期货实务专题研究教学大纲

1、期货实务专题研究课程简介课程编号1240342061课程名称期货实务专题研究课程性质任选学 时32学 分2学时分配授课： 32 实验： 上机： 实践： 实践（周）：考核方式闭卷 平时成绩30% 期末成绩70%开课学院经济学院更新时间 适用专业金融各专业先修课程期货市场学课程内容：“期货实务专题研究”是金融学各专业的专业选修课。期货交易是现代市场交易的标准化、规范化、高水平的一种交易方式,也是股票、债券、基金、期货四大金融投资工具之一,金融学各专业学生应该系统了解、掌握并能实际运用这个重要的交易方式。本课程系统阐述期货交易的的各类业务及其操作方法和技巧,深入而详尽介绍期货交易所、期货经纪公司以及

2、现行期货交易规则的实际运行，例举并分析国内外期货实盘操作的典型案例,强调期货理论知识的实际应用。通过这门课程,使学生了解期货交易理论及最新发展，熟悉主要的的实际业务,掌握并能够实际应用常见的操作方法和技巧,通过大量的案例教学，提高学生期货交易的实盘操作水平，基本达到能够独立进行期货投机,套期保值和套利等主要业务的专业标准。Brief Introduction Code1240342061TitleFutures practice researchCourse natureoptionalSemester Hours32Credits2Semester Hour StructureLecture

3、：32 Experiment： Computer Lab： Practice：Practice (Week)：AssessmentClosed book examination, usually results accounted for 30%, the final grade accounted for 70%.Offered byinstitute of economicsDate2012-9forFinance all the professionalPrerequisiteCourse for Futures MarketCourse Description: Futures pra

4、ctice research is finance each major professional elective course. Futures trading is the modern market standardization, standardization, a high level of a kind of way to trade, is also the stocks, bonds, funds, futures four big financial investment tool, finance each major students should understan

5、d and grasp system and actual use this important way to trade.This course system elaborated the futures of of all kinds of business and operation methods and skills, in-depth and detailed introduction futures exchange, the futures brokerage company as well as the current futures trading rules of the

6、 actual operation, examples at home and abroad and analyzes the futures firm operation of the typical cases, emphasizing the futures theory the practical application of knowledge. Through this course, make students understand futures trading theory and the latest development, familiar with the major

7、 of the actual business, master and to the practical application of the common operating methods and skills, through a large amount of case teaching, improve students futures trading firm offer operation level, basic reach can independently futures speculation, hedging and arbitrage and other major

8、business of professional standard.期货实务专题研究 课程教学大纲课程编号1240342061课程名称期货实务专题研究课程性质任选学 时32学 分2学时分配授课： 32 实验： 上机： 实践： 实践（周）：考核方式闭卷 平时成绩30% 期末成绩70%开课学院经济学院更新时间2012年9月适用专业金融各专业先修课程期货市场学一、 教学内容第一讲 国际国内期货市场的发展现状、问题、趋势1.1国内期货市场的发展历程1.2国内期货市场现存的主要问题（具体内容根据授课时期货市场变化随时调整）（1） 期货经纪公司工具化、边缘化（2） 品种大类不全（3） 市场功能弱化和缺失（

9、4） 市场准入偏严，流动性不够（5） 投资主体风险管理水平普遍低下（6） 职业操守缺乏规范1.3国际期货市场的发展现状1.4中国期市的发展前景展望教学重点：期货市场的几个前沿的理论问题和实际问题教学难点：对中国期货市场发展现状的总体把握及存在的主要问题的认识第二讲 期货市场主体组织专题研究2.1交易所的组织形式及其比较2.2交易所改制2.3交易所的操作规程2.4经纪公司的运营和管理2.5经纪公司常见违规行为识别与处理教学重点：我国交易所的改制教学难点：经纪公司违规行为的识别与处理第三讲 期货交易制度专题研究3.1 国外期货交易制度介绍3.2 国内期货交易制度详解3.3 违规交易实际案例评析（针

10、对八条主要交易规则各举一个实际案例）教学重点：国内现行交易规则详解教学难点：对应各条交易规则的案例分析与讨论第四讲 套期保值交易专题4.1套期保值理论创新及工具创新4.2 套期保值操作方案的制订、实施及其评估4.3 套期保值在金融领域的实际应用4.4 套期保值典型案例评析教学重点：近年来套期保值理论及工具创新教学难点：具体操作方案的制订及实施第五讲 投机和套利专题研究5.1 投机交易的策略5.2 投机交易的操盘方法及技巧5.3 交易计划的制订、盘中调整、评估5.4 套期图利操作方法与技巧5.5 跨期套利的操作5.6 跨市套利操作5.7 跨品套利操作5.8 投机、套利实际案例评析教学重点：交易计

11、划的制订及调整教学难点：跨期套利的实际操作第六讲 期货期权专题研究6.1 我国推出期权品种的探讨6.2 期权定价模型6.3 期权投机交易的盈亏分析6.4 期权套期保值的实际应用6.5 期权套利的类型及其盈亏分析教学重点：运用期货和期货期权投资组合进行套期保值教学难点：期权定价模型、期权套利的类型及实际操作二、教学基本要求第一讲 国际国内期货市场的发展现状、问题、趋势教学要求：全面了解中国期货市场的发展历程、存在的主要问题及发展趋势。掌握相关的背景材料。能够站在宏观层面、理论层面、政策层面俯瞰整个期货市场。为下一步的深入学习，搭建一个较高的平台。第二讲 期货市场主体组织专题研究教学要求：通过本专

12、题学习和讨论，使学生了解期交所的职责、组织结构、运作规范及交易流程。详细了解期货经纪公司的结构、业务范围、规章制度，掌握与经纪公司打交道必备的知识和方法。第三讲 期货交易制度专题研究教学要求：深入了解、掌握期货交易的各项规则，了解交易所、期货经纪公司、行业主管部门及法律法规对各种违规行为的处罚，学会在现行期货交易规则体系下，如何进行规范的交易，规避并能够正确处理、应对各种违规交易的风险。第四讲 套期保值交易专题教学要求：了解国内外最新的套期保值前沿理论的发展变化，学习、掌握套期保值具体工具的创新，能够设计具体的套期保值操作方案，通过案例学习，做到能够结合实际的生产、流通实践具体应用套期保值来管

13、理价格风险。第五讲 投机和套利专题研究教学要求：了解投机交易的基本策略及具体操作方法，学会运用投机的一般技巧。掌握套利交易的基本做法和技巧,能够进行简单的套利（特别是常用的跨期套利、跨品套利）的实际操盘.。对我国主要品种，如铜、大豆、小麦等，能够全面而深入地了解套利的具体操作并能自行设计具体套利方案、掌握并熟练运用一般性操盘技巧。第六讲 期货期权专题研究教学要求：了解期权的类型、合约，期权定价的经典模型，掌握期权交易的投机、套期保值及套利的业务操作，能够运用相关理论进行基本的操作方案设计、行情研判、盈亏分析，熟悉并掌握实战常用的期货、期权组合投资进行套期保值的策略并能将其应用到股票、债券、外汇等金融资产的保值增值。三、章节学时分配章次总课时课堂讲授实验上机实践备 注144244344466577677总计32四、教材与主要参考资料1、中国期货业协会：期货市场教程，中国财政经济出版社