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文档简介

1、考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。上海财经大学时间序列分析课程考试卷课程代码课程序号2020学年第一学期姓名学号班级题号一一二三四五六总分得分单项选择题(每小题4分，共计20分)得分1.X的d阶差分为t(a)VdX=X-Xttt一kb)VdX=Vd-1X-Vd-1Xtttk(c)VdX=Vd-1XVdtXttt-12.记B是延迟算子，则下列错误的是(a)B0=1d)VdX=Vd-1X-Vd-1Xtt-1t-2(b)B(c-X)=c-BX=c-Xttt-1(c)B(X土Y)=X土Yttt-1t-1(d)Vd=X-X=(1-BXtt-dt3.关于差分方程X=4X-4X，其通解形式为tt-1t-2

2、a)c12t+c22tb)(c1+c2t)2t(d)c-2t+0b)d)0,0丰0(c)Vt,E(X)中,E(£人0Var(X)=(1+02+t1(c)(c-c)2t124.下列哪些不是MA模型的统计性质(a)E(X)=卩t5.上面左图为自相关系数，右图为偏自相关系数，由此给出初步的模型识别(a)MA(1)(b)ARMA(1,1)欖型AICSBC53(5.45.15412011ARfl)?35.7896540.2866c）AR（2）d)ARMA(2,1)得分、填空题（每小题2分，共计20分）1.在下列表中填上选择的的模型类别检验的假设是。时间序列模型参数的显著性检验的目的是根据下表，

3、利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为.模型。3.4.模型优于得分5.时间序列预处理常进彳丁两种检验，即为检验和检验。三、（10分）设£为正态白噪声序列，EG）=0,VarG）=2，时间ttt序列X来自tX=0.8X+8-8得分问模型是否平稳为什么四、tt1tt1(20分)设X服从ARMA(1,1)模型:tX=0.8X+80.68tt1tt1其中X=0.3,8=0.01。100100（1）给出未来3期的预测值；（10分）（2）给出未来3期的预测值的95%的预测区间（u=1.96）。（10分）得分0.975五、（20分）下列样本的自相关系数和偏自相关系数是基于零均值的平稳序列样本量为500计算得到的（样本方差为）ACF:0:340;0:321;0:370;0:106;0:139;0:171;0:081;0:049;0:124;0:088;0:009;0:077PACF:0:340;0:494;0:058;0:086;0:040;0:008;0:063;0:025;0:030;0:032;0:038;0:030根据所给的信息，给出模型的初步确定，并且根据自己得到的模型给出相应的参数估计，要求写得分出计算过程。（10分）设Xt服从AR模型:其中8为正

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