差和应该差不多！不多！第15页/共53页第十六页，共53页。第16页/共53页第十七页，共53页。第17页/共53页第十八页，共53页。第18页/共53页第十九页，共53页。第19页/共53页第二十页，共53页。第20页/共53页第二十一页，共53页。该方程中，解释变量的个该方程中，解释变量的个数为数为“p”(不不包括常数项不不包括常数项) 第21页/共53页第二十二页，共53页。第22页/共53页第二十三页，共53页。第23页/共53页第二十四页，共53页。第24页/共

4、53页第二十五页，共53页。因变量：因变量：RENT（n=108）变量变量系数系数T统计量统计量C5455.489.05Income0.064.42R2=0.1555第25页/共53页第二十六页，共53页。因变量：因变量：e2 （n=108）R2=0.082 怀特的辅助怀特的辅助(fzh)回归回归变量变量系数系数T统计量统计量C-14657900-1.58Income1200.582.42Income2-0.01-1.87第26页/共53页第二十七页，共53页。第27页/共53页第二十八页，共53页。第28页/共53页第二十九页，共53页。验时，先要保证没有遗漏重验时，先要保证没有遗漏重要变量

5、要变量拉姆齐检验拉姆齐检验第29页/共53页第三十页，共53页。第30页/共53页第三十一页，共53页。第31页/共53页第三十二页，共53页。回归方程的等号两边回归方程的等号两边(lingbin)同时除以同时除以di0122()0;()iiiiiiYXuE uVar ud第32页/共53页第三十三页，共53页。011iiiiiiiYXdddd0iiEd 2222211iiiiiiVarVardddd1,( ,)0 fixed across samples.jiijijijiiCovCovddd dXd0011iiYXX第33页/共53页第三十四页，共53页。 012222210111,( ,

6、)0 fixed across samples.iiiiiiiiiiiiiiijiijijijiiYXddddEdVarVarddddCovCovddd dXd第34页/共53页第三十五页，共53页。对做回归iiiiYXdd第35页/共53页第三十六页，共53页。第36页/共53页第三十七页，共53页。第37页/共53页第三十八页，共53页。iiiiiiiiYXuXuYXXX第38页/共53页第三十九页，共53页。第39页/共53页第四十页，共53页。0.7067iiiIncomeConsumptionIncomeIncome第40页/共53页第四十一页，共53页。Heteroskedasti

7、city Test: WhiteObs*R-squared 0.934813 Prob. Chi-Square(1) 0.3336 异方差(fn ch)已经剔除！第41页/共53页第四十二页，共53页。 ln(ei2) ln(2)hln(Xi)i var(i) 2Xih第42页/共53页第四十三页，共53页。 ln(ei2) ln(2) hln(Xi)i2hhiiidXX第43页/共53页第四十四页，共53页。第44页/共53页第四十五页，共53页。第45页/共53页第四十六页，共53页。第46页/共53页第四十七页，共53页。第47页/共53页第四十八页，共53页。第48页/共53页第四十九页，共53页。212. . .()(2)iieesenx Yi01Xii第49页/共53页第五十页，共53页。22122. . .()()White iiix eesex第50页/共53页第五十一页，共53页。第51页/共53页第五十二页，共53页。形式形式1形式形式2形式形式3形式形式4Constant-315401.7(-0.544771)336000.5(1.146315)-1646633(-1.378615)2372387.(3.291795) X 59.0