经典单方程线性回归模型：一元线性回归模型实验报告

1、经典单方程线性回归模型：一元线性回归模型实验报告以中国19782000年财政收入Y和国内生产总值（GDP为例实验目的:（1）通过对一元线性回归模型的建立、 检验和预测，能对其理论基础有更 为深刻和系统的理解；（2）通过具体的实践操作，熟悉eviews的具体功能。（3） 通过对经济实例的计量经济学处理，学习如何用计量经济学的知识分析现实中 的经济问题，以及预测未来经济趋势。实验软件：eviews6.0 软件实验步骤：本实验共包括三个步骤：建立模型、模型检验以及运用模型进行经济预测。第一个步骤是以19782000年间的GDP数据为解释变量，财政收入 丫为被解 释变量建立一个一元线性回归模型；第二个

2、步骤对模型进行检验，包括拟合优度检验和变量的显著性检验；第三个步骤运用2001年GDP的数据，估计丫的预测值及预测区间。1.建立模型打开Eviews软件，选中FileNewWorkfile,创建一个1978年到2000年的时间序列数据 的工作文件，Frequency为annual。在命令栏中输入data Y GDP”，回车后得到一个未命 名的组，向组中输入数据。如下图。 | Sort | TifancpttMi E2.08, 拒绝原假设；对3 1，t=22.722.08, 拒绝原假设 结论：估计的截距项和斜率项均显著不为零3 预测(3)根据回归模型， 2001 年财政收入的预测值为：Y001

3、=556.65+0.1198 X 105709=13220.59(亿元)为建立预测的置信区间，先要求出解释变量GDP的均值与离差平方和。在表1的Group数据框中选择 ViewDescriptionStatsCommon Sample，计算出有关 X和Y 的描述统计结果，如下所示：M Group: DWTITLEDTarkfilc: JTITLED:：nnlitlciI . | ：I View |Ptk| Object | Print | Name Freeze | Sampte | Sheet | Stats | Spec |YGDP1 Mean41 83.6273C315.151 l/le

4、dlan2654 90016909.201 Maximum133S5.2339403.601 Minimum1132.2603624.100Ista De*3613.70025567 30I Skewn1.2417680.8555691 KUltOSi3.3708252.1548341 Jarcjue-Bera8.0484823.4905381 Probability0.04S5950.1745981 Sum96338 4109724E.5pum Sq Dev2.97E*081.92E+101 obEanaUons2323ll表4: X和Y的描述统计结果GDP的平均值为 Mea n( GDP =30315.15GDP的离差平方和为 Sum Sq.Dev. (GDP)=1.92E+10方差为0.95的置从表 3中可得 RSS=11227988 ,从而随机干扰项的估计的RSS/(n-2)=11227988/2 仁534666.1于是预测的Y的方差为：在0.05的显著水平下，自由度为21的t检验的临界